安定したMTS - ページ 24

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Oleg Shenker:

そう、議論がしぼんでしまったのです。

私は、年率10～15％の利回りで、最大10％を超えないドローダウンと最大3ヶ月を超えないドローダウンからの回復時間を実証する、本当に機能するシステムを見たいと思っています。

2つの視点に興味があります。

1) ベンチマーク（聖杯ではなく、ベンチマーク）を探す - 良いアルゴリズムは原理的に何ができるのか、どのパラメータの下では優秀といえるのか、どのパラメータの下では平均以下のクソなのか。

2) このようなエージェントに基づく取引プログラムに投資し、著者が手数料で分け前を得る用意のある本物のファンドが存在する。

議論はむしろあなたのリブに聞こえる ))))ただし、数学的アプローチには明確な適用範囲があり、最も重要なことは、得られた結果の正確さを評価するためのツールキットがあることです。数学的な期待値の精度をどの程度とお考えですか？そして、そもそも何を得ているのかという期待感。)))))

これらの数理モデルは、FXには適用できない!!!結果としての数学的期待値は何も示していない。

 
Oleg Shenker:

私は、年率10～15％の利回りで、最大10％以下のドローダウン、最大3ヶ月以下のドローダウンからの回復を実証する、本当に機能するシステムを見たいと考えています。

そのようなアルゴリズムの持ち主が、動いているシステムを誰にでも見せると思いますか？彼が本当にお金にしか興味がないと思う？

人里離れたところにいるんですね。そして、お金にしか興味がないんですね。

 
Комбинатор:

そのようなアルゴリズムの持ち主が、動いているシステムを誰にでも見せると思いますか？彼が本当にお金にしか興味がないと思う？

お前こそ、こんな田舎で。そして、お金にしか興味がないんですね。

このようなアルゴリズムは、まったく問題ありません。ソフはドローダウンそのものを制限することなく、その年の最大ドローダウンを獲得しなければならない。TORのロシア語訳を紹介します。答えは、シャンブルです。30000のドローダウンがありますが、TORは対応しています))
 
Yuriy Asaulenko:

ニュートンの二項式ではありません。(c) しかし、あなたの表現では、特定のトランザクションサイズ（サイズ期待値行列）が必要です。存在しないことを想像してください。複数のTSの効果を評価（比較）する必要がある。そして、誰がどのロットで取引しているかなんて、どうでもいいことです。あなたは利益を求め、私は効率を求める、異なる目的を持っています。利益が少なく、他の条件が同じであれば、より効果的なシステムである可能性があります。

難しいことではありません。でも、まだやっていないんです。)

儲かっている取引と儲かっていない取引の平均値が欲しいのですが。これらの統計情報はすべてテストレポートに記載されています。
 
Сергей:

議論はむしろあなたの講義のようなものです ))))ただし、どんな数学的アプローチにも明確な適用範囲があり、最も重要なのは、得られた結果の正確さを評価するためのツールキットがあることだ。数学的な期待値の精度をどの程度とお考えですか？そして、そもそも何を得ているのかという期待感。)))))

これらの数理モデルは、FXには適用できない!!!結果としての数学的期待値は何も示していない。

セルゲイ 私など、あなたから多くを学びました。だから、リテラシーとは思わないんですね。

数学的な期待値の精度を見積もるには、信頼区間を通じて 行います。なぜこれらの数理モデルはFOREXに適用できないのでしょうか？理由を説明せよ

 
Комбинатор:

そのようなアルゴリズムの持ち主が、動いているシステムを誰にでも見せると思いますか？彼が本当にお金にしか興味がないと思う？

人里離れたところにいるんですね。そして、お金にしか興味がないんですね。

興味がある人は、それを表に出す。
 
Oleg Shenker:
そんなことはどうでもいい。
OK ) 良かったね
 
Oleg Shenker:

セルゲイさん、私などは、あなたから多くのことを学びました。だから、無駄に講演会だと思わないでください。

行列の予想精度の見積もりは、信頼区間によって 行われる。なぜこれらの数理モデルはFOREXに適用できないのでしょうか？理由を説明せよ

FXは1ティック単位で管理されるシステムです。このようなシステムは、統計的な分析には向いていない。
 
Сергей:
FXは1ティック単位で管理されるシステムです。このようなシステムは、統計的な分析には向いていない。
これは、Mat Labsで簡単に確認することができます。ユーリは、自己相関の 話をしたときに、このことについて上で書いています。
 
Oleg Shenker:
儲かるトレードと儲からないトレードの平均が必要です。これらの統計情報はすべてテストレポートに記載されています。

もちろん、そのようなデータもあります。

ちなみに、私が提案したインジケーターは、物理的にも理にかなっていて、なかなか良いことがわかりました。

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