安定したMTS - ページ 25

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Сергей:
FXは1ティック単位で管理されるシステムです。このようなシステムは、統計的な分析には向いていない。
セルゲイさん、すみません、私の知識不足でこのようなことになりました。本当に分からないので、詳しく教えてください。すべてのティックで 制御されるとはどういうことですか？なぜ、そのようなシステムは、（世の中のあらゆるものに通用する）統計解析の対象にならないのだろうか？
 
Сергей:
これはMat Lab.で簡単に確認することができます。ユーリは、自己相関の話をしたときに、このことについて上で書いています。
彼は別のことを話していた。そして彼は、標準的な統計 テストを使うよう提案しただけです。
 
Oleg Shenker:
彼は別のことを書いていた。そして彼は、標準的な統計 テストを使うよう提案しただけです。
砦の虎）
 
Yuriy Asaulenko:

もちろん、そのようなデータもあります。

ちなみに、私が提案したインジケーターは、物理的にも理にかなっていて、なかなか良いものでした。

素晴らしい指標を提示してくれた!!!私は絶対に誠実に対応しています。笑われるかもしれませんが、利益値に利益の確率を掛けたものから損失値に損失の確率を掛けたものを引いたものを経済的期待値として計算するという物理的な意味があるのです。
 
Сергей:
フォートで成功したがフォレックスで失敗したもの)

シリーズの統計解析を行う

79; 0; 67; 15; 60; 14; 59; 16; 53; 17; 40

これはあくまで一例で、後で理解しあえるように。

 
Комбинатор:

そのようなアルゴリズムの持ち主が、動いているシステムを誰にでも見せると思いますか？彼が本当にお金にしか興味がないと思う？

お前こそ、こんな田舎で。そして、お金にしか興味がないんですね。

条件を満たすアルゴリズムがあるとかないとか、そういう問題ではないと思うんです。要件はかなり忠実です。しかし、著者が組織的、技術的、法的にはどのような協力プロセスを提案しているのかは不明である。
 
Oleg Shenker:
素晴らしい指標を提案されましたね!!!私は心からそう思っています。笑われるかもしれませんが、経済的な期待値という物理的な意味があり、利益値に利益確率を掛けたものから損失値に損失確率を掛けたものを差し引いたものをカウントしているのです。

もう、これだけ回せばいいんです。ここまでは、従来、直接原価回収率と呼んでいました。

不確定性原理とのアナロジーだけで、提案した表現が成立していることに、思わず笑みがこぼれた。)

 
Oleg Shenker:

セルゲイさん、私などは、あなたから多くのことを学びました。だから、無駄に講演会だと思わないでください。

行列の予想精度の見積もりは、信頼区間によって 行われる。なぜこれらの数理モデルはFOREXに適用できないのでしょうか？理由を説明せよ

視点を変えて、数学的な期待値がプラスのExpert Advisorを持つことです。テスト期間をずらすと失敗するんですね。これは、期待値の広がり（精度）が100％であること、すなわち、予測値がないことを示唆している............。
 
Oleg Shenker:

少しでも稼ぐアルゴリズムとして、ドローダウンが壊滅的でないこと（10％以内）が最大のポイントです。話は聞いているし、資本金表の写真も見たことがあるが、一度も試したことがない。

OK、私はより具体的な質問をします、誰もがここで見たことがある市場のアルゴリズムでは、テストしたときに、少なくとも少し理想に近い、最大ドローダウン<10％、およびDD後の回復時間少なくとも3-4ヶ月と。

https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG

ロットを維持したまま初回入金額を5倍にした場合、ドローダウンは10％、年率は11％にとどまります。私は最大50%のドローダウンと50%のp.a.で取引しています。もちろん、それは紙の上での話です。;)

 
Alexey Burnakov:

https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG

ロットを維持したまま初回入金額を5倍にすると、ちょうど10％のドローダウンと11％p.a.になります。そして、私は最大50％のドローダウンと50％のp.a.で取引しています。まあ、これはもちろん紙の上での話ですが。;)

こんにちは、スプレッド22の5分足でテストできますか？非常に興味深い
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