安定したMTS - ページ 22

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Сергей:
70/30は明日変わるかもしれない、いくつかのMMはそうでなければならない。また、5桁の数字に2という広がりのあるテストは、まったく参考になりません。5ヶ月のスプレッドを20とする。ホールドされれば、ビッドとなる。私のEAのあるバージョンでは、スプレッド2のテストで1700万円の純利益を表示していますが、20で注いでいます。

フクロウのすべてのロジックがティックに依存せず、すべてのイベントがM1ローソクのオープニングで行われる場合、なぜ私は20のスプレッドで、5分足が必要なのでしょうか？そして、私はスプレッド1月3日5桁 で、さらにロットドルあたり8ドルの手数料を取引する場所？要はスプレッドに11当初22本だったのが、2本になっていますね。

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ところで興味深いトピックは、すでに放棄された愚かなと多くのプロジェクト、そして昨日は統一に収集...いずれにせよ、最高のテストです )))まあ、時間が解決してくれるでしょう。

[Sergey Sobakin]

Vladimir Zubov:
フクロウのすべてのロジックがティックに依存せず、すべてのイベントがM1ローソクのオープニングで行われるなら、なぜスプレッド20の5分足が必要なのでしょうか？そして、私はスプレッドが1〜3 5桁で、さらにロットドルあたり8ドルの手数料を取引する場所？要はスプレッドに11当初22本だったのが、2倍になったんですね！？

申し訳ないが、長年トレードしていたとは思えない。そうでなければ、そんなことを聞くはずがない。特にリアル市場では、前触れのないスリッページやスプレッドの拡大がキャンセルされていない。デモでできるかもしれません。しかし、実際のアカウントでは、特にディーラーがインターバンクにあなたを撤回するために開始した場合....レイズとインターバンクスプレッドの違いを知らないと、滑ってスプレッドが広がることがある。私の個人的な意見です、議論するのは時間の無駄です。相談したい方は、直接ご連絡 ください。

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Yuriy Asaulenko:

自己相関を計算してみてください。MathLabはそれを数秒でやってのけます。その理由はすぐにわかるはずです。

もっと良い共分散があるのかもしれませんが、やってません。

自己相関 点の数とシフトレンジに依存します。時間がかかるのは事実でしょうが、ずっと数えていなければならないわけではありません。自己相関とは、時系列とそれ自身との共分散を、時間差をずらして表したものです。

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Vladimir Zubov:
しかし、なぜ誰もがテストや期待される報酬に固執するのでしょうか？最初のテストを常に0.01とすると、1あたりは大丈夫だと思うのですが、100はどうしたらいいのでしょうか)

また、アルゴリズムの能力を確認するには、他にどのような方法があるのでしょうか？ロボットであれ、ライブ・マネージャーであれ、過去のパフォーマンスを特徴づける指標はあるのです。

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Vladimir Zubov:
3年前から100-150%の金利を取ってるんだでも、どこに住んでるか知ってるだろ、どんな金額か...と不満に思っています。

金額を増やすことができます。もっと詳しく、期間ごとに業績を示してもらえますか？

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Сергей:
失礼ですが、長年取引されていたとは思えません。そうでなければ、そんなことを聞くはずがない。特に実際の市場では、警告なしにスリッページやスプレッドの拡大を止めることはできません。デモでできるかもしれません。しかし、実際のアカウントでは、特にディーラーがインターバンクにあなたを撤回するために開始した場合....市場に関する質問や疑問点などを聞くことができるかもしれません。私の個人的な意見です、議論するのは時間の無駄です。議論したいのであれば、個人欄に書き込んでほしい。

まさに、これが話題性で面白い。私は、本当に優れたシステムの特徴と言ったのです。何ができるのか、良いものと悪いものはどう違うのか。4日間、私たちは話し合ってきたが、これからは本題に入る。

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まあ、私にも効くんですけどね)))

[Yuriy Asaulenko]

Oleg Shenker:
自己相関点の数とシフトレンジに依存します。確かに時間はかかるかもしれませんが、ずっと数えている必要はないんです。自己相関とは、時系列とそれ自身との共分散を、時間差をずらして表したものです。

一度に3ヶ月を数えます。再計算の必要なし、必要な市場統計は極めてゆっくりと変化する

近いけど、ちょっと違う。Corr()とcov()は全く別の形式です。plot(corr()) と plot(cov()) を見て、その違いを感じてみてください。

[Vladimir Suschenko]

Oleg Shenker:

それにしても。アルゴリズムがどのようにお金を稼ぐのか、一般的に理解したいのですが...。

卸売市場で1個1ルーブルで商品を買い、3個で屋台に配る、3-1=2、そうやって2％で生活する...」という昔のジョークのように、実際はすべてが非常にシンプルなのだ。しかし、真面目な話、すべての取引は些細な売買操作に帰結する。しかし、これらの操作の適切なタイミングを判断する原理が、取引アルゴリズムの操作ロジックと収益性・損失性を決定しているのです。そして、私の中でのこの原理の説明は、「一般的に」という概念を超えています。そこで、「クルマで行くか、クルマで行くか」という問題が発生します。

オレグ・シェンカー

......あなたのノウハウは必要ありません。でも、仕事の基本は......ぜひとも、ブラックボックスのために投資家にキャンペーンをするのはやめよう......。

投資家を惹きつけ、興味を持たせるためにはどうすればいいか、何をすればいいかを教えることはしませんが、この点をあえて 次のような例えで表現します。一流の自動車ディーラーの従業員が、顧客に高級なメルセデスとかを売りたい状況を想像してください。快適なレザーインテリア、スムーズな走行、瞬時の加速といった消費者属性に興味を持つだろうか、それとも水牛皮のドレッシング技術やエンジン組み立て技術、その部品の生産技術を伝えるだろうか。

オレグ・シェンカー

...それにしても、なぜ残高がこれほどまでによろめくのに、資本はよろめかないのか、理解したいものです。とても不思議な感じがします。つまり、資産の市場価値は一定であるが、クローズド・トランザクションの財務結果は大きく変動する可能性があるのだ。私にとっては、アルゴリズムが人為的にエクイティラインを水平にして、利益が出ているポジションか負けているポジションを閉じていることが明らかなサインです。なぜそうなるのか、私にはよくわからないし、わからないということは、このアルゴリズムは使えないということなのですが......。

理解できたら、このようなアルゴリズムを10ドルでフリーランスにすることができます。では、何のために？

オレグ・シェンカー

...話を個室に移すのが正解だと思うのですが......。

まあ、いいんですけどね。