Вопрос по теории вероятности...

[[Удален]]

Постараюсь очень кратко, но доступно:

Есть набор индикаторов (количество = N). Все индикаторы в одно время дают сигнал либо на покупку, либо на продажу. Вероятность выбора правильного направления, для каждого индикатора = Dn (где индекс n=1...N). Направление открытия ордера, по сигналам индикаторов, выбирается в ту сторону, в которую дала сигналы большая часть индикаторов.

Вопрос: С какой вероятностью будет выбрано правильное направление открытия ордера?

-

Ищу ответ уже неделю. Сил больше нет. Может кто-то обладает большими знаниями в этой области. Заранее благодарю за ответ!

[михаил потапыч]

vizit писал (а) >>

Постараюсь очень кратко, но доступно:

Есть набор индикаторов (количество = N). Все индикаторы в одно время дают сигнал либо на покупку, либо на продажу. Вероятность выбора правильного направления, для каждого индикатора = Dn (где индекс n=1...N). Направление открытия ордера, по сигналам индикаторов, выбирается в ту сторону, в которую дала сигналы большая часть индикаторов.

Вопрос: С какой вероятностью будет выбрано правильное направление открытия ордера?

-

Ищу ответ уже неделю. Сил больше нет. Может кто-то обладает большими знаниями в этой области. Заранее благодарю за ответ!

Без учета "характеров" индикаторов ответ невозможен.

[Леонид]

Нужно иметь статистику поведения группы этих индикаторов на истории. Тогда вероятность считается легко.

[[Удален]]

Mischek писал (а) >>

Без учета "характеров" индикаторов ответ невозможен.

А если сигналы дают не индикаторы а люди?

[Сергей]

vizit писал (а) >>

Ищу ответ уже неделю. Сил больше нет. Может кто-то обладает большими знаниями в этой области. Заранее благодарю за ответ!

'Задача по теории вероятности'

[[Удален]]

LeoV писал (а) >>
Нужно иметь статистику поведения группы этих индикаторов на истории. Тогда вероятность считается легко.

Т.е. без сбора статистических данных, а имея в распоряжении только вероятности всех индикаторов, конечную вероятность правильного выбора не определить?

[Леонид]

vizit писал (а) >>

Т.е. без сбора статистических данных, а имея в распоряжении только вероятности всех индикаторов, конечную вероятность правильного выбора не определить?

Конечно, по вероятностям каждого в отдельности можно посчитать. Но это к Mathemat-у

[Aleksandr Pak]

совместное движение непарaметрических величин (т.е. принадлежащих к разным генеральным совокупностям) вылавливается коэффициентом ранговой корреляции Спирмена

[[Удален]]

Я подозревал - что не посчитать.

Спасибо за ответы. Они мне сэкономили еще много времени.

Еще раз всем спасибо!

[Rashid Umarov]

Если вероятности Dn заданы и постоянны, то вероятность того, что большинство индикаторов укажут верное направление, считается.

[Petro Mohyla]

vizit писал (а) >>

Постараюсь очень кратко, но доступно:

Есть набор индикаторов (количество = N). Все индикаторы в одно время дают сигнал либо на покупку, либо на продажу. Вероятность выбора правильного направления, для каждого индикатора = Dn (где индекс n=1...N). Направление открытия ордера, по сигналам индикаторов, выбирается в ту сторону, в которую дала сигналы большая часть индикаторов.

Вопрос: С какой вероятностью будет выбрано правильное направление открытия ордера?

-

Ищу ответ уже неделю. Сил больше нет. Может кто-то обладает большими знаниями в этой области. Заранее благодарю за ответ!

IMHO, если ваши индикаторы зависимы между собой, то теория вероятности вам ничего не даст....