Как известно, основными показателями эффективности торговой системы были и есть следующие данные: общее количество сделок, количество прибыльных (убыточных) из них. При сравнении двух торговых систем, обычно сравнивают разность между процентным соотношением побед к общему числу сделок. Но, как правило, у каждой системы на отдельно взятом...
それぞれのドローダウンをビジュアライゼーションモードで検証し、そこで実際に何が起こっていたのかを知ることができます。詳細な分析により、ドローダウンを減らすためのアイデアを得ることができます。また、エラーを発見し、それを修正することで、結果が改善される場合もあります。))
そのようなケースはよくあることです。負け惜しみを見たことがある。処分の仕方は考えている。Expert Advisorに新しい関数を追加し、新しいテストを実行しました。そして、「なんと！」この損切りトレードも姿を消したのです！他のものもあります。しかし、私の他のトレードが遅れていて、そのうちのいくつかはフィルタリングされましたDDD
そして、テスト後に作成されたレポートを分析し、どのバリアントが良いかを考えるようになるのです。そして、テストを行った履歴の間隔だけ良くなる...。なんということでしょう。;)))))))
追伸：対話の邪魔をして申し訳ないのですが・・・。
こういうの、わかるんですよ。負けトレードを見た。どうすればいいのか見当がついた。Expert Advisorに新しい関数を追加し、新しいテストを実行しました。そして、「おお、ミラクル！」この負けトレードがなくなり、さらに他のトレードもなくなったのです。しかし、私の他のトレードが遅れていて、そのうちのいくつかはフィルタリングされましたDDD
そして、テスト後に作成されたレポートを分析し、どのバリアントが良いかを考えるようになるのです。そして、テストを行った履歴の間隔だけ良くなる...。なんということでしょう。;)))))))
追伸：対話の邪魔をして申し訳ないのですが・・・。
おいおい、どうしたんだ。誰もが自分の意見を述べることができる。))より良いバリエーションは、負けシリーズが少なく、結果的にドローダウンが少ないものです。例えば、多様なボラティリティを持つ10年間の歴史についての最終テスト。
私はそれを得ることはありません - ボリュームを巻き上げるためのスキームは何ですか： "このようにTP = 2 * SL。 注文のいずれかがトリガーされると、第二は、スキーム1 2 4 8 16 32 32でオープンポジションの ボリュームによって変更されます、など"。
一連の取引で利益を上げることは現実的ですか？
少し噛んでいいですか、私にはよくわからないのですが...。このMMバリアントはまだ私のコードに変換していませんし、私のアバランチでも試していません...。
私はそれを得ることはありません - ボリュームを巻き上げるためのスキームは何ですか： "このようにTP = 2 * SL。 注文のいずれかがトリガーされると、第二は、スキーム1 2 4 8 16 32 32でオープンポジションの ボリュームによって変更されます、など"。
一連の取引で利益を上げることは現実的ですか？
少し噛んでいいですか、私にはよくわからないのですが...。このMMバリアントはまだ私のコードに変換していませんし、私のアバランチでも試していません...。
この方式はまだ試していないのですが、ぜひ試してみたいと思います。上記の結果では、SL== TPで、負けトレードでは2倍になっています。ただ、「何かあったときにどうするか」という問いに答えるディシジョンブロックを開発しました。そして、負けトレードが長引いた場合にのみ、うまくいかなくなるのです。また、リミッターやリセットがあれば、あるシリーズがすぐに出てきても、どうすればいいのか考えることができます。また、アルゴリズムの切り替えも可能です。1つのアルゴリズムだけが常に動作する必要はありません。
私は、新しいプロジェクトを始めるときに、これを行います。頭に浮かんだあれやこれやのアイデアがどう動くかとか、誰かが言葉で説明した面白いアルゴリズムをどこかで読んだとか、そういうことではないんです。そこから何が出てくるかを考えようとすると、間違った結論になることがあります。効果があるように見えるかもしれないし、そうでないかもしれない。そして、結局はその逆になってしまうのです。だから、すぐにコーディングを始めるんです。テストすれば、すべてがわかります。
私はそれを得ることはありません - ボリュームを巻くためのスキームは何ですか： "したがって、TP = 2 * SL。 注文のいずれかがトリガーされると、第二は、スキーム1 2 4 8 16 32 32でオープンポジションの ボリュームによって変更されます、など"。
一連の取引で利益を上げることは現実的ですか？
少し噛んでいいですか、私にはよくわからないのですが...。このMMのバリエーションはまだ試していませんし、アバランチでも試していませんが...。
ここでは、その詳細な説明をご覧いただけます。https://www.mql5.com/ru/forum/138220
なお、ランダムウォークにおいて、正の数学的期待値を与えるマーチンスキームはない。マーチンのスキームで沈むのは必然で、それは時間の問題であり、この時間間隔は固定ロットの取引よりもはるかに短いかもしれません。
さて、本題に入りましょう。実質価格系列は、ランダムな変動とは異なり、ボラティリティが高い。日中のボラティリティを考えると、地球の自転に関係する周期的なものである。これをベースにモデルを作ろうとしているのです。
実際の収益については、テストを完了させなければならないので、まだお答えできません。現時点では、以下のような速報値が出ています。レバレッジ100で一定ロット0.1での最大ドローダウン額（金額）。
詳しくはこちらで解説していますhttps://www.mql5.com/ru/forum/138220
注目すべきは、どのマーチンスキームもランダムウォークに正の数学的期待値を与えないということである。マーティンのスキームで負けるのは必然であり、それは時間の問題である。
さて、本題に入りましょう。実質価格系列は、ランダムな変動とは異なり、ボラティリティが高い。日中のボラティリティを考えるなら、地球の自転と関係する周期的なものである。これをベースにモデルを作ろうとしているのです。
実際の収益については、テストを完了させなければならないので、まだお答えできません。現時点では、以下のような速報値が出ています。レバレッジ100で一定ロット0.1での最大ドローダウン額（金額）。
О!ありがとうございます...身近なリンク集 - 読んで、情報をリフレッシュ...。スパイダーの 話題は、ずいぶん前に「ユーロの1時間ごとの動きの規則性」...ボラティリティの変動に関連した話題が出ました。
mcl4でフクロウをダウンロードしたのですが......タスクに入れてあるので、まだ見てません。
テスト結果には、Z-Scoreというパラメータがあります。これが、マーティンを使えるか使えないかの判断材料になるのです。ここでは、わかりやすい例として、http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.最適化の基準としてZアカの作り方を知っている人がいるかも？
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テスト結果には、Z-Scoreというパラメータがあります。これが、マーティンを使えるか使えないかの判断材料になるのです。ここでは、わかりやすい例として、http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.最適化の基準としてZアカの作り方を知っている人がいるかも？
stat_max_conloss_trades
最長不倒系列における取引回数STAT_MAX_CONLOSSES
テスト結果には、Z-Scoreというパラメータがあります。これが、マーティンを使えるか使えないかの判断材料になるのです。ここでは、わかりやすい例として、http://miotai.info/5070-z-schet-kak-pokazatel-jeffektivnosti-torgovojj.html。
Z.I.最適化の基準としてZアカの作り方を知っている人がいるかも？