Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 17
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Non si può vendere un'azione e comprare un futures!
Se i futures sono in backwardation e se le azioni sono già state comprate, potete venderle e comprare i futures. Poi, dopo la scadenza, puoi recuperare le azioni. Ma allora non ci sarebbe nessun dividendo. Lo si potrebbe fare con Sberbank, prima che annunciassero la riprogrammazione della data di cut-off i futures di giugno erano in backwardation, dopo la riprogrammazione sono diventati contango abbastanza rapidamente. Coloro che si tenevano al passo con le notizie di Sberbank o gli addetti ai lavori potevano farci dei bei soldi. Era possibile vendere le azioni Uber precedentemente acquistate e comprare i futures, che erano scambiati con l'8% in meno prima del rollover.
Se i futures sono in backwardation e se le azioni sono state comprate in precedenza, potete venderle e comprare i futures. Poi, dopo la scadenza, si recuperano le azioni. Ma allora non ci sarebbe nessun dividendo. Lo si potrebbe fare con Sberbank, prima che annunciassero la riprogrammazione della data di cut-off i futures di giugno erano in backwardation, dopo la riprogrammazione sono diventati contango abbastanza rapidamente. Coloro che si tenevano al passo con le notizie di Sberbank o gli addetti ai lavori potevano farci dei bei soldi. Era possibile vendere le azioni Uber precedentemente acquistate e comprare i futures, che erano scambiati con l'8% in meno prima del carry.
Vendendo azioni, non solo perdete i dividendi, ma al contrario, se i dividendi cadono mentre detenete le azioni che avete venduto (avete tenuto le azioni fino alla chiusura del registro delle azioni - cut-off), li pagherete!
Ma non è tutto!
Dopo aver venduto le azioni, il broker le compra per voi, lo stesso importo, e accende il contatore, cioè vi trattiene gli interessi
per le azioni che lui (il broker) ha comprato.
Ecco una situazione interessante per VTB-6.20, VTB-9.20
Previsione
Storia dei dividendi VTB
2017 - 0,00117 RUB/azione
2018 - 0,003453491 RUB/azione
2019 - 0,001098678 RUB/azione
Fino ad oggi, il dividendo è caduto su 6 futures, ma quello di quest'anno
6 scade il 18.06.2020
Il mercato si aspetta anche dei dividendi sul 9 futures, ma le aspettative sono molto più basse,
di quello che prevedono gli analisti di BCS e Otretia.
Cioè, se i dividendi saranno come previsto dagli analisti, è possibile guadagnare fino al 15% all'anno.
Se entrate nel mercato su 6 futures, il guadagno sarà del 4,37% (questo è già un guadagno in tasca), MA
Se VTB vuole chiudere il registro fino al 18.06.2020, il profitto aumenterà diverse volte!
Ecco perché il programma si chiama "Div hunter".
Vitalii Ananev,@Alexey Kozitsyn
La strategia è molto semplice e si basa sulla scadenza
Prezzo dei futures = (Prezzo SPOT * numero di azioni nei futures) / Numero di azioni nel lotto SPOT = 0
I dividendi sono un bonus se vengono dichiarati inaspettatamente e i futures sono scambiati contango.
Se i dividendi vengono dichiarati, il futuro viene arretrato, e il profitto viene calcolato con i dividendi.
viene contato con i dividendi.
Contango prezzo dei futures = prezzo dello SPOT + tasso CB - questa è una regola nata dal fatto che
non tutti gli investitori volevano "congelare" i loro fondi in banca per un anno intero,
e così è nato il delta (tasso della Banca Centrale) dei derivati azionari.
Non si possono vendere azioni e comprare futures!
Quindi, nel vostro caso particolare di ieri, perdereste la backwardation al cutoff di 9 futures al momento dell'accoppiamento spot-futures, ma ricevereste comunque il 14% annuo a causa del dividendo? Giusto?
Quindi, nello specifico nel vostro caso di ieri, perderete la backwardation al cut-off 9 dei futures al momento della coppia spot-futures, ma otterrete comunque il 14% annuo a causa del dividendo? Giusto?
Esattamente, ma non il 14%, ma ~14,3%
Esattamente, ma al 14% è ~14,3%.
Grazie.
I miei futures VTB di giugno sono 1,02% di differenza a pronti, i futures di settembre sono -0,86% di differenza a pronti. E cambia continuamente.
I miei futures VTB di giugno hanno una differenza spot dell'1,02%, quelli di settembre hanno una differenza di -0,86%.
Questo è il rendimento (presumo) alla scadenza, non il rendimento annualizzato.
È il rendimento (presumo) alla scadenza, non il rendimento annualizzato.
No, è uno scrip, calcola solo la differenza tra il prezzo dei futures e il prezzo spot e tabula tutto.
...
Se si calcola il rendimento, si divide 6 (tasso della Banca Centrale) per 365, si ottiene il tasso al giorno e si moltiplica il tutto per il numero di giorni che mancano alla scadenza. Per i futures di giugno, se la differenza tra i futures e lo spot è più di 1,06% (6/365*65) sarà più del 6% di rendimento annuo.
No, è uno script, calcola solo la differenza tra il prezzo dei futures e il prezzo spot e produce tutto in una tabella.
Quindi lo script non funziona correttamente.
Percentuale annua (incluse tutte le commissioni)