Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 15
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Hai fatto dei grafici? Un grafico a candele o un grafico potick? Stimare i rendimenti massimi e quanto durano?
Aggiunto:
Sì, posso vedere un grafico a candele di Dimitri. Più un interesse per la fabbricazione di candele... cioè mostrando la resa massima/minima per candela
sì, è uno sviluppo del compagno prostotradera
Questo non è "pessimo FOREX", ma una società leader in Russia (Sberbank), non più cancellato, nemmeno ridotto, solo aumentato (che è anche incredibile).
Tutto può succedere.
Hanno già rinviato una volta il pagamento dei dividendi, e negli anni '90 hanno mollato tutti e ancora non li hanno ripagati.
È un'azienda statale, verrà pagata.
Tutto può succedere.
Il pagamento dei dividendi è già stato rimandato una volta, e negli anni '90 hanno fregato tutti fino ad oggi, e non l'hanno ancora pagato.
È un'azienda statale, verrà pagata.
Sei proprio un pessimista :)
Conseguenze dello stare a casa (coronovirus)?Ora sto guardando i prezzi di ieri e non capisco qualcosa.
In questa strategia, per quanto ho capito, si approfitta del contango e dei dividendi. I dividendi hanno senso. Ma il contango non è così chiaro. Guardo il prezzo del futures SBRF-9.20 al momento di una delle vostre transazioni (13.04 14:19): 19611 (preso dal flipper, circa stima). Guardando il prezzo a pronti a quel punto: 199 (di nuovo, approssimativamente). Domanda: dov'è il contango? Backwardation dopo all....
Di conseguenza, quando compri le azioni e vendi i futures, non blocchi una perdita a quel punto (ieri)?Ora sto guardando i prezzi di ieri e non capisco qualcosa.
In questa strategia, per quanto ho capito, si approfitta del contango e dei dividendi. I dividendi hanno senso. Ma il contango non è così chiaro. Guardo il prezzo del futures SBRF-9.20 al momento di una delle vostre transazioni (13.04 14:19): 19611 (preso dal flipper, circa stima). Guardando il prezzo a pronti a quel punto: 199 (di nuovo, approssimativamente). Domanda: dov'è il contango? Retrocessione dopo tutto...
Di conseguenza, quando comprate le azioni e vendete i futures, non registrate una perdita a quel punto (ieri)?Se ho capito bene questa strategia. Quando c'è un arretramento si dovrebbero comprare i futures. Dalle immagini capisco che i futures di settembre sono stati comprati e quelli di giugno venduti.
Se ho capito bene questa strategia. Quando c'è il backwarding si devono comprare i futures. Dalle immagini ho capito che i futures di settembre sono stati comprati e quelli di giugno venduti.
No. Le azioni sono state comprate e i futures a 9,20 sono stati venduti - 100%. Se guardate attentamente gli screenshot, alle 14:00 c'erano rispettivamente -21 contratti e 210 azioni. E alle 18 era -53 contratti futures (53 lotti venduti) e di conseguenza 530 azioni sono state acquistate. Dobbiamo comprare azioni per ottenere i div.
Ma dovremmo comprare azioni e vendere futures solo quando il contango è in atto. E abbiamo la backwardation (i futures valgono meno dello spot).
Aggiunto:
L'unica cosa che mi viene in mente è che stiamo "sacrificando" i rendimenti dei tassi chiave per ottenere div giganti. Ma divs di 18.7p ad un prezzo delle azioni di 199p non è chiaramente il 14% di cui stiamo parlando.
Ma, francamente, cosa c'è da analizzare che non sia in tempo reale?
I prezzi cambiano, i dividendi vengono pagati in momenti diversi e la loro entità varia.
Non in tempo reale vorrei vedere la storia. Vale a dire, quanto dura lo spread e quanto spesso/probabilmente è possibile realizzare un profitto sul backwardation prima della scadenza dei futures (quanto è probabile che aumenti il rendimento).
No. Le azioni sono state acquistate e i futures 9.20 - 100% sono stati venduti. Se guardate attentamente gli screenshot, alle 14:00 c'erano rispettivamente -21 contratti di testo e 210 azioni. E alle 18 era -53 contratti futures (53 lotti venduti) e di conseguenza 530 azioni sono state acquistate. Dobbiamo comprare azioni per ottenere i div.
Ma dovremmo comprare azioni e vendere futures solo quando il contango è in atto. E abbiamo la backwardation (i futures valgono meno dello spot).
Aggiunto:
L'unica cosa che mi viene in mente è che stiamo "sacrificando" i rendimenti dei tassi chiave per ottenere div giganti. Ma divs di 18.7p ad un prezzo delle azioni di 199p non è chiaramente il 14% di cui stiamo parlando.
Potrebbe essere che il calcolo principale sia sui dividendi.
Ho trovato una funzione in QuickBooks chiamata "paniere di strumenti". Ho creato un cesto di prova e aggiunto meno 1 contratto magnete futures 06.20 e più 1 lotto di azione magnete (magnete 1 futures uguale 1 azione) ho ottenuto un quadro come questo.
Si scopre che questo paniere può essere utilizzato per monitorare contango e backwardation.
Potrebbe essere che il calcolo principale sia sui dividendi.
Ho trovato una funzione in QuickBooks chiamata "paniere di strumenti". Ho creato un cesto di prova e aggiunto lì meno 1 contratto magnete futures 06.20 e più 1 lotto di quota magnete (magnete 1 futures equivale a 1 azione) ho ottenuto un quadro come questo.
Si scopre che è possibile utilizzare questo cestino per tenere traccia di contango e backwardation.
Probabilmente puoi, ma non ti dirà la percentuale annuale. Ma naturalmente, è meglio di niente.
Probabilmente puoi, solo che non ti dirà la percentuale annuale. Ma naturalmente è meglio di niente.
Ho scritto uno script in Lua per calcolare la percentuale. E potete usare questa immagine per seguire la dinamica. Quindi, se è meno allora è contango, se è più allora è backwardation. Se guardiamo il grafico, possiamo vedere che il contango era vicino il 10 marzo con il prezzo 295,5 rubli (11%), e il minimo era 458,0 rubli (18%)
Se lo controlli manualmente, puoi calcolare la percentuale in anticipo e aggiungere la linea (livello) al grafico.