MetaTrader 5 Python User Group - メタトレーダーでPythonを使用する方法 - ページ 5

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Maxim Dmitrievsky:

ティック、各種フィルター、そして始値でやって みましたが、フィッティングに大きな差は感じられませんでした。分では、平均的なランドがそのまま小さくなっています。そして、長時間の装着に時間がかかるため、システムがクラッシュする頻度が高くなります、はい。その結果、最適な15分（時には5分）が私を悩ませることになるのです。テザリングと信号処理（低レベルではそれが支配する）の理論的背景がないため、高速化アルゴはやっていませんが、近いうちにやってみようかと思います。

Pythonでテストすると全てが遅くなる。不要なものをすべて取り除けば、大丈夫かもしれません。
私はクローズプライスも使っていますが、リソースを節約するためにm1で使っています。どうせFXではチックなんて意味ないんだから。ティックを使って、取引所データで実行された取引の分析をしたいのですが、まだ時間がなくてできていません。しかし、テスターと連動して実際のデータでアルゴリズムがどのように機能するかを比較するために、実際のティックを使ってテスターで実行する必要があることもあります。
 
Renat Fatkhullin:

これは一方通行の統合です。

つまり、Python/Rから MetaTrader 5のターミナルにデータを要求することができるのです。端末自身は外部ユーザーについて何も知らず、何も発信しない。テスターからはなおさらです。

統合パッケージは、アナリストが自分の 環境で市場データを利用できるようにするためのものです。

ありがとうございました。それが知りたかったんです。
 
Maxim Romanov:
終値も使いますが、リソースを節約するためにm1にしています。どうせFXではチックなんて意味ないんだから。取引所データでティックや実行された取引の分析をしたかったのですが、まだ時間がありません。しかし、テスターと連動して実際のデータでアルゴリズムがどう動くかを比較するために、実際のティックを使ってテスターで実行する必要がある場合もあります。

私の考えでは、ダニはすべての意味を持つHFTであり、すなわち異なるアプローチである。Working with tick flows from multiple sourcessymbols.FXでは長期的にはほとんど非現実的であり、毒されすぎている。為替市場では、すでに熟練したトレーダーがコロケーションテーブルに座っていて、彼らの注文の流れであなたの戦略を殺しているのです。結局はその中間のもので、半分くらいはノイズが入っているのですが、MOのおかげでそれを取り去ることができるのです。まあ、中・長めのMOでもいいのですが、比例して利益も落ちますしね。

 
Maxim Dmitrievsky:

私の考えでは、ダニはすべての意味を持つHFTであり、すなわち異なるアプローチである。Working with tick flows from multiple sourcessymbols（複数のソースからのティックフローを扱う）。FXでは長期的にはほとんど非現実的であり、毒されすぎている。為替市場では、すでに熟練したトレーダーがコロケーションテーブルに座っていて、彼らの注文の流れであなたの戦略を殺しているのです。結局はその中間のもので、半分くらいはノイズが入っているのですが、MOのおかげでそれを取り去ることができるのです。まあ、中長期のMOもOKですが、利益も比例して落ちます。

ティックとHFTの関連性は神話である。ダニは、TSの成熟度期待値を上げるためのものです。それ以上はない。5pipsのMO増量が成功すれば、他の条件がすべて同じであれば、これは素晴らしい結果です。もちろん、月に数百回のトレードの話です。

 
それはいい指摘ですね。ティックチャートで、気まぐれでもなく、HFTの夢でもなく、とにかく正確さ。
 
fxsaber:

ティックとHFTの関連性は神話である。ダニは、TSの成熟度の期待値を上げるためのものです。それ以上はない。他の条件が同じであっても、MOを5pips増やすことができれば、それは素晴らしい結果です。もちろん、 月に数百回のトレードの 話です。

そうでなければ、5pipsではこれほどの効果は得られません。DTトレーディングの観点からは（何か特別なものを持っているとカウントするのではなく）、これは統計的なエラーである。

しかし、このトピックはPythonについてです。
 
fxsaber:

Pythonのバイト配列から構造体配列へのキャスト(およびその逆)はあるのでしょうか？

MQLでこのような鋳造を行うには、どこで調べればよいのでしょうか？構造体をバイト配列にPODして戻すことは可能なんですね。構造体配列については、あまり理解していません。

配列から順次コピーしていくが、プロトコルを把握する必要がある場合、相手側のバイトストリームをどう処理するのか。どうやったらインテリジェントにできるのかわからない。

 
Maxim Dmitrievsky:

MQLでこのような鋳造を行うには、どこで調べればよいのでしょうか？POD構造体からバイト配列、その逆は可能なんですね。構造体配列については、あまり理解していません。

配列から順次コピーしていくが、バイトストリームを処理するために相手側のプロトコルを把握する必要がある場合。どうやったらインテリジェントにできるのかわからない。

いつものようにバイトごとに、Pythonのライブラリは、純粋な形で基本的な型を表すパッケージを持って、例えば、データ構造上の正しいオフセットで受信したバイト配列を読んで、読み取ったセクションは、所望の形式に変換されます

 
Maxim Dmitrievsky:

MQLでこのような鋳造を行うには、どこで調べればよいのでしょうか？POD構造体からバイト配列、その逆は可能なんですね。構造体配列については、あまり理解していません。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

ライブラリ：TradeTransactions

fxsaber, 2019.03.15 07:36

// Быстрый кастинг массивов.
#include <fxsaber\TradeTransactions\Convert.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22166

void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];

  MqlRates Rates[];  
  CopyRates(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 0, 10, Rates); // Получили котировки.
  CONVERT::ArrayToArray(Rates, Ticks);              // Кастинг MqlRates[] -> MqlTick[].

  MqlRates Rates2[];    
  CONVERT::ArrayToArray(Ticks, Rates2);             // Кастинг MqlTick[] -> MqlRates[].
  ArrayPrint(Rates2);                               // Убедились, что все корректно.
}
 
fxsaber:

つまり、構造体配列をバイト配列に変換してソケットに渡すことは可能なのですね？ それなら、なぜ標準の structToChar がそれをしないのかが不思議です。


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