Volume Profile with Value Area and Naked POC MT4

Dove si è scambiato il volume, giorno per giorno: un volume profile per giornata o sessione con POC, value area high e value area low, e i naked POC a cui il mercato non è tornato, tracciati fino al bordo destro con data e prezzo. Il calcolo parte dalle barre da un minuto su ogni timeframe, quindi i livelli sono gli stessi su M5 e su H4, e i livelli di una giornata conclusa non si spostano.

Cosa disegna

• Un profilo per ogni giornata, o per ogni sessione di trading, disegnato di default per le ultime 10 ("Profiles drawn on the chart"): il volume a ogni prezzo come istogramma dietro le candele, la value area in color brace e il resto in un grigio tenue.
• Il POC (point of control, il prezzo in cui si è scambiato più volume) come linea continua, e la value area high e low come linee punteggiate.
• Naked POC: il POC di una giornata conclusa che nessuna barra successiva ha toccato resta tracciato fino al bordo destro con data e prezzo. La ricerca copre di default gli ultimi 20 giorni ("Look for naked POCs in the last N profiles"). Quando il prezzo lo tocca, la linea termina in quel punto e diventa grigia.
• Il POC in formazione di oggi come linea sottile a gradini, che mostra dove si trovava man mano che la giornata si sviluppava.
• Opzionali, disattivati di default: un profilo a intervallo visibile sul bordo destro del grafico e un profilo a intervallo fisso tra due date, fino a 120 giorni indietro, le cui linee si possono trascinare.

I livelli attorno al prezzo, in un solo pannello

Un pannello elenca i livelli attorno al prezzo, fino a quattro sopra e quattro sotto in ordine di prezzo, ciascuno con il suo prezzo e la sua distanza in punti: sempre il POC, il VAH e il VAL del giorno precedente e il POC di oggi, poi i naked POC più vicini nello spazio rimasto, con una riga che conta gli eventuali altri. Indica anche dove si trova il prezzo rispetto alla value area del giorno precedente: Inside value, Above value o Below value. Tre interruttori sul pannello attivano e disattivano sul grafico gli istogrammi giornalieri, la value area e i naked POC; il pannello elenca i livelli a prescindere da ciò che gli interruttori mostrano.

Livelli che non si spostano

Le righe di ogni giornata sono dimensionate in base al range medio dei 20 giorni precedenti, diviso per il numero di righe scelto (30 di default) e arrotondato a un valore tondo. Poiché a determinarle è solo il passato, una volta caricato lo storico su cui si basano, il POC, il VAH e il VAL di una giornata conclusa risultano gli stessi dopo un ricaricamento, su ogni timeframe e in ogni giorno successivo.

Come viene conteggiato il volume

Dalle barre da un minuto, qualunque sia il timeframe del grafico: il volume di ogni minuto viene ripartito in modo uniforme sui prezzi che ha percorso, dal suo minimo al suo massimo. Usa il tick volume, oppure il volume reale dove le barre del simbolo sono costruite a partire dalle negoziazioni e lo contengono. Il POC è la riga più piena. La value area si espande dal POC una riga alla volta, aggiungendo la riga adiacente più piena (quella più alta in caso di parità), finché non contiene almeno il 70% del volume della giornata (la percentuale è un'impostazione). Le piattaforme interrompono questa espansione in punti leggermente diversi, perciò un VAH o un VAL può trovarsi a una riga di distanza da quello di un altro software. Un naked POC conta come toccato quando il range di una barra successiva lo raggiunge, con il confronto fatto in tick interi.

Giornate, inizio giornata personalizzato o sessioni

Di default un profilo corrisponde alla giornata del broker, cioè le stesse giornate delle sue candele giornaliere. L'inizio della giornata può essere spostato a qualsiasi ora del server, per esempio per farlo coincidere con l'apertura dell'oro o di un indice, oppure si può passare alle sessioni: fino a tre finestre orarie al giorno, impostate nell'orario del server, di default Asia dalle 01:00 alle 09:00, London dalle 09:00 alle 15:00 e NY dalle 15:00 alle 23:00, ciascuna con il proprio profilo e ciascuna modificabile o disattivabile. Nei profili giornalieri una breve sessione della domenica viene accorpata al lunedì (è un'impostazione), mentre un mercato aperto per tutta la domenica, come le criptovalute, la mantiene come giornata a sé.

Indica di quali dati dispone

L'ultima riga del pannello indica i dati su cui si basano i profili: "M1 tick volume", "M1 real volume", "Loading M1" con una percentuale mentre lo storico arriva, oppure, sui grafici sopra M1, "M1 only since" con una data, quando il terminale contiene meno storico a un minuto di quanto ne richieda il periodo di lookback, per esempio quando "Max bars in chart" è impostato su un valore basso. Una giornata il cui inizio manca nello storico viene esclusa invece di essere disegnata in modo errato.

Alert, disattivati di default

Un popup, un suono, una notifica push all'app mobile di MetaTrader o un'email quando il prezzo tocca un naked POC, oppure quando il prezzo raggiunge il POC, il VAH o il VAL del giorno precedente. Un naked POC viene segnalato una sola volta, quando viene toccato; i livelli del giorno precedente vengono segnalati ciascuno una volta al giorno, o una volta per sessione in modalità sessioni. Un POC del giorno precedente che è ancora naked può essere segnalato da entrambi gli alert, e un gap di prezzo oltre un livello conta come averlo raggiunto. Un livello che il prezzo aveva già superato quando l'indicatore è stato avviato viene segnalato al successivo ritorno del prezzo, non nel momento in cui lo si applica al grafico.

Per il proprio EA

Nella Data Window sono presenti sei valori, leggibili con iCustom: il POC, il VAH e il VAL del giorno precedente, e il POC, il VAH e il VAL in formazione del giorno di ciascuna barra, come si trovavano alla chiusura di quella barra. I valori coprono le giornate per cui viene calcolato un profilo, circa le ultime 22 di default, quindi le barre più vecchie risultano vuote, e i valori in formazione vengono mantenuti su D1 e sui timeframe inferiori.

Su MetaTrader 4

La versione per MetaTrader 4 disegna gli stessi profili con le stesse regole, con due differenze. MetaTrader 4 ha solo il tick volume. E un terminale MetaTrader 4 appena installato contiene circa un giorno e mezzo di barre da un minuto, quindi sui grafici sopra M1 il pannello dapprima riporta "M1 only since" con una data recente; scorrendo all'indietro un grafico a un minuto, o tramite il History Center, il terminale ottiene altro storico, e l'indicatore lo rileva da solo.

La demo, spiegata con chiarezza

La demo viene eseguita nello Strategy Tester, dove alcune cose differiscono da un grafico live. Le righe dell'istogramma sono disegnate in barre intere, quindi su H1 appaiono più a blocchi di come appariranno sul suo grafico. Il tester di MetaTrader 4 mostra a un indicatore i dati a un minuto congelati all'inizio del test, perciò in quel caso i profili vengono costruiti a partire dalle barre del grafico stesso in ogni modalità e il pannello lo indica, per esempio "Coarse: from H1 bars"; sopra H4 non disegna nulla e chiede H4 o un timeframe inferiore. Gli alert sono silenziati nel tester, ma un naked POC toccato termina comunque dove è stato toccato. Nel tester non si può trascinare nulla, quindi le linee dell'intervallo fisso restano dove le collocano le impostazioni.

Cosa non fa

Non apre operazioni, non fornisce segnali e non prevede dove andrà il prezzo. Non suddivide il volume in acquisti e vendite, perché il tick volume non ha una direzione, e non disegna le lettere TPO. Sulla maggior parte dei simboli forex il volume mostrato da MetaTrader è il tick volume, cioè il numero di variazioni di prezzo, non i contratti scambiati. Misura dove si è concentrata l'attività; le decisioni restano al trader.

Gli istogrammi di giornata e di sessione vengono disegnati da M1 a H4; sopra H4 una giornata contiene troppo poche barre per un istogramma, perciò da H6 in su vengono tracciate solo le linee. Funziona su qualsiasi simbolo e su qualsiasi tipo di conto. I colori dell'istogramma sono ottenuti miscelando i colori di sfondo e di testo del grafico stesso, quindi si adattano a un grafico scuro o chiaro; il pannello mantiene un proprio stile scuro. Il pannello può essere trascinato ovunque sul grafico oppure bloccato in posizione, e i suoi interruttori vengono ricordati al cambio di timeframe.

Se ha bisogno di me, rispondo

Chieda nei commenti o con un messaggio MQL5 e riceverà una risposta direttamente da me. Se qualcosa non funziona voglio saperlo, e a una segnalazione di bug segue una correzione, non un workaround.