Bears Graph Pro

Bears Graph Pro

Bears Graph Pro è un Expert Advisor per MetaTrader 5 progettato per GBPUSD sul timeframe M30. Combina diversi indicatori nativi di MetaTrader in un unico sistema di trading configurabile: RSI, Bears Power, Bande di Bollinger, MACD, ADX, un filtro di trend EMA e un filtro di volatilità ATR.

L'idea dell'EA è semplice: cerca movimenti direzionali, conferma il segnale attraverso il momentum e la struttura del mercato, quindi gestisce l'operazione con stop loss fissi, take profit, breakeven e strumenti opzionali basati sulla volatilità. Il preset predefinito è preparato per GBPUSD M30, ma i parametri di input sono aperti affinché l'utente possa testare e adattare il robot alle condizioni del proprio broker.

Bears Graph Pro non utilizza martingala, grid, arbitraggio, news trading, segnali esterni, importazioni DLL o WebRequest. È sviluppato esclusivamente con funzioni standard e indicatori nativi di MetaTrader 5.

Concetto principale

L'EA si basa sulla relazione tra il momentum del prezzo e la pressione ribassista misurata tramite il Bears Power. Bears Power è un oscillatore standard di MetaTrader che confronta il prezzo minimo attuale con una media mobile esponenziale. In termini pratici, aiuta a valutare se i venditori mantengono la pressione o se tale pressione sta cambiando.

Il RSI viene utilizzato come filtro principale di momentum. Aiuta l'EA ad evitare di entrare in posizione solo perché un singolo indicatore cambia direzione. Le Bande di Bollinger sono impiegate come strumento di analisi della struttura di mercato e di uscita. Il MACD può essere utilizzato per un'ulteriore conferma del momentum. ADX e DI permettono di filtrare fasi di mercato deboli o poco chiare. L'ATR aiuta ad evitare di fare trading quando la volatilità è troppo bassa o eccessivamente alta.

Il risultato è un robot di trading basato su regole chiare con diversi livelli di conferma e controllo del rischio. L'obiettivo non è aprire operazioni in modo casuale o continuo, ma attendere condizioni che corrispondano al preset selezionato.

Logica di trading

L'EA supporta due modalità di segnale:

• Cross mode (Modalità incrocio) — attende che l'RSI incroci il livello RSI selezionato mentre il Bears Power si muove nella stessa direzione. È la logica predefinita nel preset finale per GBPUSD M30. È più selettiva ed è orientata a ingressi di maggiore precisione.
• Active mode (Modalità attiva) — utilizza livelli RSI separati per ingressi di acquisto e vendita, oltre a un filtro di inclinazione del Bears Power. Questa modalità è progettata per una maggiore attività, ma deve essere testata con cautela poiché un maggior numero di operazioni non garantisce una qualità migliore.

L'EA può aprire posizioni di acquisto e di vendita. I segnali long e short vengono gestiti separatamente e ogni operazione viene verificata rispetto a spread, rischio giornaliero, drawdown del conto, tempo di pausa (cooldown) e filtri orari opzionali prima dell'invio dell'ordine.

Filtri di ingresso

• Filtro RSI — misura il momentum. Un valore RSI più alto indica generalmente un momentum rialzista più forte, mentre un valore più basso indica un momentum ribassista più forte.
• Filtro Bears Power — misura la pressione venditrice rispetto a una media mobile. L'EA può utilizzare il movimento del Bears Power, la sua inclinazione e un filtro opzionale di livello per evitare ingressi deboli.
• Bande di Bollinger — possono essere utilizzate per la logica di uscita quando l'interazione del prezzo con le bande suggerisce che il movimento attuale sta perdendo forza.
• Filtro MACD — aiuta a confermare che la direzione di ingresso sia allineata con il momentum generale. Nel preset finale, questo filtro è attivato.
• Filtro ADX e DI — permette di filtrare la forza del trend e l'allineamento direzionale tra +DI e -DI.
• Filtro di trend EMA — può limitare i segnali di acquisto o vendita in base alla struttura delle medie mobili.
• Filtro di volatilità ATR — evita di fare trading durante condizioni di mercato troppo calme o eccessivamente volatili.

Uscita e gestione delle operazioni

• Stop Loss e Take Profit fissi — valori classici fissi di stop loss e take profit espressi in pips.
• Breakeven (Pareggio) — può spostare lo stop loss al prezzo di ingresso dopo che la posizione raggiunge una determinata distanza di profitto.
• Stop basati su ATR — logica dinamica e opzionale di stop loss e take profit basata sulla volatilità del mercato.
• Trailing Stop basato su ATR — stop suiveur opzionale che segue la volatilità anziché una distanza fissa.
• Aggiornamento minimo dello stop — ignora le modifiche dello stop loss molto piccole per ridurre il traffico inutile di ordini.
• Un solo aggiornamento dello stop per candela — mantiene la gestione delle posizioni ordinata limitando le modifiche dello stop loss.

Gestione del rischio

Bears Graph Pro include diversi controlli del rischio regolabili dall'utente:

• Dimensione della posizione per lotto fisso o percentuale di rischio del saldo
• Filtro dello spread per nuove operazioni
• Numero massimo di operazioni al giorno
• Tempo di pausa (cooldown) tra le operazioni
• Protezione dalla perdita massima giornaliera
• Blocco opzionale del profitto massimo giornaliero
• Protezione dal drawdown massimo dell'equity
• Protezione opzionale contro cali dal picco dell'equity (Peak Guard)
• Verifica del margine prima dell'invio degli ordini
• Normalizzazione del passo del volume in base alle specifiche del broker

Questi controlli sono fondamentali poiché lo stesso EA può comportarsi diversamente su broker differenti a causa di spread, commissioni, velocità di esecuzione, cifre del simbolo, swap e liquidità disponibile.

Configurazione raccomandata

• Simbolo: GBPUSD
• Timeframe: M30
• Tipo di conto: Qualsiasi
• Modello di test: Tick reali (Real ticks)
• File di preset: Bears Graph Pro - FINAL GBPUSD M30 Regime.set

L'EA può essere testato su altri simboli e timeframe, ma non si deve presumere che le impostazioni predefinite si adattino a ogni mercato. Prima di utilizzare il robot su un conto reale, eseguite i vostri test nello Strategy Tester con i dati del vostro broker, inclusi spread e commissioni.

Informazioni sul backtest

Il seguente risultato è un backtest storico dello Strategy Tester. Non costituisce una garanzia di prestazioni future e non deve essere interpretato come un risultato di trading reale.

• Simbolo: GBPUSD
• Timeframe: M30
• Modello: Tick reali
• Periodo: 12.07.2024 - 12.07.2026
• Deposito iniziale: 5.000 USD
• Leva: 1:500
• Profitto netto: 17.489,51 USD
• Rendimento approssimativo: 349,79%
• Profit Factor: 1,83
• Recovery Factor: 8,75
• Sharpe Ratio: 3,96
• Operazioni totali: 314
• Operazioni in profitto: 78,34%
• Drawdown massimo dell'equity: 1.999,40 USD / 10,51%
• Drawdown relativo dell'equity: 25,06%
• Correlazione LR: 0,96

I backtest sono utili per studiare il comportamento di una strategia sui dati storici, ma non eliminano il rischio di mercato. I risultati reali possono differire a causa di spread, commissioni, slippage, qualità di esecuzione, regole del broker e future condizioni di mercato.

Parametri di input

Impostazioni della strategia (Strategy Settings)

• Signal_Mode — seleziona la logica di ingresso. La modalità Cross è più selettiva; la modalità Active è progettata per segnali più frequenti.
• Stop_Loss_Pips — distanza fissa dello stop loss in pips quando si utilizzano stop fissi.
• Take_Profit_Pips — distanza fissa del take profit in pips quando si utilizza il take profit fisso.
• RSI_Period — periodo dell'indicatore RSI.
• RSI_Level — livello RSI principale utilizzato nella modalità Cross.
• Active_RSI_Buy_Level — livello RSI utilizzato per ingressi di acquisto nella modalità Active.
• Active_RSI_Sell_Level — livello RSI utilizzato per ingressi di vendita nella modalità Active.
• Bears_Period — periodo dell'indicatore Bears Power.
• Bears_Level — livello di riferimento opzionale per il Bears Power.
• Use_Bears_Level_Filter — attiva o disattiva il filtro di livello del Bears Power.
• Min_Bears_Slope_Pips — inclinazione minima del Bears Power utilizzata nella modalità Active.
• Bands_Period — periodo dell'indicatore Bande di Bollinger.
• Bands_Deviation — valore di deviazione per le Bande di Bollinger.
• Close_On_Bands_Cross — consente all'EA di chiudere le operazioni in base alla logica di uscita delle Bande di Bollinger.
• Close_On_Opposite — consente all'EA di chiudere una posizione esistente quando appare un segnale opposto.

Impostazioni dei filtri (Filter Settings)

• Use_Trend_Filter — attiva o disattiva il filtro di trend EMA.
• Fast_EMA_Period — periodo dell'EMA veloce utilizzata dal filtro di trend.
• Slow_EMA_Period — periodo dell'EMA lenta utilizzata dal filtro di trend.
• Use_ATR_Filter — attiva o disattiva il filtro di volatilità ATR.
• ATR_Period — periodo dell'indicatore ATR.
• Min_ATR_Pips — valore minimo di ATR consentito per nuove operazioni.
• Max_ATR_Pips — valore massimo di ATR consentito per nuove operazioni.
• Use_ADX_Filter — attiva o disattiva il filtro di forza del trend ADX.
• ADX_Period — periodo dell'indicatore ADX.
• Min_ADX — valore minimo di ADX richiesto quando il filtro ADX è attivo.
• Use_DI_Direction — richiede l'allineamento della direzione di +DI e -DI quando attivato.
• Use_MACD_Filter — attiva o disattiva il filtro di momentum MACD.
• MACD_Fast_EMA — periodo dell'EMA veloce per il MACD.
• MACD_Slow_EMA — periodo dell'EMA lenta per il MACD.
• MACD_Signal_SMA — periodo della linea di segnale SMA per il MACD.
• Use_ATR_Stops — attiva la logica di stop loss e take profit basata sull'ATR.
• ATR_Stop_Multiplier — moltiplicatore utilizzato per il calcolo dello stop loss basato sull'ATR.
• Risk_Reward — rapporto rischio/rendimento utilizzato quando gli stop basati su ATR sono attivi.
• Use_Trading_Hours — limita gli ingressi agli orari di trading selezionati.
• Trading_Start_Hour — ora di inizio per nuovi ingressi (ora del server).
• Trading_End_Hour — ora di fine per nuovi ingressi (ora del server).
• Avoid_Friday_Late — blocca nuovi ingressi a tarda ora il venerdì.
• Friday_Cutoff_Hour — ora a partire dalla quale gli ingressi del venerdì vengono bloccati.
• Cooldown_Bars — numero minimo di candele di attesa dopo un'operazione prima di aprirne una nuova.
• Max_Trades_Per_Day — numero massimo di nuovi ingressi al giorno. Impostare su 0 per disattivare questo limite.
• Max_Spread_Pips — spread massimo consentito per nuove operazioni.

Impostazioni del rischio (Risk Settings)

• Lot_Mode — seleziona tra dimensione del lotto fissa o gestione del rischio in percentuale.
• Fixed_Lots — dimensione del lotto fissa quando è selezionata la modalità lotto fisso.
• Risk_Percent — rischio per operazione come percentuale del saldo quando è selezionata la modalità percentuale.
• Max_Daily_Loss_Percent — interrompe nuovi ingressi dopo aver raggiunto il limite giornaliero di perdita dell'equity.
• Max_Daily_Gain_Percent — blocco opzionale del profitto giornaliero. Impostare su 0 per disattivarlo.
• Max_Equity_DD_Percent — interrompe nuovi ingressi se il drawdown dell'equity raggiunge il limite selezionato.
• Peak_Equity_Guard_Percent — pausa opzionale dopo un calo dal picco dell'equity.
• Peak_Guard_Pause_Bars — numero di candele di pausa dopo l'attivazione della protezione contro i cali dal picco.
• Min_Tester_Trades — numero minimo di operazioni richieste dal punteggio di ottimizzazione.
• Use_Breakeven — attiva o disattiva la gestione del breakeven.
• Breakeven_Trigger_Pips — distanza di profitto in pips richiesta prima di applicare il breakeven.
• Breakeven_Lock_Pips — quantità di profitto in pips bloccata dallo stop di breakeven.
• Use_ATR_Trailing — attiva o disattiva il trailing stop basato sull'ATR.
• ATR_Trail_Multiplier — moltiplicatore utilizzato per la distanza del trailing stop per ATR.
• Min_Stop_Update_Pips — miglioramento minimo dello stop loss richiesto prima di modificare l'ordine.
• Stop_Update_Once_Per_Bar — limita le modifiche dello stop loss a un solo aggiornamento per candela.

Impostazioni Expert (Expert Settings)

• Magic_Number — identificatore unico utilizzato dall'EA per riconoscere le proprie operazioni.
• Slippage_Points — slippage massimo consentito in punti durante l'invio delle richieste d'ordine.

Note pratiche

Per il primo test, utilizzare il file di preset incluso per GBPUSD M30. Se il vostro broker applica spread o commissioni differenti, regolate la dimensione del lotto e il filtro dello spread prima di testare. Si raccomanda un livello di rischio conservativo quando si passa dallo Strategy Tester a un conto demo.

Utilizzate lo Strategy Tester per confrontare i risultati con i dati del vostro broker. Un buon metodo di lavoro consiste nel testare prima il preset predefinito e poi modificare solo un numero ridotto di parametri alla volta. Questo rende più facile capire quale specifica impostazione ha modificato il risultato.

Supporto

Se avete bisogno di aiuto con l'installazione, le impostazioni o l'interpretazione dei risultati di un test, utilizzate la sezione commenti del prodotto o il sistema di messaggistica di MQL5.