記事についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「トレーディングアルゴリズム開発への科学的アプローチ」はパブリッシュされました:

この記事では、一貫した科学的アプローチを用いて価格パターンを分析し、それに基づいてトレードアルゴリズムを構築するという、トレードアルゴリズムを開発するための方法論を考察します。 開発の理想を事例を用いて示します。

テストは、2018年1月1日から2020年7月28日までの期間、M1タイムフレーム上で、リアルティックモードを使用して実施されました。 パラメータは最適化されていませんでしたが、個別の通貨ペアごとに徹底的に用意されたアルゴリズムを最適化する必要がないことを示したいからです。 ブロックサイズ、最小ブロックサイズ、ロットを変更し、コミッションサイズを大幅に上回る利益が得られるように努めます。

図7.

作者: Maxim Romanov

[Реter Konow]

問題の本質を理解する傑作は稀ですが、あなたは常に観察されています。

私は先物市場でシンプルなパターンを見つけたことを覚えています。ほぼ毎セッション、オープニングで価格が買いか売りかに急激に動き、あとは方向を選ぶだけだった。予測することは不可能だが、推測することは可能であり、セッションの開始時にジャンプするという事実そのものは、市場前の出来高のレベルによって確信を持って予測することができた。これらの結論は統計的に確認された。方向性の選択を誤った場合は、翌日まで単に終了し、それ以上取引しないことが必要であった。この戦略の使用は成功したが、しばらくすると、セッション開始時の急激な動きは止まった。

確かに、パターンはセッションや特定の資産の条件に存在するが、そのパターンに入る確率は決して一定ではなく、使用期間は一時的である。つまり、パターンには市場での「賞味期限」がある。

[Maxim Romanov]

Реter Konow:
クリスタルを紹介する記事には感謝している。洞察力の傑作は稀だが、あなたの記事は一貫して観察されている。

私は先物市場でシンプルなパターンを見つけたことを覚えている。ほぼ毎セッション、オープニングで価格が買いか売りかに急激に動き、あとは方向を選ぶだけでした。予測することは不可能だが、推測することは可能であり、セッションの開始時にジャンプするという事実そのものは、市場前の出来高のレベルによって確信を持って予測することができた。これらの結論は統計的に確認された。方向性の選択を誤った場合は、翌日まで単に終了し、それ以上取引しないことが必要であった。この戦略の使用は成功したが、セッション開始時の急激な動きはしばらくして止まった。

確かに、セッションや特定の資産の条件にはパターンが存在するが、それにハマる確率は決して一定ではなく、使用期間は一時的である。つまり、規則性には市場における「賞味期限」がある。

というわけで、無駄に書いたわけではない。

そう、パターンには賞味期限があるのだ。それをリアルタイムで検索するアルゴリズムを作るというのも選択肢の一つだが......。大きなプロジェクトが あったんだけど、複雑すぎて棚上げにしたんだ。

[Sergey Pavlov]

斜め読み」でない記事を読んだのはこれが2本目だ。とても興味深い。自分にとって貴重なアイデアをいくつか目にしたので、自分の開発にぜひ活用したい。

[Aliaksandr Hryshyn]

Maxim Romanov:

好きで書いているのなら、それなりの理由があるわけだ。

そうですね、パターンには賞味期限がありますから、それをリアルタイムで検索するアルゴリズムを作るというのも選択肢のひとつですが......。大きなプロジェクトがあったんだけど、複雑すぎて棚上げにしたんだ。

そのプロジェクトは 何だったんだろう？

[Maxim Kuznetsov]

本文中

Торговый алгоритм будет следовать напрямую из формулы для определения матожидания прибыли:

m=(P(tp)*tp)-(P(sl)*sl)

漠然とした疑問がある。

[Maxim Romanov]

Maxim Kuznetsov:

本文中

漠然とした疑問がある。

なぜでしょうか？もしかしたら、どこかで間違えているかもしれないので、コメントをお願いします。

[Maxim Romanov]

Aliaksandr Hryshyn:

どんなプロジェクトなんだろう？

リアルタイムで学習するアルゴリズムを作りたかった。要するに、金融市場だけのための人工的な生命で、市場内や市場間の規則性を分析することによって引き出すことができる利益を個人の糧とする。歴史から学ぶことなく、すべてがリアルタイムで動くべきだ。つまり、歴史から学ぶことはできるが、実際には、すべての作業はリアルタイムで行われた取引に基づいている。アルゴリズムに市場に関する知識を入れず、その代わりに、市場の発展において最大の機会と自由を与える。これは非常に簡単です。

[Maxim Kuznetsov]

Maxim Romanov:

どうして？もしかしたら私がどこかで間違っているかもしれない。

今、ほろ酔い加減で検索しきれません。

が、「平均収益率」のようなものです。

手前味噌ですが、計算式を確認すると、確率の期待値は-1度の確率を含み、T（X軸と同じ値）で測定されています。次元が合わず、確率が間違っている。

[Реter Konow]

Maxim Romanov:

私はリアルタイムで学習するアルゴリズムを作りたかった。要するに、金融市場だけの人工生命だ。そこでは、市場内や市場間の規則性を分析することで利益を引き出すことができる。歴史から学ぶことなく、すべてがリアルタイムで動くべきである。つまり、歴史から学ぶことはできるが、実際には、すべての作業はリアルタイムで行われた取引に基づいている。アルゴリズムに市場に関する知識を入れず、その代わりに、市場発展の最大の機会と自由を与える。以上、簡単に説明した。

それは独創的ですが、非常に高価です、アルゴリズムが学習している間、それは多くのお金を失うことになるので...

もちろん、あなたはデモで訓練することができますが、我々は本当のために市場に 入ると、それは変更されないと誰が言った？;)

[Denis Kirichenko]

マクシム、市場の複雑な性質を探求するあなたの勇気には敬意を表する！

私は、著者が数学者であり、提案されたアルゴリズムを実装するためにプログラマーと協力していることに気づいた。その方が複雑な問題を解決しやすいのだろう。

このまま続けてください！