市場パターン - ページ 33

[hrenfx]

MQLのドキュメントを読んでいて、HSTファイルには手を出さないので、例えばHigh[1]と書いているのでしょう。

同様に、FDKのドキュメントを読んで、ZIP-fileのことは忘れてください。

[Jaws]

hrenfx:

MQLのドキュメントを読んでいて、HSTファイルには手を出さないので、例えばHigh[1]と書いているのでしょう。

同様に、FDKのドキュメントを読んで、ZIP-fileのことは忘れてください。

了解しました、ありがとうございます。時間を見つけてやってみるよ。

データを読み取るだけの簡単な方法があるのではと思いました。

[Алёша]

lucky_teapot:

どこに何を処方すればいいのか？些細なことでいいので、この処理について説明するか、リンクを教えてください。

私は取引を提案します。投稿作品に、現在のポテンシャル分布と将来の価格の統計的関係を1つでも見つけてくれたら、解析してあげるよ。

あるようで一つもない、とすぐに言いたいところですが、人為的に「描いた」ものではなく、本物であればダントツです。

本当にこのデータが必要なのか、使えるのか、甘やかして一般的なファッションを踏襲しているだけなのか、一種の愚民対策だと理解してください。

[revers45]

トレーダーはDCからデータを得るために、プログラマーやDC自身の代わりにパーサーを書き、DCはインターバンクからデータを得るために、プラットフォーム開発者の代わりにアグリゲータプログラムを書き、プラットフォーム開発者はOS開発者の代わりにトランスレータプログラムを書く...）私は、産業関係、協力、分業において、市場のパターンを発見したと思っています。まあ全部取引で、全部赤字なんですけどね。

[Vladimir Gomonov]

revers45:
トレーダーはDCからデータを得るために、プログラマーやDC自身の代わりにパーサーを書き、DCはインターバンクからデータを得るために、プラットフォーム開発者の代わりにアグリゲータプログラムを書き、プラットフォーム開発者はOS開発者の代わりにトランスレータプログラムを書く...）私は、産業関係、協力、分業における市場のパターンを発見したと思っています。これがすべて取引され、すべて赤字になるわけです。

:-)

[Jaws]

Alex_Bondar:

私は取引を提案します。現在の潜在能力の分布と将来の価格との間に、少なくとも1つの統計的関係を投稿作品から見つけてくれれば、それを解析してあげよう。

それがあって1つではないことはすぐにわかりますが、人工的に「描かれた」ものではなく、本物であれば、それはわかりません。

まあ、わかったところで、これらのデータが本当に必要なのか、使えるのかを理解するのも、ただ甘やかして一般的な流行を追うのも、なんだか馬鹿らしいですよね。

ありがとうございます:) このような長い例は、私自身は、私の手を接着することができます。この特殊な技術的表現に糊付けするためにパターンを変えるというのは、私には少し不公平なやり取りのように思えます。ただ、そんなにトリッキーな儀式ではないと思ったので、まあ、もしそうなら神頼みですが、小さなサンプルで練習してみます。

revers45 です。
トレーダーは、DCからデータを得るために、プログラマーやDC自身の代わりに、プログラムのパーサーを書き、DCは、インターバンクからデータを得るために、プラットフォーム開発者の代わりに、プログラムのアグリゲーターを書き、プラットフォーム開発者は、OS開発者の代わりに、プログラムのトランスレーターを書く...）私は、産業関係、協力、分業における市場のパターンを発見したと思っています。まあこれは全部取引されて、全部赤字なんですけどね。

はい))据え置き型なんです。我が国では、多くのものが一ヶ所を通っています。スピリチュアルなのは、とても。

[Yousufkhodja Sultonov]

pantural。

みなさん、こんにちは。私はPanturalです。

FXはもう3回目です。何かありそうな気がするのですが、人生曲がり角で、200ドルずつデポを2回沈める程度で終わっています。今は4年前より状況が良くなっていると思います。少なくともスプレッドはワオクールです!(なんと!!パンタラルです!!ww)

以前から暇さえあれば、ここを覗いていました。自動化については、まだ本格的に取り組んでいないんです。私も手動売買の経験はあまりありません。熟成された、ジューシーな桃のような!そこで、ログインして対話を始めることにしました。私は熱い白人の男です。私は熱い白人の男で、真剣さと敬意を要求している。

スレッドHow to Write theRobust Expert Advisor を読み、いくつかの書き込みに励まされ、調査することにしました。

特に、 「市場の規則性」とは何か、それは「非効率性」とも呼ばれ、効率＝ランダム性、それぞれ非効率＝非ランダム性という 意味で理解しているので、一度、定義してみたい。 一般に、昔は、本質を掘り下げずに、すぐに、それが何であるかわかったような気になっていたが、今はもうわからない、すべてが分裂していると認めざるを得ない。また元に戻さないといけないんです。

例えば、ある同志が 白黒で話して いる。

そのようなパターンを見つけるための手順（方法、アルゴリズム）はあるのでしょうか？あるいは、インジケーターのパラメーターとExpert Advisor、ローソク足のパターンなど、可能な限りの組み合わせをランダムに検索します。また、エクイティが増加し、チャートと異なる場合は、決定した規則性を発表するのですか？そこに論理と計画はあるのか？

ミームも仕掛けもなく、謙遜もせず、自分の意見を述べたいと思います。

そうであれば、私も自分の時代に同じような仮定から出発して、このテーマで提案を行い、https://www.mql5.com/ru/articles/250、この考えに基づいて指標を作成し、https://www.mql5.com/ru/code/10339、ここで議論しているので、私の問題意識を述べますhttps://www.mql5.com/ru/forum。

では、与えられた基準に従って、どの段階でアイデアを開発し、テストするかを見てみましょう。

1(ザ・パンチュラル！)

堅牢なEAを書き始めるには、まず、相場のパターンを 探すことから始めます。

もし、あなたが特定したパターンが本当に存在するのであれば、それは必ずEquityグラフ上に、あるいは少なくとも統計的に現れるでしょう（統計データを収集するスクリプトを使用する必要があります）。もし「パターン」が本当に価格ノイズであれば、十分に大きなサンプルでは、それはゼロに崩壊し、何の利点もないでしょう。

2.初期段階では、最小限のパラメーターに絞ることも非常に重要です。StopLossとTakeProfitを含むすべての補助変数を完全に削除することが望ましいです。実践してみると、堅牢な戦略は保護的なストップや利益水準がなくても利益を生み出すが、ノイズ取引戦略はどんなストップでも救われないことがわかる。

3) 予備試験で確認されたパターンがあれば，オーバーシュート・グラフを作成する。それは次のような方法で行われ、トレードの出口を時間による出口に置き換えます。そして、保有時間に関わるパラメータを最適化し、その結果、戦略の効率性（収益性）が保有時間に一定の依存性を持つようにします。この曲線の極限が、この依存性の地平を決定する。 これで、依存性とそれが有効である時間が得られた。

4.そして、オプティマイザーが関与する。可能な限りのパラメータを調べ、利益パラメータ型の2次元または3次元曲面を作成し、曲面の凸が安定した構造であれば、本当に信頼できるアルゴリズムと言えます。

5.フォワードテスト。OOSを適切にテストすることで、市場に適合した戦略やその開発におけるミスを特定し、また与えられたパターンの安定性を確認することができます。

6.さらにそれは単純なことです。我々は、保護ストップと戦略のパフォーマンスを向上させることができる追加のルールを追加することによって、得られた戦略を修正します。この段階で無理をしないことが最大のポイントです。

7.最終的なバリエーションもヒストリーで確認し、OOSをパスする必要があります。

8.デモモードでのテスト。技術的なバグを探し、不正確な実装を修正する。テストとデモの結果に相関があることが確認されました。

9.リアル。

1.本項目の図解と実装はこちらhttps://www.mql5.com/ru/forum とこちらhttps://www.mql5.com/ru/forum;

2.SLとTPの影響はTP=SLを適用して除外し、ロットネスは一定で=0.1、MMは関与せず、最適化されたパラメータから、後知恵のみで、厳密かつ頻繁な最適化は必要ない。

3.この点の条件が満たされていることは、バランスと自己資本と利益のチャートから見ることができます - 約15のファクター。

4. 最適化するパラメータは1つだけで、2009年から2013年の全期間にわたって一定である。

5.厳密に最適化できるパラメータがないため、サンプル全体をforfardとみなすことができる。

6.TP=SL、定数ロット。

7.確認済み。

8.このステップは省略されます。

9.マイクロリアル、13.08から観測予定。13.

もう一つの重要なポイントは、検出されたパターンが、市場への参入と撤退のロジックを形成することを可能にすることである。

[Алёша]

yosuf:

TcVP(s)からインジケータを計算する 式、またはコードを教えてください。万能回帰モデルの記事を読みました。 最終的なアルゴリズムや計算式がどこにあるのか、まだ理解できていません。

ありがとうございます。

[Yousufkhodja Sultonov]

Alex_Bondar:

TcVP(s)からインジケータを計算する 式、またはコードを教えてください。万能回帰モデルの記事を読みました。 最終的なアルゴリズムや計算式がどこにあるのか、まだ理解できていません。

ありがとうございます。

最後は、この記事の式（18）である。コード付きの指標のバリエーションは、トピックの深さ（https://www.mql5.com/ru/forum）に記載されています。

[Алёша]

yosuf:
最後は、この記事の式（18）である。コード付きの指標のバリエーションは、トピックの深さ（https://www.mql5.com/ru/forum）に記載されています。

うーん......。どうなんでしょう、このモデルの前提がおかしいのでは？