Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 16
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Riassunto per oggi - il fattore di skew non parametrico è eccezionalmente buono per capire la distribuzione attuale dei prezzi.
Buona fortuna a tutti!
Ticks EURUSD scaricati dal 1.09.2017 al 11.11.2017. Ha preso la differenza di offerta in pip.
Importante: rimosse le differenze zero.
Statistiche descrittive della totalità:
Ecco cosa c'è nella dinamica:
Ci sono chiari outlier, visibili a occhio nudo. Difficilmente mi sbaglierei nel supporre che questi tic abbiano avuto luogo su notizie su tassi o non-farms. Personalmente li escluderei dall'analisi e dalla costruzione di modelli.
Ha preso una finestra di 10k unità. Ed eseguite l'intera popolazione per loskew non parametrico per ogni finestra. Sì, ho preso il passo della finestra uguale alla dimensione della finestra.
Ho 70 campioni che non contengono termini non intersecanti. Questo è importante qui. Se ne prendo uno per passo, conterò fino al mattino...
Ecco il grafico
Ho scoperto che non c'è nessuna costante di cui Alexander abbia scritto. Forse ho sbagliato qualcosa nel piano procedurale. Allora dovremo sincronizzare gli orologi.
File con zecche allegate (differenza di pp).
Ticks EURUSD scaricati dal 1.09.2017 al 11.11.2017. Ha preso la differenza di offerta in pip.
Importante: rimosse le differenze zero.
...
Si è scoperto che non ho la costante di cui ha scritto Alexander. Forse ho sbagliato qualcosa a livello procedurale. Poi riconcilieremo gli orologi.
Per ora controlla il mio. Alexander_K ha smesso di rispondere alle mie domande e non mi ha dato i dati che aveva promesso. Preso il tuo, calcolato il suo "eccezionalmente buono per capire la distribuzione dei prezzi corrente" coefficiente di skew non parametrico, che, secondo lui https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, è calcolato come rapporto (mediana - media)/(deviazione standard). Tutto questo è disponibile in Excel, ed è possibile filtrare separatamente gli incrementi positivi e negativi in modo relativamente rapido anche lì. Questo è quello che ho ottenuto:
La mia media per tutti gli incrementi di tasso corrispondeva al vostro valore di 0,001139, così come tutti gli altri dati della vostra tabella "Statistiche descrittive dell'intera popolazione:" per tutti gli incrementi. Per gli incrementi definiti in modo familiare, le medie sono più lontane dallo zero rispetto alle mediane, come dovrebbero essere in presenza di code. Il coefficiente di skew non parametrico per tutti i passi è risultato -0,44, per i passi positivi quasi 0,5, per i passi negativi quasi -0,5. Niente come 0,185. Non si vede nemmeno niente di simile alle distribuzioni di Student, assomigliano a questo (Wiki, Distribuzione di Student):
Per verifica allego un po' modificato (aggiunta di formule e figure) il vostro file. Campioni di massa di gradienti positivi e negativi rimossi, è facile ottenerli.
Buongiorno!
1. un sincero ringraziamento agli stimatiVladimir eDennis Kirichenko per il loro interesse in questo argomento.
2. Prima di verificare le mie stime con i vostri dati ho deciso una domanda filosofica - se diversi DC hanno diversi dati di tick con i loro propri filtri, ritardi, ecc, significa che QUALSIASI sistema di trading è valido SOLO per un particolare DC e una particolare coppia di valute? Spero che questo non sia il caso - perché allora non ha senso che i commercianti comunichino tra loro. O piuttosto - ha senso la comunicazione tra i commercianti SOLO per una particolare società di intermediazione. Non è così? Se è così, allora molto triste...
Continuando ad essere triste:))) sto postando i dati di tick con cui sto lavorando.
Denis, puoi postare i dati dei tick completi e gli incrementi zero? Sono ancora dell'opinione che sia necessario lavorare con tutti i dati.
La procedura è la seguente:
1. Si digita un flusso di dati sequenziali nel buffer di dimensione 10.000
2. Quando è completamente pieno - calcola lo skew e ricorda questo valore =skew1.
3. Arriva un nuovo tick - prende il posto del primo tick nel buffer (FIFO).
4. Calcolare lo skew e salvare questo valore =skew2.
...
5. Quando raccogliete l'array skew1...skew1500000 trovate la sua media aritmetica skew(10000)=...
6. Trova anche skew(11000), skew(12000), skew(13000)... e confrontarli.
L'hai fatto in questo modo?
Buongiorno!
1. un sincero ringraziamento agli stimatiVladimir eDennis Kirichenko per il loro interesse in questo argomento.
2. Prima di verificare i miei calcoli con i vostri dati ho deciso una domanda filosofica - se diversi DC hanno diversi dati di tick con i loro propri filtri, ritardi, ecc, ne consegue che QUALSIASI sistema di trading è valido SOLO per un particolare DC e una particolare coppia di valute? Spero che non sia così - perché allora la comunicazione tra i trader diventa senza senso. O meglio - ha senso la comunicazione tra i commercianti SOLO per una particolare società di brokeraggio. Non è così? Se è così, allora molto triste...
E qui si sbaglia.
Mentre controllavo con il mio, Alexander_K ha smesso di rispondere alle mie domande e non ha fornito i dati che aveva promesso. Ho preso il tuo, ho calcolato il suo "eccezionalmente buono per capire la distribuzione attuale dei prezzi" coefficiente di skew non parametrico, che, secondo lui https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page14#comment_6040781 p.4, è calcolato come rapporto (mediana - media)/(deviazione standard). Tutto questo è disponibile in Excel, ed è possibile filtrare separatamente gli incrementi positivi e negativi in modo relativamente rapido anche lì. Questo è quello che ho ottenuto:
La media di tutti gli incrementi di tasso che avevo era uguale al tuo valore di 0,001139. Così come tutti gli altri dati della tua tabella "Statistiche descrittive dell'intera popolazione:" per tutti gli incrementi. Per gli incrementi familiarmente definiti, le medie sono più lontane dallo zero delle mediane, come dovrebbero essere in presenza di code. Il coefficiente di skew non parametrico per tutti i passi è risultato -0,44, per i passi positivi quasi 0,5, per i passi negativi quasi -0,5 . Niente come 0,185. Non si vede nemmeno niente di simile alle distribuzioni di Student, assomigliano a questo (Wiki, Distribuzione di Student):
Per verifica allego un po' modificato (aggiunta di formule e figure) il vostro file. I campioni ingombranti di gradienti positivi e negativi sono stati rimossi, è facile ottenerli.
È questo che intende?
E valeva la pena di tradurre la carta? ...
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Distribuzione degli incrementi di prezzo
Renat Akhtyamov, 2017.11.04 23:48
Capisco. Gli incrementi di spread sono i più probabili.
Chiunque abbia comprato o venduto noterà sicuramente il movimento dei prezzi sullo spread.
Potrebbe esserci un errore nei calcoli.
Molto probabilmente l'incremento di +/- spread è più vicino a 0,5 piuttosto che a 0,05 di probabilità.
Buongiorno!
1. un sincero ringraziamento agli stimatiVladimir eDennis Kirichenko per il loro interesse in questo argomento.
2. Prima di verificare i miei calcoli con i vostri dati ho deciso una domanda filosofica - se diversi DC hanno diversi dati di tick con i loro propri filtri, ritardi, ecc, significa che QUALSIASI sistema di trading è valido SOLO per un particolare DC e una particolare coppia di valute? Spero che questo non sia il caso - perché allora diventa senza senso per i commercianti comunicare tra loro. O piuttosto - ha senso la comunicazione tra i commercianti SOLO per una particolare società di intermediazione. Non è così? Se è così, allora molto triste...
Ti avevo avvertito che le tue mani sarebbero state vuote, quando ti renderai conto che i tick da analizzare - non è Forex. Ci sono due vie d'uscita:
1. pesante, c'è l'arbitraggio, grazie al quale c'è un allineamento dei tassi tra i DC nel forex retail e anche tra le banche nel forex reale. Per i confronti dei tassi online devono essere raccolti in parallelo da molte, molte fonti. Ecco uno dei confronti http://tradetrade.ru/analytics/2014/02/12/exante-vs-fxopen.html, dalla prospettiva di un particolare commercio di arbitraggio. Ho detto "uno" e non ricordo altri. Io stesso sto raccogliendo tick da decine di società di intermediazione con 25 strumenti, dal 2009, l'accumulo di più di 93 miliardi. Li uso per scopi diversi, in particolare, io formare il mio proprio, presumibilmente "forex" tasso di media. Considero le sue proprietà come le proprietà delle citazioni a mia disposizione. Questo modo ovviamente non è adatto a voi.
2. Facile, più semplice e più veloce. Dobbiamo allontanarci dall'analisi dei tick e impostare un compito, dove le peculiarità delle impostazioni degli algoritmi di filtraggio in ogni società di brokeraggio non dominerà. Questo è possibile a causa dello stesso arbitraggio che fa sì che le società di brokeraggio abbiano paura di quotare troppo "indipendentemente", e tendono ad essere più vicine l'una all'altra per quanto riguarda i tassi. Se passiamo all'analisi con incrementi significativi di 2-5 spread, questo è praticamente il livello. A questo scopo, si potrebbe, per esempio, analizzare gli incrementi di tasso ogni 10 secondi. Gli incrementi zero appariranno legalmente anche lì. La discretizzazione può essere impostata non dal tempo, ma dal numero di tick (transizione al tempo proprio, o operativo), dalla dimensione degli incrementi di tasso. Credetemi, ci sono anche molte cose interessanti, e c'è la speranza che le proprietà ottenute non siano proprietà di un DC su uno dei conti.
P.S. Alla domanda che hai evidenziato in giallo, rispondo: no, non solo. Meno parametri di adattamento ha un algoritmo di trading, meno è legato a una certa società di intermediazione. Ancora, familiarizzate con quello che è l'arbitraggio spaziale - non ha parametri legati alle peculiarità di un flusso di quotazione specifico. In parole povere, se in due flussi di quotazioni la differenza dei tassi ad un certo punto diventa più grande della somma degli spread, allora le operazioni in contropartita saranno aperte. Si chiudono quando la differenza cambia di segno.