記事についてのディスカッション - ページ 2

新しいコメント
 
Реter Konow:
素晴らしいが、非常に高価だ。アルゴリズムが学習している間に、多くの資金が流出するからだ...

もちろん、あなたはデモで訓練することができます、しかし、我々は本当のために市場に参入した とき、それは変わらないと誰が言いましたか？;)

そんなに高くないよ。私は2つの平均を使って似たようなことをやってみた。一般的に、アルゴリズムはすぐにプラスになった。最初は残高が減少し、その後、減少が減速し、成長が始まり、この成長は多かれ少なかれ安定していた。しかし、実際の取引で学ぶ必要はなく、最初はバーチャルにし、残高が増え始めたら実際の取引を始めてもよい。これは一般的なアイデアです...考えなければならないことはたくさんあります。多くの問題があるだろう))。リソースの消費でさらに問題が...。

 
Denis Kirichenko:

マキシム、市場の複雑な性質を探求するあなたの勇気に拍手を送りたい！

私は、著者が数学者であり、提案されたアルゴリズムを実装するためにプログラマーと協力していることに気づいた。複雑な問題を解決する方が簡単なのだろう。

このトピックはとても興味深いので、これからも続けてください！

ありがとう！

僕は分業制に賛成で、みんなが自分の仕事をする。そうすることで、より複雑な問題を解決することができるんだ。）

 
Maxim Romanov:

は実はそれほど高価ではない。私は、2つの平均を使い、その期間をトレーニングし、さらに十数個の設定を使って同じようなことをやってみた。全体として、アルゴリズムはすぐにプラスに転じた。残高はまず減少し、その後減少が鈍化し、成長し始め、この成長は多かれ少なかれ安定していた。しかし、実際の取引で学ぶ必要はなく、最初はバーチャルにし、残高が増え始めたら実際の取引を開始すればよい。これは一般的なアイデアです...考えなければならないことはたくさんあります。多くの問題があるだろう))。資源消費に関する問題も増えるだろう...。

市場の選択と取引のタイプ（スキャルピング、デイトレード、中期的な取引）に大きく左右されますが、この点に関しては、fundaに行くことをお勧めします。そこには多様なデータのソースがあり、多くのまともで裕福なトレーダーがいて、彼らの合理的な見解が市場パターンを形成している。私はそう思う。
 
トレンドが継続する確率は反転する確率より高い。これは、価格系列のNステップにわたる増分の密度分布が、各ステップで反転する確率が50%のプロセスの増分の密度分布よりも広く、低いという事実から導かれる。

そうではありません。これは数学的誤謬である。増分の分布の形は、次の増分がどうなるかについてまったく何も教えてくれない。

 

作品はきれいだが、多くの疑問があり、多くのことに強く同意できない：

1.1.規模が大きくなるにつれてトレンディさが減少すると言われているが、そんなことはない！

2.2. 効率的な市場における価格チャートは、線形と正弦波の間の最大の中間位置を占めるはずだと主張する。

3.そしてもう一つ、テストのEAにおけるストップロスの 価値はどこにあるのでしょうか？ストップロスがなければ、どんなExpert Advisorでもすぐに利益が出ます（ただし、最初の大規模な反転までは、保証金は死にます）。

私はこれを非難ではなく、悪気はない、真実私は仕事が好きだった - 魂で作られ、興味深い、カラフルな。しかし、それでも、研究衝動で半直観的なものを出してはいけない。

 
Aleksandr Masterskikh:

作品は美しいが、私は多くの疑問があり、その多くに強く同意できない：

1.トレンディさは規模が大きくなるにつれて減少すると言われているが、そんなことはない！

2.伝えられるところによると、効率的な市場における価格チャートは、線形と正弦波の間の最大の中間位置を占めるべきである。

3.そしてもう一つ、テストのExpert Advisorにおけるストップロスの 価値はどこにあるのでしょうか？ストップロスがなければ、どのExpert Advisorでもすぐに利益が出ます（ただし、最初の大規模な反転が起こるまでは、保証金は死にます）。

私はこれを非難しているのではなく、悪気はありません、私は仕事が好きだった真実 - 魂で作られた、興味深い、カラフルな。しかし、それでも、研究衝動で半直観的なものを出してはいけない。

質問はいい！

1.前回の記事で、私はトレンドの度合いと、何をトレンドと見なすかをどのように判断するかを書いた。私は、楽器のトレンドの度合いをさまざまな尺度で測定するインジケーターを作り、多くの楽器（100以上）をテストしました。規模が大きくなるにつれて、楽器のトレンド性が低くなると書いただけではありません。例えば、同じ株式であるAPPL.異なるブロック・サイズに対するトレンド性分布のヒストグラムをプロットした。左側のブロックサイズは0.4、右側は3.59です。値が1より大きければトレンド性があり、1より小さければ横ばいです。すべてのスケールが1以上であるにもかかわらず、トレンド性の値は低下している。

以下のEURUSDも同様。左側のブロックサイズは0.00023、右側は0.008です。スケールが大きくなるにつれて、トレンド性が低くなっていることがわかります。

もしあなたが私の間違いを証明してくれるなら、それは素晴らしいことであり、喜んであなたの手法を使わせていただきます。

2) 折れ線グラフと正弦波グラフは完全に決定論的である。折れ線チャートはトレンドが継続する確率が100％、正弦チャートはトレンドが継続する確率が0％です。中間の値とは、反転の確率が50％の場合である。

3) ストップロスを含めることができますが、負けポジションは価格が反対方向のブロックサイズと同じポイント数を通過するとすぐに決済され、逆に利益はいくつかのブロックを集めることができるため、結果には影響しません。ブロックサイズがBSと呼ばれる場合、最大損失は1BS + ブロッククローズ時のデルタ + 手数料となります。利益の大きさは0BSからnBSまでで、価格がプルバックなしでどれだけ垂直に上がるかによります。これは、「損失を限定し、利益を拡大させる」という、誰もが好む原則を示している。つまり、損失は固定され、オーバーステイはなく、マーチンゲールも平均化もない。市場が一転してデポが蒸発するような状況はありえない。しかし、市場が横ばいになり、デポが溶け始めるという状況はあり得る。

半直感的なものはない。仮説と呼ばれるものを除いて、何かが書かれていれば、それは検証されている。もしあなたが何かを反証し、証拠を示してくれるなら、私は喜んであなたの主張を利用する。これが科学だ）私が何かをすると、別の人が私が間違ったことをしたと証明しようとする。

 
secret:

そうではないはずだ。それは数学的誤謬である。インクリメントの分布の形は、次のインクリメントがどうなるかについてまったく何も語っていない。

分布の形は、次の増分がどうなるかを本当に教えてはくれない。しかし、以前はどうだったかはわかる。もし逆転の確率が50％だとしたら、分布の形は赤いベンチマークのようになる。これは組み合わせ論であり、作り話ではありません。しかし、分布がベンチマークより低く、幅が広いということは、反転確率が50％の過程よりも平均的に価格が垂直方向に移動したということであり、したがって反転確率は50％以下であったということです。将来、この商品の性格は維持され、トレンドが継続する傾向があると想定できます。ここで、最悪のシナリオを想定することもできます。やがて、反転の確率が50%になる傾向があり、この傾向のモデルを開発し、取引に考慮します。もしそうでないなら、どこが間違っているのか教えてほしい。

 
Maxim Romanov:

もしそうでないなら、どこが間違っているのか教えてほしい。

分布と組み合わせ論は、増分の頻度を示す。しかし、それらの順序については何も教えてくれない。

例えば、増分値を次のように並べることができる。上昇トレンドが1回、下降トレンドが1回、そして反転が1回。増分の頻度は変わらない。

そして、トレンド性とは、頻度だけでなく、時間的な配列の順序に過ぎない。プラスのトレンドの後にはプラスのトレンドが続く可能性が高く、マイナスのトレンドの後にはマイナスのトレンドが続く可能性が高い。

数学用語で言えば、相関関係、あるいは条件分布である。

 
secret:

分布と組み合わせ論はインクリメントの頻度を示す。しかし、それらの順序については何も言わない。

例えば、増分を次のように並べることができる：時間的に順次、最初はすべてプラス、次にすべてマイナス。上昇トレンドが1回、下降トレンドが1回、そして反転が1回。増分の頻度は変わらない。

そして、トレンド性とは、頻度だけでなく、単に時間的な配列の順序である：正のトレンドは、正のトレンドが続く可能性が高く、負のトレンドは、負のトレンドが続く可能性が高い。

数学用語で言えば、相関関係、あるいは条件分布である。

たしかに、40ステップで垂直方向に0ステップ移動したという事実は、反転の確率がどうであったかを直接示すものではない。20歩連続で上昇し、20歩連続で下降し、最終的に1歩だけ反転し、垂直方向に0歩移動した可能性もある。あなたは私の主張が間違っていると言うかもしれない。

しかし、ニュアンスが違う。もし価格がそのような構成を取ったとしたら、ステップ数が小さい／大きいと分布の形は異なり、スケールが大きいと分布の形は最初に得られたものとは似て非なるものになる。つまり、分布の形はスケールによって異なるのである。しかし、分布の形はどのブロック数でも、どの縮尺でもほぼ同じである。したがって、私は重大な誤差はないと結論づけた。たしかに、1つのスケール、1つのステップ数での分布の形状から、反転の確率が厳密に導かれるわけではありませんが、すべてのスケール、すべてのステップ数での分布をとり、それらがプラスマイナス同じであれば、相場の分布がベンチマークの分布より低く、狭ければ、相場はトレンドである可能性が高いと考えることができます。

しかし、反転回数を直接計算した方が疑問が少なく、明確であるという点には同意します。

 

Maxim Romanov:

逆転の確率は、分布の形状から厳密に導かれるものではない。

原理的にはまったく成り立たない。教科書に載っているような些細な数学的事実だ。緑が酸っぱくならないのと同じだ。

どのような増分の分布でも、逆転やトレンドの過程を生み出すことができる。


逆効果があるのかもしれない。反転過程とトレンド過程（生成されたものでなく、実際のもの）は、あるバーの切り口で異なる分布を与える。

つまり、まず最初の事実としてのリターン/トレンド。そして結果として分布の形が変わる。しかし、それはまだ証明される必要がある。

123456789
新しいコメント