記事: ニューラルネットワークによる価格予測
こんにちは。
ニューラルネットワークに少し慣れていること。BrainMakerパッケージから始まり、MathLabと続いています。このスレッドの主題はニューラルネットワークの 能力ですが、私はタッケンズの定理を知ることをお勧めします。
ある時系列が力学系によって生成される場合、すなわち値D_0がそのような力学系の状態の任意の関数である場合、時系列の次の値を明確に予測する没入深さd（その力学系の有効自由度数にほぼ等しい）が存在する。
次のティックの方向が50/50（上か下か）であるとして予測の不可能性を訴える懐疑論者は、もしそれが本当なら数学的期待値は0となり、結果として長い時間枠で「直線」を見ることになると指摘するかもしれない。
しかし、数学的な期待値が0にならないような傾向が見られる。
しかし、現実には、ある関数の近傍で価格が振動する、つまり、STOCKASTICなプロセスが見られる。
要約すると、予測はデータのEXTRAPOLATIONであるように見えるにもかかわらず、実はニューラルネットワークはINTERPOLLATIONの問題を解決しており、本質的にその解決策の信頼性を高めているのです。時系列の予測は、多次元空間における系列浸潤法を用いて、典型的なニューロアナリシス問題-与えられた例集合による多変数の関数の近似-に帰着させる。
リーズナブル。
キリロフ
市場はダイナミックなシステムではない。
市場はOPEN確率系である。
OPENとは、多くの外的要因に影響されることを意味します。
そして、これらの外的要因は、コントロールできない（測定できない）だけではありません。
が、その数さえも不確かである。
また、システム自体も時間的に一定ではありません。
その要素（部品）は、その挙動を任意に変えることができる。
は、集団的効果に屈する場合と屈しない場合があります。
季節や天候、太陽活動などの変化により、システム内での挙動が変化します。
月の満ち欠けまで...
このシステムの主役は人間である。
したがって、価格のSIGNIFICANCEを予測することが結論となる。
データのINTERPOLATIONでなく、EXTRAPOLATIONでもない。
(外挿は動的なシステムを意味する）。
確率的なシステムについては、その予測について話すことができます。
統計的性質 - 確率、分布関数、期待値、など。
しかし、繰り返すが、それら（FR、期待、...）が存在し、時間的に一定であることが条件である。
懐疑論者を代表して指摘したい。
市場はダイナミックなシステムではない。
なぜなら、力学系とは、一定の数学的規則に従って、時間とともに状態が変化する系のことだからだ。このような規則が偶然の要素を明示的に含んでいない場合、そのシステムは決定論的である。
この定式化の弱点は「固定された数学的ルール」だが、そうでないことを証明した人はまだおらず、予測の全歴史がこれに依存している。
キリロフさん、ありがとうございます。
- グリッドを使って為替レートやその方向性を予測することは、単純な古典的テクニカル分析の手法を使うよりも効果的でないことが分かっている。比較的単純なグリッドの予測は70～75%を超えない。
- 75%以上の高品質な予測を得るためには、スーパーコンピューターで複雑な自己学習構造を構築し、何年もかけて開発する必要があり、しかもそれがうまくいく保証はないのです。
- グリッドは、統計的あるいは数学的手段で記述することが困難な、具体的で明確に定義された戦術的問題を解決するのに有効である。分類メッシュやパターン認識ネットワークは、戦術的な問題を解決するために非常に効果的に適用することができます。この分野での開発もありますが、非常に手間がかかるので、時間が足りません。favorit_box@inbox.ru
追伸：Conference on neural networks のファイル資料にて。ライクノベシスに興味深い。
そして、そう思っています;-)
しかし、議論の質はより高いレベルになるでしょう ;-)
- グリッドを使って為替レートやその方向性を予測することは、単純な古典的テクニカル分析手法に比べて効果が低いことが分かっている。比較的単純なグリッドの予測は70～75%を超えない。
70～75%で為替の方向性を予測するのは、空想の域を出ません。
私は、一定期間（日中）の通貨の上昇・下降に賭けるブックメーカーを通じて、このような予測を長い間行ってきた。当初、ブックメーカーの手数料は非常に小さく、予想が52％しか当たらない戦略でも利益が出た。 最初は、テハン分析に基づくシンプルなシステムを使っていたが、54～55％程度の利益が出た。
その後、ブックメーカーの手数料が上がったため、取引システムを改良する必要がありました。 使用していたすべての指標をニューラルネットワークに組み込みました。 勝率は59～60%に上昇しました。だから、懐疑論者の意見に関係なく、ニューラルネットワークが 支配するタスクがあるのです
- 為替レート、さらには為替レートの方向性を予測するためのグリッドの使用は、テクニカル分析の単純な古典的手法の使用よりも効果が低いです。比較的単純なグリッドの予測は70-75%を超えない。
。
為替レートの方向を70～75％予測するのは空想の域を出ないということだ。
MACDの予測品質を数パーセント向上させたいなら、古き良きNeuroSell2やBrainMakerを使って一晩でグリッドを作り、Cコードでコンパイルして（係数を持つ単純な伝達関数のセット）Expert Advisorに実装した方が良いだろう。かなり効いていますね。しかし、それでは「どうすれば億万長者になれるか」という問題は解決しない。
- 為替レート、さらには為替レートの方向性を予測するためのグリッドの使用は、テクニカル分析の単純な古典的手法の使用よりも効果が低いです。比較的単純なグリッドの予測は70-75%を超えない。
。
70-75%で為替レートの方向性を予測するのは空想の域を出ない。
MACDの予測品質を数パーセント向上させたいなら、古き良きNeuroSell2やBrainMakerを使って一晩でグリッドを作り、Cコードでコンパイルして（係数を持つ単純な伝達関数のセット）Expert Advisorに実装した方が良いだろう。かなり効いていますね。しかし、億万長者になるための問題を解決することはできません。
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多くのトレーダーがニューラルネットワークについて話していますが、それが何であり、現実に何ができるかを知っている人はほとんどいません。この記事では、人工知能の世界を少し理解し、ネットワークのためのデータを準備する方法を説明し、さらにMatlabの助けを借りて予測の例を紹介します。
著者：シャシェフ・セルゲイ