Matstat エコノメトリックス マタン - ページ 21

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Aleksey Nikolayev:


4) 次回は、MNCの代わりにモジュラスサム最小化法がどのように得られるかを説明する予定です)

時間i=1, 2, ..., nにわたる線形回帰モデルxi = a + b*i + eiを 考え、誤差eiはラプラス分布の白色雑音であるとする。このときの誤差密度は、p(x,c)=0.5*c*exp(-c*|x|), log(p(x,c))=log(0.5)+log(c)-c*|x| となります。

ノイズの尤度関数はL=p(d1,c)*p(d2,c)*...*p(dn,c)となり、ここで di=xi-a-b*iはモデルの残差となります。尤度関数の対数 LL=n*log(0.5)+n*log(c)-c*S, ここで S=|d1|+|d2|+...+|dn| とする。Sはパラメータcに依存しないので、LLを最大化する問題は次の2つのステップで解決される。

1) aとbによるS（c>0なので）の最小化

2) LLをパラメータcで最大化し、Sが見つかった値で。

2番目の項目は、（指数 分布の場合と同様に）簡単に解決できます c=n/S

というのも、この問題はMNCとは異なり、解析的（紙の上）に解くことができず、コンピュータ上で近似的な数値計算を行うしかないのです。

 
eiの誤差がAlexei Nikolaev分布のホワイトノイズだとどうなるんでしょうね。
 
Алексей Тарабанов:
eiの誤差がAlexei Nikolaevの分布でホワイトノイズだったらどうなるんだろう。

ペトロシアンの白い嫉妬が

 
Aleksey Nikolayev:

ペトロシアンの白い嫉妬が

私が本気だと知ったら、彼は私に嫉妬するでしょうね。

 
Алексей Тарабанов:

私が本気だと知ったら、彼は私をうらやむだろう。

飲むのをやめる。

 
Aleksey Nikolayev:

酒を断つ。

該当事項はありません。

 
Алексей Тарабанов:
eiの誤差がAlexei Nikolaev分布のホワイトノイズだとどうなるんだろう。

こちらは、スパイクがあった日のチャートです。

jd

ジェイピーディー

 

これは翌日のチャートです。

nd

エヌエックスディー

 
Aleksey Nikolayev:
Alexeiさん、倍々 ゲームでスプレッドの大きさを測るにはどうしたらいいのでしょうか？脚の間に直線的な関係があると仮定して。
 
secret:
アレクセイ、ペアトレードの 分散量はどのように計測するのでしょうか？脚の間に直線的な関係があると仮定して。

この問いは、サイバネティックスと数学のクールなハイブリッドの中で探求されていないのだろうか？)

この非常に直線的な関係のパラメータ（係数と残差の分散）が時間の経過とともにどのように変化するかを簡単に見てみましょう。おそらく、相関と分散がほぼ一定で、シフトがそれ自身のある平均値のまわりを滑らかに変動している場合にのみ、滑走の事実が語られるのだろう。したがって、この揺らぎのパラメータを使って、TC)を構成してみることができる。

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