Статья призвана познакомить читателя с методом эмпирической модовой декомпозиции. Данный метод является частью преобразования Гильберта-Хуанга и предназначен для анализа нелинейных нестационарных процессов. К статье приложен вариант программной реализации этого метода и кратко рассматриваются его особенности. Приведены простейшие примеры использования рассматриваемого метода.
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
ダニの模様は、もちろん真正面から見ると変です。まず変身して、それからパターンの勉強をするとか。例えば、HighとLowの値は、異なるDC間で相関があります。もちろん、取引条件の選定も慎重に行わなければならない。聞かないでください - 何も知りません。
大勝利記念日おめでとうございます。
このコードは、何年もかけて研究し、その天才的な才能を理解すべきものだと思います。そして、なぜ著者はそれを投稿したのか。
要するに、やり直しです。"ゾウを買え！"です。
追伸
DC名「FXOpen」を暗号化する理由がわからない。フォーラムでは禁止されているのか、それとも習慣的にやっているのか？
アルパリのような一部の大手証券会社を厳しく批判するのであれば、暗号化は多かれ少なかれ許容されるでしょう。しかし、批判しないのであれば、なぜ暗号化するのか？
Heroix氏 hft lochと言って、すぐにポイントを つかんだ。
Я - против. Автор - не вздумайте.
オブジェクティブは機能しない - 事実
時間の無駄を予見していたのだ。みんなが同じように賢明であれば、7ページの洪水がほとんど意味のないスレッドに追加されることはなかったのですが、誰が気にするでしょうか...。たまには、そうやって雑談して逃げるのもいいもんだ))))
まあ、以前からあったかもしれませんが（でも、正直覚えていません）。しかし、今はルールが緩和されたようです。3年前に比べ、より唐突に、より具体的に表現できるようになりました。
ああ、ありがとう、正しい名前を見つけたよ。
TheXpert:
Маловат там стакан...
そうですね、深さを増やしても、自宅のPCで受信した後、良い場合はこのスタックに何も引っかからず、悪い場合は、MTブリッジから数百ミリ秒のプロバイダから数ミリ秒の高周波トレーダーなどからの餌を受けるかもしれませんね...。だから、おそらくトレーダーは、緊張をほぐすために、ボトルと一緒に、彼自身のグラスを持っている方がいいのです...)).
冷たい水を飲め。HFTがライバルを作る意味はない。通常の資金調達はDMだけです。
酔っぱらって、ライバルがいても意味がないばかりか、資金集めにも意味がないことに気づいてしまったんです--DU...。なぜなら、HFTの目的である市場の非効率性を、市場という一枚岩の割れ目や裂け目という形で想像すれば、そこに象を引いても意味がないのは明白で、ブギだけだからです）。つまり、流動性の限界に額をぶつけないように、小さく取引すればいいのです。これは、1つの証券会社でそれなりの利益があるとか、目立たないようにしなければならないとかいう発言と全く同じである...。
しかし、収益性がない場合、ある証券会社でHFTの収益が不安定で手薄な場合、どうすればいいのか......？あるいは、HFTのスタイルで、取引数を 増やすことで効率を上げ、使用するDCの数を増やすといった行為でしょうか。特に、短期売買の少量取引では、大きなデポを必要としないので、...
ありがとうございます。
純粋に興味があるのですが、これまで長い間、私の理解では、スキャルパー専門家がここで議論してもうまくいかないFX-HFTの コードには、根本的な違いがあるのでしょうか？
ファンドのように1秒間に数万件の注文があるわけではなく、スクリーンショットや著者のいくつかのテーゼから推測したように、希望する値動き方向に先行するパターンのセットでカチカチとピップスしているのが見て取れました。ティックパターンもバーパターンも でほぼ同じように識別されます。私の勘違いでなければ、Expert Advisor はティックやバーのベクトルの比較には関心がないようです。唯一の違いは、パターンの特殊性と、このようなノイズの多い規模での予測可能性という事実である。平均的な1.5～2kドルのゲーマー向けコンピュータなら、1秒間に10件の注文でも簡単に処理できますし、ティック分析もバー分析と大差はないでしょう。ECN 、出来高に応じた手数料も、HFTを後押しするようなものです。そして、インターネットでは1〜10件の注文を送ることができます。
だから、本題のブローカーの利益について、これについては。ここで、理性的な人々は、FXのミクロとマクロの構造を詳しく理解していなくても、多くの論理的な疑問を抱くはずである。このような低額の手数料で、顧客の小口取引の直接送信は全く不可能なのでしょうか？お金が十分にあるときは、証券会社は必要ないことは誰でも知っているが、十分にないときは、そのような小さいが収益性の高い顧客は、証券会社にとって「正直」有利なのだろうか、誰もが確実に調べるはずだ。それは小さな取引伝送技術の信頼できるソースがあることが判明した場合、それは文明国（ヨーロッパ、米国など）で外国為替取引センターが禁止されている理由を疑問に思う価値がある/もギャンブルに関する法律の下で認可され、カウチ。銀行、ヘッジファンドには権利があるが、自分たちを守るためにカモを入れない。貧乏人ならバカだからではなく、無料のチーズはネズミ捕りの中にしかないからだ。また、アフリカやCIS諸国では、腐敗した役人が市民のことなど気にも留めていない。保証金が少なければ少ないほど、手数料が高くなることを理解していない。ブローカーは、むしろつまらないトリックのセットで彼の涙の保証金を横領する以外に、クライアントに迷惑をかける意味がない限界がある。
皆さん、適度に懐疑的になってください。私の意見では、MTが不正の行われていない規制されたプラットフォームをむしろ活発に占拠していることは非常に注目に値します。参考までに、証券取引所とFXの取引条件を比べてみてください。そして、なぜ取引所のものはすべて平均して割高なのか、考えてみてください。これは単なる遊びではありません。
もし、上記の推論が正しければ、FX-HFTと株式市場の根本的な違いは、まさにFX市場自体の根本的な違い、すなわち分散化に基づくものである可能性があることがわかります。つまり、FX-HFTの戦略も分散化され、多くの証券会社と同時進行する必要があるのです。そして、あなたが書いたような問題を含め、さまざまな問題を解決できるかもしれません。
1.pipsからHFTの方向で、総頻度比率を上げる。
2.トータルの生産性を高める。
3.流動性不足のリスクを軽減する。
4.フィード、ターミナルなど、無料のFXリソースを活用しましょう。
5.ブローカーとの利益相反の可能性からリスクを分散させるため。
技術的な面では、2-3台のコンピュータやVPSに2-3ダースの端末を設置することは、このような分散コンピューティングシステムにおけるネットワークと同様に、ほとんどの人にとって問題ないと思います。例えば、私が使っているエンジンでは、ローカルコンポーネントとネットワークコンポーネントの両方のモデルが同じようにサポートされています。
トレーダーの視点ではなく、皆さんのように証券会社の立場を抽象化して、その伝送能力、メリットなどを分析してみると、見えてくるものがありますが......。
変な話だが、ソ連への侵入者の話題で盛り上がったのでは？
ところで、深い意味のあるコードをどうもありがとうございました!これに対して、私の秘密のプロジェクトを一つ紹介しますが、秘密です、わかりますよね)))
このスレッドの伝統に則って付け加えると、ファッキン、ファッキン、ファッキン、ファッキン、ファッキン...です。ブラックボックスを買う、エレファントを買うなど
今回のコメントで導き出された結論と照らし合わせてみると、全てが論理的で、ただ、偽装されたDC名を解読し、許容できる取引条件とピプシングに忠実であれば、このリストに基づいて、あるいは10-20ポジションに補完して、すでにFX-HFT戦略の開発を始めることができるのです。
また、ソースコードにこだわらず、アーキテクチャやデザインの選定がメインで、コーディングはほとんど機械的な作業です。特に、すでにデバッグされ、コンパイルされた既製のコンポーネント（ブラックボックス）を使用する場合は、ソースコードの中で、最小限の労力でバインディングを規定するのに十分でしょう。私が使っているエンジンは、一行も入力せず、ソースコードも見ずに、ターミナルのチャートに描かれたストラテジーに基づいてEAを生成することさえできます。つまり、ユーザーはMQL言語を知らないだけでなく、ターミナルにこの言語のエディターとコンパイラーがあることさえ知らないかもしれません。
もし、上記の推論が正しいとすれば、FX-HFTと株式市場の根本的な違いは、FX市場自体の根本的な違い、すなわち、分散化の上に成り立っている可能性があるように思われます。つまり、FX-HFTの戦略も分散化され、多くの証券会社と同時進行する必要があるのです。そして、あなたが書いたような問題を含め、さまざまな問題を解決できるかもしれません。
1.累積頻度比を、pipsからHFTの方向で増やす。
2.総体的な生産性を向上させる。
3.流動性不足のリスクを軽減する。
4.フィード、ターミナルなど、無料のFXリソースを活用しましょう。
5.ブローカーとの利益相反の可能性からリスクを分散させるため。
技術的な面では、2-3台のコンピュータやVPSに2-3ダースの端末を設置することは、このような分散コンピューティングシステムにおけるネットワークと同様に、ほとんどの人にとって問題ないと思います。例えば、私が使っているエンジンでは、ローカルコンポーネントとネットワークコンポーネントのどちらのモデルも同じようにサポートされています。
トレーダー目線ではなく、皆さんのように証券会社の立場を抽象化して、伝送容量やメリットなどを分析してみると、もしかしたら絵が違うかもしれませんが...。
もし、あなたのコメントと現在の結論が一致するなら、すべてが論理的です。証券会社のマスクされた名前を解読する必要があるだけで、許容できる取引条件とピプシングに忠実であれば、このリストに基づいて、または10-20のポジションで補足して、FX-HFT戦略の開発を始めることができるかもしれません。
そうですね、証券会社を通さなければならない場合、分散投資は絶対に必要です。証券会社だけでなく、戦略、時間枠、戦略における個別のコンポーネントなど、できる限りの分散をすべきです。
証券会社を通しての取引は、極限のサバイバルコースのようなものだと言えるでしょう。証券会社を通じて市場から利益を得て、その都度、彼らの新しい発明に適応していけば、それは非常にクールなことです。
流動性フローにおけるインサイダーの特定というテーマは、どのようなアービトラージよりも桁違いに興味深く、収益性が高いものです。
以下、アーカイブでは2つの重要な記事-政府の「科学」課題の一環としての研究...............中略
また知的なオナニーをしているようだ。インサイダーとは、定義上、価格帯に大きな影響を与える非公開情報のことです。例えば、一般の人よりも先にニュースを知る人がいた場合。インサイダーのことは、インサイダー自身しか知ることができない。インサイダーが存在するかどうかを判断するために、市場の回顧的な力学を見るのは、いくつかの理由から良いアイデアではありません。まず、誰も本物のインサイダーと大手の精神病や操作の区別がつかず、あたかも他の人が知らないことを知っているかのように、突然ある方向にチャンレンジし始め、群衆（インパルスボット）は簡単に疑似インサイダーをキャッチして大きく増幅し、それは大きく市場を共鳴させることができます。第二に、100万+1個の理由が影響して効果を歪め、元の理由を全く理不尽な分解 形成に符号化することになる。深海の嵐の中で深海爆弾を爆発させた場合、波や水しぶき、泡から深海で爆発したことがわからないのと同じで、情報は線形・非線形力学に混ざり、再構築することができないのです。
また、「インサイダー」はそのパワーに差があってもよく、他の一連の理由と合わせて市場の力のひとつに過ぎず、特別視する意味はないでしょう。確かに露骨だと騙されそうですね。表向きのボリュームは意図を示し、裏向きのボリュームはその逆を演じます。
まあ、神秘的にして秘密結社に思いを近づけたいのであれば、空想すればいいのである。ただし、どのDCのLevel2でも、人を笑わせないでください)))実際の市場力学よりも遺物放射を検出するのは簡単です。
いずれにせよ、レベル2に関わるプロセスを真剣に研究することは、時間を費やす価値があります。結局のところ、利益を出すことが保証された本当に動くモデルは法外な値段で、そのような資産を評価するときに10億ドルという価格は、空想の域を出ないものであると言う。
嘘つけ。クォンタムの給料は4桁も低く、その程度のお金で十数人の専門家を数年間雇うことができ、彼らは適切な管理さえすれば、どんな取引モデルでも開発してくれる。
例：アイスバーグ
そうでなければ、あなたの発言は量子のおしゃべりにしか聞こえません。
まるで「クオンツ」が悪い人たちであるかのような言い草ですね))一般のトレーダーと違うのは、教育水準が高いこと、偏った考え方をしないこと、マーケットで起こるプロセスを記述するために定量的手法（だから「定量的」なのだ）を正しく使うことくらいである。
インサイダーとは、定義上、価格系列に大きな影響を与える非公開情報のことです。例えば、一般の人よりも先にニュースを知る人がいた場合。インサイダーのことは、インサイダー自身しか知ることができない。後知恵でインサイダー取引の有無を判断するのは、いくつかの理由から賢明な事業とは言えません。
インサイダー取引の存在は、約15年前から検出されています。必要なのは、取引の集約されていないストリームへのアクセスだけです。したがって、インサイダー自身だけでなく、技術的に進んだトレーダーもこの情報を引き出すことができ、彼らの利益と、そうした情報を持たない多くのトレーダーの不利益になる。
例えば、流動性供給に関する古典的なアルゴリズムの多くは、売買のアンバランスから公正価格が現在の相場より上か下かという情報を抽出することに基づいています。
もちろん、儲かる取引ができる人は、自分の意思を他のマーケットに公表しないようにしている。このようにして、氷山のような最適実行型や狡猾な注文 型のアルゴリズムが登場するのである。
インサイダー取引の存在は、約15年前から検出できるようになりました。必要なのは、取引の集積されていないストリームへのアクセスだけです。したがって、インサイダー自身だけでなく、技術的に進んだトレーダーもこの情報を引き出すことができ、彼らの利益と、そうした情報を持たない多くのトレーダーの不利益になる。
つまり、どんな儲かるアルゴリズム（Pipsarではない）でも非難される可能性がある？インサイダーを提示して、その収益を奪う？
100年前のガンさんは、数ヶ月でデポを100倍近くにしていた。技術もないのに。理論的には、まだ可能性があります。