Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 8
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In questo caso si tratta di approssimare una distribuzione di probabilità. La mia ricerca suggerisce che in prima approssimazione, la distribuzione di probabilità degli incrementi di prezzo è una distribuzione t2 di Student con il fattore di scala diverso per le diverse coppie di valute e non uguale alla deviazione standard. Penso che questa sia un'informazione molto importante, l'unica cosa che resta da fare è capire come applicare questa conoscenza.
Come applicarlo?
Non so che distribuzione hai, non l'ho trattata, ma vale la pena considerare un metodo per ignorare la volatilità artificialmente alta dei broker al dettaglio che la usano per spazzare via i conti dei loro clienti con i loro stop2. Pensi che se ora comincio a leggere le citazioni a intervalli di tempo che soddisfano la legge esponenziale, farà qualcosa? Perché logicamente. otterrò un processo markoviano, con alcuni pseudo-stati di quotazioni quando non c'è stato trading, ma lo stato attuale di Bid e Ask è considerato come un tick in arrivo.
Potrebbe per favore fornire un link alla giustificazione teorica della sua affermazione? Ho problemi ad applicare l'"operatore di ovvietà" in questo caso particolare o_O
se si leggono i tick non in base al loro tempo effettivo di arrivo, ma a intervalli distribuiti secondo una legge esponenziale, allora il processo di prezzo diventa markoviano.
C'è qualcosa che non va qui...
Potrebbe fornire un link alla giustificazione teorica della sua affermazione? Ho problemi ad applicare l'"operatore di ovvietà" in questo caso particolare o_O
C'è qualcosa che non va qui...
Controllate voi stessi. Nei file allegati ci sono i dati che sto raccogliendo attualmente. La colonna A è il prezzo Bid, la colonna B è il prezzo Ask.
Sto aspettando qualcuno che dica senza ambiguità e con sicurezza "sì, è chiaro anche a un bambino che questi dati devono essere interpretati così e così...".
Congratulazioni ai fan della teoria della probabilità!
Infatti, se si leggono i tick non in base al loro tempo reale di arrivo, ma a intervalli distribuiti secondo la legge esponenziale, allora il processo di prezzo diventa markoviano. E la distribuzione degli incrementi presi modulo da esso non è chiara, diventa geometrica con p=0,5.
Non è ancora chiaro come applicare queste conoscenze nella pratica, ma il fatto che siamo sulla strada giusta è ovvio.
Ho le vacanze in famiglia, quindi molto brevemente: dalla pratica e secondo le statistiche il processo è diviso in due fasi (se si includono i disturbi delle notizie - tre), dove le distribuzioni principali e i principi sono diversi. Mentre il tasso di tick (dV/dT) è relativamente basso, vediamo una chiara e bella passeggiata casuale, con la crescita ad una certa soglia, tutto assume una crescita esponenziale. E se si pensa attentamente, dovrebbe essere così, se si pensa che il mercato è un LMS distribuito (sistema di servizio di massa) e tick che sono registrati nel terminale sono solo un risultato, e solo una delle parti. Dovremmo controllare la metodologia usata per selezionare i dati iniziali - l'errore più comune qui (su questa risorsa, e in generale) è il campionamento dei dati.
Poiché si agganciano DUE processi, si ottengono eccessive "code grasse" (questa è solo una parola di fantasia e da un altro argomento, solo una fantasia)
Sono in vacanza con la famiglia, quindi molto brevemente: dalla pratica e dalla statistica, il processo si divide in due fasi (tre se si includono le notizie eccitazione-panico), dove le distribuzioni e i principi di base sono diversi. Mentre il tasso di tick (dV/dT) è relativamente basso, vediamo una chiara e bella passeggiata casuale, con la crescita ad una certa soglia, tutto assume una crescita esponenziale. E se si pensa attentamente, dovrebbe essere così, se si pensa che il mercato è un LMS distribuito (sistema di servizio di massa) e tick che sono registrati nel terminale sono solo un risultato, e solo una delle parti. Dovresti controllare la metodologia con cui sono stati selezionati i dati iniziali - qui (su questa risorsa, così come in generale) l'errore più comune è il campionamento dei dati.
Poiché si agganciano DUE processi, si ottengono eccessive "code grasse" (questa è solo una parola di fantasia e da un altro argomento, solo una fantasia)
Non sarebbe come reinventare la ruota qui, come RSI in un altro thread... percorsi scientifici complicati :) e cercare di reinventare un altro modello di mercato
Non sarebbe come reinventare la ruota qui, come RSI in un altro thread... percorsi scientifici complicati :) e cercare di reinventare un altro modello di mercato
Buona sera Maxim!
Sono più o meno sì - nuovo del Forex, ma più o meno con un certo background in fisica e pratica relativa ai processi tecnologici. E ci sono anche altri processi nella tecnologia...
Non so nulla di trading, quindi per favore non giudicate severamente.
Per me è importante capire il processo attuale - poi sarò io a programmare. Se i trader-programmatori, per esempio, usano già la frequenza esponenziale invece del tick rate reale e ottengono dei risultati insoliti - sarò felice di sentire la loro opinione.
Il fatto che ci "stacchiamo" dalla frequenza reale dei tic e li portiamo ad una legge esponenziale, non ci dà un vantaggio supplementare?
Non è così. Per ricavare qualcosa è necessario assicurarsi che le condizioni esterne siano le stesse o almeno simili, altrimenti è "la temperatura media in un ospedale". Nemmeno una media annuale". Beh, una delle scale di misura è cambiata.
cioè p1. determinare quali condizioni sono significative
Le condizioni esterne per le valute cambiano significativamente almeno 2 volte al giorno. Il mercato prima dell'apertura di Londra e dopo l'apertura di NY sono due mercati diversi.
Il fatto di "disaccoppiare" dalla frequenza reale delle zecche e di portarle ad una legge esponenziale, non ci dà nessun vantaggio in più?
Un'altra piccola aggiunta - solo un "tick" è in gran parte un prodotto del server a cui ci si connette. Con piccoli conteggi, stiamo principalmente misurando le caratteristiche della coda di un particolare server. Il risultato di come ha gestito le richieste in arrivo sullo stack, passate attraverso la coda di invio, ritardate e parzialmente diluite.