記事についてのディスカッション - ページ 6

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Rustem Bigeev:

つまり、垂直方向にNポイントを通過した後、50%以上の確率で、同じ方向に同じポイント数を通過する。このパターンは、上昇するたびに買いポジションを建て、下降するたびに売りポジションを建てるという、シンプルなトレンド戦略を取引に使用できる点が優れています。


この場合、ブロックは事後的に描画され、取引を開始することはできません。
もちろん考慮します。そのため、例えばローソク足のサイズ*10...14のように、スケールを大きくとっています。記事にはこの瞬間について書かれていますが、私はこれをブロックの終値とローソク足の間のデルタと呼んでいます。一度に複数のブロックが形成される場合もありますが、それほど頻繁ではありません。しかし、ポイントは、問題を知っているということです、それは一貫して小さいデルタ、解決されるべきである。
 

実際、L.A.シェレピンは、最初の差だけでは次のステップの安定した予測には不十分であることを示した（添付記事参照）。

そして、価格が一方向にあるポイント数を通過した場合、同じ次のステップに進む確率は50％以上である、と言うことは、残念ながら必要ありません。どのような価格の数値化においても、少なくとも2つ目の差異を考慮に入れて計算する必要がある。

 
Alexander_K:

実際、シェレピン・L.A.ですら、1つの最初の違いは次のステップを安定的に予測するには絶対的に不十分であることを示した（添付記事参照）。

そして、価格が一方向にあるポイント数を通過した場合、同じ次のステップに進む確率は50％以上である、と言うことは、残念ながら必要ありません。どのような価格の数値化においても、少なくとも2つ目の違いを考慮に入れて計算する必要がある。

資産に高い投資魅力がある場合、市場に流入する資金が50%からの乖離を生み出すのに十分であるため、うまくいくケースもあります。投資魅力的な有価証券の単純な購入の代替として、このようなアルゴリズムは、それは成長だけでなく、秋にも稼ぐことができるので、生きる権利を持っています。さらに、このような単純なアイデアでさえ、ほとんど認識できないほど変化させながら、非常に発展させることができる。基本的には形骸化している。
しかしもちろん、パターンがもっと複雑であることは明らかで、最後の動きだけでなく、理想的にはすべての動きを考慮に入れる必要がある。
 
Maxim Romanov:
資産が高い投資魅力を持っているとき、市場に来るお金は50％からの偏差を作成するのに十分である、それが動作するケースもあります。投資魅力のある証券の単純な購入に代わるこのようなアルゴリズムは、成長だけでなく下落でも稼ぐことができるため、生きる権利がある。そしてさらに、そのような単純なアイデアであっても、ほとんど認識不能のポイントにそれを変更し、非常に開発することができます。基本的には形骸化している。
しかしもちろん、パターンがもっと複雑であることは明らかで、最後の動きだけでなく、理想的にはすべての動きを考慮に入れる必要がある。

まあ、私のコメントは、この方向での研究を即座に放棄すべきだという意味ではない。特に、私自身は、聖杯がその "尾 "にある、増分の分布の形にあるという意見の支持者だからだ。

しかし、もし私たちが（SBとは対照的に）現金の源泉としての「記憶」について話しているのであれば、あなたの一連の記事から、市場の この記憶は、最後の増分だけが調査され、少なくとも前の増分は考慮されないという点で、まったく明白ではありません。

実際、直近のリターンだけを扱うということは、市場には記憶がなく、規則的なマルコフ過程であることに同意していることにほかなりません。

あなたのメタオデをSBに適用しても、まったく同じ結果になると思います。そして、それは良いことではない。

 

私はこの記事が気に入らなかった。

すべての推論は、単に存在し得ない「規則性」に基づいている。

 
Maxim Romanov:
資産が高い投資魅力を持っているとき、市場に来るお金は50％からの偏差を作成するのに十分である、それが動作するケースもあります。投資魅力のある証券の単純な購入に代わるこのようなアルゴリズムは、成長だけでなく下落でも稼ぐことができるため、生きる権利がある。そしてさらに、そのような単純なアイデアであっても、ほとんど認識不能のポイントにそれを変更し、非常に開発することができます。基本的には形骸化している。
しかしもちろん、パターンがもっと複雑であることは明らかで、最後の動きだけでなく、理想的にはすべての動きを考慮に入れる必要がある。


トレンドの局面だけをトレードする。


 

より具体的な傾向の概念は、 インパルス平衡理論に 示されている。

この目的のために、刺激的振幅、能動的インパルス、超能動的インパルスという基本的に新しい概念が導入される。

トレンドの形成に適用されるこれらの概念は、以下のように使用される：


1.トレンドの基本は、価格の誘導振幅（市場参加者の大多数の利益に影響を与える振幅）である。

2.能動的なインパルスはトレンド形成である（刺激的な振幅と関連しているため）。

3.3.逆に、過剰なインパルスは、多方向の振幅の拡大、ボラティリティの原因となる、

その結果、危機的な修正や既存のトレンドの破壊につながる。

4.そして、主なもの：トレンドは、価格の動きの規模に関係なく、常に基本的な構造の同じセクションです（M字型と呼ばれる）。

 
Aleksandr Masterskikh:

より具体的なトレンドの概念は、 インパルス均衡理論に 示されている。

そのために、誘導振幅、能動インパルス、超能動インパルスという基本的に新しい概念が導入される。

トレンド形成に適用する場合、これらの概念は以下のように使用される：


1. トレンドの基本は、価格の誘導振幅（市場参加者の大多数の利益に影響を与える振幅）である。

2. アクティブなインパルスはトレンド形成的である（誘導振幅に関係するため）。

3.逆に、過剰なインパルスは、多方向の振幅の拡大、ボラティリティの原因となる、

その結果、危機的な修正や既存のトレンドの破壊につながる。

4.そして主なもの：トレンドは、価格の動きの規模（M字型と呼ばれる）に関係なく、常に基本的な構造の同じセクションです。

もしそれが本当にもっと具体的であれば、人々はあなたの理論に精通することにもっと興味を持つでしょう。
 
Alexander_K:

まあ、私のコメントは、この方向での研究を即座に放棄すべきだという意味ではない。また、私自身は、聖杯はまさに増分の分布の形で、その「尾部」にあるという意見の支持者である。

しかし、もし我々が（SBとは対照的に）現金の源泉としての「記憶」について話しているのであれば、あなたの一連の記事から、市場のこの記憶は、最後の増分のみが調査され、少なくとも前の増分は考慮されないという点まで、全く明白ではありません。

実際、最後のリターンだけを扱うということは、市場には記憶がなく、普通のマルコフ過程であることに同意していることになります。

あなたのメタオデをSBに適用しても、まったく同じ結果になると思います。そして、それは良くない。

SBに適用した場合、バランスグラフの出力はSBになります。まず、自分が間違っているかどうかを確認する必要があったので、試してみました。
どのような増分で作業するかについては、私はこのようにした：異なるスケールのブロックを取り、最後の増分だけを取ると、それは前の増分で研究のアナログである。例えば、5点、6点、7点、8点、9点......とブロックを分け、最後の増分を分析する。ここまで。
しかし、これは私の主な仕事ではなく、その一部に過ぎない。私の主な仕事では、24～40ブロックのサンプルを使い、その構造を分析するのですが、そのような分析を5～10のスケールで同時に行います。
 
multiplicator:

そして今、彼らはマーケットをトレンド・フェイズとフラット・フェイズに分けようとしている。
、トレンド・フェイズだけをトレードするように。


この人とはよく話したものだ。彼らのMCフォーラムがあった頃ね。彼らは数学者だが、トレードへのアプローチは最悪だ。彼らが本当に利益を上げていたのはhftだけで、あとはmqlシグナルのレベルだった。しかし、彼らは顧客にhftを提供しなかった。
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