Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 173
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Sicuramente, dal punto di vista dei matematici finanziari professionisti, sembriamo tutti scimmie in abiti umani con tutte le nostre fatiche matematiche) Ma questo ci fermerà?) No! Per la centocinquecentomilionesima volta cominceremo a corrugare la fronte e a studiare attentamente la moneta e la legge del logaritmo ripetuto!) Perché abbiamo un'enorme responsabilità per l'esistenza e la prosperità dell'intero settore - il Forex al dettaglio! (A proposito, potrebbero anche non essere più assunti in fabbrica).
Shiryaev ha detto che se aggiungiamo un epsilon "verso l'esterno" alla curva del logaritmo ripetuto, l'incrocio avverrà solo un numero finito di volte, il che naturalmente è fantastico, ma in pratica non è chiaro esattamente quante volte, e la cosa peggiore è che la distribuzione cambia costantemente, Quindi stimare il logaritmo iterato nella zona di bassa volatilità può causare un sacco di emozioni spiacevoli quando la volatilità sale, e si può anche svegliarsi in una fabbrica di mattoni, analogamente il contrario, la sovrastima della volatilità sarà dannosa per il trading, e il logaritmo iterato ha un valore indefinito nel punto zero e anche uno spostamento del grafico di uno, Ed è più facile stimare il bozzolo in ogni caso usando la radice empirica più una piccola tendenza lineare, perché in ogni caso i parametri saranno persi su una posizione in avanti e non ha molto senso costruire un modello super-duper accurato come quello di Shiryaev usando il calcolo delle variazioni (circa la migliore stima del prezzo in un giorno), quando ci sono le elezioni o ogni sorta di strappi dell'OPEC o simili, questo è quello che mi ha detto il caposquadra, bene, è il momento di scaricare la nuova fornitura, sono fuori...
Sicuramente, dal punto di vista dei matematici finanziari professionisti, sembriamo tutti scimmie in abiti umani con tutte le nostre fatiche matematiche) Ma questo ci fermerà?) No! Per la centocinquecentomilionesima volta cominceremo a corrugare la fronte e a studiare attentamente la moneta e la legge del logaritmo ripetuto!) Perché abbiamo un'enorme responsabilità per l'esistenza e la prosperità dell'intero settore - il Forex al dettaglio! (A proposito, non possiamo più essere assunti in fabbrica).
A proposito, per quanto riguarda la fabbrica, molte persone qui vengono da lì:
Lavoro in una fabbrica di colla. Mi piace qui, abbiamo pareti di cioccolato, gli gnomi ci aiutano a impacchettare la merce, possiamo cavalcare gli arcobaleni a piacere e in generale sono un dente di leone
anche gli operai della fabbrica di vernici tornano a casa attraverso la foresta magica....
Parlando della fabbrica, molte persone qui vengono da lì:
Anche gli operai della fabbrica di vernici tornano a casa attraverso la magica foresta....
Probabilmente non solo gnomi, ma oompah-loompah dalla fabbrica di Willy Wonka)
Shiryaev ha detto che se aggiungiamo un epsilon "verso l'esterno" alla curva del logaritmo ripetuto, l'incrocio avverrà solo un numero finito di volte, il che è ovviamente molto buono, ma in pratica non è chiaro esattamente quante volte, e la cosa peggiore è che la distribuzione cambia costantemente, Quindi stimare il logaritmo iterato nella zona di bassa volatilità può causare un sacco di emozioni spiacevoli quando la volatilità sale, e si può anche svegliarsi in una fabbrica di mattoni, analogamente il contrario, la sovrastima della volatilità sarà dannosa per il trading, e il logaritmo iterato ha un valore indefinito nel punto zero e anche uno spostamento del grafico di uno, Ed è più facile stimare il bozzolo in ogni caso usando la radice empirica più una piccola tendenza lineare, perché in ogni caso i parametri saranno persi su una posizione in avanti e non ha molto senso costruire un modello super-duper accurato come quello di Shiryaev usando il calcolo delle variazioni (circa la migliore stima del prezzo in un giorno), quando ci sono le elezioni o ogni sorta di strappi dell'OPEC o simili, questo è quello che mi ha detto il caposquadra, bene, è il momento di scaricare la nuova fornitura, sono fuori...
Ebbene, alcuni capisquadra particolarmente ridenti sostengono generalmente che nei modelli di prezzo corretti, gli incrementi di prezzo non hanno alcuna varianza e nemmeno aspettativa (voli di Levy). Di conseguenza, i CBA con le DTT e altre cose del genere escono dalla finestra. Si dice che ci sia una cospirazione da parte di broker e analisti finanziari per far sì che tali modelli siano sempre percepiti come marginali (perché portano a una forte riduzione dei volumi).
Bene, alcuni brigatisti particolarmente divertenti sostengono che nei modelli di prezzo giusti gli incrementi di prezzo non hanno alcuna varianza e nemmeno aspettativa (voli Levy). Di conseguenza, i CBA con le DTT e altre cose del genere escono dalla finestra. Dicono che c'è una cospirazione di broker e analisti finanziari per percepire sempre tali modelli come marginali (perché portano a un forte calo dei volumi).
Immagino che la cospirazione nell'industria sia quella di non raccontare una reale valutazione del rischio ad una vasta gamma di investitori 😁
e tuttavia è possibile parlare di una certa volatilità attesa (implicita) in un mercato ordinario non elettorale non covo non geopoliticizzato
Suppongo che la cospirazione nell'industria sia quella di non raccontare una reale valutazione del rischio ad una vasta gamma di investitori 😁
E tuttavia è possibile parlare di una certa volatilità attesa (implicita) nel contesto del solito mercato non elettorale non covo non geo-politicizzato
Si può e si deve parlare di volatilità - anzi, non si può nemmeno evitare di parlarne). Anche se la lettura di alcuni forum può talvolta dare l'impressione che la volatilità non esista e che i prezzi si muovano esclusivamente lungo traiettorie deterministiche, per le quali basta trovare le giuste formule segrete).
Il problema dei voli di Levy è che la misura della volatilità non può essere la varianza e la misura della dipendenza non può essere la correlazione (a causa della non esistenza di queste quantità).
Della volatilità si può e si deve parlare - piuttosto non si dovrebbe nemmeno parlare) Anche se la lettura di alcuni forum può a volte dare l'impressione che la volatilità non esista e che i prezzi si muovano esclusivamente lungo traiettorie deterministiche per le quali bisogna solo trovare le giuste formule segrete).
Il problema dei voli di Levy è che la misura della volatilità non può essere la varianza e la misura della dipendenza non può essere la correlazione (a causa della non esistenza di queste quantità).
Naturalmente dovremmo usarlo, perché non c'è altro (naturalmente uno può usare la sua metrica al posto dello stdev, ma l'essenza è la stessa) e sfruttare il principale comportamento ripetitivo inerente a un dato mercato e a dati strumenti senza violare qualcosa che è stato determinato con una probabilità empirica abbastanza alta prima e tenendo conto della massima velocità attesa (se non prendiamo esotici come rublo e lira) perché è la proprietà ripetitiva su cui il trading di sistema dovrebbe essere basato (in opposizione al trading discrezionale ingenuo), e perché
Si pensa che il problema con qualsiasi sistema con un algoritmo complesso e un algoritmo non così complesso sia l'apprendimento eccessivo. Guardiamo il parametro del movimento dei prezzi sulla storia, e troviamo la mediana, il valore più frequente. Poi adattiamo il sistema ad esso, lo facciamo funzionare e... Anche il valore mediano del parametro inizierà a fluttuare casualmente entro certi limiti. E i miracoli della storia che ne risultano non si ripetono nel mondo reale.
Noi giudichiamo una popolazione infinita, che non possiamo vedere, da un campione finito, che è una fetta della diversità di tutta quella popolazione.
Naturalmente dovremmo usarla, perché non c'è altro (naturalmente uno può usare la sua metrica al posto dello stdev, ma l'essenza è la stessa) e sfruttare il principale comportamento ripetitivo inerente a un dato mercato e a dati strumenti senza violare qualcosa che è stato definito con una probabilità empirica abbastanza alta prima e tenendo conto della massima velocità attesa (se non prendiamo esotici come rublo e lira) perché è la proprietà ripetitiva su cui il trading di sistema dovrebbe essere basato (in opposizione al trading discrezionale ingenuo), e perché
Penso che non facciamo gli stessi errori da ubriachi che io e te avremmo bannato per la gioia e il ridicolo degli altri)))
Ogni strumento finanziario, proprio come ogni individuo nella società più giovane, è individuale e allo stesso tempo soggetto a certe leggi.
Le leggi dei mercati finanziari sono definite abbastanza chiaramente dalla natura, ma non sono disponibili per tutti. Dopo un po' di tempo, il mercato sarà liquidato, sotto un compito comune. Questa è la gestione della società. Che ci riesca senza un cataclisma è dubbio. Il cataclisma è già una via conosciuta nell'immagine dell'uomo delle caverne per la nuova venuta della consapevolezza della vita grassa.
Si pensa che il problema con qualsiasi sistema con un algoritmo complesso e non così complesso sia l'apprendimento eccessivo. Guardiamo il parametro del movimento dei prezzi sulla storia, e troviamo la mediana, il valore più frequente. Poi adattiamo il sistema ad esso, lo facciamo funzionare e... Anche il valore mediano del parametro inizierà a fluttuare in modo casuale entro certi limiti. E gli antichi miracoli della storia non si ripetono sul reale.
Noi giudichiamo una popolazione infinita, che non possiamo vedere, da un campione finito, che è una variante della diversità di tutta quella popolazione.
Sovrapprendimento.
Scusa se mi intrometto senza chiedere.
Il sovrallenamento può essere solo per certi periodi di tempo. Quindi capisco.
Ma se il tempo è cambiato, la riqualificazione sarà già necessaria. E quindi non ci deve essere alcuna interruzione nellariqualificazione.
Beh, certamente invidio tali TC.)))