記事についてのディスカッション - ページ 8

新しいコメント
 
新しい論文は英語で発表されましたか？
 
Ernest Klokow:
新しい記事は英語で発表されましたか？
はい
https://www.mql5.com/ja/articles/8616
 
こんにちは、記事を書いていただきありがとうございました。しかし、インジケーターファイルが見つからないため、添付ファイルは機能しないようですね？
 
23770910:
こんにちは、記事を書いていただきありがとうございました。しかし、添付ファイルが正しく動作しないのは、インジケーターファイルがないためでしょうか？

インジケーターとのやり取りを担当する関数を使用しなければ、インジケーターがなくてもボットは問題なく動作します。インジケーターは無料配布されていないので、記事には添付していません。

 
興味深い記事と方法だ。市場にはトレンド性があることを示している。
。


しかし、あなたはテストEAで間違った仮説をテストしたと思います。
私たちは、次の下落または上昇ブロックがクローズした後にポジションをオープンします；
    • если закрылся падающий блок, то открываем позицию Sell;
    • если закрылся растущий блок, то открываем позицию Buy;
あなたは、 前のブロックの方向に関係なく、40ブロック後の価格分布に基づいてプロットしました。もし、前のブロックに基づいてプロットするのであれば、このルールに従って方向を選択することができます。つまり、前のブロックの方向は40ブロック後の価格にほとんど影響しません。300ptのブロックだと、10ブロック＝3000ptsとなり、かなりの日数になる。


ポジションを決済するのは、ポジションを建てたときと反対方向のブロックが形成された後です。買いポジションを建てた場合は、下落ブロックが形成されるのを待ってポジションを決済します。落下ブロックでポジションを決済した後、売りポジションを建てることができます。こうして、常に1つのポジションを持つことになる。

また、基本的な研究と同じロジックではありません。
あなたは40ブロック後の価格分布に基づいています。 では、なぜ逆方向の最初のブロックでポジションをクローズ するのでしょうか？仮説に従って40ブロック後に決済します。そうすれば、100,000回の取引結果は図のようになります。つまり、トレンドはランダムよりも強くなるが、その方向は選べない。

 
Forester #:
興味深い記事と方法です。市場にトレンド性があることを示しています。 しかし、あなたはテストEAで間違った仮説を検証したと思います。あなたは、


前のブロックの方向に関係なく、40ブロック後の価格分布に基づいて価格分布を構築しました。もし前のブロックに依存して構築するのであれば、このルールに従って方向を選択することができます。つまり、前のブロックの方向は40ブロック後の価格にほとんど影響しません。300ptのブロックだと、10ブロック＝3000ptsとなり、かなりの日数になる。


基本的な研究と同じロジックでもない。
あなたは、40ブロック後の価格をもとに価格配分を考えていた。 では、なぜ逆方向の最初のブロックでポジションをクローズ するのでしょうか？仮説に従って40ブロック後に決済する。そうすれば、100,000回の取引結果は図のようになります。つまり、トレンドはランダムよりも強くなるが、その方向は選べない。

この場合、トレンドは重要ではありません。戦略にはトレンドとフラットの2種類があります。トレンドが継続する確率が0.5であれば、どちらも利益を上げることはできません。トレンドが継続する確率が0.5以上であれば、トレンド戦略で利益を上げることができ、その逆も同様である。トレンドが継続する確率が0.5より低ければ、フラット戦略で利益が出ます。このEAは例として作成されたものであり、取引用ではありません。Expert Advisorは、このストラテジーが利益を上げていることを示すだけです。

しかし、次のブロックの方向が前のブロックに依存することは事実であり、その依存関係は記事で示されているよりもはるかに強いと言えます。ブロックを構築するアルゴリズムを変更し、個々のブロックの継続確率の測定に切り替え、終値ブロックのスリッページを考慮し、下落/上昇の確率を個別に分析し始め、マルチスケール分析のアルゴリズムを開発し、市場がトレンドからフラットモードに切り替わる兆候を発見し、この切り替えを追跡する方法を発見しました。この記事ではベースとなる

 
Maxim Romanov #:

しかし、次のブロックの方向が前のブロックに依存することは存在し、その依存関係は記事で示されているよりもずっと強いと言える。

そう、これは40ブロック後の価格がどうなるかよりも役に立つ。待つには長すぎる...。特にブロックが200-300ptsの場合

マキシム・ロマノフ#:
 記事を書いてから多くの時間が経過した。ブロック構築のアルゴリズムを変更し、個別のブロックの継続確率を測定するように変更し、ブロッククローズのスリッページを考慮し、下落/上昇の動きを個別に確率分析するようになった。マルチスケール分析のアルゴリズムを開発し、市場がトレンドからフラットモードに切り替わる兆候を見つけ、この切り替えを追跡する方法を見つけた。本記事では、そのベースとなる部分のみを紹介する。

感動的だ...

ブロックについて：グリッドにとても似ています。新しいブロックの違いは何ですか？私なら、ティックのスリッページ・バーは使わない。事前に計算されたグリッドレベルを超えたときに、ティック上でEAの決定的な部分を実行するだけでよいのでは？

 
Forester #:

そう、40ブロック後の価格よりも役に立つ。待つには長すぎる...。特にブロックが200～300ptsなら。

感動的だ...。

ブロックについて：グリッドにとても似ています。新しいブロックの違いは何ですか？私なら、ティックのスリッページバーは使わない。事前に計算されたグリッドレベルを超えたときに、ティック上でEAの決定的な部分を実行するだけでいいのでは？

まだ何も公表するつもりはありません。NDAの関係でできないし。

グリッドについて。グリッドではなく、ブロックのサイズは動的で、価格が変わると変化します。次のブロックの終値が前のブロックの終値と一致することはほとんどない。そして、ブロック形成のアルゴリズムは、あなたが稼ぐために必要なペアのどの通貨に依存します。ファンドでは意味がなく、常にそこでドルを稼ぐのであれば、暗号通貨では意味があります。

ティックに切り替えることは可能ですが、リソースの面で非常にコストがかかります。今は分足で十分です。分足は問題ない。精度は落ちますが、根本的な問題ではありません。
 
Maxim Romanov #:
 これはグリッドではなく、ブロックのサイズは動的で、価格が変わると変化する。次のブロックの終値が前のブロックの終値と一致することはほとんどない。

そう、この3年間でアプローチは大きく変わった。記事によると、彼らは同じでした。

記事のおかげで、市場がSBとは異なることが明らかになった。

 
Forester #:

結局のところ、 市場はSBとは違うという ことがはっきりした。

その理由について考えてみた。200-300ptsのブロックでは、10-15ブロック後、つまり2000-4000ptsの一方向への動きの後に、SBとの強い違いが見られます。このような価格変動はニュースによって形成される可能性が高い。
この100,000の例からニュースの動き・ブロック（あるいは主要ニュースが発表されるモスクワ時間13～20のブロック）だけを切り取ると、40ブロックの結果の確率はSBに近くなる可能性が高い。

結論：SBとの主な違いの一つはニュースの影響である。

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