もう一度言いますが、トレンド／フラットという永遠のテーマについてです。 - ページ 12 1...5678910111213141516171819...21 新しいコメント Andrey Dik 2016.10.27 09:03 #111 Alexander Laur:次に、市場の状況と結びついた数字です。1.話題はトレンドとフラットについてです。筆者は、参加者がこれらの概念をどのように定義しているかに興味がある。念のため。2.トレンドとフラットの定義は、ポジションを建てる方向に依存しないのがフラットで、建てる方向に依存するのがトレンドということです。依存・自立の定義とは？私の見解では、RISKによってのみ。市場は「振動」の動きをするので、市場の性質がこの結論を導いているのです。3.開口部の向きに左右されないとはどういうことですか？ORDER RISK（ストップレベル）でテイクが発動する確率より、ストップが発動する確率の方がはるかに低いという意味です。つまり、私はポジションをオープンし、わざわざオープニングの方向を決定することはない。私が選んだリスクとして、テイクが確実に発動されること。 4.逆にトレンドの場合は、オープニングの方向に非常に大きな依存性があります。トレーダーが方向性を間違えると、ONEリスクで利益を得る確率より、損失を得る確率の方が何倍も高くなるのです。5.リスクを変えながら、あるリスクではチャートの同じ部分をフラットとみなし、別のリスクではトレンドとみなすことが可能であることは、もうお分かりだと思います。6.数値は私が指定するので、皆さんご自身で定義してください。普遍的な解決策はないのです。1.残念ながら、あなたはt/fをどのように定義するかについて何も言っていません。2.空です。フラットとは、ポジションの開始が 開始の方向に依存せず、トレンドに依存することです」とはどういう意味ですか？この記述から、T/F方式での検出は可能なのでしょうか？OK、私たちはフラットの上限から買うために市場に参入 - 何でも、それは重要ではありませんどちらの方法？3.1 и 2.4.4.方向性の重要性は、フラットとトレンドで同じです。どちらの場合も、間違ったエントリー方向で損失が発生することになります。5.私は何も理解していないし、あなたもそうでしょう。6.誰も普遍的な解決策を期待していないのではないでしょうか。t/f自体を誰がどのように定義するのか、変種を考えているのだと思います。水やゴミなど、携帯電話を検出するための具体的な基準を持つことが重要です。私が示したような、あるいはアレクセイ・コジツィンが 示したような、具体的な基準が必要なのです。 Andrey Dik 2016.10.27 09:08 #112 一般的に、トレンドとフラットの概念的な違いは何でしょうか？フラット（チャネル内の動き）の後には、必ず トレンド（方向性のある動き）が発生します。トレンドの後には必ず 横ばいが続くとは限らず、トレンドの後には横ばいや反対方向の別のトレンドが続くことがあります。この違いをもとに、新しいシステムを構築したり、古いシステムを修正したりすることが可能です。 Alexander Puzanov 2016.10.27 10:17 #113 Alexander Laur:2.ポジションを建てる方向でトレンドとフラットを定義しました。フラットとはポジションを建てる方向が関係ない場合、トレンドとはポジションを建てる方向が関係ある場合です。依存・自立の定義とは？私の見解では、RISKによってのみ。 リスクセントリシティは興味深い。 リスク」とは、テイクとストップの比率（R/R - risk/reward ratio）だと理解してよろしいでしょうか。 横の動きではテイクはストップより小さく、縦の動きでは大きくなるはずですよね？ Andrey Dik 2016.10.27 11:11 #114 Alexander Laur:リスクとは、預金に対する割合で表される損失を被ることを意味します。100%のリスクとは、預けたお金を全額失うリスクです。この例では、パラメーターの変更がリスクの変更に影響することを示しました。繰り返したくはない。しかし、またしても主題から脱線してしまいました。 主題は、フラット／トレンドをどう判断するかです。使うリスクが少なければ少ないほど、方向性の選択に悩まされることなく、投資の幅を広げることができる、というシンプルな考え方を提案 したい。そして、それをどう呼ぶかは、チャネル、フラット、トレンドなど、人それぞれです。そして、それだけです。オッケーです。入金額を100 Mioとし、0.01ロットで作業して、ビンゴ!- 取引は成立しているんですよね？ そうすると、負けていた戦略が儲かるようになるんですか？ Alexander Puzanov 2016.10.27 11:13 #115 Alexander Laur:リスクとは、預金に対する割合で表される損失を被ることを意味します。100%のリスクとは、預けたお金を全額失うリスクです。この例では、パラメーターの変更がリスクの変更に影響することを示しました。繰り返したくはない。しかし、またしても主題から脱線してしまいました。 主題は、フラット／トレンドをどのように判断するかです。使うリスクが少なければ少ないほど、方向性の選択に悩まされることなく、投資の幅を広げることができる、というシンプルな考え方を提案したい。そして、それをどう呼ぶかは、チャネル、フラット、トレンドなど、人それぞれです。以上です。 だから、市場の実態から何らかの数字を導き出すようなシステムがないのは、残念なことです。そして理論的には、トレンドとフラットはセーフストップの大きさによって、つまりR/Rを介して分離することができます。インジケータは、取引の 結果になります - ショートストップが機能しなかった、それは我々がトレンドにあることを意味し、ストポドフ Uladzimir Izerski 2016.10.27 18:20 #116 flatulenceという表現とconsolidationという表現があり、同じ意味のようですが、I will not sleep all nightという意味や表現はありません。 prostotrader 2016.10.27 20:45 #117 Andrey Dik:どのような戦略においても、トレンド／フロートを適時に見極めることは非常に重要です。いずれにせよ、TSの有効性はそこにかかっているのです。あるEAの作者が言うように、同じ時点の異なるTFでは両方ありうることは明らかですが、もう少し具体的に、現在のTFでのF/Oをどう見極めるか、という話をしましょう。T/Fを定義するのは誰ですか？それとも、わざわざやらない人が多いのでしょうか？私は、フラットという概念を、水平なチャネルにローソク足が次々と配置されることとしてアプローチしていますが、非常に抽象的で、「どの程度までローソク足がチャネルを埋めればフラットと言えるのか」等、多くの疑問が出てくるからです。今のところ、時間軸は、例えば、00:00-8:00は横ばい、08:00-22:00はトレンドの動き（1回の連続した方向性のある動き、または数回の方向転換）、22:00-00:00は横ばいでやってますね。しかし、この簡便法は非常に近似的であり、TSの指標は改善されるものの、H1より古いTFに使用することはできない。また、BB（ボリンジャー）でTFを決めて遊ぼうと考えていますが、どのように形式化すればよいのかわかりません。どうか、声を出してください。トレンド／フロートを判断する最も簡単な方法は、選択した時間枠にどれだけの取引があるかを見ることです。フラグ COPY_TICKS_TRADE で CopyTicks を使用します。BUYとSELLの差が要求値です。追加//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator Get all deals |//+------------------------------------------------------------------+double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end){ MqlTick ticks[]; int buy_deal = 0; int sell_deal = 0; ulong a_end = ulong(end) * 1000; ulong a_start = ulong(start) * 1000; int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0); if (result > 0 ) { for(int i =0; i<result; i++) { if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end) { if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++; if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++; } } return(double(buy_deal-sell_deal)); } return( 0 );} 追加M1タイムフレームでは、関数呼び出しは 次のようになります。datetime times[]; datetime end; int result = CopyTime(Symbol(), PERIOD_M1, 0, 1, times); if (result==1) { end = TimeTradeServer(); double deals = GetDeals(Symbol(), times[0], end); } Once again, it's about CopyTicks question エラー、バグ、質問 Andrey Dik 2016.10.27 20:54 #118 prostotrader:トレンド/フロートを判断する最も簡単な方法は、選択した時間枠の取引数で判断することですフラグ COPY_TICKS_TRADE で CopyTicks を使用します。BUYとSELLの差が要求値です。によって追加されました。//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator Get all deals |//+------------------------------------------------------------------+double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end){ MqlTick ticks[]; int buy_deal = 0; int sell_deal = 0; ulong a_end = ulong(end) * 1000; ulong a_start = ulong(start) * 1000; int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0); if (result > 0 ) { for(int i =0; i<result; i++) { if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end) { if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++; if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++; } } return(double(buy_deal-sell_deal)); } return( 0 );} そして、この値とグラフの内容との相関は？これはあくまで「病院の平均温度」であり、値動きの性質や特徴を反映したものではありません。 prostotrader 2016.10.27 20:57 #119 Andrey Dik: そして、その価値観は、チャート上にあるものとどのように関係しているのでしょうか。これはあくまで「病院の平均値」であり、値動きの本質や性格を反映したものではありません。 あなたの病院はどうか知らないが、これほど正確な横ばい・トレンドの定義はないだろう。 Andrey Dik 2016.10.27 20:59 #120 prostotrader: あなたの病院はどうか知らないが、これほど正確な横ばい・トレンドの定義はないだろう。大丈夫差し支えなければ、チャートのスクリーンショットを見せてください。 1...5678910111213141516171819...21 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
次に、市場の状況と結びついた数字です。
1.話題はトレンドとフラットについてです。筆者は、参加者がこれらの概念をどのように定義しているかに興味がある。念のため。
2.トレンドとフラットの定義は、ポジションを建てる方向に依存しないのがフラットで、建てる方向に依存するのがトレンドということです。依存・自立の定義とは？私の見解では、RISKによってのみ。市場は「振動」の動きをするので、市場の性質がこの結論を導いているのです。
3.開口部の向きに左右されないとはどういうことですか？ORDER RISK（ストップレベル）でテイクが発動する確率より、ストップが発動する確率の方がはるかに低いという意味です。つまり、私はポジションをオープンし、わざわざオープニングの方向を決定することはない。私が選んだリスクとして、テイクが確実に発動されること。
4.逆にトレンドの場合は、オープニングの方向に非常に大きな依存性があります。トレーダーが方向性を間違えると、ONEリスクで利益を得る確率より、損失を得る確率の方が何倍も高くなるのです。
5.リスクを変えながら、あるリスクではチャートの同じ部分をフラットとみなし、別のリスクではトレンドとみなすことが可能であることは、もうお分かりだと思います。
6.数値は私が指定するので、皆さんご自身で定義してください。普遍的な解決策はないのです。
1.残念ながら、あなたはt/fをどのように定義するかについて何も言っていません。
2.空です。フラットとは、ポジションの開始が 開始の方向に依存せず、トレンドに依存することです」とはどういう意味ですか？この記述から、T/F方式での検出は可能なのでしょうか？OK、私たちはフラットの上限から買うために市場に参入 - 何でも、それは重要ではありませんどちらの方法？
3.1 и 2.
4.4.方向性の重要性は、フラットとトレンドで同じです。どちらの場合も、間違ったエントリー方向で損失が発生することになります。
5.私は何も理解していないし、あなたもそうでしょう。
6.誰も普遍的な解決策を期待していないのではないでしょうか。t/f自体を誰がどのように定義するのか、変種を考えているのだと思います。水やゴミなど、携帯電話を検出するための具体的な基準を持つことが重要です。私が示したような、あるいはアレクセイ・コジツィンが 示したような、具体的な基準が必要なのです。
一般的に、トレンドとフラットの概念的な違いは何でしょうか？
フラット（チャネル内の動き）の後には、必ず トレンド（方向性のある動き）が発生します。トレンドの後には必ず 横ばいが続くとは限らず、トレンドの後には横ばいや反対方向の別のトレンドが続くことがあります。この違いをもとに、新しいシステムを構築したり、古いシステムを修正したりすることが可能です。
2.ポジションを建てる方向でトレンドとフラットを定義しました。フラットとはポジションを建てる方向が関係ない場合、トレンドとはポジションを建てる方向が関係ある場合です。依存・自立の定義とは？私の見解では、RISKによってのみ。
リスク」とは、テイクとストップの比率（R/R - risk/reward ratio）だと理解してよろしいでしょうか。
横の動きではテイクはストップより小さく、縦の動きでは大きくなるはずですよね？
リスクとは、預金に対する割合で表される損失を被ることを意味します。100%のリスクとは、預けたお金を全額失うリスクです。この例では、パラメーターの変更がリスクの変更に影響することを示しました。繰り返したくはない。
しかし、またしても主題から脱線してしまいました。 主題は、フラット／トレンドをどう判断するかです。使うリスクが少なければ少ないほど、方向性の選択に悩まされることなく、投資の幅を広げることができる、というシンプルな考え方を提案 したい。そして、それをどう呼ぶかは、チャネル、フラット、トレンドなど、人それぞれです。そして、それだけです。
オッケーです。
入金額を100 Mioとし、0.01ロットで作業して、ビンゴ!- 取引は成立しているんですよね？ そうすると、負けていた戦略が儲かるようになるんですか？
リスクとは、預金に対する割合で表される損失を被ることを意味します。100%のリスクとは、預けたお金を全額失うリスクです。この例では、パラメーターの変更がリスクの変更に影響することを示しました。繰り返したくはない。
しかし、またしても主題から脱線してしまいました。 主題は、フラット／トレンドをどのように判断するかです。使うリスクが少なければ少ないほど、方向性の選択に悩まされることなく、投資の幅を広げることができる、というシンプルな考え方を提案したい。そして、それをどう呼ぶかは、チャネル、フラット、トレンドなど、人それぞれです。以上です。
どのような戦略においても、トレンド／フロートを適時に見極めることは非常に重要です。いずれにせよ、TSの有効性はそこにかかっているのです。
あるEAの作者が言うように、同じ時点の異なるTFでは両方ありうることは明らかですが、もう少し具体的に、現在のTFでのF/Oをどう見極めるか、という話をしましょう。T/Fを定義するのは誰ですか？それとも、わざわざやらない人が多いのでしょうか？
私は、フラットという概念を、水平なチャネルにローソク足が次々と配置されることとしてアプローチしていますが、非常に抽象的で、「どの程度までローソク足がチャネルを埋めればフラットと言えるのか」等、多くの疑問が出てくるからです。
今のところ、時間軸は、例えば、00:00-8:00は横ばい、08:00-22:00はトレンドの動き（1回の連続した方向性のある動き、または数回の方向転換）、22:00-00:00は横ばいでやってますね。しかし、この簡便法は非常に近似的であり、TSの指標は改善されるものの、H1より古いTFに使用することはできない。
また、BB（ボリンジャー）でTFを決めて遊ぼうと考えていますが、どのように形式化すればよいのかわかりません。
どうか、声を出してください。
トレンド／フロートを判断する最も簡単な方法は、選択した時間枠にどれだけの取引があるかを見ることです。
フラグ COPY_TICKS_TRADE で CopyTicks を使用します。
BUYとSELLの差が要求値です。
追加
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
追加
M1タイムフレームでは、関数呼び出しは 次のようになります。
datetime end;
int result = CopyTime(Symbol(), PERIOD_M1, 0, 1, times);
if (result==1)
{
end = TimeTradeServer();
double deals = GetDeals(Symbol(), times[0], end);
}
トレンド/フロートを判断する最も簡単な方法は、選択した時間枠の取引数で判断することです
フラグ COPY_TICKS_TRADE で CopyTicks を使用します。
BUYとSELLの差が要求値です。
によって追加されました。
//| Custom indicator Get all deals |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetDeals(const string a_symbol, const datetime start, const datetime end)
{
MqlTick ticks[];
int buy_deal = 0;
int sell_deal = 0;
ulong a_end = ulong(end) * 1000;
ulong a_start = ulong(start) * 1000;
int result = CopyTicks(a_symbol, ticks, COPY_TICKS_TRADE, a_start, 0);
if (result > 0 )
{
for(int i =0; i<result; i++)
{
if (ulong(ticks[i].time_msc) <= a_end)
{
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) buy_deal++;
if((ticks[i].flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) sell_deal++;
}
}
return(double(buy_deal-sell_deal));
}
return( 0 );
}
そして、その価値観は、チャート上にあるものとどのように関係しているのでしょうか。これはあくまで「病院の平均値」であり、値動きの本質や性格を反映したものではありません。
あなたの病院はどうか知らないが、これほど正確な横ばい・トレンドの定義はないだろう。
大丈夫
差し支えなければ、チャートのスクリーンショットを見せてください。