安定したMTS - ページ 23 1...16171819202122232425262728 新しいコメント 削除済み 2016.07.31 01:49 #221 Vladimir Suschenko: それは古い逸話のように、本当に、覚えている非常に簡単です： "...私は1ルーブルのために卸売市場で商品を取ると、トリプル、3-1 = 2のための屋台を広げ、その後、これらの2％と生きる..." ...。しかし、真面目な話、すべての取引は些細な売買操作に帰結する。しかし、これらの操作の適切なタイミングを判断する原理が、取引アルゴリズムの動作ロジックと収益性・損失性を決定しているのです。そして、私の中でのこの原理の説明は、「一般的に」という概念を超えています。そのため、「何とかしたいのか、何とかしたいのか」という疑問が生まれます。どのように、どのような方法で投資家を惹きつけ、興味を持たせるかについてレクチャーすることはしませんが、あえて 例えるなら、ある一流自動車ディーラーの従業員が、顧客に派手なメルセデスなどを売りたいと考えている状況を想像してください。快適なレザーインテリア、スムーズな走り、瞬発力といった消費者属性に興味を持つのか、それともバイソンの皮のドレッシング技術やエンジンの組み立て技術、その部品の生産技術について話すのだろうか。それを理解すると、フリーランスで10ドルでこんなアルゴリズムを作ってくれるようになる...。では、何のために？まあ、いいんですけどね。 ウラジスラフさん、そんなこと言わないでくださいよ。そちらはいかがですか？ Sergey Sobakin 2016.07.31 08:29 #222 azfaraon: だから、私にも効果があるのです)))私のテスト用スプレッドシートがありますね。2001年から2016年までと2011年から2016年までの数組のスプレッドシートからのスプレッドに従ったドロップテスト。プライベートメッセージで行うことができます。持ちこたえてくれれば、話ができる。はい、バータイムは5分以上です ... どうせ私の結果を見ているのだから、全部本物でいい．いくつかのツールは、常により興味深い 削除済み 2016.07.31 08:49 #223 Yuriy Asaulenko: 一度に3ヶ月を数えます。再計算の必要なし、必要な市場統計は極めてゆっくりと変化する近いけど、ちょっと違う。Corr()とcov()は全く別の形式です。plot(corr()) と plot(cov()) を見て、その違いを感じてみてください。 知っています。相関は共分散を両確率変数の平均二乗偏差の積、すなわち何らかの定数係数で割ったものである。つまり、形は違えど本質的には同じものなのです。 削除済み 2016.07.31 08:50 #224 Сергей:私のテスト用スプレッドシートがありますね。2001年から2016年までと2011年から2016年までの数組のスプレッドシートからのスプレッドに従ったドロップテスト。プライベートメッセージで行うことができます。持ちこたえてくれれば、話ができる。はい、バータイムは5分以上です ... どうせ私の結果を見ているのだから、全部本物でいい．複数の楽器はいつもより面白い Sergeyさん、FxProのチャートのことでしょうか？あなたがここに掲載したリンク先の文書に書かれていたのですか？なぜかそこにはなかった。 削除済み 2016.07.31 09:03 #225 Vladimir Suschenko: それは古い逸話のように、本当に、覚えている非常に簡単です： "...私は1ルーブルのために卸売市場で商品を取ると、3ルーブルのための屋台を広げ、3-1 = 2、ここでこれらの2％と生きる方法です..." ...。しかし、真面目な話、すべての取引は些細な売買操作に帰結する。しかし、これらの操作の適切なタイミングを判断する原理が、取引アルゴリズムの操作ロジックと収益性・損失性を決定しているのです。そして、私の中でのこの原理の説明は、「一般的に」という概念を超えています。そのため、「ドライブするか、ドライブインするか」という問題が発生します。どのように、どのような方法で投資家を惹きつけ、興味を持たせるかについてレクチャーすることはしませんが、あえて 例えるなら、ある一流自動車ディーラーの従業員が、顧客に派手なメルセデスなどを売りたいと考えている状況を想像してください。快適なレザーインテリア、スムーズな走り、瞬発力といった消費者属性に興味を持つのか、それともバイソンの皮のドレッシング技術やエンジンの組み立て技術、その部品の生産技術について話すのだろうか。それを理解すると、フリーランスで10ドルでこんなアルゴリズムを作ってくれるようになる...。では、何のために？まあ、いいんですけどね。 メルセデスを提供してくれるなら、何の疑問もないでしょう。猫に小判ということであれば。許してください。 Sergey Sobakin 2016.07.31 09:16 #226 Oleg Shenker: セルゲイさん、FxProのスプレッドシートのことでしょうか？あなたがここに掲載したリンク先の文書に書かれていたのでしょうか？なぜかそこにはなかった。 はい、エクセルファイルのフォルダの中に入っています。すべてのペアでテストスプレッドがあります。すべて実際の取引状況に基づいたものです。 Yuriy Asaulenko 2016.07.31 14:14 #227 Vladimir Zubov: 私はこのスレッドの印象の下で昨夜眠れなかったし、それは私がそれを改善する必要があることを私に示唆し、それが改善されていますが、10％）。英雄の栄光は休まず、成功した取引の70％（あるテストでは80％も）が印象的ですが、1/1という損益比率は、ちょっと緊張しますよね。また、徹夜でTSの改良を考えていました。前回のFORTSのTSでは60％の成功率でしたが、トレードの平均損益率は〜（70〜80）/（25〜30）-数字、これがポイントです。不確定性原理を思い出すまで、何も思いつかなかったんです。つまり、粒子の位置を正確に決定すればするほど、その運動量（速度）はわからなくなるのです。もちろん、この例えは間接的なものです。エントリーの信頼性を高めることはできますが、より妥当な測定に時間を要するため、失敗するトレードの数は減りますが、トレードに入るのが遅くなり、その結果、利益が減ります。そして、すべての成功したトレードにおいて。このように、成功したトレードと失敗したトレードの比率を上げることで、トレードの損益率を下げています。取引を見てみると、成功する可能性のある取引の一部は、相場の変動によりストップロスで決済されています。ストップを動かせば、取引の成功・失敗の比率は上がるが、1取引あたりの平均損失は大きくなる。確かに、儲かるトレード/損するトレードの比率は増えますが、トレードにおける平均利益と平均損失の比率も下がります。そして、同じように70～80％の成功トレードと50/50の損益比率を得ることができます。さて、ここで当然ながら、どの方式が良い（効率が良い）のか、という疑問が生じます。効率性指標としてまず思い浮かぶのは、E＝（利益が出る確率）*（Mトレードの利益／Mトレードの損失）のようなものです。数学も物理もまだ確認していない。 削除済み 2016.07.31 23:48 #228 Yuriy Asaulenko:英雄の栄光は休まず、成功した取引の70％（あるテストでは80％も）が印象的ですが、1/1という損益比率は、ちょっと緊張しますよね。また、徹夜でTSの改良を考えていました。前回のFORTSのTSでは60％の成功率でしたが、トレードの平均損益率は〜（70〜80）/（25〜30）-数字、これがポイントです。不確定性原理を思い出すまで、何も思いつかなかったんです。つまり、粒子の位置を正確に決定すればするほど、その運動量（速度）はわからなくなるのです。もちろん、この例えは間接的なものです。エントリーの信頼性を高めることはできますが、より妥当な測定に時間を要するため、失敗するトレードの数は減りますが、トレードに入るのが遅くなり、その結果、利益が減ります。そして、すべての成功したトレードにおいて。このように、成功したトレードと失敗したトレードの比率を上げることで、トレードの損益率を下げることができます。取引を見てみると、成功する可能性のある取引の一部は、相場の変動によりストップロスで決済されています。ストップを動かせば、取引の成功・失敗の比率は上がるが、1取引あたりの平均損失は大きくなる。確かに、儲かるトレード/損するトレードの比率は増えますが、トレードにおける平均利益と平均損失の比率も下がります。そして、同じように70～80％の成功トレードと50/50の損益比率を得ることができます。さて、ここで当然ながら、どの方式が良い（効率が良い）のか、という疑問が生じます。効率性指標としてまず思い浮かぶのは、E＝（利益が出る確率）*（Mトレードの利益／Mトレードの損失）のようなものです。数学と物理はまだ確認していない。ユーリ、何も発明しなくていいんだよ。すべては私たちの前にすでに発明されているのです。一般化する指標は、数学的な期待値である。亀商人が使っていたもので、彼らも誰かからパクったのでしょう。取引による利益は、この簡単な式で表すことができます。利益＝N×Av(P)-(1-N)×SLここで、利益＝N×Av(P)とする。N - 収益性の高い取引のシェア。Av(P) - 利益の出る取引の平均サイズ,(1-N)-負けトレードのシェア。SL - 負けトレードの平均サイズ（ストップロスに近いのが理想的）。利益 - 取引から期待される利益、つまり数学的な期待値です。SLを増やせば、Nは上に這い上がる（資本が無限、SLが無限（つまり停止が全くない）の理想世界では、N＝1である）。しかし、同時に差分の第2項も増加する。つまり、成熟度期待値はシステムの最適性を完全に反映しているのです。(という質問がありました。） 削除済み 2016.07.31 23:54 #229 そう、議論が停滞しているのです。私は、年率10～15％の利回りで、最大10％を超えないドローダウンと最大3ヶ月を超えないドローダウンからの回復時間を実証する、本当に機能するシステムを見たいと思っています。私は、2つの視点に興味を持っています。1) ベンチマーク（聖杯ではなく、ベンチマーク）を探す - 良いアルゴリズムは原理的に何ができるのか、どのパラメータの下では優秀といえるのか、どのパラメータの下では平均以下のクソなのか。2) このようなエージェントの上に構築された取引プログラムに投資する用意のある本物のファンドがあり、著者は手数料で分け前を得ることができる。 Yuriy Asaulenko 2016.08.01 00:17 #230 Oleg Shenker:ユーリ、何も発明しなくていいんだよ。すべては私たちの前にすでに発明されているのです。一般化する指標は、数学的な期待値である。亀商人が使っていたもので、彼らも誰かから譲り受けたのでしょう。取引による利益は、この簡単な式で表すことができます。利益＝N×Av(P)-(1-N)×SLここで、利益＝N×Av(P)とする。ニュートンの二項式ではありません。(c) しかし、あなたの表現では、具体的な取引サイズ（mat. expectation of size）が必要です。存在しないことを想像してください。複数のTSの効果を評価（比較）する必要がある。そして、誰がどのロットで取引しているかなんて、どうでもいいことです。あなたは利益を求め、私は効率を求める、異なる目的を持っています。利益が少なく、他の条件が同じであれば、より効果的なシステムである可能性があります。難しいことではありません。でも、まだやっていないんです。) 1...16171819202122232425262728 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは古い逸話のように、本当に、覚えている非常に簡単です： "...私は1ルーブルのために卸売市場で商品を取ると、トリプル、3-1 = 2のための屋台を広げ、その後、これらの2％と生きる..." ...。しかし、真面目な話、すべての取引は些細な売買操作に帰結する。しかし、これらの操作の適切なタイミングを判断する原理が、取引アルゴリズムの動作ロジックと収益性・損失性を決定しているのです。そして、私の中でのこの原理の説明は、「一般的に」という概念を超えています。そのため、「何とかしたいのか、何とかしたいのか」という疑問が生まれます。
どのように、どのような方法で投資家を惹きつけ、興味を持たせるかについてレクチャーすることはしませんが、あえて 例えるなら、ある一流自動車ディーラーの従業員が、顧客に派手なメルセデスなどを売りたいと考えている状況を想像してください。快適なレザーインテリア、スムーズな走り、瞬発力といった消費者属性に興味を持つのか、それともバイソンの皮のドレッシング技術やエンジンの組み立て技術、その部品の生産技術について話すのだろうか。
それを理解すると、フリーランスで10ドルでこんなアルゴリズムを作ってくれるようになる...。では、何のために？
まあ、いいんですけどね。
だから、私にも効果があるのです)))
私のテスト用スプレッドシートがありますね。2001年から2016年までと2011年から2016年までの数組のスプレッドシートからのスプレッドに従ったドロップテスト。プライベートメッセージで行うことができます。持ちこたえてくれれば、話ができる。
はい、バータイムは5分以上です ...
どうせ私の結果を見ているのだから、全部本物でいい．いくつかのツールは、常により興味深い
一度に3ヶ月を数えます。再計算の必要なし、必要な市場統計は極めてゆっくりと変化する
近いけど、ちょっと違う。Corr()とcov()は全く別の形式です。plot(corr()) と plot(cov()) を見て、その違いを感じてみてください。
私のテスト用スプレッドシートがありますね。2001年から2016年までと2011年から2016年までの数組のスプレッドシートからのスプレッドに従ったドロップテスト。プライベートメッセージで行うことができます。持ちこたえてくれれば、話ができる。
はい、バータイムは5分以上です ...
どうせ私の結果を見ているのだから、全部本物でいい．複数の楽器はいつもより面白い
それは古い逸話のように、本当に、覚えている非常に簡単です： "...私は1ルーブルのために卸売市場で商品を取ると、3ルーブルのための屋台を広げ、3-1 = 2、ここでこれらの2％と生きる方法です..." ...。しかし、真面目な話、すべての取引は些細な売買操作に帰結する。しかし、これらの操作の適切なタイミングを判断する原理が、取引アルゴリズムの操作ロジックと収益性・損失性を決定しているのです。そして、私の中でのこの原理の説明は、「一般的に」という概念を超えています。そのため、「ドライブするか、ドライブインするか」という問題が発生します。
どのように、どのような方法で投資家を惹きつけ、興味を持たせるかについてレクチャーすることはしませんが、あえて 例えるなら、ある一流自動車ディーラーの従業員が、顧客に派手なメルセデスなどを売りたいと考えている状況を想像してください。快適なレザーインテリア、スムーズな走り、瞬発力といった消費者属性に興味を持つのか、それともバイソンの皮のドレッシング技術やエンジンの組み立て技術、その部品の生産技術について話すのだろうか。
それを理解すると、フリーランスで10ドルでこんなアルゴリズムを作ってくれるようになる...。では、何のために？
まあ、いいんですけどね。
セルゲイさん、FxProのスプレッドシートのことでしょうか？あなたがここに掲載したリンク先の文書に書かれていたのでしょうか？なぜかそこにはなかった。
私はこのスレッドの印象の下で昨夜眠れなかったし、それは私がそれを改善する必要があることを私に示唆し、それが改善されていますが、10％）。
英雄の栄光は休まず、成功した取引の70％（あるテストでは80％も）が印象的ですが、1/1という損益比率は、ちょっと緊張しますよね。また、徹夜でTSの改良を考えていました。
前回のFORTSのTSでは60％の成功率でしたが、トレードの平均損益率は〜（70〜80）/（25〜30）-数字、これがポイントです。
不確定性原理を思い出すまで、何も思いつかなかったんです。つまり、粒子の位置を正確に決定すればするほど、その運動量（速度）はわからなくなるのです。もちろん、この例えは間接的なものです。
エントリーの信頼性を高めることはできますが、より妥当な測定に時間を要するため、失敗するトレードの数は減りますが、トレードに入るのが遅くなり、その結果、利益が減ります。そして、すべての成功したトレードにおいて。このように、成功したトレードと失敗したトレードの比率を上げることで、トレードの損益率を下げています。
取引を見てみると、成功する可能性のある取引の一部は、相場の変動によりストップロスで決済されています。ストップを動かせば、取引の成功・失敗の比率は上がるが、1取引あたりの平均損失は大きくなる。確かに、儲かるトレード/損するトレードの比率は増えますが、トレードにおける平均利益と平均損失の比率も下がります。
そして、同じように70～80％の成功トレードと50/50の損益比率を得ることができます。
さて、ここで当然ながら、どの方式が良い（効率が良い）のか、という疑問が生じます。効率性指標としてまず思い浮かぶのは、E＝（利益が出る確率）*（Mトレードの利益／Mトレードの損失）のようなものです。数学も物理もまだ確認していない。
英雄の栄光は休まず、成功した取引の70％（あるテストでは80％も）が印象的ですが、1/1という損益比率は、ちょっと緊張しますよね。また、徹夜でTSの改良を考えていました。
前回のFORTSのTSでは60％の成功率でしたが、トレードの平均損益率は〜（70〜80）/（25〜30）-数字、これがポイントです。
不確定性原理を思い出すまで、何も思いつかなかったんです。つまり、粒子の位置を正確に決定すればするほど、その運動量（速度）はわからなくなるのです。もちろん、この例えは間接的なものです。
エントリーの信頼性を高めることはできますが、より妥当な測定に時間を要するため、失敗するトレードの数は減りますが、トレードに入るのが遅くなり、その結果、利益が減ります。そして、すべての成功したトレードにおいて。このように、成功したトレードと失敗したトレードの比率を上げることで、トレードの損益率を下げることができます。
取引を見てみると、成功する可能性のある取引の一部は、相場の変動によりストップロスで決済されています。ストップを動かせば、取引の成功・失敗の比率は上がるが、1取引あたりの平均損失は大きくなる。確かに、儲かるトレード/損するトレードの比率は増えますが、トレードにおける平均利益と平均損失の比率も下がります。
そして、同じように70～80％の成功トレードと50/50の損益比率を得ることができます。
さて、ここで当然ながら、どの方式が良い（効率が良い）のか、という疑問が生じます。効率性指標としてまず思い浮かぶのは、E＝（利益が出る確率）*（Mトレードの利益／Mトレードの損失）のようなものです。数学と物理はまだ確認していない。
ユーリ、何も発明しなくていいんだよ。すべては私たちの前にすでに発明されているのです。一般化する指標は、数学的な期待値である。亀商人が使っていたもので、彼らも誰かからパクったのでしょう。
取引による利益は、この簡単な式で表すことができます。
利益＝N×Av(P)-(1-N)×SLここで、利益＝N×Av(P)とする。
N - 収益性の高い取引のシェア。
Av(P) - 利益の出る取引の平均サイズ,
(1-N)-負けトレードのシェア。
SL - 負けトレードの平均サイズ（ストップロスに近いのが理想的）。
利益 - 取引から期待される利益、つまり数学的な期待値です。
SLを増やせば、Nは上に這い上がる（資本が無限、SLが無限（つまり停止が全くない）の理想世界では、N＝1である）。
しかし、同時に差分の第2項も増加する。つまり、成熟度期待値はシステムの最適性を完全に反映しているのです。
(という質問がありました。）
そう、議論が停滞しているのです。
私は、年率10～15％の利回りで、最大10％を超えないドローダウンと最大3ヶ月を超えないドローダウンからの回復時間を実証する、本当に機能するシステムを見たいと思っています。
私は、2つの視点に興味を持っています。
1) ベンチマーク（聖杯ではなく、ベンチマーク）を探す - 良いアルゴリズムは原理的に何ができるのか、どのパラメータの下では優秀といえるのか、どのパラメータの下では平均以下のクソなのか。
2) このようなエージェントの上に構築された取引プログラムに投資する用意のある本物のファンドがあり、著者は手数料で分け前を得ることができる。
ユーリ、何も発明しなくていいんだよ。すべては私たちの前にすでに発明されているのです。一般化する指標は、数学的な期待値である。亀商人が使っていたもので、彼らも誰かから譲り受けたのでしょう。
取引による利益は、この簡単な式で表すことができます。
利益＝N×Av(P)-(1-N)×SLここで、利益＝N×Av(P)とする。
ニュートンの二項式ではありません。(c) しかし、あなたの表現では、具体的な取引サイズ（mat. expectation of size）が必要です。存在しないことを想像してください。複数のTSの効果を評価（比較）する必要がある。そして、誰がどのロットで取引しているかなんて、どうでもいいことです。あなたは利益を求め、私は効率を求める、異なる目的を持っています。利益が少なく、他の条件が同じであれば、より効果的なシステムである可能性があります。
難しいことではありません。でも、まだやっていないんです。)