確率的共振
とても気になりますね。符号可変係数のエキゾチックMAを設計しているときに、レゾナンスと似たようなものに出会いました。 ここに写真があります。
今は計算式が思い出せません、ずいぶん前のことです。ここでは、そのようなМАを周期7で計算する例を紹介します。
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) ÷ 4
ここで、わかりやすくするために、チャートの55の期間を示しますが、どう解釈したらいいのかわかりません。黒は日足チャートのローソク足、青はMAを示す。
とても気になりますね。符号可変係数のエキゾチックMAを設計しているときに、レゾナンスと似たようなものに出会いました。 ここに写真があります。
今は計算式が思い出せません、ずいぶん前のことです。ここでは、そのようなМАを周期7で計算する例を紹介します。
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) ÷ 4
ここで、わかりやすくするために、チャートの55の期間を示しますが、どう解釈したらいいのかわかりません。黒は日足チャートのローソク足、青はMAを示す。
ここに出ているのは、より明確に示すための55の期間です。 これをどう解釈するかは、まだわかりません。黒は日足チャートのローソク足、青はMAを示す。
ええ、わかりますよ。あなたのは遅延が多いですね。私のはラグがほとんどない（はず）。そして、忘れていたのですが、偶数ピリオドは負の値を引き起こす可能性があるため、式全体からモジュールを取らなければなりません。コードを載せてもらえますか？Trading Solutions用に作っていたのですが、そこのコードではかなりまずいです、全ての関数が接頭辞で書かれているので不便です。まあ、仮にa+b -をSum(a,b)としましょう。そこにあるすべての括弧を整理する必要があるのです。
追伸：投稿してみましたね。ありがとうございます。
ここに出ているのは、より明確に示すための55の期間です。 これをどう解釈するかは、まだわかりません。黒は日足チャートのローソク足、青はMAを示す。
インジケーターの誤りを修正し、インジケーターを添付しました。
では、何があるのか？ノイズがある - かなり強い：ボラティリティ。弱い定期信号がある（ほとんど周期的ではないが、確実に存在する）。定期的なシグナルの弱さは、強いトレンドのときでもボラティリティ自体に比べて非常に低いリターン値で確認される。日足で6年間、つまり約1600本の日足で上昇トレンドを描き続け、この間に6000ポイントを獲得しています。つまり、期待値は4pips以下（通常のローインパクト）です。同時に、日足でのボラティリティは数十ポイント程度（ノイズ）です。
定常状態とは、反転時や修正時にトップで横ばいになることです。トレンドとは、あるフラットな状態から次のフラットな状態へ移行する不安定な状態のことです。トレンドの前では、通常の信号は平坦なノイズによって増幅され、しばしばレベルからレベルへの鋭い、瞬間的なジャンプとして表示されます。
ここからどのように実用的なことを学べるか。
追伸：例えば、ボラティリティからランダムな成分（純粋なノイズ）だけを抽出して、規則的なシグナルを得るにはどうしたらよいでしょうか？ ボラティリティは反定常過程であることが知られています。トレンド時には信号が強くなるため、そこから定数を引くだけではうまくいきません。デトレンド？また、増幅率は何に相当するのだろうか。
潜在的なモデルというか、どこでどう使うかという私の考え方に、なんとなく共鳴しているような気がします :) 。
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引用しながら一言で言うと
1981年、ローマでR.M.A.率いる2つの物理学者グループが誕生した。ベンツィ、もう一つはブリュッセルでC.ニコリスは、互いに独立して、弱い周期的強制力と強いカオス的強制 力の 同時 作用下における気候の挙動の一般的特徴に注目し、簡単な数学モデルを構築して研究した結果、全く驚くべき、そして一見不自然でさえある現象を発見したのである。ある強度のノイズは、システムの応答を乱さないばかりか、弱い外乱の発現を助ける ことさえあることがわかった。この現象をストキャスティック・レゾナンスと 呼びます。ここでいう「共振」とは、システムが予想外に強い反応を示すことを意味し、「確率的」とは、この効果の原因がカオス的な作用、ノイズであることを反映したものである。
説明 ...
と結んでいます。
このように、地球の気候は、強いカオスと弱い周期的な力が同時に作用し、比較的安定な2つの状態を定期的に「スイッチ」する一種のシステムである。具体的な状況（地球、気候、氷河）を忘れ、現象の最も一般的な特徴に焦点を当てるという、理論物理学の標準的な移行ができるようになったのです。理論物理学の言葉では、構築されたモデルは強制力を持つ確率的双安定系と 呼ばれます。
価格の動きとよく似ていて、何らかの周期性があり（ただし周期性は存在する）、ノイズがあり（ボラティリティ ?）、2つの安定状態（トレンド ?）があり、それを説明しようとする理論が存在する。クモのネオのように、この理論を使ってぬいぐるみをバザーから引きずり出すことはできないか？
もちろん、一般的な科学の論文からFXの実践までの距離は......。でも、いつもお菓子が欲しいんです。
もしかしたら、コミュニティから何か感想が出るかもしれません。えっと、あとニュースじゃないかもしれませんが、じゃあ失礼します。頑張ってください。