私が初めてFXを知ったとき（この出来事は10年前のことです）から、「マーチンゲールはトレーダーの絶対悪である」ということを、ある「権威ある父親」から公理として教わるようになったのです。この方法は今まで使ったことがありません。 しかし、最近、フォーラムのメッセージを見ていたら、"Where can I get a good Martingale?" という質問があり、それに対するコメントで、「マーチンゲールに良いも悪いもない」というコメントがありました。 その疑問を解消するために、いわば自分自身で試してみることにしたのです。 まず、私の結論を先にお伝えし、その後に私の発見を図解していきたいと思います。そこで私は、マーチンゲールは使えるし、使うべきだが、「Expert Advisorは最初に負けていてはいけない、さもなければ負けが加速するだけだ」という一つの義務的な条件があると結論づけた。つまり、マーチンゲールなしでも、アドバイザーはほとんどの取引で利益を示し、そしてマーチンゲールは失敗したエントリーによる損失を（ある程度の確率で）わずかに補うことができるはずなのです。 まあ、これは個人的な意見ですが、本当にマーティンと仲良くしているトレーダーは何％ くらいいるんでしょうね？また、今後チャンピオンシップ2012に参加される方の中で、この方法をEAで 使用される方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。このテーマで投票をしたかったのですが、やり方がわかりません...。
そして、エントリーがランダムに近くなければ（少なくとも最小限のTAで）、TS with MM on Martiniの感覚は失われます、IMHO - まず第一に「レア」なエントリーのためです。それは、MMがちょうどゼロの上に固定ロットのTSの場合には、それはDEPまたは何でも同じ割合に基づいてMMと取引する方が成功していることが判明したが、その最小エントリ率でマーチンではない、まだである "固体TAまたは他の種類の分析我々は長い時間（市場参入シグナルの）待つ必要がある、小さなTF-mのランダム入力とは対照的に。
つまり、最大8回の負けトレードの連続と最大1回の利益トレードの連続がある場合、最初の入金額が十分大きければ、この方法を使って利益を得ることができるのですね。リスクを計算し、負けトレードの連続が大きくなる可能性がある瞬間を考慮すればよいのです。
そうでもないダランバーの方法（またはその変形）では、1単位を賭け（完全に負けることを前提に）、負けたらもう1単位を追加し、勝つまで何度も繰り返します。
8連敗の合計は......コストになる。
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
で、9を賭けて（だから最低入金額は9+36=45倍以上）、賭けた9と同額をもう一回勝ち取るのです。このシリーズでの私たちの損失は、合計で-27のイニシャルベット（写真で 谷が見えるように）であり、まったくプラスにはなっていません。
ここで重要なのが損益率である。1:1であれば、この方法の収益性は4回の連続した損失で終了します（5回目のベットで5ユニット戻ります、その時点で損失はすでに-10になっています）。
もし2:1なら、6連敗で採算が終了します（7回目のベットで14ユニット返ってきますが、その時点までの損失は-21です）。
採算が終わる」というのは、この方法によれば、この一連の損失が「＋」で終わることはありえないという意味です。
つまり、Profitloss = 1:1であれば、収益性を高めるためには、3連敗を超えない範囲で負けを重ねる必要があります（4連敗したら、もう負けです）。
profitloss = 2:1 とすれば、5回の負けが続いても、ほとんどの場合、収益性は維持される。
Profitlossが高いほど、"most loss series "を長くすることができます。
そして、スプレッドの上にマイナスのMOがあり、少なくとも1つのプラスの取引があるシステムは、MMと「履歴」を使用して十分な資金で、人はそれを利益にすることができるという事実 - 間違いない（マーチンゲール、またはずる賢いMMを取る - 損で最小ロット（我々は「履歴」を使用）と利で損失+1 - 理論的にはそのような偶然は、確率は非常に低いものの現実には可能です）。
しかし、ウレインが強調したように、ある取引の結果が他の取引に依存する場合、そのシステムはほとんど常に改善することができる。R. Vinceは、理想的には、Z-countが0に近い系にのみ、さまざまなMM法を適用することが可能だという。 もし、何らかの依存性が検出されれば、「搾取」という手段でそれを排除し、初めて新しい系のMM研究が可能になるのだ。
さて、5歳になった私ですが......。
tol64さんが正しく指摘されているように、
、マーチンゲールの最初の問題は、負けトレードの長期連鎖です。例えば、10回連続の負けトレードが続いた場合、出来高を1024倍にしなければならず、どんなシステムでも受け入れがたい。
そのため、負けトレードの長さを制限する対策が必要です。
アプローチ1：
負けた取引の長さは、履歴に均等に分布する取引数に依存し、底2の対数に比例することが分かっています。TPとSLを上げると、取引回数が減ります。
例えば、TP=50、SL=50（4倍サイン）の場合、1日あたり約4件、10年間で約8000件の取引が発生します。この履歴では、理論的には13回の負けトレードが1シリーズ、12回の負けトレードが2シリーズ、
11回の負けトレードが4シリーズ、10回の負けトレードが8シリーズ等となる予定です。
TPとSLを300ポイントまで上げると、取引回数が(300/50)^2=36回減るので、どこかで8000/36=222回取引することになるのです。この場合、理論的には8回の負けトレードが1シリーズ、
7回の負けトレードが2シリーズ、6回の負けトレードが4シリーズ、などと予想することができます。
アプローチ2：
シリーズをサブシリーズに分割する。Pを利益、Uを損失とする一連の取引「-P-P-U-P-U-P-U-P-U-P-U-P」があるとする。10回の負けトレードが続いています。
それは5つのトレードのサブシリーズによく分解することができます：-PPUPUPUPUPUPUPP。この場合、原則1-2-4-8-16-32-64-128-等で区画が変更されることはない。が、原理的には
11111-22222-44444-88888- などによる。
この問題を解決するために、他のアプローチもあります。
マーチンゲールのもう一つの問題は、一連の負けトレードをたった一回の儲かるトレードで利益につなげようとするため、取引量が 幾何級数的に増えてしまうことである。
ただし、必ずしも1トレードで行う必要はなく、2トレード、3トレードなどでも可能です。- 次のシリーズ
例えば、負けトレード1U-1U-1Uの連続は、2P-2U-2P-2P-2Pの利益系列で取ることができます。
例えば、1-1-2-3-5-8-13-21-などのフィボナッチ数列に基づくマーチンゲールがよく知られている。このマーチンの仕組みは、1回の取引で利益が出た場合、この利益を元に2回前の取引を決済する点にある。
例えば、取引は13ロットで利益で開かれ、我々は2つの前の損失を破壊することができます - 8と5、スプレッドをカウントしていない。
フィボナッチ数をベースにしたマーチンは、通常のマーチンとは異なり、よりソフトな印象です。
この問題を解決するには、他のアプローチもあるのですが...。
私が初めてFXを知ったとき（この出来事は10年前のことです）から、「マーチンゲールはトレーダーの絶対悪である」ということを、ある「権威ある父親」から公理として教わるようになったのです。この方法は今まで使ったことがありません。
しかし、最近、フォーラムのメッセージを見ていたら、"Where can I get a good Martingale?" という質問があり、それに対するコメントで、「マーチンゲールに良いも悪いもない」というコメントがありました。
その疑問を解消するために、いわば自分自身で試してみることにしたのです。
まず、私の結論を先にお伝えし、その後に私の発見を図解していきたいと思います。そこで私は、マーチンゲールは使えるし、使うべきだが、「Expert Advisorは最初に負けていてはいけない、さもなければ負けが加速するだけだ」という一つの義務的な条件があると結論づけた。つまり、マーチンゲールなしでも、アドバイザーはほとんどの取引で利益を示し、そしてマーチンゲールは失敗したエントリーによる損失を（ある程度の確率で）わずかに補うことができるはずなのです。
まあ、これは個人的な意見ですが、本当にマーティンと仲良くしているトレーダーは何％ くらいいるんでしょうね？また、今後チャンピオンシップ2012に参加される方の中で、この方法をEAで 使用される方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。このテーマで投票をしたかったのですが、やり方がわかりません...。
図版用ファイルに
報告書 EasyTrend-minlot-
これは、すべての新しいバーが（トレンドの定義 方法に応じて）買いまたは売りのシグナルを持ち、指定されたTPとSLで最小ロットが開かれる、シンプルなトレンドExpert Advisorのテスターレポートです。
報告書 イージートレンド＋マーティン・ミンロット-
前回とは異なり、マーチンゲール（通常のロット倍率方式）を使用したExpert AdvisorのStrategy Testerのレポート .
報告書 イージートレンド＋マーティン＋MM-
マーチンゲールとシンプルなマネーマネジメントを備えたExpert Advisorによるテスターレポート（互換性のテスト）。
最初の2回のテストの結果では、マーチンゲールで24％の利益が上がり（少しなのか、多いのか？
3回目のテストの結果、マーチンゲールと資金管理システム（現在の残高サイズによる）は、互いに矛盾しないことがわかりました。
では、私が長年マーティンにひどい仕打ちをしてきたのは、無駄だったのでしょうか。
1.さて、5歳になった私ですが......。
2.tol64さんが正しく指摘されている通りです。
マーチンゲールの最初の問題は、負けが続くことです。例えば、10回連続の負けトレードが続いた場合、出来高は1024倍となり、どんなシステムでも受け入れられません。
そのため、負けトレードの連続の長さを制限する対策が必要です。
この問題には別のアプローチもあるのですが...。
1.改めておめでとうございます。:-)
2. ...例えば、2倍ではなく、同じFiboの数字でロットを増やす、他のスキームで、例えば、ダウンサイドでより積極的な比率を上げる。5-4-3-2-2...、APRインジケータによるダイナミックに変化するチャンネル幅の計算...。
そして、エントリーがランダムに近くなければ（少なくとも最小限のTAで）、TS with MM on Martiniの感覚は失われます、IMHO - まず第一に「レア」なエントリーのためです。それは、MMがちょうどゼロの上に固定ロットのTSの場合には、それはDEPまたは何でも同じ割合に基づいてMMと取引する方が成功していることが判明したが、その最小エントリ率でマーチンではない、まだである "固体TAまたは他の種類の分析我々は長い時間（市場参入シグナルの）待つ必要がある、小さなTF-mのランダム入力とは対照的に。
一般的に、何が、IMHOは、minを使用して、マーティン上のTSのタスクです。TSのタスクは、例えば、指標に基づいて市場に参入し、マーティンに最小ロットまたは預金の0,1％と利益を上げるために、その後、チャネル（すなわち、私は過回転マーティンを意味する）、例えば、フィボの同じ番号でそのサイズを作り、その後価格が特定の方向にチャネルを残すときに、ボリュームを増加 - トロールのいくつかの種類で利益を上げる...ただ、やはり小さなTFでは価格の乱高下が激しいので、長くは広がらないでしょう...。例えば、相場が利益水準からトロールに抜けるのであれば、フラクタルでのトロールも悪くはないでしょう。
すべて、IMHO。もし興味があれば、私の投稿を見たり、これらの問題に関してここの4人組のリンクを貼ったりすることができます。
この8ヶ月間、私は彼としか仕事をしなかったのですが、なぜかというと、私は遅延命令を信用しないからです。2 Expert Advisor (ShokBar v1/1)では、入金額やその人の市場での就業状況に応じて、利益率を任意の合理的な範囲内で変更することができます。
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私はいくつもの実験を行い、それでもこの方法を使うことに一抹の真理を見いだしました。この方法は、ランダムな入力で、最適化結果の〜90％が単に失われた場合に、利益を上げることができることがわかりました。
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しかし、もちろん推奨されるものではありません。最初のうちは、最適化結果の90％ 程度が利益を生むゾーンにあるときに、戦略に取り組むのがよいでしょう。
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その時、この方法は取引戦略に非常に良いアクセントとなる。とはいえ、マーチンゲールは資金管理システムの一部でしかありえません。フィックスドプロポーションなどと組み合わせることも可能です（実験してみてください）。また、ヘッジや分散投資なども打ち消されることはない。これらはすべて、トレードに活かされるべきものです。
Notused ,DmitriyN ,R0MAN バリアントありがとう ございます。
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私はいくつもの実験を行い、それでもこの方法を使うことに一抹の真理を見いだしました。そして、絶対にランダムな入力で、最適化の結果の90％が単に急落しているとき、この方法は利益を引き出すことができます。
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しかし、もちろん推奨されるものではありません。最初のうちは、最適化結果の90％ 程度が利益を生むゾーンにあるときに、戦略に取り組むのがよいでしょう。
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その時、この方法は取引戦略に非常に良いアクセントとなる。とはいえ、マーチンゲールは資金管理システムの一部でしかありえません。Fixed Ratioと組み合わせたりすることも可能です（実験してみてください）。また、ヘッジや分散投資なども打ち消されることはない。これらはすべて、トレードに活かされるべきものです。
というフレーズを、赤や毒々しい色で、しかも数倍大きなフォントで、トピックの最初と最後に重複して書いた方が良いのでは・・・。というのも、たったひとつのアイデア（魂に響くもの）しか知らない人たちが、「コインの信号」を頼りにマーチンを作ろうと急いだことは、すでに想像がつくからです。
それなら、あなたのハイライトはとても適切です。))
また、最適化の結果の 90％が利益ゾーンにあったとしても、急激な損失、少なくとも預金のかなりの部分から安心できる人はいないことを付け加えておきます。)))
Notused ,DmitriyN ,R0MAN オプションをありがとう ございました。
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いろいろと実験をしてみて、やはりこの方法を使うことに一抹の真実味を感じた。この方法は、ランダムな入力で、最適化結果の〜90％が単に失われた場合に、利益を上げることができることがわかりました。
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しかし、もちろん推奨されるものではありません。最初のうちは、最適化結果の90％ 程度が利益を生むゾーンにあるときに、戦略に取り組むのがよいでしょう。
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その時、この方法が取引戦略に非常に良いアクセントとなるのです。とはいえ、マーチンゲールは資金管理システムの一部でしかありえません。フィックスドプロポーションなどと組み合わせることも可能です（実験してみてください）。また、ヘッジや分散投資なども打ち消されることはない。これらはすべて、トレードに活かされるべきものです。
GRAALのバリエーションに近づいたことを心からお祝い申し上げます。
ちなみに、ランダム入力（またはロウソクの色で入力）でも、悪くない結果が得られますが...。マーティンのバリエーションを本格的に準備する。
GRAALの亜種に近づいたことを心からお祝いします。
ちなみに、ランダム入力（またはロウソクの色で入力）でも、悪くない結果が得られますが...。マーティンのバリエーションを本格的に準備する。
ありがとうございます。でも、私はまだ駆け出しで、始める前からすでにたくさんのアイデアやバリエーションを考えているので、頑張らないといけないと思っています。あとは、全部テストしてから結論を出したいと思っています。))