トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3006 1...299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013...3399 新しいコメント mytarmailS 2023.04.08 09:24 #30051 Aleksey Nikolayev #:なぜなら、価格には動きの順番が重要だからだ。ということですか？ Aleksey Nikolayev 2023.04.08 10:26 #30052 mytarmailS #:それは主張ですか？ 増分の任意の順列が作られると、価格の構造は失われ、SBが得られる。これは、例えばモンテカルロ法において、順列によって得られる多数のSBバリエーションと価格を比較するときに使用される。 mytarmailS 2023.04.08 10:50 #30053 Aleksey Nikolayev #:増分の任意の並べ替えが行われると、価格構造は失われ、結果はSBとなる。これは、例えばモンテカルロ法において、順列によって得られる多数のSBバリエーションと価格が比較されるときに使用されます。 なぜ絶対価格ではなく、増分について話しているのですか？ Aleksey Nikolayev 2023.04.08 11:06 #30054 mytarmailS #:そして、なぜ絶対価格ではなく、増分について話しているのか？ なぜなら、当初は価格の動きについて話していたからで、動きとはまず第一に増分であり、増分がなければ動きもないからだ。 しかし、レベルやトップについて話すとしても、それらの恣意的な並べ替えは良い考えではない。 СанСаныч Фоменко 2023.04.08 11:12 #30055 Aleksey Nikolayev #:考えたことはないが、価格には動きの 順番が 重要なので、可能性は低いと思う。 標準的なアプローチは、トレーニング用のサンプルとチェック用のサンプルの残差を取得することです。 mytarmailS 2023.04.08 11:20 #30056 Aleksey Nikolayev #:というのも、当初、私たちは値動きについて話していたのだが、値動きとはまず、増分である。しかし、レベルやトップについて話すとしても、それらの恣意的な並べ替えは良い考えではない。 実勢価格で買い、実勢価格でストップし、実勢価格でテイクアウトする。 1.55で買ったらストップが「2.05」であり、マーケットがあなたのストップに勝たなければならない場合、その列で指数を混ぜても何も変わらない。 そして、増分を作って混ぜてから「収集」しようとすると、ストップに関する情報は保存されず、ただの混乱、ホワイトノイズになる． ギャップについてのあなたの記事を思い出してください...市場はギャップを閉じますが、それは今日かもしれないし、1週間後かもしれません...しかし、それは閉じます...。 だから、時間や順序を無視するのは理にかなっている。 このトピックは連想ルールについてであり、基本的には グラフ である、 グラフの扱い方を知っているニューロンが いる。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.08 11:26 #30057 Maxim Dmitrievsky #: そのような思い込みがどこから来るのか理解できないし、これはまた、学習方法を改善するのではなく、特質に働きかけることだ。それは二の次だ。 予測因子にも対処する必要があり、片方の問題だけを解決してもう片方を放棄する意味がわからない。この方法によって、予測者の確率的な素質におけるファジーな周期性が明らかになるかもしれない。そう思います。 モデルはしばしば外れ値を拾うという仮定があります。予測変数の密度分布を考慮するために、予測変数の範囲内でモデルのデータが平均的にどこから来るかを見る方法を考えています。 そのような指標を聞いたことがありますか？それとも私がまた自転車を発明したのでしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2023.04.08 11:35 #30058 Aleksey Vyazmikin #:予測者にも作業が必要なので、2つ目の問題を放棄して1つの問題だけを解決することに意味があるとは思えない。この方法は、予測者の確率的素因にファジーな周期性があることを明らかにするかもしれない。そう思います。モデルはしばしば外れ値を拾うという仮定があります。予測変数の密度分布を考慮するために、予測変数の範囲内でモデル内のデータが平均的にどこから来るかを見る方法について考えています。このような指標について聞いたことがありますか？ 私は入念な前処理をしたことはありませんし、その熱意もありません :) もし符号が外的なものであれば、慎重に選択する必要があります。もしそれらが元のシリーズの派生物であるなら、私は意味がわからない。なぜこのようなことがフィンBPで機能しないかは、すでに上に書いたとおりだ。そこでは、アルファはBPの他の部分から得た、他の有益でない例で詰まっている。一般化ではなく暗記になってしまう。また逆に、強い正則化はTCを破壊します。なぜなら、有益でない例だけでなく、良い例も無差別に消されてしまうからです。冗長さを一掃長い文章はたいてい、地元の変な人たちに冒涜されるか、理解されないかのどちらかだ :) Aleksey Nikolayev 2023.04.08 13:09 #30059 mytarmailS #:本当の値段で買い、本当の値段で止め、本当の値段で取る。1.55で入ったとする。ストップが「2.05」であり、市場があなたのストップを取るために行かなければならない場合、行の指数を混ぜても、何も変わりません、あなたのストップ価格は「2.05」のままです。そして、増分を作り、それらを混ぜてから「収集」し直そうとしても、ストップに関する情報は保存されず、ただの混乱、ホワイトノイズになってしまう......。ギャップについてのあなたの記事を覚えている...市場はギャップを閉じますが、それは今日かもしれないし、それは一週間後かもしれない...しかし、それは閉じます...だから、時間や順序を考慮しないのは理にかなっている......価格（ギャップ/ステーク/ストップ）だけである。 取引に重要なのは価格そのものではなく、その変化（増分）である。 その変化は、必ずしも一定の時間間隔で起こるとは限らない。重要なのは、増分終了の瞬間が、将来を見通すことなく決定されることだけである（時間のマルコフ瞬間）。したがって、ギャップ閉鎖も増分であり、その内部には、同じ始まりで、方向が逆で、長さが最大の別の増分が存在する。 いくつかの増分がある場合、その順序は重要である。大雑把に言えば、損切りと利食いのどちらを先に行うかを決めるのは、その順序である。そのため、どのような順序でも満たされる取引バスケットのセットとの類似性を見ることは困難である。 増分のシャッフルは、SBと比較し、SBとの価格差を見つけるために、SBを得るために正確に必要である。バスケット内の商品の混合はまったく考慮されない。 Aleksey Nikolayev 2023.04.08 13:14 #30060 mytarmailS #:ー連想 規則について、、ーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーののー、グラフを扱うことができる ニューロンがあるので、このトピック全体に興味があるのだが...。 ニュースの影響力を分析する上で、商品群とのアナロジーは役に立つかもしれない。IMHOでは、このモデルは一連の価格パターンの分析にはなじまない。 1...299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜなら、価格には動きの順番が重要だからだ。
増分の任意の順列が作られると、価格の構造は失われ、SBが得られる。これは、例えばモンテカルロ法において、順列によって得られる多数のSBバリエーションと価格を比較するときに使用される。
増分の任意の並べ替えが行われると、価格構造は失われ、結果はSBとなる。これは、例えばモンテカルロ法において、順列によって得られる多数のSBバリエーションと価格が比較されるときに使用されます。
なぜ絶対価格ではなく、増分について話しているのですか？
そして、なぜ絶対価格ではなく、増分について話しているのか？
なぜなら、当初は価格の動きについて話していたからで、動きとはまず第一に増分であり、増分がなければ動きもないからだ。
しかし、レベルやトップについて話すとしても、それらの恣意的な並べ替えは良い考えではない。
考えたことはないが、価格には動きの 順番が 重要なので、可能性は低いと思う。
標準的なアプローチは、トレーニング用のサンプルとチェック用のサンプルの残差を取得することです。
というのも、当初、私たちは値動きについて話していたのだが、値動きとはまず、増分である。
しかし、レベルやトップについて話すとしても、それらの恣意的な並べ替えは良い考えではない。
実勢価格で買い、実勢価格でストップし、実勢価格でテイクアウトする。
1.55で買ったらストップが「2.05」であり、マーケットがあなたのストップに勝たなければならない場合、その列で指数を混ぜても何も変わらない。
そして、増分を作って混ぜてから「収集」しようとすると、ストップに関する情報は保存されず、ただの混乱、ホワイトノイズになる．
ギャップについてのあなたの記事を思い出してください...市場はギャップを閉じますが、それは今日かもしれないし、1週間後かもしれません...しかし、それは閉じます...。
だから、時間や順序を無視するのは理にかなっている。
このトピックは連想ルールについてであり、基本的には グラフ である、
グラフの扱い方を知っているニューロンが いる。
そのような思い込みがどこから来るのか理解できないし、これはまた、学習方法を改善するのではなく、特質に働きかけることだ。それは二の次だ。
予測因子にも対処する必要があり、片方の問題だけを解決してもう片方を放棄する意味がわからない。この方法によって、予測者の確率的な素質におけるファジーな周期性が明らかになるかもしれない。そう思います。
モデルはしばしば外れ値を拾うという仮定があります。予測変数の密度分布を考慮するために、予測変数の範囲内でモデルのデータが平均的にどこから来るかを見る方法を考えています。
そのような指標を聞いたことがありますか？それとも私がまた自転車を発明したのでしょうか？
予測者にも作業が必要なので、2つ目の問題を放棄して1つの問題だけを解決することに意味があるとは思えない。この方法は、予測者の確率的素因にファジーな周期性があることを明らかにするかもしれない。そう思います。
モデルはしばしば外れ値を拾うという仮定があります。予測変数の密度分布を考慮するために、予測変数の範囲内でモデル内のデータが平均的にどこから来るかを見る方法について考えています。
このような指標について聞いたことがありますか？
本当の値段で買い、本当の値段で止め、本当の値段で取る。
1.55で入ったとする。ストップが「2.05」であり、市場があなたのストップを取るために行かなければならない場合、行の指数を混ぜても、何も変わりません、あなたのストップ価格は「2.05」のままです。
そして、増分を作り、それらを混ぜてから「収集」し直そうとしても、ストップに関する情報は保存されず、ただの混乱、ホワイトノイズになってしまう......。
ギャップについてのあなたの記事を覚えている...市場はギャップを閉じますが、それは今日かもしれないし、それは一週間後かもしれない...しかし、それは閉じます...
だから、時間や順序を考慮しないのは理にかなっている......価格（ギャップ/ステーク/ストップ）だけである。
取引に重要なのは価格そのものではなく、その変化（増分）である。
その変化は、必ずしも一定の時間間隔で起こるとは限らない。重要なのは、増分終了の瞬間が、将来を見通すことなく決定されることだけである（時間のマルコフ瞬間）。したがって、ギャップ閉鎖も増分であり、その内部には、同じ始まりで、方向が逆で、長さが最大の別の増分が存在する。
いくつかの増分がある場合、その順序は重要である。大雑把に言えば、損切りと利食いのどちらを先に行うかを決めるのは、その順序である。そのため、どのような順序でも満たされる取引バスケットのセットとの類似性を見ることは困難である。
増分のシャッフルは、SBと比較し、SBとの価格差を見つけるために、SBを得るために正確に必要である。バスケット内の商品の混合はまったく考慮されない。
ー連想 規則について、、ーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーのーののー、
グラフを扱うことができる ニューロンがあるので、このトピック全体に興味があるのだが...。
ニュースの影響力を分析する上で、商品群とのアナロジーは役に立つかもしれない。IMHOでは、このモデルは一連の価格パターンの分析にはなじまない。