確率的共振 - ページ 19

[Сергей]

toYurixx

しかし、価格系列は正規分布をしておらず、これをもとに「モデル」を構築すると大きな誤差が生じる。

[Candid]

Avals:

lna01 です。

P.S. 私の不注意、ミスです、RMSは無限大を目指すことはできません。M単位で合計を取る

NがMより早く無限大になることで、RMSが無限大になること、つまり実現がどこまでもできることが得られ、これはアークサインの法則で確認されます。

正規分布の値は無限大になることもあるが、その確率は無限大である。つまり、無限に大きな実効値を必要としないのです。Mは問題の条件により有限である。増分の無限和の公式をMで書くと、最初のMステップの後、和の項数は安定し、その後2Mに等しいまま、つまり、M+1ステップでXの最初の値が和から離れ、M+2で2番目の値が和から離れ、・・・・となることがわかる。

[Сергей]

ユーリ、まさにこの依存性を最初に垣間見た。まず手元に届いたのは、EURUSの時計でした。調査範囲は(10000 - 嘘)5000カウントで、窓の大きさは50から3000まで50間隔で行った。出てきたのはこんな感じです（予想通り）。

• X軸-ウィンドウサイズ
• Y軸-スプレッド（最大(y)-最小(y)

追記：一番簡単なのは、近似して非常に正確な解析関数を 得ることです。

[Avals]

lna01:

アヴァルス

lna01 です。

P.S. 私の不注意で、そこに誤りがありました、RMSは無限大を目指すことはできません。M単位で合計を取る

NがMより早く無限大になることで、RMSが無限大になること、つまり実現がどこまでもできることが得られ、これはアークサインの法則で確認されます。

正規分布の値は無限大になることもあるが、その確率は無限大である。つまり、無限に大きな実効値を必要としないのです。Mは問題の条件により有限である。増分の無限和の公式をMで書くと、最初のMステップの後、和の項数は安定し、その後2Mに等しいままであることがわかる。つまり、M+1ステップでXの最初の値が和から離れ、M+2ステップで2番目となり、以下同じである。

同意見です :)

[Сергей]

そして、こちらがアディクション本体、少し荒いです。

[Yurixx]

セルゲイさん、ありがとうございます。M50〜3000の区間に対して、10000は小さすぎる。 だから、曲線の上部のような滑らかでない部分がある。また、私が興味を持っている小さな値の領域は、乖離が大きすぎます。このように計算するアイデアを試してみます。ただ一つ怖いのは、新しい楽器やt/fなどに切り替えるたびに再計算しなければならないことです。

[Сергей]

Yurixx:
セルゲイさん、ありがとうございます。M間隔50〜3000に対して10000は小さすぎる。だから、曲線の頂点にあるような非平滑性があるのです。また、私が興味を持っている小さな値の領域は、乖離が大きすぎるのです。このように計算するアイデアを試してみます。ただ一つ怖いのは、新しい楽器やt/fなどに切り替えるたびに再計算しなければならないことです。

どういたしまして、完成形ではありませんでした。:о)普通に考えても、この方法しかないように思えるが、完全に正しい結果である。理論的な結論は、より大まかな見積もりが可能ですが、ここでは統計学があります。サンプル全体を採取して、ウィンドウサイズに最適なステップでアルゴリズムを実行することができます。

そして、なぜか、それ以外のケースでは、べき乗の係数はほぼ同じになるが、最初の係数は確実に変化して、初期サンプルの広がりを象徴しているように思えるのだ。ちなみに、同じような条件でも、別の場所で一般的に別のシリーズを撮影すると、チェックすることができます。

依存度

解析関数

係数の差はあまりない。

オプション1：-0.0005

バリエーション2：-0.0004

ですから、より多くの生データを取ることで、最初の係数に縛られることなく、多かれ少なかれ正確な依存性を得ることができるかもしれません :o)そうなんだ！

[Yurixx]

反論はしませんが...

基本的にはそこからスタートしたんです。でも、TFによって状況が変わることがわかったんです。バーが少ないと（あるいは多いと）、別のNが得られるのは理解できる。このようなMへの依存性は当初から得られていたが、バーの総数を変えた結果、他のTPに移ると、この曲線は垂直方向に移動してしまうのである。その結果、Mへの依存性ではなく、NとMの比への依存性を探せばよいことがわかった。

[Сергей]

Yurixx:

反論はしませんが...

基本的にはそこからスタートしたんです。でも、TFによって状況が変わることがわかったんです。バーが少ないと（あるいは多いと）、別のNが得られるのは理解できる。このようなMへの依存性は当初から得られていたが、バーの総数を変えた結果、他のTPに移ると、この曲線は垂直方向に移動してしまうのである。Mではなく、NとMの比に依存するものを探さなければならないことがわかった。

そうですね、異なるタイムフレームで結果を修正する必要があり、普遍的な公式を見つけようとするよりも、それぞれの依存性を得る方が簡単でしょう（すべては価格-品質基準に依存します）。もしかしたら、(H+L)/2を選ぶと、その差が滑らかになるかもしれませんね。

[Candid]

スプレッドはNウィンドウ全体でとられる、という理解で合っていますか？そうであれば、不変のものをあてにするのは難しいと思います。むしろ、ミューウィングの 違い、例えば、ミューウィングが高い（Mが最大）場合などに見ることができます。