Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 11
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Ho ripetutamente scritto anche in questo thread - se pensate che il commercio (giocare) con i bari, poi rimanendo nel gioco, come dovremmo chiamarvi?
Non è un fatto che lo penso. Ho offerto solo una versione :)
P / S. E se non si pensa che il commercio (giocare) con gli imbroglioni (ma in realtà così), poi stare nel gioco come si può essere chiamato?
Non litigate per niente, commercianti!
Spero che il Forex non sia un gioco, sempre che non ci siano i presupposti per una tale dichiarazione.
Ciò che ci salva è la natura non marcante del processo di determinazione dei prezzi - e ne approfitteremo sicuramente!
Non litigate per niente, commercianti!
Spero che il Forex non sia un gioco, sempre che non ci siano i presupposti per una tale dichiarazione.
È l'immoralità del processo dei prezzi che ci salva - e ne approfitteremo sicuramente!
Nell'insieme completo del terminale tutti gli indicatori implicano un pricing non marcato, cioè gli sviluppatori del terminale (chiunque abbia indicatori tecnici) sono già consapevoli della presenza/assenza della carota.
C'è un presupposto teorico che i mercati sono frattali, su piccoli TF si possono osservare gli stessi processi che su quelli grandi - non è stato ancora argomentato, forse vale la pena argomentare? (umorismo) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Cioè qualcuno ha già pensato e dimostrato l'immoralità della formazione del prezzo, almeno dall'avvento dell'analisi candlestick, quando il "tick" aspettava una settimana o un mese - figurativamente, niente carota.
Perché si dovrebbe raccogliere un campione di zecche ovviamente individuale da un dt/broker (il campione di zecche di un altro dt/broker nello stesso intervallo può differire tre o cinque volte), se tutti i dt/broker che hanno campioni da minuti a mezz'ora avranno lo stesso quantum di zecche? I verbali sono sufficienti per verificare l'ipotesi teorica, la storia dei verbali può essere trovata per 3 o più anni - più che sufficiente per l'elaborazione statistica. Suppongo che l'obiettivo è di trovare qualche ovvietà più piccola della posizione di apertura (chiusura) prima del doppio scambio, cioè discretizzazione di 1/2 settimana, come nuovo giorno 1/5(6) settimana, apertura/tempo di lavoro dello scambio 1/3- 1/2-1 giorno.
Per quello che ho dato un esempio con l'indice (solo 4 coppie) - dc/broker introduce nelle quotazioni convenzionalmente originali qualche cambiamento, che ha un certo modello, da cui dc/broker a causa del suo modello di business non può (c)omettere, che si può fisicamente estrarre e utilizzare per un arricchimento infinito (voi stessi o dc/broker).
- In pratica, un minuto è sufficiente, la funzionalità del terminale di mt (se solo non ricalcolasse i suoi indicatori in tick) è sufficiente.
- Se diventi un IB, il tuo broker/dealer di scalping personale ti chiude gli occhi.
- Trova un pattern/loophole tra i premi delle opzioni ws market - qualsiasi banca ti comprerà.
- Non basta, fai il calcolo del filtro su xilinx - 200 dollari, un paio di mesi e sei quasi il re delle statistiche.
- Infilare Perelman in xilinx venderlo su amazon è come un fischietto bluetooth a uno smartphone/tablet mt4/5 (nicchia libera) - sarete un dollaro multimilionario.
Nel 2008 l'indice mmwb/rts ha iniziato a crollare, non ho mai guardato i grafici di questi indici prima, ho beccato un conoscente che guardava questo grafico - il mio riassunto della situazione intorno a 1200 era "comprare a 900, a 600 e lasciare a 300 per tutto e coprire tutto il ***", il riassunto di un fisico e finanziere qualificato era "YOU WHAT, questo non è possibile!!!! È l'economia" - forse sono un genio? No, quasi ogni illanista sistemerebbe l'ordine (di griglia) così. Le majors di PE/finanza non hanno insegnato la griglia/ilan.
La sterlina non è più la stessa (il sale è più dolce, lo zucchero è più salato, è stato inventato il mql5 ecc), prendete dax guardare per tre mesi - l'idea delle zecche cadrà da sola.)))
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Distribuzione degli incrementi di prezzo
Maxim Dmitrievsky, 2017.11.06 17:10
Non sarebbe come reinventare la ruota qui, come RSI in un altro thread... con complicati percorsi scientifici :) e cercare di reinventare un altro modello di mercato
O forse solo una nuova corsa come prova dell'assioma Dow?
La raccolta dei dati per i due metodi di calcolo del tempo di tick-tock è in corso. Sarò in grado di fare l'analisi solo nel fine settimana.
Perché raccogliere dati quando li hai già?
Riguardo alla domanda "Distribuzione trovata, ma come applicarla?"
Sono interessato all'apprendimento automatico per creare un robot di trading con la neuronica. Uno dei problemi è che il neurone può essere facilmente addestrato a prevedere alcuni aumenti di prezzo, ma non vi è alcuna garanzia che funzionerà correttamente su nuovi dati, questo problema si applica a qualsiasi robot di trading in generale.
C'è una teoria secondo la quale le previsioni del neurone dovrebbero cadere nella stessa distribuzione dei dati di input, cioè per esempio prendiamo migliaia di tick (o prezzi aperti), addestriamo il neurone a prevedere l'aumento del prezzo per ogni tick e poi prevediamo i dati di allenamento per determinare quanto è sbagliato. Di solito si usa la metrica r^2 per stimare l'accuratezza di neuronka, ma oltre a questo si possono confrontare le distribuzioni degli incrementi di prezzo originali e degli incrementi di prezzo previsti; se le distribuzioni non coincidono allora è molto probabile che neuronka fallisca sui nuovi dati. Io non confronto ancora le distribuzioni, la "somiglianza delle distribuzioni" è una metrica troppo torbida per me. Ma potrebbe essere abbastanza utile per coloro che lo capiscono. E se ho capito bene, anche il già citato modello garch fa questo tipo di confronto delle distribuzioni.
C'è un presupposto teorico che i mercati sono frattali e che gli stessi processi possono essere osservati sui piccoli TF come su quelli grandi - finora non è stato contestato, forse dovrebbe essere contestato? (umorismo) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Cioè qualcuno ci ha già pensato e ha dimostrato la non mondanità della formazione dei prezzi, almeno dall'avvento dell'analisi a candele, quando il "tick" si aspettava una settimana o un mese - in senso figurato, senza carota.
O forse solo una nuova corsa per dimostrare l'assioma Dow?
Commento eccellente e tempestivo! Ovviamente, lo è - come ho fatto a non indovinarlo subito! (lo dico senza ironia - posso solo essere scusato dal fatto che ho iniziato relativamente di recente a impegnarmi seriamente nei processi di forex)
E sai cosa sono i frattali in termini di teoria della probabilità? Non è altro che una sovrapposizione ("miscela") di distribuzioni omogenee. Quindi, possiamo concludere che la distribuzione di probabilità del prezzo Ask o Bid è una sovrapposizione di distribuzioni di Student con 2 gradi di libertà.
Quindi, formulo ipotesi di base sui processi nel mercato Forex, che possono essere considerati provati empiricamente e sperimentalmente (infatti, la persona che dimostra queste ipotesi in forma analitica, può tranquillamente andare al Comitato Nobel per un premio :))))
1. Il processo di formazione dei prezzi Ask e Bid non è markoviano.
In pratica - tutti gli Expert Advisor, gli indicatori e i consulenti che non considerano l'analisi dei dati storici (come le Bande di Bollinger, la Trasformata Veloce di Fourier, etc.) non possono essere considerati dalla parola "affatto".
2. La distribuzione di probabilità degli incrementi di prezzo (rendimenti) nel flusso di quotazioni in tick è un discreto, descritto asintoticamente dalla distribuzione di Student con 2 gradi di libertà e la funzione quantileQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), dove a=4*p*(1-p), s - deviazione standard non parametrica.
In pratica -tutti gli EA, indicatori e consulenti che usano la distribuzione normale gaussiana nei loro calcoli (così come altre distribuzioni classiche), la regola dei "3 sigma" ecc.
3. Ladistribuzione diprobabilità del prezzo Ask o Bid è una sovrapposizione della distribuzione di Student con 2 gradi di libertà.
In pratica, è un bel compito estrarre distribuzioni specifiche dalla sovrapposizione.
In realtà, basandosi sull'analisi dei dati storici dei tick, o semplicemente facendo la media dei parametri statistici a certe dimensioni del campione, viene fatta una conclusione sul valore attuale del prezzo che supera certe condizioni storiche limite. Solo dopo, si analizzano i parametri della distribuzione attuale - dispersione, asimmetria, rapporti di asimmetria, ecc. per scoprire se una nuova distribuzione di Student è iniziata o è già finita. Nel primo caso - l'affare è fatto seguendo la tendenza, nel secondo - contro la tendenza.
Sinceramente,
Alessandro_K
La raccolta dei dati per i due metodi di calcolo dei tempi di ricezione dei dati delle zecche è in corso. Sarò in grado di fare l'analisi solo nel fine settimana.
Per coloro che sono interessati all'argomento, posso informare in anticipo sui criteri della futura analisi.
1. useremo diversi campioni di un certo volume (nel sistema di simulazione Vissim - il volume massimo è purtroppo solo 16384... Qualcuno sa qual è il valore massimo del campione per calcolare mediane o medie ponderate in MathLab per esempio? ).
2. I parametri attuali sarebbero mediana mobile, media aritmetica mobile, varianza mobile, coefficiente di asimmetria mobile di Pearson per una data dimensione del campione.
3. La varianza media e i rapporti medi di asimmetria di Pearson su un intervallo statisticamente significativo, un mese, saranno utilizzati come parametri integrali.
E (MOLTO IMPORTANTE a questo proposito) - solo i ritorni - l'incremento di prezzo in un determinato passo del processo - sarà usato come parametro differenziale.
1) Che tipo di cosa è Vissim? Matlab prende array di dimensioni enormi. Ho caricato più di 200k.
Questa è la roba forte! È un sistema di modellazione dinamica dei processi. Lo uso nel mio lavoro.
L'unica cosa - ha una restrizione sulla finestra per il calcolo delle medie mobili e delle mediane (funzioni mediana(x) e media(x)) - Non so perché - ho paura che non sia sufficiente per l'analisi dei dati di tick nella dinamica.
Questa è la roba forte! È un sistema di modellazione dinamica dei processi. Lo uso nel mio lavoro.
L'unica cosa - ha una restrizione sulla finestra per il calcolo delle medie mobili e delle mediane (funzioni mediana(x) e media(x)) - Non so perché - ho paura che non sia sufficiente per analizzare i dati dei tick nella dinamica.
Matlab ha unpacchetto Simulink simile.La comodità sta nel collegamento con Matlab stesso.
Alexander, una domanda metodologica: perché prendere le zecche? C'è molto rumore lì. Vale la pena di prendere prezzi vicini, imho. O più precisamente, i rendimenti dei prezzi vicini.