Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 9
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Buona sera, Maxim!
Sono un po' nuovo nel forex, ma ho un po' di background in fisica e un po' di pratica nei processi tecnologici. E ci sono anche altri processi nella tecnologia...
Non so nulla di trading, quindi per favore non giudicate severamente.
Per me è importante capire il processo attuale - poi sarò io a programmare. Se i trader-programmatori, per esempio, stanno già usando la frequenza esponenziale invece del tick rate reale e ottengono qualche risultato insolito - sarò felice di sentire la loro opinione.
Per avere una certa comprensione del "processo attuale" di formazione delle quotazioni nel Forex al dettaglio, la cosa migliore che puoi fare è seguire un corso nella tua città. Ci sono case di intermediazione che offrono corsi introduttivi gratuiti. Le aziende di Forex non rivelano molto su come vengono creati i corsi. È il loro know-how. Se vuoi conoscere le informazioni privilegiate, molti approcci sono descritti qui https://habrahabr.ru/post/202402/, ma per capirli devi frequentare almeno un corso introduttivo. Consiglierei anche di cercare su internet le parole A-Book e B-Book, questi temi sono già in gran parte aperti, pubblicati.
Dal momento che ti piace, per usare un eufemismo, per "rielaborare" i dati di origine, qui http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legends Breakers errore fondamentale di Algotraders" descrive il metodo di riduzione dei dati corretta, corretta in termini di sua successiva analisi per il commercio redditizio da arbitraggio spaziale.
Infine, solo sul numero di tick stessi (per le banche e i DC) vedi qui http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Cos'è il "flusso tossico" nel forex? 01.11.2017.
Al fine di ottenere una certa comprensione del "processo attuale" di formazione dei prezzi nel trading Forex al dettaglio, la cosa migliore che puoi fare è iscriverti a un corso con una società di brokeraggio nella tua città. Ci sono case di intermediazione che offrono corsi introduttivi gratuiti. Le aziende di Forex non rivelano molto su come vengono creati i corsi. È il loro know-how. Se vuoi conoscere le informazioni privilegiate, molti approcci sono descritti qui https://habrahabr.ru/post/202402/, ma per capirli devi frequentare almeno un corso introduttivo. Consiglierei anche di cercare su internet le parole A-Book e B-Book, questi temi sono già in gran parte aperti, pubblicati.
Dal momento che ti piace, per usare un eufemismo, per "rielaborare" i dati originali, qui http://tradetrade.ru/MythBusters/2014/08/04/fundamentalnaya-oshibka-algotreyderov.html"Legend Breakers errore fondamentale di Algotraders" descrive il metodo di riduzione dei dati corretta, corretta in termini di sua successiva analisi per il trading redditizio utilizzando il metodo di arbitraggio spaziale.
Infine, proprio sul numero di zecche stesse (banche e DC) vedi qui http://ru.forexmagnates.com/chto-takoe-toksichnyiy-potok-na-ryinke-foreks/ Cos'è il "flusso tossico" nel forex? 01.11.2017
Grazie per i link!
A proposito dei corsi - probabilmente l'aspetto di un uomo sotto i 50 anni avrebbe causato risate e divertimento :))
Cercherò di capirlo da solo. Se prima del nuovo anno vedo che in teoria è solo un gioco 50/50, chiuderò definitivamente l'argomento.
In questo momento sto ricevendo dati da un vero conto NDD (non faccio ancora trading, ho appena aperto un conto per pura sperimentazione). Per come la vedo io, i dati di un tale account possono essere fidati incondizionatamente.
Certo, ci si può credere. Nel momento in cui entrate nel vostro terminale e a condizione che non siate stati quotati individualmente sotto forma, per esempio, di estensioni di spread (solo per voi o per un gruppo di clienti in cui siete stati messi). Questa è davvero una citazione dal server di questa azienda.
Guardate il contratto con il cliente di questa società, la sezione sulle controversie o reclami - troverete sicuramente una clausola come "Quando si considera una controversia, l'unica fonte di preventivi è il database dei preventivi del server della società, altre fonti non possono essere un argomento nella controversia". A cosa pensate che serva?
Poi, cercate le parole "errore clamoroso", "fallimento", "quotazione non di mercato", "picco" nei documenti del contratto - da qualche parte accanto a loro ci sarà scritto il diritto dell'azienda di fare modifiche al database delle quotazioni del server. È un diritto abbastanza ovvio, potrebbero anche non menzionarlo.
Trovare o calcolare le quotazioni che possono essere considerate come quotazioni del mercato Forex (anche se non reali, solo al dettaglio) è un compito separato. Ho paura che se continuo a parlarne, perderete le mani, perché siete interessati agli incrementi più piccoli, dove le differenze più evidenti nei tassi in diverse aziende (vedi, per esempio, http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/).
Grazie per i link!
A proposito di fare il corso - probabilmente qualcuno sui 50 anni sarebbe esilarante e ridicolo:))
Cercherò di capirlo da solo. Se, prima del nuovo anno, vedo che in teoria è solo un gioco 50/50, chiuderò definitivamente l'argomento.
Si sbaglia sull'età. Ho partecipato a un corso di orientamento all'inizio del 2007 e sono rimasto sorpreso dal forte raggruppamento di tirocinanti - sia studenti e giovani in cerca di lavoro, sia disoccupati recenti e pensionati. C'era solo una manciata di persone di mezza età. I più vecchi erano nel loro settimo decennio. Come sia ora, non posso dirlo.
!!!!!!!!!!!!!!!
... Per dedurre qualcosa bisogna assicurarsi che le condizioni esterne siano le stesse o almeno simili, altrimenti è "la temperatura media in un ospedale". Nemmeno una media annuale". Beh, una delle scale di misura è cambiata.
cioè p1. identificare quali condizioni sono rilevanti
Le condizioni esterne per le valute cambiano significativamente almeno 2 volte al giorno. Ilmercato prima dell'apertura di Londra e dopo l'apertura di NY sono due mercati diversi.
Assolutamente d'accordo. Ho scritto su questo (evidenziato) qui. Il tipo di distribuzione può cambiare significativamente dalle condizioni, e i suoi parametri sono fuori questione.
In questo momento sto ricevendo dati da un vero conto NDD (non sto ancora facendo trading, ho appena aperto un conto per pura sperimentazione). Per come la vedo io, i dati di un tale account possono essere fidati incondizionatamente.
Ancora una volta, una zecca è un concetto tecnologico. Se un broker ha un numero sufficiente di clienti e fornitori di liquidità, i tick sono "pari". Cioè, senza interruzioni, ad un ritmo ragionevole, corrispondente agli accordi che avete firmato all'apertura.
Altrimenti, ci saranno vuoti, lacune, picchi e così via. Non esiste un concetto di"volume di tick" a livello di mercato. È un negozio privato, il volume sarà diverso sui diversi server. Non sono giurati di essere identici - è un sistema distribuito.
Se le vostre condizioni cambiano per un lungo periodo di tempo (ceppi di liquidità o si collega un nuovo, o si passa a una versione diversa del software del server) la struttura del volume di tick di un particolare server cambia. E questo si può vedere.
I dati di __qualsiasi_ conto possono essere fidati incondizionatamente. Altrimenti perché aprirlo se hai dei dubbi?
Controesempi per chi ama "pensare":
Se i rendimenti seguono il modello AR(1) - sia il trading di tendenza che quello in controtendenza possono funzionare; il processo risultante è markoviano. Se aggiungiamo l'integrazione dell'ordine frazionario - il processo diventa non markoviano, ma sia il trend-following che la controtendenza funzioneranno.
Il modello AR(1) non ha così tanti parametri da capire quale di essi dipende dalla performance del trading di tendenza, se la questione non è se il processo è markoviano o meno.
Parlavo di passare da AR(1) a ordini superiori (la memoria è periodicamente inclusa). L'idea di fare trading lungo la tendenza o contro di essa a seconda della marginalità non è mia, io sono l'autore del thread. Sono sicuro che non possiamo definirlo senza lag, che non risulterebbe più efficiente che, per esempio, uno swing nudo. Quindi è necessaria una complicazione, compresa la conoscenza di fattori esterni(orari delle notizie, ecc.).
Oltre all'idea generale - l'elaborazione a livello di tick con questo metodo è IMHO poco promettente. Richiede tempi più alti.
Alexander_K, per cosa è risolto il problema in generale? A cosa serve l'analisi delle zecche? È per guadagnare 15 tick da un tick di entrata?
Quali dati si ottengono... la velocità della luce - gli scambi, i server, i computer dei clienti non sono nello stesso centro dati, e la velocità di comunicazione e le attrezzature non influenzano significativamente il ritardo ora, 15 anni fa si potrebbe aprire un terminale DT e aprire qualche altro terminale con quotazioni con ritardi inferiori e sulla differenza di 5-10 secondi tra i valori del terminale cercare di guadagnare (o altri modi).
L'incremento minimo iniziale del passo nel terminale è uguale allo spread (o ricalcolarlo dalla commissione), per esempio, entro questo passo si può osservare per 10 minuti lo sviluppo della tendenza e la sua correzione nel 62%. Durante questi 10 minuti arriveranno 300-700 tick (è un valore significativo per le statistiche), ma in questa fase non sarà possibile utilizzare le statistiche (a livello del vostro terminale client del vostro broker/dealer). Tali sezioni condizionatamente "inutili" per voi, approssimativamente, per 3-5 ore al giorno. Tu, questa è una squadra da un fisico di una persona, e come disegnare le citazioni nel tuo terminale ha pensato e inventato 100000 persone fisici con dati più affidabili e completi - l'algoritmo di disegno/consegna delle citazioni è in continua evoluzione. Se prima del vostro terminale le citazioni "cattive" vengono filtrate, poi "pettinate" tre volte, allora nel vostro terminale le citazioni sono già tutte "cattive". Che senso ha analizzare questa serie, per determinare l'algoritmo di modifica/fornitura di quote al vostro terminale? - Se vai da una grande società di intermediazione, puoi scoprire tutto e farti pagare.
Prendi una fonte di quotazione di terze parti più affidabile per l'indice DJ FXCM USDOLLAR (si basa su dati più affidabili) e calcola lo stesso indice nel tuo terminale usando le quotazioni da esso. Con il 99% di probabilità troverete la differenza. Se sarete in grado di usare questa differenza per guadagnare - no.
La particolarità della psicologia umana sta nel scegliere fuori da una linea di vista ciò che ti piace o ciò che è più adatto, e infatti si scopre che in questa situazione è necessario sbagliare o segnare un sacco di condizioni aggiuntive.
Parlavo di passare da AR(1) a ordini superiori (la memoria serve periodicamente). L'idea di fare trading lungo o contro la tendenza a seconda della marcicità non è mia, io sono l'autore del thread. Sono sicuro che non possiamo definirlo senza lag, che non risulterebbe più efficiente che, per esempio, uno swing nudo. Quindi è necessaria una complicazione, compresa la conoscenza di fattori esterni(calendario delle notizie, ecc.).
Oltre all'idea generale - l'elaborazione a livello di tick con questo metodo è IMHO poco promettente. Richiede tempi più alti.
Tendo a pensare che il trading in base ai tick sia l'unico modo giusto.
Un'altra domanda è quale volume di campionamento usate nei calcoli.
Al momento sto studiando due modi per raccogliere i tick - in tempo reale (abbiamo un processo non markoviano) e in intervalli predefiniti dalla legge esponenziale (otteniamo un processo markoviano).
1. Per un processo non markoviano si studiano equazioni integro-differenziali del moto (in pratica - l'insieme dei parametri attuali e mediati del processo)
2. Per Markovian - solo i parametri attuali.
E trarre conclusioni.
Qualcosa mi dice (compresi gli specialisti di questo ramo del forum), che il processo markoviano può non essere considerato affatto... Beh, tranne che per la curiosità:))))
Buona fortuna a tutti!