Ответ: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (числа округлены). Он кажется достаточно очевидным − наша модель "увидела" смену направления (или коррекцию) движения цены в конце её участка. Это говорит о том, что переход к более сложной модели в данном случае был не напрасен.
時間からではない。 我々が利用したい市場の特性の変化から だ。
反応速度は、第一近似値として、システムが反応するイベントの速度と一致すべきである。
反応速度が速ければ良い。反応速度が低ければ、反応する時間がない。
つまり、"時には"というのは、特定のシステムによって異なるのである。
「バターはバターだ。市場の特性は時間とともに変化する。あなたの何らかのアルゴリズムが、それらの特性に従って元のシステムのパラメータを変化させ、それらのパラメータは、それらの特性への依存を通じて時間の関数となる。関数y=y(x)とx=x(t)があれば、関数y=y(x(t))はすでに時間の関数となる。元のシステムのパラメータを変更するアルゴリズムは、明らかにチューニングが必要である（例えば反応速度）。これらのパラメータは、元の系から作られた新しい系のパラメータとなる。
用語について話そう。
価格予測の文脈で話をするのであれば、予測の信頼性を考慮しなければならない。
予測誤差はどのように評価されるのか？
3. 項目1＋項目2ですか？それは特定のTSに依存し、あるところでは時間がより重要であり、あるところでは価格がより重要であり、あるところでは両方の要素が重要である。
TSの公平性は価格予測の評価である。そして、（評価は）取引を成立させるだけでなく、オープン取引の中で戦術を練ることによっても行うのがよい。）
Igor Makanu:
そうはいかない。
資本管理はTSの重要な部分ですが、無視しましょう。
トレーディングでは、価格がどこに到達するかを予測するだけでなく、それがいつ起こるかを想定することも重要である。
ただ、「この水準は割れるだろう」と予想するのは......。まあ、テーマ別フォーラムでは誰もがやっていることですが、こうした予想が収益につながることはめったにありません。
しかし、このようなTSが機能するのはTF D1以上です。
そうですね、"マーケット・エントリーの 瞬間の前に起こったこと "は価格分析であり、それに基づいてセットアップ後のさらなる行動の予測がなされます（取引を開始するかどうか）。
1バー」については、議論を単純化するために、D1からH1に切り替えて、「1バーの予測」を「24バーの予測」と呼ぶことができます。"石油の石油"。市場の特性は時間とともに変化する。あなたの何らかのアルゴリズムが、これらの特性に従って元のシステムのパラメータを変化させ、それらのパラメータは、これらの特性に依存することによって時間の関数となる。関数y=y(x)とx=x(t)があれば、関数y=y(x(t))はすでに時間の関数となる。元のシステムのパラメータを変更するアルゴリズムは、明らかにチューニングが必要である（例えば反応速度）。これらのパラメータは、元の系から作られた新しい系のパラメータとなる。
主なアイデアは、天文学的な時間スケールは線形であるが、市場の特性は通常極めて非線形に変化するということである。また、トレーダーがモデルを再計算するよりも頻繁に行われる。
反応速度についての考え方は、通常、利用されるイベントの速度は歴史から知られており、ほぼ一定である（例えば、同じギャップ）ため、常にそれに合わせる必要はなく、予備で一度反応速度を選択するだけで十分であるということです。
このようなことは、私でなくともお分かりだと思います）ただ、SLUPsの教科書、さらにはmatstatの教科書では、このようなニュアンスが迂回されているように感じます。
基本的な考え方は、天文学的な時間スケールは線形であり、市場の特性は通常、極めて非線形に変化するということである。そして、トレーダーがモデルを再計算するよりも頻繁に。
反応速度についての考え方は、利用される事象の速度は通常歴史から知られており、ほぼ一定である（例えば、同じギャップ）、それは常にそれに調整する必要はありません、それは予備で一度反応速度を選択するだけで十分です。
このようなことは、私でなくともお分かりだと思います）ただ、SLUPの教科書、さらにはmatstatの教科書では、このようなニュアンスが迂回されているように感じます。
SLUPにおける時間とは極めて抽象的なものです。おそらく、それは一次元のものであり、未来を見通すことは不可能であるとしか言いようがない。
私は、区分的定数モデルが適用できないというあなたの最初の発言に同意せず、（ごく一般的な観点から）区分的定数モデルしか使わないと主張しているだけです。大雑把に言えば、私たちがどのような考えから生まれたとしても、私たちは（一定であったり、時には変化したりする）一組のパラメーターを持つアルゴリズムに行き着くでしょう。これには、行き当たりばったりの取引という選択肢しかない。もちろん、この言葉を実際に使うことはできないが、だからといって間違っているわけではない。
あるところでは時間がより重要で、あるところでは価格がより重要で、あるところでは両方の要素が重要である。
TSのエクイティは価格予測の見積もりである。そして、それは取引を成立させるだけでなく、オープンな取引の中で戦術を練ることによっても（評価）行う方がよい。）
;)
規範
アレクセイ・ニコラエフが"指の上 "を説明する...できれば真ん中は見せないで ))
記事の例4
スクリプトで計算した結果、次のようになりました：
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
これらの値は、記事から計算された値に対してどのように表示されますか？
Ответ: n1e = 21; p1e = 0.71; p2e = 0.17 (числа округлены). Он кажется достаточно очевидным − наша модель "увидела" смену направления (или коррекцию) движения цены в конце её участка. Это говорит о том, что переход к более сложной модели в данном случае был не напрасен.
基本的な考え方は、天文学的な時間スケールは線形であり、市場の特性は通常、極めて非線形に変化するということである。そして、トレーダーがモデルを再計算するよりも頻繁に。
反応速度についての考え方は、利用される事象の速度は通常歴史から知られており、ほぼ一定である（例えば、同じギャップ）、それは常にそれに調整する必要はありません、それは予備で一度反応速度を選択するだけで十分です。
このようなことは、私でなくともお分かりだと思います）ただ、SLUPの教科書、さらにはmatstatの教科書では、このようなニュアンスが迂回されているように感じます。
一方では、体系的に（そして極めて合理的に）価格と時間の非線形で曲線的なスケールに移行することができます...（時間では、密度が前後にジャンプして混乱します）。
しかし、そうでなければ、トレーディングの古典には2人の技術者しかいない - あなたは技術を見ることができ、技術者は嘘をつかない。
ファンダメンタルズ！ 他のすべては表面的なものであり、マネージャーによって追加されます。
アレクセイ・ニコラエフが"指の上 "について説明してくれた。）
記事の例4
スクリプトで計算した結果、このような結果が得られた場合：
n1e=31 p1e=0.7741935483870968 p2e=0.499786097834425
これらの値は、記事から計算された値に対してどのように表示されますか？
スクリプト "p1p2_model.mq5 "を実行したように）同じチャート上で、同じパラメータでスクリプト "discret_prices.mq5 "を実行してみて、離散化された価格の画像が私のもの（およびEURUSDチャートの前に記事で与えられている1と-1のシーケンス）と似ているかどうかを確認してください。私はn=27を得たが、それはn1eより 大きいか等しいはずだ。
スクリプト "p1p2_model.mq5 "を実行したように）同じチャート上で同じパラメータでスクリプト "discret_prices.mq5 "を実行してみて、離散化された価格の画像が私のものと似ているかどうか（そしてEURUSDチャートの前の記事で与えられている1と-1のシーケンス）を見てください。私はn=27を得たが、それはn1eより 大きいか等しいはずである。
チャートは違いますが、私は提供された数学的装置を扱っているだけです。
ベルヌーイのスキームに従えば、私の値は次のようになる。
このグラフの場合
N1E=34069 P1E=0.5006604244327688 P2E=0.090909090909091
D1チャート自体、トレンドが明確に存在している。