Una strategia con cui entrare in short. Di solito prima del cut-off, sui titoli che possono essere shortati, GIUGNO LUGLIO RACCOLTA - pagina 21
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Ho capito. Il tempo deve essere risparmiato. Anche io do valore al mio tempo. La lezione introduttiva e le lezioni gratuite sono finite).
Buona fortuna!
ZS A proposito, l'ho cercato per curiosità. Ed ecco come:
Sei entrato secondo il tuo metodo (perché il più vicino è più costoso) su GP futures diciamo a x=0, e quindi lo sviluppo delle tue perdite in tempo all'esecuzione del futures è 600 p, se non sbaglio).
Questa è la tua deduzione teorica o fai trading di spreads cal.
Anche la diffusione del calendario è un argomento interessante. Ecco un pensiero. Se il futures su azioni più vicino è in backwardation e il futures successivo è in contango. Poi si potrebbe comprare il futures più vicino e vendere il prossimo futures da più lontano. La differenza di prezzo è già un profitto garantito. Da lì è un caso per caso. Oppure potete chiudere entrambe le posizioni prima della scadenza del primo contratto più vicino. Oppure aspettiamo la scadenza, poi otteniamo la consegna delle azioni, e poi seguiamo la strategia "vendo i futures e compro una quantità corrispondente di azioni".
Ripensateci...
Ripensateci...
Pensi che abbia tralasciato qualcosa?
Ha un bell'aspetto. I futures più vicini vanno in consegna. Quindi compriamo lo stock più economico di una certa percentuale. Naturalmente, ci manca il dividendo. Ma il prezzo di consegna sarà fisso. E con il prossimo contratto future, che ha un contango, vendiamo le azioni, ma a un prezzo più alto. Per esempio: l'attività di base costa 150 rubli, il contratto future di giugno costa 100 rubli, il contratto future di settembre costa 180 rubli. Quindi prendiamo le azioni a 100 rubli e le vendiamo a 180 rubli.
Pensi che abbia tralasciato qualcosa?
Tutto sembra venire bene. I futuri più vicini stanno per consegnare. Quindi compriamo lo stock più economico di una certa percentuale. Naturalmente, ci manca il dividendo. Ma il prezzo di consegna sarà fisso. E con il prossimo futures, che ha un contango, vendiamo le azioni, ma a un prezzo più alto. Per esempio: il bene di base costa 150 rubli, il futures di giugno costa 100 rubli, il futures di settembre costa 180 rubli. Quindi prenderemo le azioni a 100 rubli e le venderemo a 180 rubli.
1. Esattamente, compriamo uno e vendiamo l'altro, di conseguenza le azioni = 0.
2. I futures azionari sono sempre scambiati in contango, solo con i dividendi i futures lontani vanno in backwardation.
Il prezzo del futures non dipende dal fatto che sia in contango o backwardation, dipende dal prezzo dello SPOT + il tasso CB/giorni alla scadenza - il dividendo.
In altre parole, non guadagnerete nulla.
1. Esattamente, comprare uno, vendere l'altro, con conseguente stock = 0
2. I futures azionari sono sempre scambiati in contango, solo con i dividendi i futures lontani vanno in backwardation.
Il prezzo del futures non dipende dal fatto che sia in contango o backwardation, dipende dal prezzo dello SPOT + il tasso CB/giorni alla scadenza - il dividendo.
Cioè non si guadagna nulla.
Capisco.
La caccia è stata un successo
La caccia è stata un successo
le dive l'hanno raccomandato?
Le dive sono state raccomandate?
No, sono già stati annunciati.
Ma è troppo tardi per comprare, il mercato ha già reagito.
Ma non ho raccolto molto, ho solo 2.500 azioni di Severstal nella mia posizione.