記事についてのディスカッション - ページ 5

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Maxim Romanov:

何に対してカウントしているのかを把握する必要がある。以前の価格との比較であれば、私はあまり好きではない。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

記事 "価格系列の離散化、ランダム成分と "ノイズ "についての議論"

fxsaber, 2020.08.09 20:32

あなたが価格差を取ったとき、あなたはこの質問を持っていなかった。こちらも同様です。


差（ブロックの大きさ）を計算するときは、価格との相対で行い、気にしませんでした。絶対的な変化ではなく、相対的な変化を取る場合、何が違うのですか？

削除済み  

揮発性の問題へ

(比喩的な知覚が未発達な人が情報を知覚しやすいように絵で示す）。

ブロックの高さを10ポイントとする。価格はこの10ポイントを任意の時間（あらかじめ決まっていない）通過することができる。

これによって、ボラティリティは異なってくる。


1)

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2)

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3)

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ダイレクト!

 
fxsaber:

差（ブロックの大きさ）を計算するときは、価格との相対的なものにしていたので、気にしていませんでした。絶対的な変化ではなく、相対的な変化を取ることで何が変わったのか？

株式では、ブロック・サイズが大きくなると、それに比例してロットを減らすと取引がプラスになるという特殊性に気づいた。記事には書きませんでした。なぜそのようになるのか理解したい。だから、ごちゃごちゃ言う前に、まず何が何に影響するのかを理解する必要がある。ここでは、どうするのがより正しいのか、それとも本当に違いはないのかを考えている。

 
Igor Makanu:

日または月の初めからカウントする - 1日または月の中で重要なレベルを取得する

しかし、これも科学的なアプローチではあるが、取引戦略の開発に近づくのではなく、わずかな確率で正しい結果をもたらす反転の予測に近づくだけである ;)

後で何かから計算してみようと思う。そうではなく、利益から計算する。

私は取引戦略を開発し、それに取り組んでいる。

そして、私は取引戦略を掲載しました。必要な人は改良する。
 
ブロックの大きさは一定ではなく、例えば00:00～06:00のブロック＝X点、06:00～12:00のブロック＝Y点というように、時間によってブロックの大きさを変えることができる。
 
Evgeniy Chumakov:
ブロックの大きさは一定ではなく、時間によって、例えば、00:00～06:00のブロック＝X点、06:00～12:00のブロック＝Y点、といった具合に取ることができる。

長方形でないブロックを使用する方がよい。

また、一般的にブロックは、建設現場に行った方がいい:-)

 
Evgeniy Chumakov:
ブロックの大きさは一定ではなく、時間によって、例えば00時～06時まではブロック＝X点、06時～12時まではブロック＝Y点といった具合に取ることができる。
これは、ちょうど私の最初の記事のサンプリング方法と同じである。正しい」離散化のアルゴリズムは間違いなく開発できる。あくまでFXのためなので、その時々で変えるのは正しくないだろう。もちろん、ファンドのためにある程度の規則性を計算することは可能だが、時間の代わりに他のアルゴリズムを発明する方がよい。私の目標は、どのような金融商品にも対応できる普遍的なアルゴリズムです。
 
Evgeniy Chumakov:

話は変わるが、ちょっと調べてみた。ZigZagを使って、ある時間（例えば、現在の膝の始まりが13:25であった場合、数分の誤差はあるが、始まりが一致したときの履歴を検索した）の価格の増分と時間間隔の平均値を計算した。そして、価格上昇率と時間間隔の平均値でトレンドラインを作った。

こんな感じだ：



つまり、興味深いのは、価格が平均の軌跡に対して横ばいになる傾向があるということだ。 この文脈では、「平均への回帰」は単に横ばいの値動きということになる。

そう、そういう特徴がある。完全に的外れというわけではない。私の調査によれば、価格は平均して0.4～0.6歩、商品によって異なるが、垂直方向に移動する。つまり、これらの値になる傾向がある。
 
Maxim Kuznetsov:

長方形でないブロックの方がいい。

一般的に、建設現場にはブロックを持って行った方がいい。）

そう、丸みを帯びたエッジの方がいいんだ。）
 

つまり、垂直方向にNポイントを通過した後、50%以上の確率で、同じ方向に同じポイント数を通過する。このパターンは、上昇するたびに買いポジションを建て、下降するたびに売りポジションを建てるという、シンプルなトレンド戦略を取引に使用できる点で優れています。


この場合、ブロックは事後的に描画されるため、取引を開始することはできません。
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