記事についてのディスカッション - ページ 3

[secret]

Igor Makanu:

しかし、実用的な目的のためには、価格系列を予測するのではなく、将来の取引戦略を評価できる必要があります。

これらは本質的に同じものです。おそらく、不幸な用語を嫌うあまり、このことに気づかないのだろう。

[secret]

Igor Makanu:

これらの研究の結果は、価格がもともとランダムであるか、（歴史上）パターンがあるかのどちらかである！

ランダム性と予測不可能性は（数学者にとっては）異なるものである。そうでなければ、この記事の議論は用語についての議論に陥ってしまう。

完全に規則的な過程（例えば正弦波）と完全に予測不可能な過程（ランダムウォーク）という2つの極端なケースがある。

価格はその中間にある（数学者たちはこれを「ランダム過程」、つまりある確率で予測可能な過程と呼ぶ）。

[secret]

Aleksey Nikolayev:

率直に言って、予測だけに関連したアプローチは不十分だと考えている（市場に内在する非定常性のため）。ブレークダウン（モデル・パラメーターの変化の瞬間）の定義に関連するアプローチで補うべきである。

私の経験では、パラメータが一定のモデル（または時々変更する必要がある区分的定数のモデル）は市場にあまりフィットしない。

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

質問はむしろ科学的モデル構築の理論についてである。どこでアイデアを得るか、モデリングにどのような公式を使うか、モデルの質をどのように評価するか、そしてそこでの予測、不和。

あなたが提起している疑問は、いささか計り知れない。例えば、科学性の基準は哲学の基本的な問題の一つであり、いまだに明確な答えがない。ポパーの反証可能性の原則のような）単純な方法は、それ自体に答えがなく、その論理によって非科学的であることが判明するため、すべて不適当である。

理論家に限って言えば、確率論的モデルを構築する基本的な「構成要素」と、それを検証する方法がいくつかある。最も基本的なものは、おそらく「独立同値分布する確率変数の列」であろう。また、「最尤法」と「仮説検定」も重要である。例えば、ギャップに関する私の記事では、これら3つのうち2つの「ブロック」（第1回と第3回）を使用した。

実際、この連載における私の仕事は、主要な「構成要素」について、首尾一貫して、複雑すぎない方法で（しかし単純化することで本質を歪めないように）伝える試みだと考えている。

[Igor Makanu]

secret:

ランダム性と予測不可能性は（数学者にとっては）別のものである。そうでなければ、この記事の議論は用語についての議論に陥ってしまうだろう。

用語について話そう。

価格予測の文脈で話をするのであれば、予測の信頼性を考慮しなければならない。

予測誤差はどのように評価されるのか？

1. 予測と価格の最大乖離率でしょうか？

2. 予測が有効である時間か？

3. 項目1＋項目2ですか？

秘密：

トレーディングとは価格予測である。この言葉は好きではないかもしれませんが、本質的にはそういうものです。単純化すると、1小節の取引をエントリーする必要があり、エントリーする前に、上か下かを予測します。そうでなければ、取引を開始しないでしょう。

次のバーで取引は終了し、自分の予測の質（取引システムの質）を評価することができます。

そうはいかない

資金管理は TSの重要な部分であるが、ここでは捨象しよう。

トレーディングでは、価格がどこに到達するかを予測するだけでなく、それがいつ起こるかを想定することも重要である。

ただ、「この水準は割れるだろう」と予想するのは......。まあ、テーマ別フォーラムでは誰もがやっていることですが、こうした予想が収益につながることはめったにありません。

しかし、このようなTSが機能するのはTF D1以上です。

[Rorschach]

イリインスキーは、過去10年間に銀行が何をしてきたかについて、興味深いことをたくさん語っている。主にオプションについてだが、それ以外のことについても少し書かれている。ただ、数式が多いので、もっと簡単な形式にしてほしい。

43分

他の講義

[Aleksey Nikolayev]

secret:

それと同じことじゃないか？

連続時間は離散化によって離散時間に短縮できる。離散時間は補間によって連続時間に短縮することができる（しかし、私たちの周りの世界を分析するためのツール（演繹法）は離散的であるため、実際には誰もこれを必要としない）。

連続時間のプロセスの方が計算が簡単な場合もある。例えば、ブラック・ショールズの公式である。もちろん、すべてを正確に記述できるわけではないが、少なくとも悪名高い「ギリシャ」の本質を理解するために知っておくと役に立つ。

[Aleksey Nikolayev]

secret:

私の経験では、一定のパラメーター（あるいは時々変更する必要のある区分的な一定のパラメーター）を持つモデルは、市場にはあまり合わない。

あなたのアプローチを説明した記事を読んでみたいですね。）

実際、最適化または再最適化されたExpert Advisorを使用するアプローチは、このアプローチの使用です。そして、手動 取引の自由と創造的な飛行だけが、これらのモデルを避けることを可能にする)

[Aleksey Nikolayev]

secret:

ランダム性と予測不可能性は（数学者にとっては）別のものだ。

正直なところ、理論家における「ランダムな出来事」や「ランダムな過程」といった用語は、「ランダム性」という概念がそこで定義されたり明らかにされたりすることを意味しない。予測不可能性という概念も、特に数学的なものではない。

[Aleksey Nikolayev]

Rorschach:

イリインスキーは、過去10年間に銀行が何をしてきたかについて、興味深いことをたくさん語っている。主にオプションについてだが、それ以外のことについても少し書かれている。ただ、数式が多いので、もっと簡単な形式にしてほしい。

43分

その他の講義

はい、この講義はよく知って います。プレゼンテーションは興味深く、魅力的だが、テーマが複雑なため、あまり理解されていない。フラクタル・ブラウン運動など、その中心にはかなり複雑な数学がある。それをどのように一般的な形にするのか、私にはまだ理解できない。