SP 500 Index Dual Grid Rocketer

Un sistema indipendente di breakout sulle Bande di Bollinger per acquisto e vendita, con logica di grid separata per ciascuna direzione, un filtro di tendenza CCI sul lato vendita e protezione del punto di pareggio (breakeven) per singola posizione.

Il file .Set può essere scaricato qui, oppure i parametri del file .set sono indicati negli screenshot

Requisiti minimi del conto:

• Dimensione del conto: 250-300 USD
• Dimensione del lotto: 0,1 (la grid aumenterà automaticamente la dimensione del lotto in base al movimento del mercato)
• Timeframe: 5 minuti
• File Set: si trova nella galleria degli screenshot, stessi parametri per conto demo e reale

(Nota: aumentate la dimensione del lotto in base alla dimensione del vostro conto, sia per il lato acquisto che per il lato vendita.)

Panoramica

SP500 Dual Direction BB Grid EA opera i lati BUY (acquisto) e SELL (vendita) del mercato in modo completamente indipendente, ciascuno con la propria logica di ingresso, le proprie regole di grid e le proprie regole di uscita. Invece di utilizzare un'unica strategia condivisa semplicemente rispecchiata in entrambe le direzioni, la gamba di acquisto e quella di vendita si comportano diversamente in modo intenzionale — rispecchiando il fatto che il prezzo tende effettivamente a comportarsi in modo diverso in fase di salita rispetto alla fase di discesa.

L'EA è stato progettato per trader che desiderano un sistema completamente automatizzato, basato su regole, con controlli del rischio configurabili, e non una "scatola nera". Ogni parametro è esposto e documentato, così da poterlo adattare al proprio broker, simbolo e tolleranza al rischio.

Caratteristiche principali

• Due gambe di trading indipendenti — la logica di acquisto e quella di vendita funzionano separatamente, ciascuna può essere attivata/disattivata singolarmente
• Ingressi tramite breakout delle Bande di Bollinger — nuovi attraversamenti delle bande attivano gli ingressi, valutati una sola volta per ogni candela chiusa (nessun repainting, nessun rumore intra-candela)
• Filtro di conferma della tendenza CCI (lato vendita) — i nuovi ingressi in vendita scattano solo mentre il CCI conferma condizioni ribassiste; le posizioni già aperte non sono mai influenzate dal filtro
• Scalatura della grid a incremento fisso — la dimensione del lotto aumenta di un importo fisso per ogni livello (non un martingala moltiplicativo)
• Filosofia di grid distinta per direzione — la gamba di acquisto aggiunge livelli in una perdita non realizzata (mediazione in stile recupero), mentre la gamba di vendita aggiunge livelli solo in un profitto non realizzato (piramidazione su una posizione vincente) — spaziatura e condizioni di attivazione sono completamente configurabili per entrambe
• Logica di uscita separata per gamba:
  • Acquisto: take-profit del basket misurato in punti dal prezzo medio ponderato di ingresso
  • Vendita: uno stop-loss monetario sul Livello 1, un take-profit del basket basato sui punti, e un segnale di uscita indipendente per i livelli di grid basato su un secondo indicatore delle Bande di Bollinger
• Breakeven per singola posizione (lato vendita) — lo stop di ogni posizione aperta viene spostato in modo indipendente al proprio prezzo di ingresso una volta che si è mossa di una distanza configurabile in profitto, senza dipendere dalla media del basket
• Protezione contro il rientro sulla stessa candela e blocco degli ingressi la domenica — evita di riaprire una posizione sulla stessa candela in cui è appena stata chiusa, ed evita di aprire nuove posizioni di domenica
• Netta separazione tramite magic number — tutte le operazioni gestite dall'EA sono contrassegnate e isolate da operazioni manuali o di altri EA sullo stesso conto
• Supporto per conti hedging e netting — funziona su entrambi i tipi di conto, a condizione che il broker consenta il numero di posizioni simultanee che le vostre impostazioni di grid potrebbero richiedere

Come funziona

Gamba di acquisto (Buy Leg)

Il Livello 1 si apre con un nuovo attraversamento, basato sulla chiusura, della banda superiore di Bollinger dal basso verso l'alto. I livelli aggiuntivi di grid si aprono con lo stesso segnale, ma solo quando il prezzo si è mosso di una distanza configurata oltre il livello di ingresso in acquisto aperto più basso e il Livello 1 si trova attualmente in perdita non realizzata — cioè la grid si estende solo finché l'idea di trading originale non ha ancora funzionato, non indefinitamente. L'intero basket di acquisti si chiude congiuntamente non appena il prezzo medio ponderato di ingresso si è mosso del numero di punti configurato in profitto. La gamba di acquisto non utilizza uno stop-loss per progettazione; si tratta di una scelta deliberata sul rapporto rischio/rendimento, spiegata in dettaglio più sotto.

Gamba di vendita (Sell Leg)

Il Livello 1 si apre con un nuovo attraversamento, basato sulla chiusura, della banda inferiore di Bollinger dall'alto verso il basso, ma solo mentre il filtro CCI conferma condizioni ribassiste (opzionale, disattivabile). Il Livello 1 porta il proprio stop-loss monetario. I livelli aggiuntivi di grid si aprono solo quando il prezzo continua a muoversi favorevolmente oltre il livello di ingresso in vendita aperto più basso e il Livello 1 si trova attualmente in profitto non realizzato — questa gamba piramidalizza sulla forza anziché mediare sulla debolezza. Ogni livello di grid si chiude in modo indipendente, uno alla volta, quando scatta un secondo segnale di uscita (più veloce) delle Bande di Bollinger — separato dal take-profit del basket e separato dallo stop del Livello 1. Un meccanismo di breakeven per singola posizione protegge inoltre ogni livello individualmente man mano che si muove in profitto.

Utilizzo consigliato

• Simbolo: sviluppato e parametrizzato attorno ai CFD su US500 / S&P 500 — verificate con il vostro broker il nome esatto del simbolo (US500, SPX500, SP500m, US500Cash, ecc. — varia a seconda del broker)
• Timeframe: qualsiasi (l'EA legge il proprio timeframe configurato per le Bande di Bollinger in modo indipendente dal timeframe del grafico)
• Tipo di conto: sono supportati sia i conti hedging che quelli netting; il broker deve consentire il numero di posizioni simultanee che le impostazioni della vostra grid potrebbero aprire
• Testate sempre prima su un conto demo e confermate che i parametri di input corrispondano allo spread, al valore del punto e ai requisiti di margine del vostro broker prima di operare in reale

Importante avviso sui rischi

Questo EA utilizza uno scalonamento di posizioni in stile grid su entrambe le gambe. In particolare sul lato acquisto, per impostazione predefinita non è presente alcuno stop-loss né alcun limite al numero di livelli — si tratta di una scelta progettuale intenzionale per i trader che comprendono e accettano che un trend avverso prolungato possa produrre un drawdown significativo e cumulativo. I parametri MaxBuyLayers e MaxSellLayers sono disponibili se si desidera limitare l'esposizione.

Le performance passate ottenute in backtest o nel monitoraggio di segnali live non garantiscono risultati futuri. Le strategie di grid e di mediazione possono sperimentare drawdown prolungati prima di riprendersi e, in condizioni avverse, potrebbero non riprendersi affatto. Operate solo con capitale che potete permettervi di perdere e dimensionate i vostri lotti in modo prudente rispetto al capitale del conto.

Riepilogo dei parametri

• Generale: magic number, filtro spread massimo, timing del segnale
• Gamba di acquisto: periodo/deviazione/prezzo/timeframe delle Bande di Bollinger, dimensione del lotto base e di grid, spaziatura della grid, livelli massimi, take-profit (in punti)
• Gamba di vendita: filtro CCI (periodo/prezzo/livello/timeframe), periodo/deviazione/prezzo/timeframe delle Bande di Bollinger (ingresso), periodo più veloce separato delle Bande di Bollinger (uscita di grid), stop-loss monetario, trigger del breakeven, dimensione del lotto base e di grid, spaziatura della grid, livelli massimi, take-profit (in punti)

Le descrizioni complete di tutti i parametri sono documentate nei tooltip di input dell'EA stesso.

Questa è un'implementazione di strategia originale, sviluppata in modo indipendente per il trading automatizzato. Testate a fondo nello Strategy Tester e su un conto demo prima di impegnare capitale reale.