確率論的な質問ですが...。 - ページ 6 12345678 新しいコメント Neutron 2008.07.09 13:06 #51 Yurixx писал (а)>> 簡単な入門編をお願いします。 ACFとは、隣接する値の相関のことでしょうか？どのように計算するのですか？ACFとコレオグラムは「2つの大きな違い」だと記憶していますが、どちらがどちらか覚えていません。:-( また、大きなスレッドで、このようなことを話していたのを覚えていますが、どこかは覚えていません。もしかしたら、もう硬化しているのでは？:-) ACFが系列点の関数で、結果的に参照番号に依存するのであれば、再現できないのだから、やっても無駄だ。 しかし、それが系列CBの非局所的な統計関数である場合、つまり、他のパラメータに依存する場合、多分、その逆で、合成物質の生成を扱う場合、まだ存在する恣意性を取り除くために必要なだけなのです。 そう、恣意性は存在する。そこで、最初のBP差の系列で、互いに n サンプルずつ遅れているサンプル間の自己相関係数を、（今覚えている限りでは）コレログラムと呼ぶことにします。ここで、n は負でない任意の整数で、-1 から 1 までの値をとります。 前回の記事で私が言いたかったのは、まさにこの機能です。 Yurixx 2008.07.09 13:14 #52 つまり、ACFとは、異なるラグ値に対する自己相関 係数の値の集合なのですね？そして、コレログラムと呼ばれるものも同じです。つまり、私が勘違いしていたのは、ACF=correlogramという同じことなのです。でも、これで生活が楽になりますね ! その場合、おそらくACFはリターンとトレンドの相関の尺度を決定するために使用することができます。まさに、恣意性を排除したかったのです。 Neutron 2008.07.09 15:56 #53 Yurixx писал (а)>> そして、今回お伝えしたかったのは、2の右側と左側のHボラティリティの挙動に関するものです。思い起こせば、右側がトレンド相場、左側が戻り相場です。このあたりはHボラティリティの挙動が大きく異なるわけです。この違いから、市場のトレンド状況を判断するのには全く適していない。 トレンド性」「フラット性」という概念は、非常に相対的なものです。確かに、過去のデータ 上に任意のステップHでカギ（同じジグザグ）を構成 すれば、Hの値に関係なく、マーケットは常にトレンドになる......。しかし、カジュアルモード、つまりBPの右側のボーダーで、WPのトップが形成され、その振幅にどうしてもラグがある（あえて時間軸で結んでいない）場合は、全く別物である。この場合、移動の方向に開くか、反対に開くかを決める必要があります。最初のケースでは、市場はトレンドとみなされ、2番目のケースでは、プルバックとみなされます。このことは、あなたも私もよく理解しています。そういう意味では、Hボラティリティを "トレンド・フラット "な指標として解釈することに異論はないでしょうし、この概念に何か神聖な意味を込めているのでしょうか？ つまり、ACFは異なるラグ値に対する自己相関係数の値の集合なのですね？そして、コレログラムと呼ばれるものも同じです。 文献にもそのように記載されています。 Vitali 2008.07.09 17:12 #54 Mathemat писал (а)>> へへ、軽率な発言...。与えられたチャート Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - 連続カウント).Close < 1.2 ならば Take 1.79 と Stop 0.21 で買い、Close >= 2.8 ならば同じパラメータで売り、というシグナルが出ます。間違いのない良い信号。 私は、未来を予測する問題に対する解決策を持っていると言っているのではありません。以上、始まってもいない研究の方向性を漠然と示唆するものであった。 この未着手の研究で、モデルを構築するのか、それとも全能の変換で価格帯をつぶすのか？ Sceptic Philozoff 2008.07.09 17:18 #55 Vita писал (а)>> このような未着手の研究において、モデルを作るのか、それとも全能のトランスフォームで価格帯をつぶすのか。 ビンゴ、ヴィータ。考えられる変身は無数にあります。それは、大雑把に言えば、もうひとつの自由度です。そして、モデルは出てきたものから（うまく出れば）出てくるかもしれません。なぜかというと、射撃の正確さから判断して、すでに試したことがあるのでは？ 追伸：私たちは最初、"ファーストネームで呼び合う "ような関係でした。 Yurixx 2008.07.09 17:23 #56 Hがどんなに大きくても、市場は常に トレンドになる」ということを除けば、全く同感です。大きなスレッドに貼った写真を見てみようか。でも、それは細かいことです。神聖な意味を込めているわけではないんです。しかし、Pastukhovは、H-ボラティリティをトレンド・フラット状態の指標として 使うことができると主張した。しかし、私の結果によると、そうではありません。H=2の左近傍では、Hボラティリティが線形に振る舞うので、まだ可能性があるが、右近傍では絶対にありえない。第一に、そこでの挙動は非常に非線形であり、第二に、H=2点でHボラティリティは最小となる、すなわち、そこではチャートへの接線は水平となる。その結果、直近のHボラティリティは、市場環境の変化に対してほとんど影響を受けない。そして、ここが最も重要なポイントである、トレンド状態への移行の瞬間です。 Prival 2008.07.11 05:59 #57 Neutron писал (а)>> 私、一時期、ティックフローのモデリングをいじっていたのを覚えていますね。合成VRと実VRの確率関数密度関数（PDF）が一致するか、自己相関関数（ACF）が強く乖離していることくらいしか実感できなかったのです。あるいは逆に、ACFの偶然を実現した上で、そのPDFの乖離があったり。この2つが何らかの関係を持っていることは明らかなのだが、この問題を解決することはできなかった、首が回らないのである。入って読んでみますが、お役に立てるとは思えません。 私は同じACFとFRを持っている、どこを読むために行くplz。何かいいことがあるかもしれない。 Rider 2008.07.11 08:10 #58 vizit писал (а)>> 非常に簡潔ではありますが、分かりやすく説明したいと思います。 指標のセット（数＝N）があります。すべての指標は同時に売買のシグナルを出す。各指標が正しい方向を選択する確率＝Dn（ここで指標n＝1...N）。指標のシグナルに従って、注文の開始方向を、指標の多くがシグナルを出す方向に選択します。 質問：正しい注文開始方向が選択される確率は？ - 1週間、答えを探しています。もう、元気がないんです。このあたりは、どなたか詳しい方がいらっしゃるかもしれませんね。回答ありがとうございました。 とか、違うなら...とか。統計学（科学という意味）にこだわらないこと- 3つのうち2つ、または4つのうち3つが最も正しい選択となるように計算すればよいのです。 Rider 2008.07.11 08:18 #59 この疑問をずっとぶつけているのですが、誰も反応してくれません......頭が悪いのでしょう......。最後に試したのは...。 と言ってみましょう。 - どうかしている - 定義しきれない：選択肢は多いが、視点は直感的に推測できる......。 どちらが簡単か、もっと重要なのは、経済的にも時間的にも都合が良いことです。 - を最後まで勉強して、もうTCでスカルプトするんですか？ - TCの2-3-4バージョンを作るために...。をテストする、などでしょうか。 もちろん、一般的には、問題はより広いです：トレーディングシステムの基礎となることができる外国為替の統計的な時間のパターンがあるか、またはいくつかの共生が必要なのでしょうか？) と叫んでいるわけではなく、CLが急にオンになった :))) Neutron 2008.07.11 10:47 #60 Prival писал (а)>> 私は同じACFとFRを持っている、どこを読むために行くplz。何かいいことがあるかもしれない。 セルゲイさん、こんにちは。 もし、本当に2つの条件を満たすティックフローモデルを作ることができたとしたら。 1.初期血圧とモデル血圧の一次差の系列に対する確率密度関数の一致度。 2.第一差分系列とモデルリターン系列の正の整数で区切られたサンプル間の相関係数の一致度 尊敬します きちんとしたグラフを掲載して、おっしゃることを確認し、使用した方法を少し教えてください。 12345678 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
簡単な入門編をお願いします。
ACFとは、隣接する値の相関のことでしょうか？どのように計算するのですか？ACFとコレオグラムは「2つの大きな違い」だと記憶していますが、どちらがどちらか覚えていません。:-(
また、大きなスレッドで、このようなことを話していたのを覚えていますが、どこかは覚えていません。もしかしたら、もう硬化しているのでは？:-)
ACFが系列点の関数で、結果的に参照番号に依存するのであれば、再現できないのだから、やっても無駄だ。
しかし、それが系列CBの非局所的な統計関数である場合、つまり、他のパラメータに依存する場合、多分、その逆で、合成物質の生成を扱う場合、まだ存在する恣意性を取り除くために必要なだけなのです。
そう、恣意性は存在する。そこで、最初のBP差の系列で、互いに n サンプルずつ遅れているサンプル間の自己相関係数を、（今覚えている限りでは）コレログラムと呼ぶことにします。ここで、n は負でない任意の整数で、-1 から 1 までの値をとります。
前回の記事で私が言いたかったのは、まさにこの機能です。
つまり、ACFとは、異なるラグ値に対する自己相関 係数の値の集合なのですね？そして、コレログラムと呼ばれるものも同じです。つまり、私が勘違いしていたのは、ACF=correlogramという同じことなのです。でも、これで生活が楽になりますね !
その場合、おそらくACFはリターンとトレンドの相関の尺度を決定するために使用することができます。まさに、恣意性を排除したかったのです。
そして、今回お伝えしたかったのは、2の右側と左側のHボラティリティの挙動に関するものです。思い起こせば、右側がトレンド相場、左側が戻り相場です。このあたりはHボラティリティの挙動が大きく異なるわけです。この違いから、市場のトレンド状況を判断するのには全く適していない。
トレンド性」「フラット性」という概念は、非常に相対的なものです。確かに、過去のデータ 上に任意のステップHでカギ（同じジグザグ）を構成 すれば、Hの値に関係なく、マーケットは常にトレンドになる......。しかし、カジュアルモード、つまりBPの右側のボーダーで、WPのトップが形成され、その振幅にどうしてもラグがある（あえて時間軸で結んでいない）場合は、全く別物である。この場合、移動の方向に開くか、反対に開くかを決める必要があります。最初のケースでは、市場はトレンドとみなされ、2番目のケースでは、プルバックとみなされます。このことは、あなたも私もよく理解しています。そういう意味では、Hボラティリティを "トレンド・フラット "な指標として解釈することに異論はないでしょうし、この概念に何か神聖な意味を込めているのでしょうか？
つまり、ACFは異なるラグ値に対する自己相関係数の値の集合なのですね？そして、コレログラムと呼ばれるものも同じです。
へへ、軽率な発言...。与えられたチャート Close[n] = 2 + sin(n/20) (Close[n] - 連続カウント).Close < 1.2 ならば Take 1.79 と Stop 0.21 で買い、Close >= 2.8 ならば同じパラメータで売り、というシグナルが出ます。間違いのない良い信号。
私は、未来を予測する問題に対する解決策を持っていると言っているのではありません。以上、始まってもいない研究の方向性を漠然と示唆するものであった。
この未着手の研究で、モデルを構築するのか、それとも全能の変換で価格帯をつぶすのか？
このような未着手の研究において、モデルを作るのか、それとも全能のトランスフォームで価格帯をつぶすのか。
ビンゴ、ヴィータ。考えられる変身は無数にあります。それは、大雑把に言えば、もうひとつの自由度です。そして、モデルは出てきたものから（うまく出れば）出てくるかもしれません。なぜかというと、射撃の正確さから判断して、すでに試したことがあるのでは？
追伸：私たちは最初、"ファーストネームで呼び合う "ような関係でした。
私、一時期、ティックフローのモデリングをいじっていたのを覚えていますね。合成VRと実VRの確率関数密度関数（PDF）が一致するか、自己相関関数（ACF）が強く乖離していることくらいしか実感できなかったのです。あるいは逆に、ACFの偶然を実現した上で、そのPDFの乖離があったり。この2つが何らかの関係を持っていることは明らかなのだが、この問題を解決することはできなかった、首が回らないのである。入って読んでみますが、お役に立てるとは思えません。
私は同じACFとFRを持っている、どこを読むために行くplz。何かいいことがあるかもしれない。
非常に簡潔ではありますが、分かりやすく説明したいと思います。
指標のセット（数＝N）があります。すべての指標は同時に売買のシグナルを出す。各指標が正しい方向を選択する確率＝Dn（ここで指標n＝1...N）。指標のシグナルに従って、注文の開始方向を、指標の多くがシグナルを出す方向に選択します。
質問：正しい注文開始方向が選択される確率は？
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1週間、答えを探しています。もう、元気がないんです。このあたりは、どなたか詳しい方がいらっしゃるかもしれませんね。回答ありがとうございました。
とか、違うなら...とか。統計学（科学という意味）にこだわらないこと- 3つのうち2つ、または4つのうち3つが最も正しい選択となるように計算すればよいのです。
この疑問をずっとぶつけているのですが、誰も反応してくれません......頭が悪いのでしょう......。最後に試したのは...。
と言ってみましょう。
- どうかしている
- 定義しきれない：選択肢は多いが、視点は直感的に推測できる......。
どちらが簡単か、もっと重要なのは、経済的にも時間的にも都合が良いことです。
- を最後まで勉強して、もうTCでスカルプトするんですか？
- TCの2-3-4バージョンを作るために...。をテストする、などでしょうか。
もちろん、一般的には、問題はより広いです：トレーディングシステムの基礎となることができる外国為替の統計的な時間のパターンがあるか、またはいくつかの共生が必要なのでしょうか？)
と叫んでいるわけではなく、CLが急にオンになった :)))
私は同じACFとFRを持っている、どこを読むために行くplz。何かいいことがあるかもしれない。
セルゲイさん、こんにちは。
もし、本当に2つの条件を満たすティックフローモデルを作ることができたとしたら。
1.初期血圧とモデル血圧の一次差の系列に対する確率密度関数の一致度。
2.第一差分系列とモデルリターン系列の正の整数で区切られたサンプル間の相関係数の一致度
尊敬します
きちんとしたグラフを掲載して、おっしゃることを確認し、使用した方法を少し教えてください。