AeruesRatchet
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- Versione: 1.11
- Attivazioni: 5
AureusRatchet
AureusRatchet è un Expert Advisor per l'oro (XAUUSD) su MetaTrader 5. Apre posizioni quando il prezzo si allontana dalla sua media recente, gestisce insieme tutte le posizioni di uno stesso ciclo come un unico paniere e chiude il paniere con un blocco dinamico del profitto anziché con un obiettivo fisso.
La dimensione del lotto è la stessa per tutte le posizioni del paniere. Nella configurazione predefinita l'Expert Advisor non utilizza la martingala.
Come funziona la strategia
Ingresso. L'Expert Advisor legge l'indice di forza relativa (RSI) sul time frame M1. Apre un acquisto quando l'RSI risale uscendo dalla zona di ipervenduto, e una vendita quando l'RSI scende uscendo dalla zona di ipercomprato. Prima di aprire un nuovo paniere controlla anche lo spread, l'attività attuale del mercato e il calendario economico.
Mediazione. Se il prezzo continua a muoversi contro il paniere aperto, viene aggiunta una posizione dello stesso volume per ogni movimento sfavorevole di 1.50 nel prezzo dell'oro, fino a un massimo di 15 posizioni. Il volume non aumenta da una posizione all'altra. Nelle impostazioni è presente un moltiplicatore di volume, ma è disattivato per impostazione predefinita.
Uscita. Il paniere viene chiuso dal blocco progressivo del profitto descritto di seguito, oppure da una delle regole di protezione.
Il blocco progressivo del profitto
La maggior parte dei sistemi a paniere chiude l'intero ciclo a un obiettivo fisso in denaro. AureusRatchet può mantenere il paniere aperto anche dopo il raggiungimento di quel livello.
Quando il profitto flottante netto del paniere raggiunge per la prima volta il livello di attivazione, l'Expert Advisor blocca un profitto minimo e inizia a seguire il paniere. Ogni nuovo massimo di profitto alza l'importo bloccato. L'importo bloccato non scende mai. Se il prezzo continua a muoversi a favore del paniere, il paniere resta aperto e la soglia minima continua a salire. Se il prezzo torna indietro, il paniere viene chiuso al profitto bloccato.
Con le impostazioni predefinite il paniere si attiva a 3.00 USD, il profitto minimo bloccato è di 2.50 USD e il paniere può restituire 1.50 USD dal proprio massimo prima di essere chiuso. Questi valori sono importi assoluti nella valuta del deposito e devono essere adeguati insieme alla dimensione del lotto.
Gestione del rischio
L'Expert Advisor non utilizza lo stop loss sulle singole posizioni. La protezione viene invece applicata a livello di conto e le regole seguenti sono attive per impostazione predefinita.
Stop sulla perdita del paniere. L'intero paniere viene chiuso quando la sua perdita flottante raggiunge il 25% del saldo del conto.
Stop sul livello di margine. L'intero paniere viene chiuso quando il livello di margine del conto scende sotto il 150%, cioè prima che il broker possa eseguire una liquidazione forzata.
Verifica del margine libero. Il margine necessario viene calcolato prima di ogni ordine. Se il conto non è in grado di coprirlo, nessun ordine viene inviato e il motivo viene scritto nel giornale.
Controllo del volume. Il lotto viene adattato al minimo, al passo e al massimo del broker. Se il margine libero non è sufficiente, il lotto viene ridotto anziché lasciare che l'ordine venga rifiutato.
Limite del paniere. Il numero di posizioni e il volume totale di un paniere sono limitati. Questo limite funziona correttamente anche sui conti netting, dove tutte le posizioni vengono unite in una sola.
Funzioni principali
Ingressi per ritorno alla media sull'oro con l'indice di forza relativa.
Mediazione del paniere a lotto fisso, con un moltiplicatore di volume opzionale disattivato per impostazione predefinita.
Blocco dinamico del profitto, che lascia correre un paniere in guadagno.
Stop sulla perdita del paniere e stop sul livello di margine, entrambi attivi per impostazione predefinita.
Filtro sullo spread e filtro sull'attività del mercato.
Filtro sulle notizie, che sospende l'apertura di nuovi panieri attorno agli eventi ad alto impatto.
Finestra di negoziazione con selezione individuale dei giorni della settimana.
Chiusura opzionale dei panieri aperti prima del fine settimana.
Obiettivo di profitto giornaliero e limite di perdita giornaliera opzionali.
Pannello informativo sul grafico con paniere, volume, profitto bloccato e livello di margine.
Limiti e rischi
Si prega di leggere questa sezione prima dell'acquisto.
L'Expert Advisor media le posizioni in perdita invece di chiuderle. È così che funziona la strategia, ed è anche il suo rischio principale. Un movimento direzionale forte dell'oro senza ritracciamenti riempirà l'intera griglia e produrrà una perdita flottante.
Il profilo dei risultati è asimmetrico. L'Expert Advisor produce una serie di profitti piccoli e medi e, di tanto in tanto, una perdita più grande di un profitto abituale. Se questo profilo non corrisponde al proprio stile di negoziazione, questo prodotto non è adatto.
Gli stop di protezione chiudono il paniere in perdita quando vengono raggiunti. È un comportamento previsto e non può essere evitato in un sistema privo di stop loss sulle singole posizioni.
I risultati dipendono molto dal broker. Uno spread ampio sull'oro, o un broker il cui lotto minimo sull'oro è 0.10 invece di 0.01, modifica in modo significativo il rischio del prodotto.
I risultati dei test su dati storici non sono una previsione. Le condizioni del mercato dell'oro cambiano nel tempo.
Requisiti
Simbolo: XAUUSD (oro). Un solo grafico.
Time frame: qualsiasi. L'Expert Advisor legge internamente i dati M1. Si consiglia M1.
Tipo di conto: si consiglia un conto di copertura (hedging). Sono supportati anche i conti netting.
Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliata 1:500.
Broker: conto con spread ridotti (tipo Raw o ECN) e lotto minimo sull'oro di 0.01.
Hosting: si consiglia un server privato virtuale, perché i panieri aperti vengono gestiti 24 ore su 24.
Si prega di non eseguire altri Expert Advisor sullo stesso conto, poiché condividono lo stesso margine.
Deposito consigliato
Le impostazioni predefinite utilizzano un lotto base di 0.02, un massimo di 15 posizioni per paniere e una distanza di 1.50 tra le posizioni. Con queste impostazioni la griglia è completamente aperta dopo un movimento sfavorevole di circa 21.00 nel prezzo dell'oro. In quel momento il paniere detiene 0.30 lotti e mostra una perdita flottante di circa 315 USD, e ogni ulteriore movimento sfavorevole di 1.00 costa circa 30 USD.
Il deposito deve essere abbastanza ampio perché questa resti una normale fase di drawdown e non una situazione critica.
Lotto base 0.01: minimo 700 USD, consigliato 1500 USD.
Lotto base 0.02 (predefinito): minimo 1500 USD, consigliato 3000 USD.
Lotto base 0.05: minimo 3500 USD, consigliato 7000 USD.
Come regola pratica, prevedere circa 1500 USD per ogni 0.01 di lotto base.
Se il lotto minimo sull'oro presso il proprio broker è 0.10, l'Expert Advisor non ha altra scelta che operare con 0.10 per posizione. In questo caso il rischio è cinque volte superiore a quello predefinito ed è necessario un deposito di circa 15000 USD. Si prega di verificare questo dato con il proprio broker prima dell'acquisto.
Parametri di input
Mercato. Time frame, numero magico, commento dell'ordine, slippage e direzione delle operazioni.
Griglia e paniere. Lotto base di ogni posizione, distanza tra le posizioni, numero massimo di posizioni per paniere, moltiplicatore di volume, obiettivo in denaro di riserva e limite massimo del lotto per posizione.
Blocco progressivo del profitto. Livello di attivazione, profitto minimo bloccato, restituzione dal massimo, passo di blocco, livello opzionale di chiusura immediata e possibilità di aggiungere nuove posizioni mentre il trailing è attivo.
Protezione del margine. Cuscinetto di margine libero, livello di margine minimo per una posizione aggiuntiva, riduzione del lotto e pausa dopo un ordine rifiutato.
Protezione dalla liquidazione forzata. Stop sulla perdita del paniere in percentuale del saldo e livello di margine di emergenza.
Finestra di ingresso. Orari di negoziazione per i nuovi panieri e selezione individuale dei giorni della settimana. Un paniere aperto viene sempre gestito, anche al di fuori di questi orari.
Filtro sulle notizie. Solo eventi ad alto impatto, selezione della valuta, e pausa prima e dopo l'evento.
Protezione giornaliera. Obiettivo di profitto giornaliero e limite di perdita giornaliera opzionali.
Come configurarlo
Applicare l'Expert Advisor a un solo grafico XAUUSD e attivare il trading automatico.
Impostare il lotto base secondo la tabella dei depositi riportata sopra. È l'impostazione più importante.
Adeguare gli importi in denaro alla dimensione del lotto. Il livello di attivazione, il profitto minimo bloccato, la restituzione dal massimo e il passo di blocco sono importi nella valuta del deposito e devono quindi essere moltiplicati nella stessa proporzione del lotto. Ad esempio, con un lotto base di 0.05, pari a 2.5 volte il valore predefinito, il livello di attivazione diventa 7.50 USD e il profitto minimo bloccato 6.25 USD.
Adeguare la finestra di negoziazione all'ora del server del proprio broker. La finestra predefinita, dalle 08:00 alle 18:00, copre le sessioni europea e americana.
Gli altri parametri possono restare ai valori predefiniti.
Domande e risposte
1) È un sistema a martingala?
No. Nella configurazione predefinita tutte le posizioni di un paniere utilizzano lo stesso volume. Nelle impostazioni esiste un moltiplicatore di volume, ma è impostato a 1.0, il che significa nessun aumento.
2) Perché non c'è uno stop loss su ogni posizione?
La strategia si basa sul ritorno alla media e uno stop loss stretto chiuderebbe le posizioni poco prima del loro recupero. La protezione viene quindi applicata all'intero conto: il paniere viene chiuso quando la sua perdita flottante raggiunge il 25% del saldo, oppure quando il livello di margine scende sotto il 150%.
3) Posso perdere denaro con questo Expert Advisor?
Sì. È un prodotto di trading a leva. Utilizzare solo fondi che ci si può permettere di perdere e testare prima su un conto demo.
4) Qual è la perdita massima che un paniere può produrre?
Con le impostazioni di protezione predefinite il paniere viene chiuso quando la sua perdita flottante raggiunge il 25% del saldo del conto. Un gap del fine settimana o un movimento di prezzo estremo possono produrre una perdita maggiore.
5) Posso usarlo su altri simboli?
L'Expert Advisor funziona, ma la distanza tra le posizioni e gli importi in denaro si basano sul comportamento del prezzo dell'oro. Il prodotto è pensato per XAUUSD.
6) Quale time frame devo usare?
Qualsiasi time frame, perché l'Expert Advisor legge internamente i dati M1. Per coerenza si consiglia M1.
7) Serve un server privato virtuale?
È consigliato. Un paniere aperto viene gestito 24 ore su 24, cosa non possibile con il computer spento.
8) Posso usarlo sul conto di una società di trading proprietario?
Solo se la società consente le strategie di mediazione e se il suo limite di perdita giornaliera è più ampio dello stop di protezione dell'Expert Advisor. Verificare prima le regole della società.
9) Quante operazioni vengono aperte al giorno?
Dipende dalla volatilità. Nei giorni tranquilli può non esserci alcuna operazione. Nei giorni attivi possono essere aperti più panieri.
10) Come posso sapere cosa sta facendo l'Expert Advisor?
Il pannello sul grafico mostra il paniere corrente, il suo volume, il profitto flottante netto, il profitto bloccato e il livello di margine. Ogni paniere chiuso viene registrato nel giornale insieme al motivo della chiusura.
Avvertenza sui rischi
Il trading di strumenti a leva comporta un elevato livello di rischio. Questo Expert Advisor utilizza un approccio di mediazione senza stop loss sulle singole posizioni e può produrre un drawdown significativo in un mercato fortemente direzionale. Testare il prodotto su un conto demo prima di utilizzarlo su un conto reale e non operare mai con denaro che non ci si può permettere di perdere. I risultati passati, compresi quelli del tester di strategia, non garantiscono i risultati futuri.
Supporto
Per domande e assistenza utilizzare la sezione dei commenti di questa pagina prodotto oppure il sistema di messaggistica di MQL5.
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