記事"三角裁定"についてのディスカッション - ページ 6 1234567891011121314 新しいコメント TheXpert 2017.11.13 10:59 #51 fxsaber:検索エンジンを使っても、この用語が理解できませんでした。簡単に説明しますと、ファクトのみで裁定取引を行う場合でも、2通貨ではなく、3通貨や4通貨以上（部分約定など）でスキューが発生する場合があります。指値でアービトラージを行う場合、一度に複数のアービトラージが発生する状況は珍しくない。この場合、スキュー（乖離）を解消する最適な方法が、最初の方法よりも効率的に存在する可能性がある。その上、発動と分析の間に状況が劇的に変化し、最適な連鎖が別のものに変わるかもしれない。取引所で裁定取引を行う場合、裁定状況のトリガーは、基本ポートフォリオからのポートフォリオの乖離を意味し、これは解決されなければならない。一般的なケースでは、ポートフォリオの乖離は、ポートフォリオ内のどの資産についてもゼロでないなど、どのようなものでもあり得ます。この問題の一般的な最適解に興味があります。 fxsaber 2017.11.13 11:08 #52 Комбинатор:アービトラージが事実のみに基づくものであったとしても、そのスキューが2通貨ではなく、3通貨、4通貨、あるいはそれ以上（部分約定など）である場合がある。例がないと、何が言いたいのかつかめないようだ。マーケットプレイスはエントリーされている。例えば、EURUSDが1ロットで買うとする。つまり、EURUSDにとって買いは0ロットの場合よりも望ましくない。したがって、EURUSD_Ask マークアップ（無限大まで）を有向グラフのエッジと する。 Alexey Viktorov 2017.11.13 12:35 #53 Alexey Oreshkin: ポジションを完璧に揃えることは非常に問題です。ほとんど常に方向性のあるポジションが存在すると言えます。より正確には、このタイプの裁定取引は外国為替市場では絶対に不可能です。その理由はすでに述べたとおりです。GBPをEURで買った場合、GBPをUSDで売る（GBPUSDを 売る）ことでこのポジションを決済することはできません。EURGBP売りとGBPUSD売りの2つのポジションを持つことになります。残念ながら、MTでは、GBPと保証金が米ドルであるにもかかわらず、このような操作を行う可能性はありません。 TheXpert 2017.11.13 12:39 #54 fxsaber:例がないと、何が言いたいのか理解できないようだ。EURUSDを 1枚買う、 連鎖 EUR - GBP - USD1EURGBPを指値（理想的にはFOK）で売り、0.3を約定、データを更新し、EUR --> USD の場合、最適な連鎖は EUR - AUD - USD です。0.7EURAUDの売りが0.3で約定。EUR、USD、GBP、AUDのダイバージェンスがあり、最適な方法で閉じる必要があります。マイナス乖離は1つ（USD）だけなので、ここではすべてが非常にシンプルです。さらに、ある通貨から別の通貨に切り替えるコストは、ロットによって異なる可能性があることを覚えておく必要があります。 fxsaber 2017.11.13 12:39 #55 Alexey Viktorov:正確に言えば、この種の裁定取引は外国為替市場では絶対に不可能である。考えが甘い。 TheXpert 2017.11.13 12:43 #56 fxsaber:したがって、EURUSD_Ask marcapim は（無限大まで）有向グラフのエッジと なります。このフレーズを説明できますか？理解できません。 Alexey Viktorov 2017.11.13 13:22 #57 fxsaber:よく考えなかったのはあなたでしょ。そして、あなたは何も考えずに答えた。ウィキは読んでないけど、他の人の訳です。戦略に戻って、三角裁定取引、ウィキからの翻訳： 1) 銀行Aは$5,000,000をユーロで銀行Bに売り、4,085,500ユーロを得る。($5,000,000,000 × 0.8171 €/$ = €4,085,500) 2) 銀行Aはこの受け取った€4,085,500を別の銀行Bにポンドで売り、£3,430,311を受け取る。(€4,085,500 ÷ 1.1910 €/£ = £3,430,311) 3) そして最後にA銀行は£3,430,311をドル建てでD銀行に売り戻し、$5,025,406を受け取る。(£3,430,311 × 1.4650 $/£ = $5,025,406)は理解できるし、妥当である。ただし、ここでは相場が逆になっているが、0.8171でドルを売ってユーロを買うということは、ユーロを買ってドルを買うということである。他の選択肢はすべて、三角裁定取引を解釈するための引き延ばされた試みである。 fxsaber 2017.11.13 13:29 #58 Alexey Viktorov:よく考えていない仲裁の練習... Alexey Viktorov 2017.11.13 13:35 #59 fxsaber:裁定取引の練習...たぶん、「マーチンゲール」という戦略に似たようなもので、解釈は違えど同じコンセプトではないだろうか？ いずれにせよ、外国為替市場で相場と同じことをするのは不可能だ。まさにその通りだ。他の選択肢は知らない。 TheXpert 2017.11.13 13:37 #60 Alexey Viktorov:正確には、外国為替市場でこの種の裁定取引は絶対に不可能である。まあ、不可能なので、不可能なのだが ) 1234567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
検索エンジンを使っても、この用語が理解できませんでした。
簡単に説明しますと、ファクトのみで裁定取引を行う場合でも、2通貨ではなく、3通貨や4通貨以上（部分約定など）でスキューが発生する場合があります。
指値でアービトラージを行う場合、一度に複数のアービトラージが発生する状況は珍しくない。
この場合、スキュー（乖離）を解消する最適な方法が、最初の方法よりも効率的に存在する可能性がある。その上、発動と分析の間に状況が劇的に変化し、最適な連鎖が別のものに変わるかもしれない。
取引所で裁定取引を行う場合、裁定状況のトリガーは、基本ポートフォリオからのポートフォリオの乖離を意味し、これは解決されなければならない。一般的なケースでは、ポートフォリオの乖離は、ポートフォリオ内のどの資産についてもゼロでないなど、どのようなものでもあり得ます。この問題の一般的な最適解に興味があります。
アービトラージが事実のみに基づくものであったとしても、そのスキューが2通貨ではなく、3通貨、4通貨、あるいはそれ以上（部分約定など）である場合がある。
例がないと、何が言いたいのかつかめないようだ。
マーケットプレイスはエントリーされている。例えば、EURUSDが1ロットで買うとする。つまり、EURUSDにとって買いは0ロットの場合よりも望ましくない。したがって、EURUSD_Ask マークアップ（無限大まで）を有向グラフのエッジと する。
ポジションを完璧に揃えることは非常に問題です。ほとんど常に方向性のあるポジションが存在すると言えます。
より正確には、このタイプの裁定取引は外国為替市場では絶対に不可能です。その理由はすでに述べたとおりです。GBPをEURで買った場合、GBPをUSDで売る（GBPUSDを 売る）ことでこのポジションを決済することはできません。EURGBP売りとGBPUSD売りの2つのポジションを持つことになります。残念ながら、MTでは、GBPと保証金が米ドルであるにもかかわらず、このような操作を行う可能性はありません。
例がないと、何が言いたいのか理解できないようだ。
EURUSDを 1枚買う、
連鎖 EUR - GBP - USD
1EURGBPを指値（理想的にはFOK）で売り、0.3を約定、
データを更新し、EUR --> USD の場合、最適な連鎖は EUR - AUD - USD です。
0.7EURAUDの売りが0.3で約定。
EUR、USD、GBP、AUDのダイバージェンスがあり、最適な方法で閉じる必要があります。マイナス乖離は1つ（USD）だけなので、ここではすべてが非常にシンプルです。さらに、ある通貨から別の通貨に切り替えるコストは、ロットによって異なる可能性があることを覚えておく必要があります。
正確に言えば、この種の裁定取引は外国為替市場では絶対に不可能である。
考えが甘い。
fxsaber:
したがって、EURUSD_Ask marcapim は（無限大まで）有向グラフのエッジと なります。
このフレーズを説明できますか？理解できません。
よく考えなかったのはあなたでしょ。
そして、あなたは何も考えずに答えた。
ウィキは読んでないけど、他の人の訳です。
1) 銀行Aは$5,000,000をユーロで銀行Bに売り、4,085,500ユーロを得る。($5,000,000,000 × 0.8171 €/$ = €4,085,500)
2) 銀行Aはこの受け取った€4,085,500を別の銀行Bにポンドで売り、£3,430,311を受け取る。(€4,085,500 ÷ 1.1910 €/£ = £3,430,311)
3) そして最後にA銀行は£3,430,311をドル建てでD銀行に売り戻し、$5,025,406を受け取る。(£3,430,311 × 1.4650 $/£ = $5,025,406)
は理解できるし、妥当である。ただし、ここでは相場が逆になっているが、0.8171でドルを売ってユーロを買うということは、ユーロを買ってドルを買うということである。
他の選択肢はすべて、三角裁定取引を解釈するための引き延ばされた試みである。
よく考えていない
仲裁の練習...
裁定取引の練習...
たぶん、「マーチンゲール」という戦略に似たようなもので、解釈は違えど同じコンセプトではないだろうか？
いずれにせよ、外国為替市場で相場と同じことをするのは不可能だ。まさにその通りだ。他の選択肢は知らない。
正確には、外国為替市場でこの種の裁定取引は絶対に不可能である。
まあ、不可能なので、不可能なのだが )