Distribuzione degli incrementi di prezzo - pagina 17
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È questo che intende?
E valeva la pena di trasferire la carta? ...
per una riga Bid, nessuna riga Ask. Da dove viene l'idea di uno spread?
Volevo dire "skew non parametrico".
per una riga Bid, nessuna riga Ask. Da dove viene l'idea di uno spread?
Cari commercianti!
Considero l'argomento chiuso. Ho risolto il problema posto da mia figlia e con il vostro aiuto (almeno per me).
Fino al nuovo anno programmerò in modalità intensiva e apparirò sul forum molto raramente.
Ringraziamenti speciali:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Grazie!
P.S. Per quei commercianti che sono interessati a questo argomento, e in generale per natura curiosi e persistenti - ancora una volta rileggere attentamente tutti i thread nella discussione di cui ho partecipato, così come i temi di quei commercianti che hanno anche partecipato a questi indimenticabili dibattiti scientifici.
Grazie ancora!
Saluti,
Alessandro_K
Cari commercianti!
Considero l'argomento chiuso. Ho risolto il problema posto da mia figlia e con il vostro aiuto (almeno per me).
Fino al nuovo anno programmerò in modalità intensiva e apparirò sul forum molto raramente.
Ringraziamenti speciali:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Grazie!
P.S. Per quei commercianti che sono interessati a questo argomento, e in generale per natura curiosi e persistenti - ancora una volta rileggere attentamente tutti i thread nella discussione di cui ho partecipato, così come i temi di quei commercianti che hanno anche partecipato a questi indimenticabili dibattiti scientifici.
Grazie ancora!
Saluti,
Alessandro_K
Non sarei sorpreso se dopo il nuovo anno un prodotto a pagamento apparirà nel mercato
Cari commercianti!
Considero l'argomento chiuso. Ho risolto il problema posto da mia figlia e con il vostro aiuto (almeno per me).
Fino al nuovo anno programmerò in modalità intensiva e apparirò sul forum molto raramente.
Ringraziamenti speciali:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Grazie!
P.S. Per quei commercianti che sono interessati a questo argomento, e in generale per natura curiosi e persistenti - ancora una volta rileggere attentamente tutti i thread nella discussione di cui ho partecipato, così come i temi di quei commercianti che hanno anche partecipato a questi indimenticabili dibattiti scientifici.
Grazie ancora!
Saluti,
Alessandro_K
Non stai nemmeno parlando della soluzione del problema, perché hai fatto un errore tipico: "risolvere un problema sbagliato con i metodi giusti".
Su quali basi avete deciso che ci sono regolarità nei mercati finanziari in generale e nel Forex in particolare? Dovete dimostrarlo, e l'avete preso come un assioma.
Ma se assumiamo il contrario: non ci sono regolarità sui mercati finanziari, allora tutte le vostre idee vanno in malora.
E il pensiero dell'assenza di regolarità sui mercati finanziari è oggi una base per l'uso della statistica sui mercati finanziari e si chiama in modo semplice: processi non stazionari.
Se fai attenzione ai risultati disponibili sui mercati finanziari, in particolare se usi modelli GARCH, sarai sorpreso di vedere che i parametri che stai cercando di trovare sono variabili casuali e questi parametri esistono solo se il loro errore è distribuito normalmente, il che non è sempre il caso! Cioè, voi calcolate i parametri della distribuzione di Student che avete menzionato, mentre questi stessi parametri o esistono o non esistono. Esistono test speciali sulla stabilità dei parametri di questi modelli molto parametrici, cioè non dei tipi di distribuzioni, ma dei parametri di queste distribuzioni, per scoprire questo problema.
E questi non sono tutti regali.
I cambiamenti nei parametri del modello arrivano a ondate, e il periodo di questa onda è anche casuale.
Non stai nemmeno parlando di risolvere il problema, perché hai fatto un errore tipico: "risolvere il problema sbagliato con i metodi giusti".
Su quali basi avete deciso che ci sono regolarità nei mercati finanziari in generale e nel forex in particolare? Dovete dimostrarlo, e l'avete preso come un assioma.
Ma se assumiamo il contrario: non ci sono regolarità sui mercati finanziari, allora tutte le vostre idee vanno in malora.
E il pensiero dell'assenza di regolarità sui mercati finanziari è oggi una base per l'uso della statistica sui mercati finanziari e si chiama in modo semplice: processi non stazionari.
Se fai attenzione ai risultati disponibili sui mercati finanziari, in particolare se usi modelli GARCH, sarai sorpreso di vedere che i parametri che stai cercando di trovare sono variabili casuali e questi parametri esistono solo se il loro errore è distribuito normalmente, il che non è sempre il caso! Cioè, voi calcolate i parametri della distribuzione di Student che avete menzionato, mentre questi stessi parametri o esistono o non esistono. Esistono test speciali sulla stabilità dei parametri di questi modelli molto parametrici, cioè non dei tipi di distribuzioni, ma dei parametri di queste distribuzioni, per scoprire questo problema.
E questi non sono tutti regali.
I cambiamenti nei parametri del modello arrivano a ondate, e il periodo di questa onda è anche casuale.
Non stai nemmeno parlando di risolvere il problema, perché hai fatto un errore tipico: "risolvere il problema sbagliato con i metodi giusti".
Su quali basi avete deciso che ci sono regolarità nei mercati finanziari in generale e nel forex in particolare? Dovete dimostrarlo, e l'avete preso come un assioma.
Ma se assumiamo il contrario: non ci sono regolarità sui mercati finanziari, allora tutte le vostre idee vanno in malora.
E il pensiero sull'assenza di regolarità sui mercati finanziari è oggi una base per l'uso della statistica sui mercati finanziari e si chiama in modo semplice: processi non stazionari.
Se fai attenzione ai risultati disponibili sui mercati finanziari, in particolare se usi modelli GARCH, sarai sorpreso di vedere che i parametri che stai cercando di trovare sono variabili casuali e questi parametri esistono solo se il loro errore è distribuito normalmente, il che non è sempre il caso! Cioè, si calcolano i parametri della distribuzione di Student che avete menzionato, e questi stessi parametri o esistono o non esistono. Esistono test speciali sulla stabilità dei parametri di questi modelli molto parametrici, cioè non dei tipi di distribuzioni, ma dei parametri di queste distribuzioni, per scoprire questo problema.
E questi non sono tutti regali.
I cambiamenti nei parametri del modello arrivano a ondate, e il periodo di questa onda è anche casuale.
Infatti, cosa c'è da teorizzare! Scambiamo su un'onda e basta!
Cosa c'è da teorizzare! Scambiamo sulla stessa macchina e questo è tutto!
Sto solo scherzando, ma se ci pensi non c'è niente di divertente ))))
Naturalmente, non c'è niente di divertente.
Oggi possiamo distinguere due direzioni qualitativamente diverse per costruire i blocchi decisionali nel TS: il trading per modelli (TA e machine learning), tenendo conto delle caratteristiche statistiche delle quotazioni - il più sviluppato è GARCH, che ha diverse decine di anni.
Invece di fare un passo in più rispetto a ciò che è stato raggiunto, ci sono sempre delle costruzioni teoriche eseguite da persone competenti di altri campi del sapere. Allo stesso tempo queste persone non pensano alle ragioni di esistenza di tutti questi GARCH, quando ci sono statistiche ordinarie e di Fourier.
Ecco perché abbiamo questi rami con un odore alchemico.
Il compito non era certo facile. Devo dire che questa distribuzione non è una di quelle ampiamente discusse - né normale, né logistica, né Laplace, né Cauchy, ecc.
Ma probabilmente il più vicino a Laplace, se riguardo ai rendimenti, oltre ad esserci una semplice giustificazione teorica, il rendimento è in effetti un'espressione di opinione da parte di un accordo, e la dimensione dell'accordo dipende dalla ricchezza, che in media è distribuita esponenzialmente e se tutti gli investitori dal piccolo al grande iniziano a colpire il mercato, si ottiene Laplace puro.