2007年トレーディング・チャンピオン決定戦!

Arkadiy 2006.12.29 14:08 #61

Valmars писал (а):

アルカディが 書いた（a）。

30%や50%は小さな違いです。

では、5ロット3トレードではなく、Risk制限ではどうでしょうか？
また、主催者からRisk limitをトレースするのは現実的なのでしょうか？
異なるEAによるトレードに同じ金額を投資した場合、賢いEAだけが勝つことができます。1つの通貨ペアでの取引や資金の配分、ポートフォリオ取引に柔軟性を持たせることができるようになります。

そして、とてもシンプルに !エクイティはもちろん、その時々の担保証拠金の額も把握しています。あらかじめ決められた最大限の割合を超えてはならない。それを超えると、いずれかのポジション（例えば最も収益性の低いポジション）が自動的にクローズされます。それ以上の場合（または同様の状況が再び発生した場合）には、次のポジションがクローズされます。
Equiti - 口座には実際の資金があり、それに応じて一定額（Equitiの％）のリスクを負うことができます。

おそらく、リスクとは、現在の残高（エクイティではない）を一定量失う可能性と理解すべきだろう。ここで、この金額の計算の難しさが出てきます。あらかじめストップロスを設定している場合は、この問題は発生しません。ストップロスがなければ予想ドローダウンを知ることはできない。主催者が現在のドローダウンを追跡することを引き受けるかどうかが問題である。原則的には、経常利益を残高（自己資本ではない）で割って100％をかけるということですが、難しいことではありません。サーバーにとっては簡単なようです。
ところで、これはトレーダーが自分のアカウントをコントロールすることを教えるもので、実際の取引で重宝されるでしょう。
リスクとマージンを結びつけてはいけないのでしょう。マージンは、大きなギャップが生じたときに、ディーラーが採算の取れない注文を決済する時間を確保するための安全装置であり、トレーダーのためのものではありません。

Sergio Galera 2006.12.29 14:12 #62

旧ソ連の習慣で、フォーラムのコミュニティに同志と呼ばせてください！（それは流行ではないかもしれませんが、私は「紳士」よりもこのような言葉にショックを受けていません、後者は控えめに言っても、「紳士ではない」存在を意味するからです）。
参加するEAの要件を定義しておこう。特定のアイデアを確認するため、という狭い範囲での目的であれば、特定の目的や目標に対して、さまざまな制限を課すことができます。
もし、MTSのアイデアが実現可能かどうか、存在する権利があるかどうかを確認することが目的であれば、当然、チャンピオンシップの条件は実生活に非常に近いものでなければなりません。現実の世界では、トレーディングシステムは、資金管理戦略や、トレーダー個人の心理的特性など、他の要素と切り離して存在することはできません。したがって、Expert Advisorの参加を人為的に制限することは、このイベントの本来の目的を逸脱していると思います（もちろん、私の想像が正しければの話ですが...）。
すべての参加者の平等はただ一つ、「平均的なブローカー」に対して、同じスタート資金と同じ取引条件を提供することです。
そして、できればもっと長い期間。
そして、人生がすべてをその場所に置くように...。

Arkadiy 2006.12.29 15:22 #63

おそらく、それがポイントなのでしょう。主催者は、半年も1年も大会を運営する余裕はないのです。そして、MMは短期間ではあまり必要ありません。より攻撃的なEAが書かれており、もしかしたら運が向いてくるかもしれません。もうひとつは、リスクという概念で資本管理を教える、あるいは強制することです。CBA さんご自身も、「人生において、資金管理戦略と切り離したトレーディングシステムはありえない」とおっしゃっていますね。主催者がオートトレードでリアルに儲かることを宣伝したいのであれば、取引はロットではなく、リスクで制限されるべきです。

銀行を例にとると、信用でお金を発行するときにリスクというものがある。このリスクは銀行の授権資本に基づくものであり、すべての銀行（大小問わず）の不明金（3*5ロット）から取り出される最大額ではありません。ところで、銀行は国民、つまり投資家からお金を借りて融資を行うので、このリスクは国によって厳しく規制されている。

Sergio Galera 2006.12.29 16:44 #64

Arkadiy писал (а):

おそらく、それがポイントなのでしょう。主催者は、半年も1年も大会を運営する余裕はないのです。そして、MMは短期間ではあまり必要ありません。より攻撃的なEAが書かれており、もしかしたら運が向いてくるかもしれません。もうひとつは、リスクという概念で資本管理を教える、あるいは強制することです。CBA さんご自身も、「人生において、資金管理戦略と切り離したトレーディングシステムはありえない」とおっしゃっていますね。主催者がオートトレードでリアルに儲かることを宣伝したいのであれば、取引はロットではなく、リスクで制限されるべきです。

銀行を例にとると、信用でお金を発行するときにリスクというものがある。このリスクは銀行の授権資本に基づくものであり、すべての銀行（大小問わず）の不明金（3*5ロット）から取り出される最大額ではありません。ところで、銀行は国民、つまり投資家からお金を借りて融資を行うので、このリスクは国によって厳しく規制されている。

もちろん、実際の取引では、リスクの概念に導かれなければなりませんが、それぞれのケースで、各トレーダーが自分自身のために、許容できるリスクのレベルを決定する必要があります。数学的に検証された厳格なルールに導かれるトレーダーもいれば、生まれつきの警戒心に導かれるトレーダーもいるし、自分自身の興奮や、もっと単純なケースでは単純な愚かさに導かれるトレーダーもいる。
FX初心者がどれだけ長く相場を続けているか？それは自然淘汰される！？
投資家も信託運用に預けるのであれば、リスクに関する同意書にサインし、リスク度合いと可能な利益の比率を自分で決める。これが矛盾していることは、学校に行かなくてもわかるだろう。
つまり、人為的な制限は、リスクに対する保険であると同時に、翼を縛るようなものでもあるのです。
小さな例えになるが、保育園に通うすべての幼児が手取り足取り、常に保母さんに支えられ、安心させられていたら、誰が生まれつきの障害者で、誰が将来走るオリンピック選手なのか、判断がつかなくなるだろう（真面目な話から脱線して申し訳ないのだが）。

Alexandr 2006.12.29 17:03 #65

投資家に、Expert Advisorが 1対2の損益率で
、注文を出すことを示したら、このMMは実世界で機能するのでしょうか。
そうでしょうか。
コンテストの制約になりかねない。
TPとSLのない注文は受けるべきではない。
、TP/LPの比率は少なくとも2対1、極端な場合1対1であるべきだ。
当然ながら、SLはオープンポジションの方向にしか変更できません。
'breakeven'に到達したら、TPを完全に削除することができます。

Arkadiy 2006.12.29 17:04 #66

要は、託児所ではなく、競技会なのです。コンペの結果を見て、専門家を買いたいと思う人がいるかもしれないし、優勝した人に資本を託したいと思う人がいるかもしれない。主催者は、自分たちの宣伝のために、多額の資金を投じてこの大会を運営しているのです。
質問に答えてください。過去の大会から信頼できる専門家を教えてください。きっと、そんな人はいないでしょう。しかし、主催者の目的は、大きな賞金を獲得し、それが世界中で話題になることだけではなかった。
自然淘汰は、あまり良い例ではありません。短期的な「解き放たれた翼」では、その専門家が安定した勝者であるか、あるいは大会終了後1ヶ月でリークしてしまうかどうかを判断することは不可能である。
限られたリスクの中で、リアルマネーを託せるエキスパートが勝つ。もちろん、最大リスクは合理的な範囲内でなければなりません。

Sergio Galera 2006.12.29 18:46 #67

Arkadiy писал (а):
要は、託児所ではなく、競技会なのです。コンペの結果を見て、専門家を買いたいと思う人がいるかもしれないし、優勝した人に資本を託したいと思う人がいるかもしれない。主催者は、自分たちの宣伝のために、多額の資金を投じてこの大会を運営しているのです。
質問に答えてください。過去の大会から信頼できる専門家を教えてください。きっと、そんな人はいないでしょう。しかし、主催者の目的は、大きな賞金を獲得し、それが世界中で話題になることだけではなかった。
自然淘汰は、あまり良い例ではありません。短期的に見れば、"ほどけない翼 "を持つ専門家は、安定した勝者であるか、あるいは競技終了後1ヶ月で合併してしまうかを判断することは不可能である。
限られたリスクの中で、リアルマネーを託せるエキスパートが勝つ。もちろん、最大リスクは合理的な範囲内でなければなりません。

しかし、「翼を広げた」EAは、第一に、利益を上げる能力を実証する可能性があり、第二に、リスクと利益のバランスが悪いと、短期的に不安定さを示す可能性が高い、つまり、その最初の非活性な性質の場合、すぐに「崩壊」してしまうのです。
第二のタイプのExpert Advisorの主な利点は、収益性を犠牲に、その相対的なリスクレスである場合、それは単に時間の長い期間で預金を失う可能性があります（リスクは絶対にゼロではないと危機的状況の場合には、以前にそれによって得られた収入は急落に対してそれを保証することはできませんが、より "滑らか"）.
私の言葉を誤解しないでください。私は、この両極端のどちらかの支持者ではなく、実生活では、どんな決定においてもバランスと均衡を重視しているのです。
しかし、人生において、人工的な淘汰によって生み出されたものは、自然淘汰の結果よりも常に弾力性に欠けるということに同意してください。だから、すべての人にそうした淘汰に参加する権利を与え、最も強いものが生き残りますように！」。

削除済み 2006.12.30 08:05 #68

エキスパートでMMがある場合
であれば、その使用の有効性を評価する必要があります。

例えばこんな感じ。

全取引期間のロットを合計し、その数で割る。
全取引期間の平均ロットを求めます。

取引終了時の利益を平均ロットで割る。

すなわち、ロット1＋1＋2＋3＝8。
8/4=2

利益(pips)除算
500/2=250.

あるいは、数式を複雑化/修正すること。

Arkadiy 2006.12.30 09:14 #69

最高のマラソンランナーを100メートル走の競技に出場させて、何を知りたいかという議論になるのです。

モーターレースで例えてみましょう。それ以前のWRC世界ラリーでは、エンジンパワーの制限はありませんでした。この容量が500〜600馬力になると、パイロットやコース上に立っている観客が死に始めるのだ。80年代には、300馬力以下というハードルが設定されていた。ラリーは消滅したわけではなく、よりエンターテイメントになった。パワーではなく、車を運転し、コーナーを回り、アクセルとブレーキをタイミングよく踏むことができるパイロットの技量が問われる。当然、無謀なパイロットはWRCに入れない、チャンパの前に良い消去法があるからだ。

すべての人がオートトレーディングの競争に参加することを認めます。主催者側は、取引や抽選で無茶を制限しようとしている。そして、チャンピオンシップの最初と途中で誰がトップになったかを確認したのです。そして、すでに多くの人が「これで終わり」と思っていた。しかし、彼らは少しも幸運ではなかった。繰り返し言うが、幸運になる可能性はあり、それは決して小さな確率ではない。

すべての競技にはルールや制約があります。だから、ロット数や取引回数ではなく、リスクで制限を設けるのが実際の取引に近いと思い提案しています。実際の取引では、3トレードや5ロットに制限しているのですか？でも、リスクを制限していることは確かです。

したがって、同じ小さなリスクで、まともなExpert Advisorのロジックを表示する可能性があります。優勝者は、そのエキスパートを実際に取引で使用することができます。そして、私はそれを信じています。そのような状況下では、確かに強いものが生き残り、勝利する。

主催者がリスクを合理的な範囲に限定すれば、勝者になるためにどれだけのリスクを取るかという問題はなくなり、審査官の論理に注目が集まるようになる。運否天賦、当てずっぽうはないでしょう。参加者は全員同じ条件ですが、より上手にトレードを行い、より巧みにFXを操ることができる人が勝者となるのです。

なぜ、チャンピオンシップ用とリアルトレード用で別々のEAを考案する必要があるのでしょうか？時間を節約しよう天才は限られたリスクで姿を現す。
主催者の気持ちがわかる。10tを3ヶ月で35tにしたそうです！しかし、これは無謀で、そんな取引は誰も信じないでしょう。そしてまともなEAは影を潜めたままです。

ram25 さんは、実際の取引では、同じことをするのですか、それとも、紹介した公式をすでに適用しているのですか？

削除済み 2006.12.30 18:48 #70