記事についてのディスカッション

 

新しい記事「確率論と数理統計学と例(第1部): 基礎理論と初等理論」はパブリッシュされました:

取引とは、常に不確実性に直面して意思決定を行うことです。つまり、これらの決定が行われた時点では、決定の結果が明確ではありません。これには、そのようなケースを意味ある方法で説明できるようにする数学的モデルの構築への理論的アプローチの重要性が必然的に伴います。

確率論ゲーム理論の2つのアプローチを強調したいと思います。確率的手法に関連するトピックでは、これらは「自然との戦い」の理論として組み合わされることがあります。これは、2つの異なるタイプの不確実性の存在を明確に示しています。最初のもの(確率論的)は通常、自然現象に関連しています。2つ目(純粋にゲーム関連)は、他の主題(個人またはコミュニティ)の活動に関連しています。ゲームの不確実性は、理論的に対処するのがはるかに困難です。これらの不確実性は、「悪い」および「良い」と呼ばれることさえあります。最初にゲームに関連する不確実性の理解の進歩は、多くの場合、それを確率的な形式に減らすことに関連しています。

金融市場の場合、人々の活動が重要な要素であるため、ゲームの性質の不確実性が明らかに重要です。ここでの確率モデルへの移行は、通常、多数のプレーヤーの考慮に基づいており、各プレーヤーは個別には価格変更にほとんど影響を与えません。部分的には、これは統計物理学で使用されているアプローチに似ており、経済物理学と呼ばれる科学的アプローチの出現につながりました。

作者: Aleksey Nikolayev

 

この記事の主な目的は、解説を使ってこれらの科学の応用について有意義な議論を提供することである。

確率変数と確率過程については、さらに2つのパートを予定している。

 
興味深く読んでいます。

リスト全部詳しく教えてください😁次回は何があるのでしょうか?

Ps.誰が何を言っているのかわからないが、櫛引のハゲ:予想と事実の相関性が高い場合、どのように比較するのか?
 
Maxim Kuznetsov:
リストを全部詳しく教えてください😁次のエピソードには何があるんですか?

このまま興味を持続させましょう(笑)。

 
Maxim Kuznetsov:
Ps.誰が何の話をしているかというと、ハゲは櫛の話をしている。予想と事実の相関性が高い場合、どうやって比較するのか?

予想と事実は相関しているだけでなく、部分的に(平均的に)一致することもあるはずだ。)

おそらく、予想誤差の代償となるはずだ。

 
著者に感謝しつつ、楽しく読ませてもらった!Wienerの過程、Ornstein-Uhlenbeckの過程などなど・・・。
 

マニアックな数学用語がすべてシンプルで理解しやすい言葉で紹介され、MQLの下で再現可能な例題まで示されている。

最初の記事が入門的なものだったのが残念です。

次の記事を待ちます。

ありがとうございました!

 
Aleksey Nikolayev:

予想と事実は相関するだけでなく、部分的に(平均して)一致することもあるはずだ。)

予想誤差の代償なのだろう。

つまり、平均的には一致している。しかし、特殊な点では特徴的なズレがある。その変化で、マーケットに何か変化が起きている、トレンドが反転する、と視覚的に判断できる。

通常のインジケーターやジグザグを使うことも可能だが、スポーティではないし、一般的には行き詰まる。これ以上の分析は難しいだろう。


 
AlexL:
著者に感謝します!ウィーナー、オーンスタイン・ウーレンベックなどのランダム過程についての続きを楽しみにしている。

ありがとう!残念ながら、このシリーズでは連続時間を持つ過程には触れられないので、離散時間(計量経済学的 アプローチ)に限定せざるを得ない。主な理由は、このシリーズの後に、コインテグレーションやディッキー・フラー検定などについての記事を書く予定だからです。

連続時間の過程については、ブラック・ショールズ・モデルにつながる確率微積分の枠組みで書く必要があると私は考えている。そのためには別の記事が必要である。

 
Igor Makanu:

マニアックな数学用語がすべてシンプルで理解しやすい言葉で説明されており、MQLの下で再現可能な例も示されている。

最初の記事が入門的なものになってしまったのは残念だ。

次の記事を待ちます。

ありがとうございました!

ありがとうございます!もちろん、アレクセイ・サヴァテーエフによる)ゲームモデルから確率モデルを得る方法についての入門的な記事が欲しいですね。)

 
Aleksey Nikolayev:

ゲームモデルから確率モデルを得る方法について、その入門的な紹介記事が欲しい

私はそうしたくはなかったのですが、そうします...。

あなたの連載全体がどのような記事になるかはわからないが、もし記事が再び価格を予測するのであれば、どのような方法であれ-統計学や理論を使って...、タンバリンで踊って...。タンバリンダンス

しかし、残念なことに、これまで100500回も議論され、このリソースでも他のリソースでも、これらの研究の結果は、価格がもともとランダムであるか、(歴史上の)パターンがあるかのどちらかである!

おそらく、あなたの訓練と良いプレゼンテーションでは、それは興味深いものになります。


しかし、実用的な目的のために、それは価格シリーズを予測するのではなく、将来の取引戦略を評価することができるようにする必要があります。

確率論の立場から取引戦略を評価するシリーズがあれば、それは傑作に なるだろう。