Tasso di variazione dei prezzi, come calcolare - pagina 9
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Ho letto l'argomento un paio di volte e ancora non capisco cosa c'entri la velocità.
E la velocità di cosa? Cos'è il prezzo? Bid, ask, volume weighted average gang price, last price etc? Velocità in cosa? Distanza in pip, in percentuale, in cifre? Tempo in candele, in tick, in cambiamenti della tazza, nel tentativo di eseguire il terminale?
Spazzatura verbale.
Perché tutti questi appellativi? :) Ho pensato che non ci sono sciocchi qui, "default" come dovrebbe distanza normalizzata in relazione al prezzo, come (per esempio) nella percentuale. Il tempo - in unità di tempo, cosa - non importa, sono facilmente e unicamente ricalcolati. "Cosa" (offerta, domanda, prezzo medio ponderato dal volume, ultimo prezzo ecc.) non è importante per cominciare. Se la definizione è formulata con successo (in modo informativo), andrà bene per tutti i precedenti.
Dammi idee migliori. Sei intelligente e inventivo, lo so. )
In questo stato, la moralità intellettuale e il concetto di peccato sono completamente assenti, ma le azioni sistematicamente inefficaci (peccaminose?) semplicemente non hanno luogo.
Possono poi essere contestualizzati reciprocamente tramite un'analisi a coppie. Così facendo, la "statisticità" del campione si dimezza ad ogni iterazione
Questo è ancora il più oscuro, perché è associato alla dimensionalità del problema, e quindi non dimezzato, ma al quadrato.
Per definizione, --- L'efficienza del sistema è un indicatore numerico che caratterizza la qualità delle prestazioni di un sistema.
E prima di poter applicare il concetto di efficienza al mercato, dobbiamo prima imparare a determinare la qualità del suo funzionamento, cioè dobbiamo conoscere i flussi di input e output e l'operatore della loro trasformazione. Senza questo, tutti i discorsi sull'efficacia o l'inefficacia del mercato sono solo chiacchiere.
Non si può definire la qualità senza definire il significato (scopo). Qual è lo scopo del mercato?
Lei sta interpretando la parola "efficiente" in modo molto ristretto, esclusivamente in senso domestico. Mentre nella scienza è anche comune usare la parola come sinonimo di "efficace", "effettivo". Per esempio, conoscete il concetto di "costante effettiva"?
In russo, si riduce alle seguenti affermazioni equivalenti.
Il mercato è inefficiente <=> La mutua informazione delle quotazioni vicine non è uguale a 0 <=> Le quotazioni vicine non sono statisticamente indipendenti
Esattamente in tema di informazione reciproca si è scoperto che la parte del leone di questa dipendenza è la dipendenza della volatilità giornaliera dalla quale nessuno sembra aver imparato molto. Tra questi argomenti ce n'era uno a cui ho partecipato (non lo trovo nella mia ricerca, l'ho completamente dimenticato, forse era qualcosa di simile e non informazioni reciproche). Lì ho suggerito un modo per filtrare questo componente e vedere se dopo questo rimane qualcosa? Ma nessuno l'ha fatto all'epoca.
P.S. Ho scritto che non l'ho trovato, e poi l'ho trovato :), eccolo
Il mercato è inefficiente -> si possono fare soldi. Più è inefficiente, più è facile trovare un modo per fare soldi.
Valutare l'efficienza del mercato è um... utopia. Anche se si può misurare con lo spread medio :)
La redditività è un indicatore quasi inutile.
Volevo chiedere alla comunità chi calcola la velocità di cambiamento dei prezzi.
Per lo più sono i candelabri delle notizie.
Un'applicazione è l'azione dell'EA quando c'è un forte cambiamento di prezzo in un breve periodo di tempo
Per esempio: Se escono notizie forti, è abbastanza ragionevole rimuovere la presa - e poi stabilirne una nuova in base alla situazione, o spostare la presa abbastanza lontano
Perché è fastidioso ottenere una presa di 20-30 100 pips e poi guardare il prezzo fare altre 5 10 o 20 prese di distanza.
Vorrei che tu elaborassi la domanda, preferibilmente con immagini. Poiché il guru ha un'immaginazione così sfrenata, mi sono quasi storto il cervello.
Il mercato è inefficiente -> si possono fare soldi. Più è inefficiente, più è facile trovare un modo per fare soldi.
Valutare l'efficienza del mercato è um... utopia. Anche se si può misurare con lo spread medio :)
La redditività è un indicatore quasi inutile.
Ma se con quella metodologia "interrotta", allora dopo l'esclusione della più forte, ma apparentemente inutile (nel senso del graal), dipendenza quotidiana, la dipendenza più forte (sulle mie ipotesi non provate) sarà la redditività. Suppongo che sia quello che viene ucciso dallo spread/commissione. Più specificamente, uccide la capacità di fare soldi con esso. E questo è molto nobile :)))), perché senza rimborsi il caos totale con le tariffe sarebbe costante, non occasionale come è ora :)).
P.S. Per quanto riguarda la redditività, probabilmente è importante come la prepari. Supponiamo di prendere uno zigzag "naturale" (intendo HZZ) e di disegnare stupidamente un grafico di redditività temporale per una strategia di breakdown (o di rimbalzo). Ovviamente il risultato sarà approssimativamente zero (nessuno spread), ma ci saranno delle fluttuazioni. Per definizione, saranno solo fluttuazioni di H-volatilità. E queste fluttuazioni possono essere analizzate in termini di casualità o non casualità.
Per definizione, queste sarebbero esattamente le fluttuazioni della H-volatilità. E si possono analizzare queste fluttuazioni per casualità o non casualità.
Proprio negli argomenti sull'informazione reciproca si è scoperto che la parte del leone di questa dipendenza è la dipendenza quotidiana della volatilità, dalla quale sembra che nessuno abbia imparato a fare molto profitto. Tra questi argomenti ce n'era uno a cui ho partecipato (non riesco a trovarlo nella mia ricerca, l'ho completamente dimenticato, forse era qualcosa di simile e non informazioni reciproche). Lì ho suggerito un modo per filtrare questo componente e vedere se dopo questo rimane qualcosa? Ma nessuno l'ha fatto all'epoca.
P.S. Ho scritto che non l'ho trovato, e poi l'ho trovato :), eccolo
Ricordo di averlo letto.
Il punto è che "la parte del leone di questa dipendenza è la dipendenza della volatilità giornaliera" riguarda proprio le barre vicine, una specie di effetto *ARCH, che in statistica inchioda tutto il resto per il fatto che l'intero flusso di quotazioni viene analizzato in un cluster. Per rilevare le dipendenze direzionali abbiamo bisogno di un'analisi più sottile il cui primo passo, a mio parere, dovrebbe essere la divisione di un flusso in settori dove c'è e dove non c'è informazione reciproca. Si potrebbe dire, identificando le aree di inefficienza.
Non si può definire la qualità senza definire il significato (scopo). Qual è lo scopo del mercato?
Lei sta interpretando la parola "efficiente" in modo molto ristretto, esclusivamente in senso domestico. Mentre nella scienza è anche comune usare la parola come sinonimo di 'efficace', 'effettivo'. Per esempio, conoscete il concetto di "costante effettiva"?
Naturalmente, per il binomio efficienza-qualità, c'è uno scopo implicito. E non si tratta di un banale 'buono-cattivo'. È abbastanza scientifico "match--non-match". E questo introduce una sorta di gradazione. Ma un'interpretazione troppo ampia priva di significato la frase stessa "efficienza/inefficienza del mercato";))