トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 439

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サーバーのムラダシロフ。

よくわからないんだけど、ユーリっていなくなったの？

それは、死後の世界を信じるかどうかによるのです。

 

ただ、私の経験を話しているだけなのですが......。

1.私は、価格がどこに行くのか、あるいは価格がどの水準で跳ね返るのかを示すパターンを見つけようとは思っていません。

しかし、私は価格が確実に到達するレベルを探すことができる、例えば数日以内に、私は将来的に価格が確実に到達するレベルを探すことができる、多分今日、多分明日以降、しかし確実に・・・。私はそのようなレベルを発見し、彼らは100％の確率で動作します - それらは常にある...


2.市場は時系列ではなく、イベントモデルである...。したがって、バカな発振器・表示器に始まり、ネットワークに至るまで、一般的な方法は通用しないのです。最初から情報が正しく処理されていない、市場がBPでない。



p.s. もちろんこれは私自身の話ですが、誰かの役に立つかもしれません。

 
mytarmailS:

ただ、私の経験を話しているだけなのですが......。

2.市場は時系列ではない



 
マキシム・ドミトリエフスキー

)))誰も、誰も、誰も、何も納得していない...。

 
Maxim Dmitrievsky VSmytarmailS

議論するな、お前たちは私の弟子、いや、むしろ死人だ、二人とも科学の花崗岩には及ばない、二人とも先生を裏切った、今お前たちは無意味なことを話して、自分の運命に、破滅を求める。

 
ヴァシリー・ペレペルキン VS ソウル・シックマン
どっちが上か??;)
 

とはいえ、意識的に使用した機械学習法は、公開データと一般的な手口で、市場効率の高さと「平均的」（普通の）プレーヤーにとって意味のある取引機会の欠如を証明しただけという事実は変わりません。

もちろん、確信犯の敗者や彼らに仕えるプロのトレーダーは事実だけでは説得できないが、それでも時間とともにピノキオやアリス、バジリオの数はぐっと少なくなるだろう。

 
グレイル

とはいえ、機械学習の手法を意識的に利用しても、公開データと一般的な手口で、市場の効率性を高く評価し、「平均的な」（普通の）プレーヤーにとって有意義な取引機会がないことを証明しただけという事実は変わりません。

もちろん、確信犯的な中毒者や彼らに仕えるプロのトレーダーは、事実だけでは変えられないが、同時にピノキオやアリスやバジリオも、ずっと少なくなるのだ。

残念ながら、幸か不幸か、私は知りません）しかし、このスレッドに書かれていることは、何の証拠にもなりません。どこに何か証明する事実があったのか謎ですが・・・）。
 
ザ・グレイル

とはいえ、意識的に使われる機械学習技術は、公開データと一般的な手口を使って、市場の効率性を高く評価し、そこに「平均的な」（普通の）プレーヤーにとって意味のある取引機会がないことを証明しただけだという事実は変わりません。

効率的というのがどういう意味なのかわかりませんが、とりあえず言っておきます。

1）市場は、資産の購入と売却を希望する人々のバランスに反応する交換ロボットによって駆動されています。

2) 買い手が多ければ、それを埋めるために相場が下がり、取引所は売り手よりも買い手から多くの手数料を取ることになるからです。

3）市場の動きを予測するためには、ロボットの行動を予測する必要があります。

ロボットの行動を予測するためには、市場参加者（トレーダー、ロボット（大多数））の行動を予測する必要があります。このロボットは彼らのカウンターエージェントとなる。

4）大多数の行動を予測するために、あなたは彼らがすべて共通して持っているかを理解する必要があり、彼らが共通して持っている唯一のものは歴史であり、誰もが普通のマニュアルトレーダーから始まり、彼らのロボットのレースに歴史を使用して自動売買で終わる、一方または別の歴史を使用しています。

5）だから、現時点では、履歴に繰り返されるパターンを持っており、それが歴史に長い貿易に "有益 "だった場合、ほとんどの場合、ロボットは瞬間を買うでしょう、彼らはこのように市場が下落せざるを得ない、市場で "買い "流動性を注入します。

6) だから、MOは多かれ少なかれ、群衆が反応するようなパターンを見つけるのに役立つ。

 
Yuriy Asaulenko:
残念ながら、幸か不幸か私にはわかりませんが、このスレッドに書かれていることはすべて何かの証明にはなりません。どこに証明になるような事実があったのか謎ですが...)

誰が書いたか見るのが面倒ですが、少なくとも上の2-3人は、MOに失望した、あまり魅力的なものが出てこなかった、パターンやオールドスクールに戻ったと書いています。そして、私自身、MOから結果を得ていない、というか、証明を受けていないので、よくわかります。 市場は効率的である 少なくとも、大衆が利用できるデータとMOの手法では。

mytarmailS:

効率的というのがどういう意味かわかりませんが、一言で言えば......。

1）市場は、資産を買いたい人と売りたい人のバランスに反応する交換ロボットによって駆動されています。

2) 買い手が多ければ、それを埋めるために相場が下がり、取引所は売り手よりも買い手から多くの手数料を取ることになるからです。

3）市場の動きを予測するためには、ロボットの行動を予測する必要があります。

ロボットの行動を予測するためには、市場参加者（トレーダー、ロボット（大多数））の行動を予測する必要があります。このロボットは彼らのカウンターエージェントとなる。

4）大多数の行動を予測するために、あなたは彼らがすべて共通して持っているかを理解する必要があり、唯一の共通のものは歴史であり、誰もが普通のマニュアルトレーダーから始まり、彼らのロボットをレースに歴史を使用してalgotradersで仕上げ、1つの方法または別の履歴を使用しています。

5）だから、現時点では、履歴に繰り返されるパターンを持っており、それが歴史に長い貿易に "有益 "だった場合、ほとんどの場合、ロボットは瞬間を買うでしょう、彼らはこのように市場が下落せざるを得ない、市場で "買い "の流動性を注入します。

6) MOは多かれ少なかれ、そのようなパターンの平均化に役立ち、それに対して群衆が反応する。

この仮定は美しいが、経験的に間違っている。そうでなければ、ストラテジーのシグナルをMOに反転させるだけで聖杯が 手に入るはずだが、そうはいかない。

追記：「効率」とは、価格がすべての情報を考慮した場合の予測不可能性のことです。


PPS：しかし、テスターにオーバーフィットがあるオールドスクール（TA、パターンなど）とは異なり、きちんと準備されたMOは、「子宮の真実を切る」という正直な結果を出しますが、誰もがその結果を受け入れる度量があるわけではありません。

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