記事"三角裁定"についてのディスカッション - ページ 7

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Комбинатор:

その文章を説明してもらえますか？理解できません。

裁定取引を行う前に、各シンボルのオープンポジションの 数量に境界条件を設定する必要があります。例えば、EURUSDの最大数量が10ロットだとします。この数量に達したとします。したがって、EURUSDで買いポジションを建てることはできません。そのため、EURUSD_AskをDBL_MAXと等しくします。そうすれば、EURUSD_Askが関与する裁定取引は発生しなくなり、EURUSDのBUYを建てることもなくなります。


通常、このようなマークアップは同じアグリゲーター上でダイナミックに行われます。LP上のポジションが高いほど、シンボルの対応する側のマークアップは強くなります。そして、ある閾値からマークアップは無限となり、そのサイドはアグリゲーションから切り離されます。


アービトラージの実装の中には、仮想的なアグリゲータを作成し、そこで合成された構成がLPとして機能するものもある。例えば、EURUSDのUSD_LPはEURGBP * GBPUSDである。したがって、スタックはこのようなLPから各シンボルごとに構築される。裁定取引とは、このような合成スタックでスプレッドが負になることである。

 
Alexey Viktorov:

いずれにせよ、外国為替市場では相場にあるようなことはできない。まさにその通りだ。他の選択肢は知らない。

見積もりにはなかった。証拠金市場での裁定取引（取引所ではありません-ポジションを決済するために必要です）は、理想的には反対の裁定状況のクローズとオープンを想定しています。しかし、実際にはそうではありません。私たちは、市場中立のEURUSD/ (EURGBP * GBPUSD)を取り、その両方の価格が1つ近くで変動し、その上でフラットTSを実行します。つまり、裁定取引を開始した後、裁定取引ではなく、小さなスプレッドで決済することができます。

一般的には、私はそれを説明しません。あなたは、やや理論的な考えを持っている。

 
fxsaber:

仲裁の練習...

4ページの写真に基づくと


EURをUSDで買い、CADをEURで買い、CADをUSDで売る。

古典的な三角裁定取引。しかし、EURの買いがEURのCADの買いの瞬間に発生した場合、CADをUSDで売るには逆の操作を行う必要があり、CADをEURで売り、この瞬間にブローカーはEURを預金通貨、すなわちUSDに変換する。

 

説明してください

Теперь разберемся с ценами bid и ask. Порядок действий будет такой:

  1. 私たちはEURUSDを 買います、つまり売値を 使います。残高にはプラスユーロとマイナスドルがあります。
  2. EURUSDを 他の2つのペアで表します。
  3. GBPUSD： ここにはユーロはありませんが、ドルがあります。GBPUSDで ドルを売るには、このペアを買う必要がある。そこで、askを 使う。買えば、ポンドがプラス、ドルがマイナスになる。
  4. EURGBP： ユーロを買い、ポンドを売る必要がある。EURGBPを 買い、askを 使う。残高はプラス・ユーロ、マイナス・ポンド。すべて辻褄が合う。

すべてが論理的に見えるが

1.EURUSDを 買う。 オープンポジションが ある。

3.そしてドルを売らなければならない。GBPUSDで ドルを売るには、このペアを買う必要がある。2つ目のポジションがある。

4.ユーロを買い、不要なポンドを売る必要がある。EURGBPを 買う。そして3つ目のポジション。

これらすべてのポジションを決済するために、この魔術から利益を得るために考慮すべきことは何でしょうか？

 
Alexey Viktorov:

4ページの写真に基づいて

EURをUSDで買い、CADをEURで買い、CADをUSDで売る。

古典的な三角裁定取引。しかし、EURの買いがEURのCADの買いの瞬間に発生した場合、USDのCADを売るには逆の操作を行う必要があります。

残念ながら、私はこの問題を理解していません。

 
Комбинатор:

1EURUSDを買う、

連鎖 EUR - GBP - USD

1EURGBPを指値（理想的にはFOK）で売り、0.3を約定、

データを更新し、EUR --> USD の場合、最適な連鎖は EUR - AUD - USD です。

0.7EURAUDの売りが0.3で約定。

EUR、USD、GBP、AUDのダイバージェンスがあり、最適な方法で閉じる必要があります。マイナス乖離は1つ（USD）だけなので、ここではすべてが非常にシンプルです。さらに、ある通貨から別の通貨に切り替えるコストは、ロットによって異なることを覚えておく必要があります。

私の理解が正しければ、マーケットニュートラルポジションを得るためには、シンボルでいくつかの任意のポジションを持つ必要があります。ここでの唯一の選択肢は、（オープンポジションの方向性が 逆転していない）マーケットニュートラルなポートフォリオの最大値を現在の歪んだポジションから（精神的に）差し引き、残りを市場にクローズすることです。

 
シンセティック・アービトラージャーの諸君（ああ、なんという言葉だ）、重要なニュースの間はフェンスに登るつもりでいてほしい・・・そうでないと、理論上のシンセティック・アービトラージャーの諸君は、突然ポジションを獲得する時間がなかった場合、大儲けしてしまうかもしれない。

一般的に、裁定取引のアイデアは良い。しかし実際には、一つのプラットフォームの枠内で実現可能なことはほとんどない。
 

簡単に引っかかるボギー裁定取引。


 
fxsaber:

簡単に引っかかるインチキ裁定取引。

どのサーバー？

 
MetaQuotes Software Corp.:

新しい記事「三角裁定取引」が掲載されました：

著者アレクセイ・オレシキン


素晴らしい記事だ!

MQL4のバージョンはありますか？

ありがとうございます。

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