SP 500 Index Dual Grid Rocketer

Un système indépendant de breakout sur les Bandes de Bollinger pour l'achat et la vente, avec une logique de grille distincte pour chaque direction, un filtre de tendance CCI côté vente et une protection de seuil de rentabilité (breakeven) par position.

Le fichier .Set peut être téléchargé ici, ou les paramètres du fichier .set sont indiqués dans les captures d'écran

Exigences minimales du compte :

• Taille du compte : 250-300 USD
• Taille de lot : 0,1 (la grille augmentera automatiquement la taille du lot en fonction du mouvement du marché)
• Unité de temps : 5 minutes
• Fichier Set : disponible dans la galerie de captures d'écran, mêmes paramètres pour le compte démo et le compte réel

(Remarque : augmentez la taille de lot en fonction de la taille de votre compte, aussi bien pour le côté achat que pour le côté vente.)

Présentation générale

Le SP500 Dual Direction BB Grid EA traite les côtés BUY (achat) et SELL (vente) du marché de manière totalement indépendante, chacun avec sa propre logique d'entrée, ses propres règles de grille et ses propres règles de sortie. Plutôt que d'utiliser une seule stratégie partagée simplement dupliquée en miroir dans les deux directions, la jambe achat et la jambe vente se comportent différemment de façon délibérée — reflétant la manière dont le prix a tendance à se comporter différemment à la hausse et à la baisse.

Cet EA est conçu pour les traders qui souhaitent un système entièrement automatisé, basé sur des règles, avec des contrôles de risque configurables, et non une « boîte noire ». Chaque paramètre est exposé et documenté afin que vous puissiez l'ajuster à votre propre broker, symbole et tolérance au risque.

Fonctionnalités clés

• Deux jambes de trading indépendantes — les logiques d'achat et de vente fonctionnent séparément, chacune pouvant être activée ou désactivée indépendamment
• Entrées par breakout des Bandes de Bollinger — les nouveaux franchissements de bandes déclenchent les entrées, évalués une seule fois par bougie clôturée (pas de repeinture, pas de bruit intra-bougie)
• Filtre de confirmation de tendance CCI (côté vente) — les nouvelles entrées vente ne se déclenchent que lorsque le CCI confirme des conditions baissières ; les positions déjà ouvertes ne sont jamais affectées par ce filtre
• Empilement de grille par incrément fixe — la taille des lots augmente d'un montant fixe à chaque palier (et non de manière multiplicative comme un martingale)
• Philosophie de grille distincte selon la direction — la jambe achat ajoute des paliers dans une perte latente (moyennage de type récupération), tandis que la jambe vente ajoute des paliers uniquement dans un gain latent (pyramidage d'une position gagnante) — l'espacement et les conditions de déclenchement sont entièrement configurables pour les deux directions
• Logique de sortie distincte par jambe :
  • Achat : take-profit du panier mesuré en points depuis le prix d'entrée moyen pondéré
  • Vente : un stop-loss monétaire sur le Palier 1, un take-profit du panier basé sur des points, et un signal de sortie indépendant pour les paliers de grille basé sur un second indicateur de Bandes de Bollinger
• Seuil de rentabilité par position (côté vente) — le stop de chaque position ouverte est déplacé indépendamment vers son propre prix d'entrée dès qu'elle s'est déplacée d'une distance configurable en profit, sans dépendre de la moyenne du panier
• Protection contre la ré-entrée sur la même bougie et blocage des entrées le dimanche — évite de rouvrir une position sur la même bougie où elle vient de se clôturer, et évite d'ouvrir de nouvelles positions le dimanche
• Séparation claire par numéro magique — toutes les transactions gérées par l'EA sont marquées et isolées des transactions manuelles ou d'autres EA sur le même compte
• Prise en charge des comptes de couverture (hedging) et de netting — fonctionne avec les deux types de compte, à condition que le broker autorise le nombre de positions simultanées que vos réglages de grille peuvent nécessiter

Fonctionnement

Jambe achat (Buy Leg)

Le Palier 1 s'ouvre lors d'un franchissement récent, basé sur la clôture, de la bande supérieure de Bollinger, du bas vers le haut. Les paliers de grille supplémentaires s'ouvrent sur le même signal, mais seulement lorsque le prix s'est déplacé d'une distance configurée au-delà de l'entrée achat ouverte la plus basse et que le Palier 1 est actuellement en perte latente — c'est-à-dire que la grille ne s'étend que tant que l'idée de trade initiale ne s'est pas encore réalisée, et non indéfiniment. L'ensemble du panier d'achats se clôture d'un seul bloc dès que le prix d'entrée moyen pondéré s'est déplacé du nombre de points configuré en profit. La jambe achat n'utilise volontairement pas de stop-loss ; il s'agit d'un compromis risque/rendement délibéré, expliqué en détail plus bas.

Jambe vente (Sell Leg)

Le Palier 1 s'ouvre lors d'un franchissement récent, basé sur la clôture, de la bande inférieure de Bollinger, du haut vers le bas, mais uniquement lorsque le filtre CCI confirme des conditions baissières (optionnel, peut être désactivé). Le Palier 1 porte son propre stop-loss monétaire. Les paliers de grille supplémentaires s'ouvrent uniquement lorsque le prix continue d'évoluer favorablement au-delà de l'entrée vente ouverte la plus basse et que le Palier 1 est actuellement en profit latent — cette jambe pyramide dans la force plutôt que de moyenner dans la faiblesse. Chaque palier de grille se clôture indépendamment, un par un, lorsqu'un second signal de sortie (plus rapide) des Bandes de Bollinger se déclenche — séparé du take-profit du panier et séparé du stop du Palier 1. Un mécanisme de seuil de rentabilité par position protège également chaque palier individuellement à mesure qu'il évolue en profit.

Utilisation recommandée

• Symbole : développé et paramétré autour des CFD US500 / S&P 500 — vérifiez auprès de votre broker le nom exact du symbole (US500, SPX500, SP500m, US500Cash, etc. — variable selon les brokers)
• Unité de temps : quelconque (l'EA lit sa propre unité de temps des Bandes de Bollinger configurée, indépendamment de l'unité de temps du graphique)
• Type de compte : les comptes en couverture (hedging) et en netting sont tous deux pris en charge ; le broker doit autoriser le nombre de positions simultanées que vos réglages de grille peuvent potentiellement ouvrir
• Testez toujours d'abord sur un compte démo et vérifiez que les paramètres d'entrée correspondent au spread, à la valeur du point et aux exigences de marge de votre broker avant de passer en réel

Avertissement important sur les risques

Cet EA utilise un empilement de positions de type grille sur les deux jambes. Sur le côté achat en particulier, il n'y a par défaut ni stop-loss ni plafond sur le nombre de paliers — il s'agit d'un choix de conception intentionnel pour les traders qui comprennent et acceptent qu'une tendance défavorable soutenue puisse produire un drawdown significatif et cumulatif. Les paramètres MaxBuyLayers et MaxSellLayers sont disponibles si vous souhaitez plafonner l'exposition.

Les performances passées en backtest ou en suivi de signaux en direct ne garantissent pas les résultats futurs. Les stratégies de grille et de moyennage peuvent connaître des drawdowns prolongés avant de se rétablir, et dans des conditions défavorables, elles peuvent ne pas se rétablir du tout. Ne tradez qu'avec un capital dont vous pouvez vous permettre de perdre la totalité, et dimensionnez vos lots de manière prudente par rapport aux capitaux propres de votre compte.

Résumé des paramètres

• Général : numéro magique, filtre de spread maximal, timing du signal
• Jambe achat : période/déviation/prix/unité de temps des Bandes de Bollinger, taille de lot de base et de grille, espacement de la grille, nombre maximal de paliers, take-profit (en points)
• Jambe vente : filtre CCI (période/prix/niveau/unité de temps), période/déviation/prix/unité de temps des Bandes de Bollinger (entrée), période plus rapide distincte des Bandes de Bollinger (sortie de grille), stop-loss monétaire, déclencheur du seuil de rentabilité, taille de lot de base et de grille, espacement de la grille, nombre maximal de paliers, take-profit (en points)

Les descriptions complètes de tous les paramètres sont documentées dans les info-bulles (tooltips) des réglages d'entrée de l'EA.

Il s'agit d'une implémentation de stratégie originale, développée de manière indépendante pour le trading automatisé. Testez-la minutieusement dans le testeur de stratégies et sur un compte démo avant d'engager du capital réel.