エラー、バグ、質問 - ページ 686

[hrenfx]

abolk:
また、前回の価格帯で形成された価格を始 値と考える方法もあります。市場開放の例は、これが正しくないことを示している。

こんなくだらないことを私のせいにしないでください。繰り返す。

提案は簡単で、始値が分足の形成時の実勢価格と等しいときに、時間モデルに従ってバーを形成することです。前のバーの終値ではなく、ACTUAL（実際に存在する買値）!

各FIは、そのFIのオファー価格が表示された瞬間にマーケットがオープンします。同じFOREXでも、すべてのFIが一度にマーケットオープンするわけではありません。

[Vladimir Gomonov]

abolk:

あなた自身が「No price, no bar」というルールを導き出したのです。

市場が開いていても、流動性（売り手と買い手）がなければ、価格は存在しない。売値」「買値」のどちらかはあったが、取引の当事者の一方が不在の場合、つまり価格が不在の場合は、前期の価格しかなかった。

また、多通貨同期の場合の価格の判断は、端末ではなくTS自身が行うというのは正しい。なぜなら、価格がない場合の価格とは何かという問題は、曖昧なものだからです。

アンドリュー、君は私をほとんど納得させたよ。

それなら、ターミナルに、グロウラーによって見逃されたバーをNANで埋めさせましょう - 同意します！しかし、それは時系列から 不可逆的に それらを削除しません（標準的な手段で）。 私が必要とするのは標準的な同期ツールです。 私は「未定義」のバーを何で埋めるか自分で決めます。 少なくとも）私は、異なる機器のチャートを視覚的に比較することができなくなりますが、見逃したバーを表示 しないことにも同意する用意があります。しかし、計算のために 同期した（バー番号による）相場が必要です。 そこで質問ですが、オリジナルの開発者は私だけなのでしょうか、それとも他に必要としている人がいるのでしょうか？ 必要としている人の割合は？ この割合は増えたり減ったりしますか？ そして最後に、MQL5とC++、どちらのコンパイラーがより速いコードを生成するのでしょうか？

[hrenfx]

課題はシンプルで、テスターが不正確な情報をできるだけ与えないようにすることです。このとき、テスターはほとんどの場合、「分足の形成の瞬間、価格はバーの始値と同じだった」と嘘をつく。テスターでは常に建値で裁定取引が発生し、終値では裁定取引が発生しないのはこのためである。また、バー形成のポティックモデルを使用する結果、TCはバーの終値に関する複数のFIを同期させるために計算資源を費やす必要があります。開発者は、ユーザーがテスターで実行するたびに愚かな同期に多くのコンピューティングリソースを浪費させるために一致で保存します。最適化を実行する 前に、この同期をさせないのです。

[Andrey F. Zelinsky]

hrenfx:

各FIは、そのFIに対する供給価格があるときに市場が開く。FOREXでは、すべてのFIが一度にマーケットを開くわけではありません。

それなら、すべての市場参加者が同時に排他的に行動するよう強制するしかないでしょう。

多通貨戦略の疑問の一つは、ある瞬間に、そう昔行われた最後の価格が適切であると考えることが正しいかどうかということである。

[hrenfx]

abolk:

多通貨戦略の課題のひとつは、はるか昔に行われた最後の価格を現時点で適切と考えることが正しいかどうかということです。

過去の価格が現在の取引セッションに 関連している限り、全くその通りです。もう一度、ジャガイモの価格設定を考えてみましょう。

[Andrey F. Zelinsky]

hrenfx:
過去の価格が現在の取引セッションを 指すのであれば、全く正しい。もう一度、ポテトの価格設定をしてください。

過去の価格を考慮して現在のセッションで判断するのであれば正しいが、過去の価格を現在のセッションに帰結させるのは誤りである。上にあげた価格の定義。買う／売るという行為の価格」「需要の価格」「供給の価格」を区別する必要があります。私たちは「落札価格を知らない」のです。取引は、その「買い値／売り値」を基準に行われます。一方、あなたは、前期の「買い・売り行為」の価格を取引セッションの基準にすることを提案しています。前期の時点で形成され、すでに知られていて入手可能な価格なのに、なぜ今期に移管するのでしょうか。

[hrenfx]

abolk:
過去の価格を考慮して現在のセッションで判断する場合は正しいが、過去のセッションの価格を現在のセッションに関連付けるのは誤りである。

ここに書いてある通りじゃないですか。

hrenfx
過去の価格と現在の取引セッション を関連づけると、まったくその通りです。もう一度、ジャガイモの価格設定を考えてみましょう。

このバー形成モデルの欠点を1つ教えてください。

新しい分足が到着すると、バーが形成され、その始値は新しい分足の時点の買値となる。この場合、新しい分（取引セッションの開始）の瞬間にオファー価格が利用できない場合、バーは形成されないか、値NANで形成されます（オープニング価格については、High、Low、Closeがすでに可能であるため）。取引終了時のバーが形成されない。

[Andrey F. Zelinsky]

hrenfx:

このバー形成のモデルの欠点を1つ教えてください。

新しい分足が到着すると、バーが形成され、その始値は新しい分足の時点の買値となる。こ の場合、新規分（立会開始）の時点で売値がない場合は、バーは形成されないか、NANの値で形成される。取引終了時のバーが形成されない。

ハイライトは、価格の定義からして誤りです。あなたは常に「最後の取引の価格」と「まだ行われていない取引の価格」を同一視していますね。そればかりか、「最終取引価格」と「買値」を同一視している時点で、すでに一つの疑問があるのです。入札価格」のハードルを上げ続けているのか？この価格は何ですか？どうやって知るのか？

[hrenfx]

abolk:
ハイライトは、価格の定義からして誤りです。あなたは常に「前回の取引の価格」と「まだ行われていない取引の価格」を同一視しています。それだけでなく、「前回の取引価格」と「オファー価格」を同一視している時点で、すでに一つの疑問があるのです。入札価格」のハードルを上げ続けているのか？この価格は何ですか？どうやって知るのか？

あなたは行間を読むような無意味なことを私に帰結させ続けています。以下は、私の提案の具体的な実施例である。

1. 00:59:58 - EURUSDの価格は1.2301で来ています。
2. 00:01:00 - 1.2301 の価格は 2 秒間有効であり、そのため 00:01 バーの開始価格はそれと同じ 1.2301 となります。

もう一つの例。

1. 00:00:00に取引開始。
2. 最初の価格は00:02:34 - 1.2301に表示されます。その後、1分以内に1.2290～1.2310のレンジ内で価格が変化しています。そして、00:02:02分の終わりには1.2305となります。

この例では、3本のバーを用意しました。

• 00:00 - {ナン、ナン、ナン、ナン} (ohlc);
• 00:01 - {ナン、ナン、ナン、ナン} (ohlc);
• 00:02 - {nan, 1.2310, 1.2290, 1.2305} (ohlc);

どこに欠陥があるのか？

[Andrey F. Zelinsky]

MetaDriver:

アンドリュー、君は私をほとんど納得させたよ。

そして、ターミナルに、グロウラーによって見逃されたバーをNAN値で埋めさせる - 同意します！！しかし、それは時系列から不可逆的に（標準的な手段で）それらを削除しません。 私が必要とするのは標準的な同期ツールです。 私は、「未定義の」バーを何で埋めるか自分で決めます。異なる商品のチャートを視覚的に比較する可能性を奪うが、見逃したバーを表示 しないことに（少なくとも）同意することもできる。 しかし、計算のために、（バー番号で）同期した相場が必要である。

失敗作」のバーの有無については、私にとっては重要なことではありません。また、実装の問題についてはわかりません。もしかしたら、それらは必要不可欠なもので、今の解決策はとりあえずの妥協点なのかもしれません。もし、それがとても重要で、端末に存在しない場合は、「失敗した」バーの「描画」を手動で実装することができます。