OrderSend(OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит- 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно
Сразу и не заметил пополнение в трендследящий портфель -- 10 летние ноты. Но пополнение, мягко говоря, совсем не радует. Из 9000 контрактов в минуту мой почему-то оказался в очереди самым последним...
http://forum.alpari.ru/showthread.php?p=3217175#post3217175
MetaTrader4用だと思いますが、開発者のコメントはいかがでしょうか？
また、MetaTrader 5のアーキテクチャの限界についても 、教えていただきたいのですが。
ティックストリームの速度に制限はなく、全てはデータソースの速度に依存します。
しかし、ブローカーが価格の流れを自らフィルタリングして安定化／量子化を行い、1秒あたりの気配値の流れを制限し、速い流れによるリクオートで問題を起こさないようにすることはよくあることです。
次のことを理解したい。
流動性プロバイダーがあり、これらのプロバイダーへのチャネルを実装しているECNを持つブローカーがあります。近かったり遠かったりする（単位：msec）
私はMT4を通してこのブローカーに接続し、それを通して実際の液体に行くことができます。(理想的には)
しかし、清算事業者は他のECNとつながっている。
例えば統計によると30-40pの動きがあるようなニュースでうまく市場に入りたい。
何が起こるか私は私のブローカーに市場での注文を送信し、彼は流動性プロバイダに順番に、現時点では最高の価格を持っていますが、考慮に彼と利用可能なボリューム（最悪のケースでは100ミリ秒の領域でPINGと地球の反対側にあるかもしれません）までの距離を取らずに。
注文はそこへ行ったが、その流動性供給者はすでに（この100msの間）それを選んでおり、価格はかなり悪くなっているが、注文はキャンセルすることができず、かなりのスリッページで執行される。
その結果、ニュースで取引する場合、利用可能なボリュームが大きいESN（通常5レベル前後、または20レベル以上のFIXで見られる）を選択せず、最小限の距離と許容できるボリュームで清算プロバイダーに直接接続する必要があります。
考え方は正しいか？
外国為替市場の指値注文は、価格が悪いとわかっていながら、スリッページを抑制して発注できないのは理解できない。取引所に送られると、即座に成行注文に変わるが、執行価格はコントロールできる。せいぜいスプレッドが0になるように指値をする程度です。
先物にそんなものがあるんですね。
スリッページの性質について少し。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MT5での高頻度取引に関するディスカッション
hrenfx, 2013.02.20 00:04
FOREXの1日の取引高が400兆円でも、千円単位のトレードは滑ってしまうのです。レイテンシーという概念は、なぜか誤解されているところがあります。
価格を見て、5秒目をつぶって、5秒前に見た価格で買いたいと思い、BUYボタンを押したと想像してください。ズレはないでしょうか？
ここで、MQL4を介してブローカーにゼロPINGしたロボットが、価格を見てすぐに買いリクエストを送信したとします。滑りはないだろうか。ここでお答えします、そうなります。ダニの寿命や、依頼が来るまでのダニ誕生からの全サイクルの遅さについては、私の投稿で書きましたから。そして、この連鎖の中で最も遅いのはMT4で、数百ミリ秒になります。
また、私が取引しているブローカー経由で、あらかじめMT4のリミッターを解除して置いても、プラスのスリッページ（アグリゲータに時間がある場合）か、リダイレクト-失敗（アグリゲータに時間がない場合、ティックバース側の他の理由でリクエストを拒否した場合）が発生します。
私のブローカーがクロスコネクトを持っているとします。アグリゲーターはニューヨークのあるデータセンターにあり、そこにはスポット-FOREX全体の主要な技術部分が配置されています。そこで実行が一番うまくいく、つまり時間内に収まることが多くなるのです。しかし、ここにきて、例えばLMAXは、ある時期から価格が他より良くなっていることが判明したのです。アグリゲーターは、お客様のリクエストを LMAX に送信します。LMAXはヨーロッパにサーバーがあるため、数百ミリ秒かかる。つまり、あらかじめアグリゲーターで設定した限度額でもラグがあり、再ジャックされる可能性があるということです。
では、すべてのLPアグリゲータをクロスコネクトさせましょう。もし、LPの少なくとも1つが、彼らの_LPリストに遅れたLP（ニューヨークから取引するときのLMAXのような）を持っているなら、上に書いたような状況が繰り返されるでしょう。しかし、一般的にチェーン全体では全員がクロスコネクトしているとします。あらかじめ配置されたリミッターをリダイレクトすることは可能ですか？答えは、「可能である」ということです。そして、それは遅れの問題ではなく（チェーン上のすべてのアグリゲータが1～2ミリ秒遅くなるとしても）、1000ドルでさえも流動性がない素因となる のです。LPとlastlookの偽価格まで-一部のLPが入札を取り消す権利-は、その価格での約定を保証するものではありません。
取引所の価格も、ダークプール（FOREXアグリゲーター、取引所よりはるかに複雑）の価格も、指標であることを理解しなければなりません。おそらく、「証券取引所では何でもスーパーだ」と叫ぶ人が出てくるのだろう。そのため、最も単純なHFTアルゴリズムでさえ、スプレッドの内側に買いを入れてすぐに取り除くことで、素晴らしい価格のように見せますが、普通の取引所の顧客にとってはほとんど非現実的です。その結果、素晴らしい価格が表示されても、取引することができません。
もう一度FAQをよく読んでみることをお勧めします。残念ながら、いくつかの情報は（残りは十分である）細断しなければならなかったが、事実は、取引プラットフォームの開発者は（すべてではない）REAL取引条件が最高だったに素晴らしい仕事をすることです - あなたのTSは、最大のリターンを与えた。
FOREXでは、これまでも、そしてこれからも、限度額設定規制は存在しません。
hrenfx:
FOREXでは、これまでも、そしてこれからも、指値の規制はありません。
有能なアルゴトレーダーは違うものを使っている。
OrderSend( OP_BUYLIMIT,ASK+SlipPage)という意味です。
STPスリップが実装されているТranderを見てください（MarketRangeと呼ばれています）。5秒以内に適切な価格が見つからなかった場合、注文は実行されずに返されます。
そうなんです、記号を間違えていました。ご指摘ありがとうございます。
プラフトマが制限しているからと言って、市場が制限することはできません。
STPのバリエーションで同じGKFXでは、MT4のマーケットをスリップに設定できるようです。つまり、実際に現在より悪い値段で指値を送る。
そうなんです、記号を間違えていました。ご指摘ありがとうございます。
プラフトマが制限しているからと言って、市場が制限することはできません。
STPのバリエーションで同じGKFXでは、MT4のマーケットをスリップに設定できるようです。つまり、実際に現行品より悪い値段でリミッターを送るのです。
esnのアカウントでは見たことがありますが、パーソナルエリアから変更するのは不便です。通常のSlipPageの方が使いやすいと思います。
実装されているようですが、STPアカウントのみです。実質的に確認できない--取引していないのだから。
だいたい、プラットフォームの開発者は、今より悪い値段でリミッターをかけるという話を、ずいぶん前からしていたんですよ。
例えば、Integralでの実行（平均40msec）とLmaxでの実行（3.5msec）です。
はい、しかしさらに、他の供給者はUSNに接続されており、それは単にアルゴリズムに従って（最良の価格で）流動性供給者にリダイレクトされます。
流動性が既にある証券取引所とは異なります。
例えば、Integral（平均40ms）、Lmax（3.5ms）の性能は
違いを実感してください ...
Среднее время исполнения отложенных ордеров на стороне сервера 1 ms, на стороне LP 50 ms, вместе с МТ 600-700 ms.
http://forexsystems.ru/obsuzhdenie-raboty-i-uslovii-brokerov/64628-obsuzhdaem-fxopen-54.html#post674744
例えば、悪名高いインテグラルなどは、会社のブリッジなどを計算に入れず、700〜900ミリ秒を よく実行します。そしてそれは、最も人気のある製品の一つであることを妨げるものではありません。
当社のECNは平均10ミリ秒以下の実行で、残りはベンダーです。
しかし、サプライヤーの追加には数週間（テスト、開発、アカウント開設）を要するため、時間がかかると思われます。
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-2#entry4697
2013.04.23 10:27:55:140に起動し
2013.04.23 10:27:55:655に実行されました。
実行時間515ミリ秒
2013.04.23 10:27:55:203で起動し
2013.04.23 10:27:55:733に実行されました。
実行時間530ミリ秒
http://forum.gkfx.ru/index.php/topic/202-вопросы-по-исполнению/page-1#entry3585
600マイクロ秒から1ミリ秒まで広がって いるように見えますが、以前は500マイクロ秒前後を見たことがあります。もちろん保証はありませんが、全体的にまともな印象です。
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/272621/page/0/fpart/2/vc/1#Post279593
シカゴ時間7:34の金曜日に失業率のニュースが流れていましたね、予想通り...。注文自体は0.014秒で埋まりました。他のブローカーも見てみましょう、おそらくアクティブタイムも。
http://jc-trader.livejournal.com/150481.html?thread=1704401#t1704401
ああ、取引所にないストップ高が あるんだ...それなら理解できるけど。
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(匿名)
2011-06-15 20:04 (UTC)
ブローカーが好きなところにストップを置いているのでは？))
さて、ロシアではブローカー・サーバーの標準的な停車駅はここです。ここでは、技術的な能力を持っている人は、取引所にそれらを置く、まだ実行は、そのサーバーからよりもはるかに高速です。正直なところ、よくもまあ預かってくれたものだと思う。責任も重いし、口うるさい（「ブローカーはすべてのストップを見ている」みたいな）可能性もある。さらに言えば、欧米でそんなことをしている人も知らない...私が知らないだけかもしれないが。
http://jc-trader.livejournal.com/210625.html?thread=2766785#t2766785
400ティックのスリッページ 1ティック＝15.63ドル
http://jc-trader.livejournal.com/38225.html
http://smart-lab.ru/blog/143219.php - 著者は、hftに有用と思われるモデルを提案しています。c++/perlでの例もあります。
いかがでしょうか？