市場パターン - ページ 34 1...272829303132333435 新しいコメント Yousufkhodja Sultonov 2013.08.15 15:22 #331 Alex_Bondar: うーん......。どうなんでしょう、このモデルの前提がおかしいのでは？ 何を迷っているのですか？ Алёша 2013.08.15 15:30 #332 yosuf: 何を迷っているのですか？ さて、ここからが本題です。さらに、無限小の時間間隔dtの間に作用力が時間tまでに残存力D（t）に比例した量dD（t）だけ減少したとする。 つまり、連続関数への単純な負帰還を想定しているのですね。価格の時系列は本質的に離散的であり、物理学のように単純なポテンシャル場によって生成されるものではないため、「力」はその増分に容易に依存しないのである。 外力」の確率的な要素を取り除き、フィードバックだけを考えると、変位が一方向にある時間のある閾値までは変位に比例する力と、この閾値を超えると反対方向になる力の2つが確実に存在することになる。一般に原子間相互作用に類似している。 その理由はおわかりいただけると思います。予測や反応の遅れによる重みのある基本的な力（ニュースなど）の影響は「中傷」、閾値を超えた統計的な変動は、まずフィードバックループによって拾われ（おっと！トレンド！）、予測を外した人、推測した人、最初に覆した人のストップによって減速されます。指数関数的 減衰は、およそ正しいモデルとは言い難い。どちらかというと、係数の異なる正帰還と負帰還が混在している感じです。 Rorschach 2013.08.16 10:22 #333 スパイダーのあれが好きここにいるのは経済学者で、かつてはアメリカ人に代わる最も賢明な経済学者ともてはやされました。市場経済の良識ある教科書が全くなく、デタラメばかりなのはなぜか、せめて説明してください。それとも、あるのでしょうか？ アンドレイ 10年ほど前、私は良い市場経済の教科書を書こうと決心しました。なぜまだ誰も書いていないのだろうと思いました。私は、教科書の著者の皆さんのように十字架を描くのではなく、数学の算数モデルに厳密に従うことにしました。私は正直に言って、ベム・バウエルクの交渉のモデル、市場価格形成のモデル全般を構築しました。プロセスの収束、エルゴード性の証明に着手し......。 そして、そのようなクラスの過程は、一般に既約物であることを発見しました。つまり、一般的なケースでは、市場価格は単に存在しないのである。つまり、市場規制が可能なのは、ごく限られた分野だけなのだ。それ以外は、必然的に不均衡を伴うので、外部からの暴力的な調整を余儀なくされる。 そして、自然な形で普遍的な等価物を形成することが不可能であることも発見しました。価格マトリックスは一般に非対称であった。したがって、貨幣の自然起源説はすべて根拠がない。 それは判例市場モデルでも同じです。十字架を描くのではなく、解析的に解き始めるとすぐに、市場には均衡がないこと、フリードマンの宇宙のように一般的に発散するプロセスであること、つまり宇宙項がなければ適合する均衡はないことがわかった。つまり、ケインズ理論というのは、一般的にはハッタリであることがわかったのです。 というような逸話がたくさん出てきたんです。その後、私は市場経済の教科書を書くことを断念した。表現できる真の主題がないため。 現代の市場観は、グレゴリー・マンクーの教科書『マクロ経済学』に最もよく書かれている。明らかに事務員の教育が目的であり、実際のビジネスとは関係がない。 Jaws 2013.08.16 11:42 #334 yosuf: ガンマ線は全く別物です。でも、インジケーターが何か便利なものを示してくれれば問題ないのですが、まだそういうものは見当たりません。 Yousufkhodja Sultonov 2013.08.16 16:27 #335 lucky_teapot: ガンマ線は全く別物です。でも、インジケーターが何か便利なものを示してくれれば問題ないのですが、まだそういうのは見たことがありません。ここでは、2009年から2013年まで、SL=TPでテスター（これまで）を走らせています。それは私が具体的に定数ロット0.1で指標に含まれているガンマ分布、によるものではない場合、私たちは利点を得ることができるのか、私に教えてください。そして、R=0.0005のとき。 Yousufkhodja Sultonov 2013.08.16 17:06 #336 Alex_Bondar: まあ、最初からそれなんですけどね。つまり、単純な負帰還を想定し、連続関数に。価格の時系列は本質的に離散的であり、物理学のような単純なポテンシャル場によって生成されるものではないので、とりわけ「力」はその増分にそう簡単には依存しないのです。 外力」の確率的な要素を取り除き、フィードバックだけを考えると、変位が一方向にある時間のある閾値までは変位に比例する力と、この閾値を超えると反対方向になる力の2つが確実に存在することになる。一般に原子間相互作用に類似している。 その理由はおわかりいただけると思います。予測や反応の遅れによる重みのある基本的な力（ニュースなど）の影響は「中傷」、閾値を超えた統計的な変動は、まずフィードバックループによって拾われ（おっと！トレンド！）、予測を外した人、推測した人、最初に覆した人のストップによって減速されます。指数関数的減衰は、およそ正しいモデルとは言い難い。どちらかというと、係数の異なる正帰還と負帰還が混在している感じです。1.FWRの連続性は、数学的な装置をより簡単に適用するために、無理やり仮定したものである。その後、十分なサンプリングを行えば、この仮定は無視できることが明らかになった。2.関数D(t)は正負のどちらにもなり得ると仮定して、正負のフィードバックに関するあなたの推論にすべてが収束するのです。 Jaws 2013.08.16 17:15 #337 yosuf:ここでは、2009年から2013年まで、SL=TPでテスター走行（これまで）しています。もし、ガンマ分布によるものでないとしたら、どのような利点があるのでしょうか。そして、R=0.0005のとき。 では、なぜ信号が悪いのでしょうか？ 私見ですが、その前提が非常に疑問です。そして、その結果、ある種の錬金術のようなものが生まれるのです。おそらくそこには常識があるのだろうが、明らかに指数にはない。でも、MT5用のインジケーターがあれば、遊んでみたいです。見つかりませんでした。 Yousufkhodja Sultonov 2013.08.16 17:29 #338 lucky_teapot: では、なぜ信号が悪いのでしょうか？ 私見ですが、その前提が非常に疑問です。そして、その結果、一種の錬金術のようなものが生まれるのです。そこには常識があるのかもしれないが、明らかに指数にはない。でも、mt5用のインジケーターがあれば遊んでみたいです。見つかっていません。1.このモードは、13.08から接続されています。132. kodobasehttps://www.mql5.com/ru/code/10339 のmt5用インジケータをご覧ください。 Sceptic Philozoff 2013.08.17 06:56 #339 lucky_teapot: そこからのデータはアーカイブに分解され、平均30分ほどのサブディレクトリに 展開されます。 年鑑に載せるよ、ジューシーすぎるよ。 Jaws 2013.08.17 11:26 #340 Mathemat: Annalsに載せます、ジューシーすぎます。 本当に面白いことを言うものだ))yosuf:1. このモードは、13.08から接続されています。132. kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638 のmt5用インジケータをご覧ください。 ありがとうございます。 私はまだ初心者なので、何か馬鹿なことを言うかもしれませんが、私の意見では、指標-外挿ツールは2つのバージョンで実装されるべきです。1つは人間用で、それは（彼らの）解釈のための指示を持ついくつかの曲線であり、もう1つは機械用で、2d ポテンシャル変位の確率ベクトルであります。Xはどっち、Yはどっちの 確率で。このベクトルを、余計なことを考えずに特定のバー（ティック）で使うことで、TSが構築（テスト）され、パターンを捕らえることができるかどうか、すべての疑問が消えるのです。 今回のインジケーターの実現では、この2つの数値に還元する方法が理解できないので、アルゴリズムの有効性を十分に評価できませんね。 つまり、すべてのバーがそのようなベクトルに対応していることを公式化してください。 1...272829303132333435 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うーん......。どうなんでしょう、このモデルの前提がおかしいのでは？
何を迷っているのですか？
さて、ここからが本題です。
さらに、無限小の時間間隔dtの間に作用力が時間tまでに残存力D（t）に比例した量dD（t）だけ減少したとする。
つまり、連続関数への単純な負帰還を想定しているのですね。価格の時系列は本質的に離散的であり、物理学のように単純なポテンシャル場によって生成されるものではないため、「力」はその増分に容易に依存しないのである。
外力」の確率的な要素を取り除き、フィードバックだけを考えると、変位が一方向にある時間のある閾値までは変位に比例する力と、この閾値を超えると反対方向になる力の2つが確実に存在することになる。一般に原子間相互作用に類似している。
その理由はおわかりいただけると思います。予測や反応の遅れによる重みのある基本的な力（ニュースなど）の影響は「中傷」、閾値を超えた統計的な変動は、まずフィードバックループによって拾われ（おっと！トレンド！）、予測を外した人、推測した人、最初に覆した人のストップによって減速されます。指数関数的 減衰は、およそ正しいモデルとは言い難い。どちらかというと、係数の異なる正帰還と負帰還が混在している感じです。
スパイダーのあれが好き
ここにいるのは経済学者で、かつてはアメリカ人に代わる最も賢明な経済学者ともてはやされました。市場経済の良識ある教科書が全くなく、デタラメばかりなのはなぜか、せめて説明してください。それとも、あるのでしょうか？
アンドレイ
10年ほど前、私は良い市場経済の教科書を書こうと決心しました。なぜまだ誰も書いていないのだろうと思いました。私は、教科書の著者の皆さんのように十字架を描くのではなく、数学の算数モデルに厳密に従うことにしました。私は正直に言って、ベム・バウエルクの交渉のモデル、市場価格形成のモデル全般を構築しました。プロセスの収束、エルゴード性の証明に着手し......。
そして、そのようなクラスの過程は、一般に既約物であることを発見しました。つまり、一般的なケースでは、市場価格は単に存在しないのである。つまり、市場規制が可能なのは、ごく限られた分野だけなのだ。それ以外は、必然的に不均衡を伴うので、外部からの暴力的な調整を余儀なくされる。
そして、自然な形で普遍的な等価物を形成することが不可能であることも発見しました。価格マトリックスは一般に非対称であった。したがって、貨幣の自然起源説はすべて根拠がない。
それは判例市場モデルでも同じです。十字架を描くのではなく、解析的に解き始めるとすぐに、市場には均衡がないこと、フリードマンの宇宙のように一般的に発散するプロセスであること、つまり宇宙項がなければ適合する均衡はないことがわかった。つまり、ケインズ理論というのは、一般的にはハッタリであることがわかったのです。
というような逸話がたくさん出てきたんです。その後、私は市場経済の教科書を書くことを断念した。表現できる真の主題がないため。
現代の市場観は、グレゴリー・マンクーの教科書『マクロ経済学』に最もよく書かれている。明らかに事務員の教育が目的であり、実際のビジネスとは関係がない。
ガンマ線は全く別物です。でも、インジケーターが何か便利なものを示してくれれば問題ないのですが、まだそういうものは見当たりません。
ガンマ線は全く別物です。でも、インジケーターが何か便利なものを示してくれれば問題ないのですが、まだそういうのは見たことがありません。
ここでは、2009年から2013年まで、SL=TPでテスター（これまで）を走らせています。それは私が具体的に定数ロット0.1で指標に含まれているガンマ分布、によるものではない場合、私たちは利点を得ることができるのか、私に教えてください。
そして、R=0.0005のとき。
まあ、最初からそれなんですけどね。
つまり、単純な負帰還を想定し、連続関数に。価格の時系列は本質的に離散的であり、物理学のような単純なポテンシャル場によって生成されるものではないので、とりわけ「力」はその増分にそう簡単には依存しないのです。
外力」の確率的な要素を取り除き、フィードバックだけを考えると、変位が一方向にある時間のある閾値までは変位に比例する力と、この閾値を超えると反対方向になる力の2つが確実に存在することになる。一般に原子間相互作用に類似している。
その理由はおわかりいただけると思います。予測や反応の遅れによる重みのある基本的な力（ニュースなど）の影響は「中傷」、閾値を超えた統計的な変動は、まずフィードバックループによって拾われ（おっと！トレンド！）、予測を外した人、推測した人、最初に覆した人のストップによって減速されます。指数関数的減衰は、およそ正しいモデルとは言い難い。どちらかというと、係数の異なる正帰還と負帰還が混在している感じです。
1.FWRの連続性は、数学的な装置をより簡単に適用するために、無理やり仮定したものである。その後、十分なサンプリングを行えば、この仮定は無視できることが明らかになった。
2.関数D(t)は正負のどちらにもなり得ると仮定して、正負のフィードバックに関するあなたの推論にすべてが収束するのです。
ここでは、2009年から2013年まで、SL=TPでテスター走行（これまで）しています。もし、ガンマ分布によるものでないとしたら、どのような利点があるのでしょうか。
そして、R=0.0005のとき。
では、なぜ信号が悪いのでしょうか？
私見ですが、その前提が非常に疑問です。そして、その結果、ある種の錬金術のようなものが生まれるのです。おそらくそこには常識があるのだろうが、明らかに指数にはない。
でも、MT5用のインジケーターがあれば、遊んでみたいです。見つかりませんでした。
では、なぜ信号が悪いのでしょうか？
私見ですが、その前提が非常に疑問です。そして、その結果、一種の錬金術のようなものが生まれるのです。そこには常識があるのかもしれないが、明らかに指数にはない。
でも、mt5用のインジケーターがあれば遊んでみたいです。見つかっていません。
1.このモードは、13.08から接続されています。13
2. kodobasehttps://www.mql5.com/ru/code/10339 のmt5用インジケータをご覧ください。
Annalsに載せます、ジューシーすぎます。
本当に面白いことを言うものだ))
1. このモードは、13.08から接続されています。13
2. kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638 のmt5用インジケータをご覧ください。
ありがとうございます。
私はまだ初心者なので、何か馬鹿なことを言うかもしれませんが、私の意見では、指標-外挿ツールは2つのバージョンで実装されるべきです。1つは人間用で、それは（彼らの）解釈のための指示を持ついくつかの曲線であり、もう1つは機械用で、2d ポテンシャル変位の確率ベクトルであります。Xはどっち、Yはどっちの 確率で。このベクトルを、余計なことを考えずに特定のバー（ティック）で使うことで、TSが構築（テスト）され、パターンを捕らえることができるかどうか、すべての疑問が消えるのです。
今回のインジケーターの実現では、この2つの数値に還元する方法が理解できないので、アルゴリズムの有効性を十分に評価できませんね。
つまり、すべてのバーがそのようなベクトルに対応していることを公式化してください。