If (Today=='03.01.2006') BuyMultiEur(); If (Today=='24.01.2006') SellMultiEur(); If (Today=='14.04.2006') BuyMultiEur(); If (Today=='15.05.2006') SellMultiEur(); If (Today=='10.07.2006') SellMultiEur(); If (Today=='19.07.2006') BuyMultiEur(); If (Today=='Beginning of Championship') DoSellMoney();
If (Today=='03.01.2006') BuyMultiEur(); If (Today=='24.01.2006') SellMultiEur(); If (Today=='14.04.2006') BuyMultiEur(); If (Today=='15.05.2006') SellMultiEur(); If (Today=='10.07.2006') SellMultiEur(); If (Today=='19.07.2006') BuyMultiEur(); If (Today=='10.07.2006') DoSellMoney();
あえて言えば、例えばMT4の人気が急上昇しているなど、確実に成果を上げています。
例えば、自動売買に否定的な人たちから好評を得たことに驚きましたし、友人たちの中には、選手権の影響でMT4で動く証券会社に変えた人もいます。
少なくとも、私にとっては指標となるものです :-)
その通りです。また、チャンピオンシップ後にオートトレーディングに対して否定的な態度を改めた人を何人か知っています。
規制に関しては、マージンコールの提案ですべての問題が解決されると確信しています。次のチャンピオンシップはもっと競争が激しくなり、フロントローにランダムな幸運な人がいなくなり、マージンコールでねじ伏せられるだけでしょうからね
あからさまに無茶をする専門家を直ちに減らし、損失をコントロールする人を増やすことにつながるだろう。
マージンコール50%で無茶なEAの開発者がいなくなるとは思えませんしね。
最初から5〜10ロットでオープンするのを誰が止めるんだ？
ここでは、その典型的な例を紹介します。
https://www.mql5.com/ru/users/anatoly/
このExpert Advisorは、16時間でチャンピオンシップを終えました。もし、50％のマージンコールがあったら、もっと早く完成していただろう。
同じようなEAがサシケナにもありますが、開く方向が違うんですよね :)(そして、「二重」登録を100％打ち負かすことは、やはり不可能なのです）。
レバレッジを1:20、あるいは1:10に下げれば、無謀なExpert Advisorの問題は解決されるでしょう。
しかし、スポンサーや主催者にとっては、優勝者が最高の結果を示すことが望ましいのはわかるが、小さなテコ入れではどうにもならない。
a) 過去のテストでは良い結果、基準 - 複数の指標の「合計」スコア
b) 実際のテストでは良い結果、すなわち実際の状況での指標の統計が過去のテストと決定的に異なることはない。あるいは、より良いものにするために :)
そうですね、50％のマージンコールの考え方は、良い妥協点だと思います。
あからさまに無茶をする専門家を直ちに減らし、損失をコントロールする人を増やすことにつながるだろう。
サバイバルテストは、9ヶ月分を一度にテストするのではなく、四半期ごとに3回ずつテストすれば、より客観的なテストになります。
7月1日からのテストでは、サッシケンの専門家が優秀な結果を出したが、4月1日からのテストではすべて不合格であった。
私は、なぜ皆が人為的な制限（注文数、ロットサイズ、口座数）に固執するのか理解できません。IMHOは、もしチャンピオンシップがより現実の状況に近いものであるならば、まず第一に、勝者は利益ではなく、期待されるペイオフ、破滅の確率、ボラティリティなど、いくつかの統計的パラメータによって決定されなければならないと思います。これらのパラメータはすべて、幾何平均や加重平均のような複雑な推定に組み合わせることができる。つまり、「本気でない」Expert Advisorを排除することが課題であれば、どんなに人工的な制限をコードにかけたとしても、成功の基準が利益だけである間は、Expert Advisorが意味を持つ保証はないのである。
一般的には、専門家がそのようなテストに合格するのが理想的な状態です。
a) 過去の試験で好成績を収め、複数の指標の「累積」スコアを基準としている。
b) 実際の口座での良好な結果、すなわち実際の口座での指標の統計は、過去のテストと決定的に異なることはありません。あるいは、より良いものにするために :)
残念ながら、現実には、この積分指数に対する最適化をやり抜いて、がっかりするような結果で勝ち組になる人は少数でしょう。 例えば、たった1回の（しかもすごい）トレードを行っただけで、です。しかし、ある初心者が偶然、いくつかの取引で計算式で算出された驚くべき効率を示す可能性の方が高いのです。そして、誰もがショックを受けるだけでしょう。
したがって、解決策は最大限シンプルにするところにあり、条件を複雑にしたり、複雑な数式を考案したりするところにはないのです。
これに、「過去9ヶ月間、テスターでテストに耐えた」という条件を加えれば、無謀な専門家は確実にいなくなり、人為的な制限を考えなくてもよくなると思います。
サバイバルテストは、9ヶ月分を一度にテストするのではなく、四半期ごとに3回ずつテストすれば、より客観的なテストになります。
7月1日からのテストでは、サシケンのエキスパートが優秀な成績を収めたが、4月1日からのテストでは、全員が不合格だった。
第一に、既知の履歴で簡単に数百万円を稼ぐことができる。
次に、すべてのExpert Advisorがこの履歴でテストできるわけではありません。 まず、Metaquotesに多通貨テスターを作成するよう説得する必要があります :)
これに、専門家が過去例えば9ヶ月の間にテストを乗り越えているという条件を加えれば、無謀な専門家は確実に排除され、人為的な制限を考えずに済むと思います。
サバイバルテストは、9ヶ月分を一度にテストするのではなく、四半期ごとに3回ずつテストすれば、より客観的なテストになります。
7月1日からのテストでは、サシケンのエキスパートが優秀な成績を収めたが、4月1日からのテストでは、全員が不合格だった。
第一に、既知の履歴で簡単に数百万円を稼ぐことができる。
次に、すべてのExpert Advisorがこの履歴でテストできるわけではありません。 まず、Metaquotesに多通貨テスターを作成するよう説得する必要があります :)
エキスパート・アドバイザーが3期連続で再調整なしでそれぞれ生き残れば、冒険的なアイデアなどの無意味なものは99％ないと言えます。それゆえ、チャンピオンシップに参加する価値があるのです。結局のところ、あくまでも選考であって、賞を授与するわけではないのです。:-))
また、すべてのExpert Advisorが内蔵テスターでテストできるわけではないのは、さすがに問題です。しかし、この問題は技術的なものであり、許容できる解決策を見つけることができるということです。開発者が手を挙げる。時間があるのです。
エキスパート・アドバイザーが3四半期連続で再調整を行わずに生き残れば、99％冒険的なアイデアやその他のナンセンスがないことになります。それゆえ、チャンピオンシップに参加する価値があるのです。結局のところ、あくまでも選考であって、賞を授与するわけではないのです。:-))
私のExpert Advisorのアルゴリズムはこちらです。
彼がバカなことをしているかどうか、どうやって見分けるのですか？:)
これが私の専門家のアルゴリズムです。
彼がバカなことをしているかどうか、どうやって判断するのですか？:)
EAのパラメータを既知の引用符に調整する、より魅力的な方法が常にあるのに、誰がそれを必要とするのでしょうか。2番目の方法は、主に皆さんに使っていただけると思います。しかし、いくらルールを厳しくしても例外は避けられない。いずれにせよ、例えばゾンカー流のEAを送り込んでくる人はいるだろう。