Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 179

Nuovo commento
 
Aleksey Nikolayev:

Beh, ci possono essere posti così grandi da qualche parte) Nel nostro super fantastico forum, molto spesso porta a credere che dopo aver mostrato un paio di grafici nuvolosi si può iniziare a parlare di qualsiasi sciocchezza arbitraria)

Ci sono certi criteri per le statistiche, i grafici torbidi non vanno bene)

 
Renat Akhtyamov:
Ormai ho capito tutto. Il GCC è utile in alcuni casi.

Pensavo che tu usassi solo i prezzi puri... perché dovete aggiungere i CCO al mix?

 
Доктор:

L'ARIMA, infatti, è adatto per file in cui l'ACF differisce significativamente dalla funzione Dirac.

Ho fornito un link a un esempio di guadagno su ARIMA. I moderatori lo hanno cancellato (

posso avere il link nella tua casella di posta?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Pensavo che tu usassi solo i prezzi puri... perché è necessario aggiungere CCO al mix?

diversi sistemi
 
Renat Akhtyamov:
diversi sistemi.
Perché averne così tanti quando ne hai già uno che dà percentuali pazzesche?
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Perché avete bisogno di tanti di loro se ne avete già uno che dà percentuali pazzesche?
Non voglio imporre una SCE sullo strumento, ma sul capitale
 
Questo suona molto strano.
 



Tutto qui? Il diradamento non va bene? E i malati? Eh...

 

Dimmi lo stregone, servo degli dei,

"perché l'hacking dell'HSG migliora la performance del trading?"

---

nel modello di acquisto/vendita casuale + martingala

"più uniforme" anche se non indipendente oscillatore solo ottusamente esegue meglio (in media più tardi perdite)

perché la probabilità di serie lunghe "cattive" diminuisce?

 
Maxim Kuznetsov:

perché la probabilità di una serie "lunga e cattiva" è ridotta?

Rispetto a un umano?

1...172173174175176177178179180
Nuovo commento