MT5での高頻度取引に関する考察 - ページ 84

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anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 著者は、hftに有用と思われるモデルを提案しています。c++/perlでの例もあります。

いかがでしょうか？

アルゴトレーダー」は、「k」をつけて「alcotrader」と表記するのが良いと考えています。ヒーロートレーダー」とか「クロコダイルトレーダー」とか。

ストーリーがあります。ある科学者が、ある物質を調査することになった。撮った...は走り去った...そして、大きな啓示が彼を襲った......。そして目を覚ますと、何も覚えていないのです。だから、次回は書いておこうと思うらしい。次は、ノートとペンを用意して...」。撮った...そしてまた、彼はこのような啓示を受けたのです。彼は正気に戻り、「バナナは皮をむいて食べたほうがいい（バナナをよく知っている人への説明）」と読みます。

 
Integer:

...

ストーリーがあるんです。ある科学者が、ある物質を調査することになった。撮った...を追い出した。そして、大きな啓示が彼を襲った......。そして目を覚ますと、何も覚えていないのです。だから、次回は書いておこうと思うらしい。次は、ノートとペンを用意して...」。撮った...そしてまた、この啓示を受けたのです。我に返り、「バナナは皮をむいてから食べなさい（バナナをよく知っている人への指示）」と読みます。

アルバート・ホフマンじゃなかったっけ？:)
 
tol64:
ひょっとしてアルバート・ホフマンじゃないですか？:)
よくわからないけど、覚えてないんだ、たぶん。
 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 著者は、hftに有用と思われるモデルを提案しています。c++/perlでの例もあります。

いかがでしょうか？

確かに読み応えのある記事だと思います。作者が外部の意見に興味があるのかどうかが分かると良いのですが？
 
anonymous:

http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 著者は、hftに有用と思われるモデルを提案しています。c++/perlでの例もあります。

いかがでしょうか？

は、「どの戦略の利益もゼロ以下でなければならない」という記述につまずき（P.2、不等式(3)）。では、トレードする意味は全くないのでしょうか？この人は、見事な形式化を行い、動的計画法のアルゴリズムを適用するための装置を用意した--などというナンセンスなことをやってのけたのだ。

追伸：ベルマン関数を記事に添付してほしいとのことです。

p.s. 了解しました、利益はトレーダーの利益ではなく、ある抽象的な意味での利益で、この利益はレートの操作を検出するために導入されている、つまりこの条件は、異なる瞬間に同じ量を売買すれば、これらの取引は、レートが操作されていない場合、等しく動くことを意味します。

p.s. やっと全部理解できました。この人はトレーダーの立場からではなく、流動性供給者の立場から書いていたんです。つまり、流動性供給者の立場からすれば、市場参加者の戦略から得られる利益はすべてマイナスに ならざるを得ない。

p.s. フォーマライゼーションは非常に良い。近い将来、重宝することでしょう。

 
ProstoTak:
p.s. つまり、流動性供給者の立場からすると、市場関係者の戦略から得られる利益はすべてマイナスに ならざるを得ないのです。

未検証のケース（流動性供給者に損失がないという観点からの分析）を考えると、このように理解しました。

一方では、流動性のある消費者は儲からないはずだ。一方、流動性供給者に資金を提供する必要はないはずで、そうでなければ、誰もが流動性供給者になることに関心を持つことになる。

一方、流動性供給者はゼロに近い利益率であることが望ましい。つまり、衡平法上のケースでは、両者が手数料で損をするはずです ;)

また、このモデルでは、流動性供給者の最大ポジションが制限されていることを考慮していない。その結果、大きなポジションを積み上げると、より価格を動かさざるを得なくなるため、操作の可能性が出てきて損失を被ることになるのです。

Heroix:
作者が外部の意見に興味があるのかどうかが分かると良いのですが？

この記事は、議論のために投稿されたものとします。

 

とても貴重で有用なものなので、議論は沸騰し、泡立ち、泡立つばかりです。流動性も良いが、アグリゲーションも忘れてはいけない。ダディクラスを招待しないか？ひとたび本気を出せば、すべてが一気に動き出す。

 
ProstoTak:

このようなことをやって認識した人がいれば、その美しさがわかるはずです。

上昇する値動きの核となるもの。

実際に動く5～10秒前に予測して、何度も動く。

なんですって？

どのようなデータが可視化されたのか、なぜこのような放射状パレメトリゼーションが必要なのか、どの座標が何を意味するのかを解釈してください。

これはメタトレーダーなのか、90年代のスクリーンセーバーなのか？インジケータは初心者の話題、本物の男はプライスアクションを数字でトレードするだけ、こういうグラフィカルな仕掛けは全て陽動用だと思う。ヒプノシス（催眠術）。

 
ProstoTak:

レベル2

上値の重い動き（EURUSD）はどのように生まれるか。

赤いのがAskする部分、緑ののがBidする部分のカップです。

この「抽象化」の裏には、とんでもない量の数学がある。

不思議なことに...

 
noise:

素晴らしい

また、タンブラーや様々な市場データの変換をカスタムでグラフィカルに表現している点も気に入っています。



この点では、ナネックスは全般的に美点が多いですね。

2つ目の画面はとても参考になります上記の会社の研究によって恩恵を受けた人たちがいます
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